内蒙古2016年上半年银行从业《风险管理》：一级资本模拟试题

内蒙古 2016 年上半年银行从业风险管理：一级资本模 拟试题 一、单项选择题（共 27 题，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意） 1、X、Y 分别表示两种不同类型借款人的违约损失，其协方差为 0.08，X 的标 准差为 0.90，Y 的标准差为 0.70，则其相关系数为 _。 A0.630 B0.072 C0.127 D0.056 2、若借款人甲、乙内部评级 1 年期违约概率分别为 0.02%和 0.04%，则根据 巴塞尔新资本协议定义的二者的违约概率分别为_。 A0.02% ，0.04% B0.03%，0.03% C0.02%，0.03% D0.03% ，0.04% 3、根据目前我国个人汽车贷款在贷款额度方面的相关规定，对自用车、商用车、 二手车贷款金额占所购汽车价格的比例上限分别是（） 。 A80% ，70%，50% B70%，80%，50% C50%，70%，80% D80% ，50%，70% 4、贷款风险分类最核心的内容就是_。 A基本信贷分析 B还款能力分析 C还款可能性分析 D确定分类结果 5、以下哪一项违反了“勤勉尽职”的要求_。 A某负责个人理财业务的从业人员不了解金融市场的相关知识 B某从业人员将客户的电话号码私自外泄 C某从业人员在工作中常打私人电话 D某从业人员为拉存款而进行商业贿赂 6、房地产公司开发一套住房耗资“亿元，其中公司自有资金 6 亿元，向银行贷 款 10 亿元。若未来该套房屋的市场价值小于 10 亿元，就成为一个烂尾工程， 房地产公司可能出于自身利益考虑而不归还贷款。这种情况下，银行相当于_ 期权。 A买入一个看涨 B卖出一个看涨 C买入一个看跌 D卖出一个看跌 7、投资项目技术可行性分析的核心是_。 A产品技术方案分析 B工艺技术方案的分析评估 C设备评估 D工程设计方案评估 8、保险产品最显著的特点是_。 A具有投资功能 B具有保障功能 C可以避税 D属于法律合同 9、个人征信系统主要收录个人的_。 A信贷信息 B基本身份信息 C个人学历信息 D民事案件强制执行信息 10、银团贷款中，牵头行的主要职责不包括_。 A发起和筹组银团贷款，并分销银团贷款份额 B代表银团与借款人谈判确定银团贷款条件 C组织银团贷款成员与借款人签订书面银团贷款协议 D负责银团贷款贷后管理和贷款使用情况的监督检查，并定期向银团贷款成 员通报 11、以下哪一种风险不属于债券的系统性风险_。 A政策风险 B经济周期波动风险 C利率风险 D信用风险 12、某公司向银行申请 1 OOO 万元的贷款。首先，银行为了取得这笔资金，以 3%的利率吸收存款，这笔贷款成本中含有 3%的资金成本；其次，分析、发放 和管理这笔贷款的非资金性营业成本估计为总贷款额的 2%；再次，银行贷款部 门可能会因为贷款违约风险追加 2%的贷款利率；最后，银行在贷款财务、运营 和风险成本之上，再追加 2%的利润率，作为这笔贷款为股东创造的收益。总的 来看，这笔贷款利率为_。 A8% B9% C10% D13% 13、从业人员的以下行为与信息保密准则的精神不发生冲突的是_。 A在受雇期间妥善保存客户资料及其交易信息档案 B任何情况下都坚持严守客户信息，不向单位或个人泄露 C与本机构同事谈论客户的社会地位 D将长期没有业务往来的客户名单透露给其他机构 14、以下公式错误的有_。 A负债收入比率=债务支出 /税前收入 B储蓄比率= 盈余/税前收入 C流动性比率= 流动性资产/每月支出 D负债总资产比率=负债 /总资产 15、下列不属衍生金融产品的是_。 A互换 B期货 C国库券 D远期 16、实践中，公积金个人住房贷款常见的担保方式是_。 A抵押担保 B质押担保 C保证担保 D住房置业担保公司所提供的连带责任担保 17、项目生产条件分析主要是指项目建成投产后，对生产经营过程中所需要的 物资条件和_条件进行的分析。 A销售 B生产 C经济 D供应 18、在商业银行的经营过程中，_决定其风险承担能力。 A资产规模和商业银行的风险管理水平 B资本金规模和商业银行的盈利水平 C资产规模和商业银行的盈利水平 D资本金规模和商业银行的风险管理水平 19、新发生不良贷款的内部原因不包括_。 A违反贷款“三查”制度 B地方政府行政干预 C违反贷款授权授信规定 D银行员工违法 20、公司增加或减少注册资本，应由_做出决议。 