2017年上半年安徽省期货基础知识串讲：需求分析考试试题

2017 年上半年安徽省期货基础知识串讲：需求分析考试试 题 一、单项选择题（共 27 题，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意） 1、郑州小麦期货市场某一合约的卖出价格为 1150 元/吨，买入价格为 1151 元/ 吨，前一成交价为 1153 元/吨，那么该合约的撮合成交价应为 _元/ 吨。 A1150 B1151 C1152 D1153 2、若某商品存在较多替代品，则该商品的需求. A：缺乏弹性 B：富有弹性 C：不一定 D：与替代品无关 3、会计师事务所、律师事务所、资产评估机构等中介服务机构不按照规定履行 报告义务，提供或者出具的报告、材料、意见不完整，责令改正，没收业务收 入，单处或者并处 3 万元以下罚款。对直接负责的主管人员和其他责任人员给 予警告，并处（）元以下罚款。 A3 万 B5 万 C10 万 D20 万 4、目前最主要、最典型的金融期货交易品种有_。 A贵金属期货 B外汇期货 C利率期货 D股票价格指数期货 5、期货公司首席风险官向_负责。 A期货交易所 B期货公司监事会 C期货公司董事会 D中国期货业协会 6、期货市场的组织结构包括_。 A监督机构 B期货交易所 C期货结算所 D期货经纪公司 7、金融期货品种最先上市的是。 A：外汇期货 B：利率期货 C：股指期货 D：股票期货 8、正向市场中，发生以下_情况时应采取牛市套利策略。 A近期月份合约价格上升幅度大于远期月份合约 B近期月份合约价格上升幅度等于远期月份合约 C近期月份合约价格上升幅度小于远期月份合约 D近期月份合约价格下降幅度大于远期月份合约 9、期货公司应当切实保障监事会和监事对公司经营情况的_。 A知情权 B经营权 C报告权 D决策权 10、投资者基本情况包括年龄与学历两个方面，其中学历的评估分值上限为 _ A：5 分 B：7 分 C：10 分 D：15 分 11、交易量经常被用于形态分析。 A：价格 B：持仓量 C：买入 D：卖出 12、期货公司申请金融期货全面结算业务资格，应当具备申请日前 3 个会计年 度连续盈利、每季度末客户权益总额平均不低于人民币 3 亿元，控股股东期末 净资产不低于人民币（）亿元。 A10 B5 C3 D1 13、金融期货交易的主要参与机构包括_。 A期货主管部门 B金融期货交易所 C经纪公司 D结算与保证公司 14、对期货公司持有的金融资产进行风险调整时，分类中同时符合两个或者两 个以上标准的，应当采用（）进行风险调整。 A最高的比例 B最低的比例 C平均比例 D重新调整 15、制定期货投资方案的目的一般是 A：为了发表在公众媒体上 B：为期货交易作出准备 C：将投资方案公之于众 D：展示自身的实力 16、下列主体中，不能提取风险准备金的是 A：期货交易所 B：期货公司 C：非期货公司结算会员 D：期货保证金安全存管监控机构 17、当香港恒生指数从 16000 点跌到 15980 点时恒指期货合约的实际价格波动 为_港元。 A10 B1000 C799500 D800000 18、沪深 300 指数中成分股名单调整一次。 A：每半年定期 B：每月定期 C：每季度定期 D：每年调整一次，实施时间分别是每年年初第一个交易日 19、下列关于会员制和公司制期货交易所的说法，正确的有_。 A两者都以法人组织形式设立 B两者的资金都来源于交易参与者缴纳的资格金 C前者是以公共利益为设立目的，后者是以营利为设立目的 D前者一般适用于民法的有关规定，后者首先适用 公司法的规定 20、买入套期保值一般可运用的情况是_。 A加工制造企业为了防止日后购进原料时出现价格上涨 B供货方已和需求方签订现货供货合同，将来交货，但尚未购进货源，且担 心日后价格上涨 C需求方认为目前现货市场的价格很合适，但资金不足或仓库已满，且担心 日后价格上涨 D加工制造企业担心库存原料价格下跌 21、题干: 5 月 15 日，某投机者在大连商品交易所采用蝶式套利策略，卖出 5 张 7 月大豆期货合约，买入 10 张 9 月大豆期货合约，卖出 5 张 11 月大豆期货 合约；成交价格分别为 1750 元/吨、1760 元/吨和 1770 元/吨。