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文档简介
1、如何避免账户净值大回撤 资金管理分析,为什么不要重仓去赌票,为什么要分仓操作? 一切从亏钱说起。,亏钱公式,如何避免破产,破产概率,赚钱 概率,仓位大小,亏钱 概率,赚钱 概率,亏钱 概率,如果你每次赚的钱和亏的钱一样多,假设你赚钱的概率和亏钱的概率相等,无论你怎么控制仓位,长期来看都是亏钱的,破产概率,赚钱 概率,仓位大小,亏钱 概率,赚钱 概率,亏钱 概率,假设买票10次,6次赚钱,4次亏钱,赚钱概率60%,每次赚钱10%,亏钱10%。,老邱把10万资金分成3份操作,亏钱概率,=,1-(0.6-0.4),1+(0.6-0.4),3,=,29.6%,老杨把10万资金全仓杀入,亏钱概率,=,1
2、-(0.6-0.4),1+(0.6-0.4),1,=,66.7%,老李把10万资金分成5份操作,亏钱概率,=,1-(0.6-0.4),1+(0.6-0.4),=,13.1%,5,老薛把10万资金分成10份操作,亏钱概率,=,1-(0.6-0.4),1+(0.6-0.4),=,1.71%,10,分仓操作的理由之一: 买一样的票,买入卖出操作手法一样,由于分仓买入,最后承担的风险完全不一样。,赚钱概率越高,风险越小吗?,假设买票10次,6次赚钱,4次亏钱,赚钱概率60%,每次赚钱10%,亏钱10%。,老薛把10万资金分成10份操作,亏钱概率,=,1-(0.6-0.4),1+(0.6-0.4),=,
3、1.71%,10,假设买票10次,9次赚钱,1次亏钱,赚钱概率90%,每次赚钱10%,亏钱10%。,老薛很有信心,10万资金满仓操作,亏钱概率,=,1-(0.9-0.1),1+(0.9-0.1),=,11.1%,1,分仓操作的理由之一: 买一样的票,买入卖出操作手法一样,由于分仓买入,最后承担的风险完全不一样。,分仓操作的理由之二: 在没有绝对赚钱的把握下,分仓操作是必然的行为,偶然的黑天鹅事件也会让你输的一踏涂地。,薛老师的2成仓位法则,今年以来,短线荐股35次(只),仍2只持有 亏钱 6次(只),平均亏损5.32%, 赚钱28次(只),平均收益12.8%, 胜率84.8%,盈亏比例1:2.
4、4,根据历史数据,按照2成仓位,及5次买入法,看看账户资产亏钱风险是多少?,亏钱概率,=,1-(0.84-0.16),1+(0.84-0.16),=,0.02482%,5,按照2成仓位,5%止损的方法,做短线个股,长期看账户亏钱概率不到万分之三。如果你亏钱了你看看你自己的操作是否有问题。,每次该买多少钱的股票,为什么要这样操作。 一切从下注说起。,凯利公式:如何决定你的仓位 f * = 现有资金应进行下次投注的比例 b = 风险报酬率,历史平均获利/历史平均亏 p = 历史胜率 q = 输的概率 (q 等于 1-p ),当f * =0,即bp=q,停止买票时点,也就是说,当你赚钱和输钱的概率相
5、等时,你每次交易必须是赚的多,输的少,即b1,否则,是不应该投入仓位(买票)。 短线的朋友,你想明白了吗?,在亏钱和赚钱的概率一样时,f * =5X0.5-0.5/5=0.4 4成仓位,风险回报比1:3,即亏10%的止损,去赚30%的利润。,f * =3X0.5-0.5/5=0.2 2成仓位,风险回报比1:1,即亏10%的止损,去赚10%的利润。,f * =1X0.5-0.5/5=0 不参与,风险回报比1:5,即亏10%的止损,去赚50%的利润。,f * =10X0.5-0.5/5=0.9 9成仓位,风险回报比1:10,即亏10%的止损,去赚100%的利润。,在胜率固定时,高回报的机会才值得用重仓去做,老薛的短线仓位是否合适呢,今年以来,短线荐股35次(只),仍2只持有 亏钱 6次(只),平均亏损5.32%, 赚钱28次(只),平均收益12.8%, 胜率84.8%,盈亏比例1:2.4,风险回报比1:2.4,即亏1%的止损,去赚2.4%
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