5 月 30 日对冲平 仓时的成交价格分别为 1740 元/吨、1765 元/吨和 1760 元/吨。在不考虑其它因 素影响的情况下，该投机者的净收益是_元。 A1000 B2000 C1500 D150 22、中国金融期货交易所的熔断机制_。 A仅适用于下跌的行情 B仅适用于上涨的行情 C采用 “熔而不断”的形式 D采用“熔而断”的形式 23、当标的物的市场价格等于执行价格时，看跌期权买方不行使期权，其最大 损失为_。 A权利金 B价格 C零 D无穷大 24、芝加哥商业交易所 3 个月期欧洲美元期货的成交价为 33.58，其含义是买方 将在交割日获得一张 3 个月存款利率为_的欧洲美元存单。 A6.42% B3.58% C3.32% D16.605% 25、具有从业资格考试合格证明的人员符合下列（）条件时，其所在机构应当 为其办理从业资格申请。 A已被本机构聘用，且品行端正，具有良好的职业道德 B最近 2 年内未受过刑事处罚或者中国证监会等金融监管机构的行政处罚 C未被中国证监会等金融监管机构采取市场禁人措施，或者禁入期已经届满 D最近 2 年内未因违法违规行为被撤销证券、期货从业资格 26、下列哪项是结算准备金余额的计算公式_ A当日结算准备金余额=上一交易日结算准备金余额 +当日交易保证金+当日 盈亏+入金 -出金-手续费( 等) B当日结算准备金余额=上一交易日结算准备金余额-上一交易日交易保证金 +当日交易保证金+ 当日盈亏 +入金-出金-手续费(等) C当日结算准备金余额=上一交易日结算准备金余额+上一交易日交易保证金 -当日交易保证金+当日盈亏+ 入金-出金-手续费(等 ) D当日结算准备金余额=上一交易日结算准备金余额 -上一交易日交易保证金- 当日交易保证金+入金-出金- 手续费(等) 27、客户保证金未足额追加的，期货公司应当相应调减（） 。 A资产 B利润 C减值准备 D净资本 二、多项选择题（共 27 题，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意， 至少有 1 个错项。 ） 1、关于豆粕合约持仓量变化时交易保证金收取标准的表述不正确的是_ A：合约月份双边持仓总量 2、下列金融期货合约中，由 CBOT 推出的有_。 A政府国民抵押协会抵押凭证期货合约 B美国长期国债期货合约 C3 个月欧洲美元定期存款合约 D主要市场指数(MMI)期货合约 3、不得由一人兼任。 A：董事长 B：独立董事 C：总经理 D：首席风险官 4、确认期货公司是否将客户下达的交易指令入市交易，应当以期货交易所的交 易记录、期货公司通知的交易结算结果与_为标准。 A客户交易指令记录中的全部内容是否一致 B客户交易指令记录中的价格、交易时间是否相符 C客户交易指令记录中的品种、买卖方向是否一致 D客户交易指令记录中的交易数量是否一致 5、目前，世界上有色金属期货交易最大的三家交易所为_。 A伦敦金属交易所 B纽约商业交易所 C芝加哥商业交易所 D东京工业品交易所 6、以下关于中国期货业协会章程的表述中，正确的是_。 A由协会会员大会制定，并报国务院期货监管管理机构备案 B由协会理事会制定，并报会员大会备案 C由协会会员大会制定，并报国务院期货监管管理机构批准 D由协会理事会制定，并报会员大会批准 7、关于期货交易所的说法，正确的是。 A：未经中国证监会批准，任何单位或者个人不得设立期货交易所或者以任何 形式组织期货交易及其相关活动 B：期货交易所，必须标明“期货交易所”字样 C：期货交易所，可以标明“商品交易所”字样 D：期货交易所以外的其他任何单位或者个人不得使用期货交易所或者近似的 名称 8、设立期货交易所，由_审批。 A：中国银监会 B：国务院国有资产监督管理机构 C：国务院期货监督管理机构 D：中国期货业协会 9、某投资者以 68000 元/吨卖出 1 手 8 月铜期货合约，同时以 166500 元/ 吨买入 1 手 10 月铜合约，当 8 月和 10 月合约价差为_元/吨时，该投资者获利。 A1000 B1300 C1800 D2000 10、 期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法是根据（）制定 的。 A 公司法 B 期货交易管理条例 C 期货从业人员管理办法 D 期货公司管理办法 11、期货公司应当持续符合风险监管指标标准，下列说法正确的是 A：净资本与净资产的比例不得低于 50 B：流动资产与流动负债的比例不得低于 90 C：负债与净资产的比例不得高于 150 D：规定的最低限额的结算准备金要求 12、下列行为中违反期货公司首席风险官管理规定(试行)的有_。 A利用职务便利获得的期货投资信息进行期货投资 B保守客户信息 C授权他人代为履行职责 D对期货公司经营管理中的重大风险隐患拖延报告 13、以下构成跨期套利的有_。 A买入上海期货交易所 5 月铜期货，同时卖出伦敦金属交易所 6 月铜期货 B买入上海期货交易所 5 月铜期货，同时卖出上海期交所 6 月铜期货 C买入伦敦金属交易所 5 月铜期货，一天后卖出伦敦金属交易所 6 月铜期货 D卖出伦敦金属交易所 5 月铜期货，同时买入伦敦金属交易所 6 月铜期货 14、申请股指期货开户时，一般法人应当提供加盖公章的最近 12 个月的_作为 净资产证明。 A股东权益表 B损益表 C资产负债表 D现金流量表 15、A 市 B 区的时迁与 B 市 C 区的阮小二签订一份期货合同，约定到期日在位 于 D 市 E 区的滚滚红尘期货公司 D 市营业部进行交易，以下（）法院可以作为 当事人的协议管辖法院。 AA 市中级人民法院 BB 市中级的人民法院 CD 市中级的人民法院 DD 市 E 区人民法院 16、期货市场的核心服务层包括_。 A提供集中交易场所的期货交易所 B提供信息服务的信息公司 C提供代理交易服务的期货经纪公司 D提供结算服务的结算机构 17、下列关于熔断制度的说法，正确的有_。 A熔断制度为股指期货交易提供了一个减震器的作用 B在国际上，熔断制度一般有“熔而断”和“熔而不断”两种表现形式 C熔断制度是指在股指期货价格触及熔断点随后的一段时间内停止交易 D根据中国金融期货交易所风险控制管理办法 规定，当股指期货价格触 及熔断点后立即停止交易 18、关于反向大豆提油套利的做法正确的是_。 A买入大豆期货合约，同时卖出豆油和豆粕期货合约 B卖出大豆期货合约，同时买入豆油和豆粕期货合约 C增加豆粕和豆油供给量 D减少豆粕和豆油供给量 19、会员制期货交易所会员享有下列（）权利。 A参加会员大会，行使选举权、被选举权和表决权 B在期货交易所从事规定的交易、结算和交割等业务 C使用期货交易所提供的交易设施，获得有关期货交易的信息和服务 D期货公司章程规定的其他权利 20、当期货市场出现（）等情形时，期货交易所可以按照其章程规定的权限和 程序，决定采取暂时停止交易等紧急措施，并应当立即报告国务院期货监督管 理机构。 A某会员操纵期货产品交易价格 B新引进的计算机交易系统大规模故障影响正常交易 C交易所收到恐怖分子炸弹威胁 D某期货产品价格达到涨停板 21、以下关于一元线性回归和多元线性回归分析法说法正确的是 A：由于一元线性回归分析相对简单，所以在现实中应用更为广泛 B：在多元回归分析中，自变量有两个或者两个以上 C：应用一元线性回归分析法，必须对市场现象的诸多因素进行全面分析 D：一元线性回归和多元线性回归分析法是研究分析中最常用的，也是最基础 的分析方法 22、在_中，只有那些利用内幕信息者才能获得非正常的超额回报。 A：无效市场 B：弱式有效市场 C：半强式有效市场 D：强式有效市场 23、某期货公司准备向某公司定向增发 6%的股份，则下列明显不符合要求的有 （） 。 A甲公司实收资本、净资产超过 5000 万元，近两年一年盈利一年亏损 B乙公司实收资本 8000 万元，净资产 3000 万元 C丙公司净资产 6000 万元，对外长期股权投资 7000 万元 D丁公司净资产 4000 万元，或有负债 1500 万元 24、下列关于期货市场价格发现功能的说法，不正确的是_。 A期货市场提供了一个近似完全竞争类型的环境 B期货交易者大都熟悉某种商品行情 C由于期货合约是标准化的，转手便利，买卖非常频繁，能够不断地产生期 货价格 D期货价格是由大户投资者商议决定的 25、套期保值的基本做法是_。 A持有现货空头，买入期货合约 B持有现货空头，卖出期货合约 C持有现货多头，卖出期货合约 D持有现货多头，买入期货合约 26、下列哪项是结算准备金余额的计算公式_ A当日结算准备金余