A董事会 B股东大会 C监事会 D全体股东 21、某市拥有 500 万人口，其中从业人数 450 万，登记失业人数 15 万，该市统 计部门公布的失业率应为_。 A3% B3 2% C3 5% D38% 22、多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中_直接将转移概 率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率 的变化，得出模型的一系列参数值。 ACredit Metrics 模型 BCredit Portfolio View 模型 CCredit Risk+模型 DCredit Monitor 模型 23、下列不属于企业财务状况风险的是_。 A借款人在银行的存款有较大幅度下降 B应收账款异常增加 C流动资产占总资产比重下降 D短期负债增加失当，长期负债大量增加 24、下列关于结算风险的说法，不正确的是（） 。 A结算风险是信用风险的一种 B结算风险在外汇交易中不常出现 C赫斯塔特银行的破产产生大量结算风险 D结算风险是指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生 违约的风险 25、下列哪种说法是正确的？ A债券的发行条件不包括其发行票面金额。 B企业债券的持有人无权参与公司的经营决策。 C凭证式国债可以流通并转让。 D记账式国债不能上市流通转让。 26、在证券市场中，如果同价位申报，按照申报时序决定优先顺序是遵循竞价 交易的_原则。 A数量优先 B时间优先 C价格优先 D品种优先 27、下列不是现货期权的是_。 A外汇期权 B利率期权 C股指期权 D股指期货期权 28、上海黄金交易所的黄金交易的报价单位为_。 A美元/盎司 B美元 /克 C人民币元/两 D人民币元/克 二、多项选择题（共 27 题，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意， 至少有 1 个错项。 ） 1、银监会提出的银行监管理念不包括_。 A管法人 B管风险 C管内控 D管存款 2、下列关于分业经营、分业管理的说法，正确的是（） 。 A证券公司的业务与银行、保险、信托相互独立经营 B证券公司可以经营信托业务，但不得经营保险业务和银行业务 C证券公司可以经营银行业务和信托业务，但不得经营保险业务 D证券公司可以经营银行、保险、信托等业务 3、下列债权或者股权不得作为呆账核销。 A：借款人或者担保人有经济偿还能力，未按期偿还的银行债权 B：违反法律法规的规定，以各种形式逃废或者悬空的银行债权 C：行政干预逃废或者悬空的银行债权 D：银行未向借款人和担保人追偿的债权 E：贷款项目市场前景 4、下列关于综合评级的说法，不正确的是_。 A综合评级为全面深入评价一家银行经营管理状况提供规范统一的方法和标 准 B监管人员通过评级的整个过程，可以识别出银行机构经营管理中的薄弱环 节 C为保证银行公平竞争，综合评级结果不应影响存款保险或监管收费的费率 D监管当局可以根据银行的评级结果将监管资源合理地向风险较高的银行倾 斜 5、开放式基金与封闭式基金的区别包括_。 A基金的法律地位不同 B基金单位的买卖方式不同 C基金规模的可变性不同 D基金单位的买卖价格形成方式不同 6、在人身意外伤害保险中，意外事故发生的原因必须是意外的、偶然的和 _。 A可预知的 B可测定的 C多变化的 D不可预见的 7、回购协议利率主要取决于_。 A交割地点 B回购证券的种类 C交易对手的信誉 D交割条件 8、银行营销组织有多种模式可选择，对于具有多种产品且产品差异很大的银行， 应该建立_，即在银行内部建立产品经理或品牌经理的组织制度。 A职能型营销组织 B产品型营销组织 C市场型营销组织 D区域型营销组织 9、在抵押期间，不论抵押物所生的是天然孳息还是法定孳息，由_来收取。 A抵押人 B质权人 C银行 D抵押权人 10、在人身意外伤害保险中，保险人给付保险金的条件是被保险人必须因遭受 客观事故而导致某种后果，如_。 A死亡或疾病 B疾病或失业 C残疾或死亡 D退休或残疾 11、下列关于巴塞尔新资本协议及信用风险量化的说法，不正确的是_。 A提出了信用风险计量的两大类方法：标准法和内部评级法 B明确最低资本充足率覆盖了信用风险、市场风险、操作风险三大主要风险 来源 C外部评级法是巴塞尔新资本协议提出的用于外部监管的计算资本充足 率的方法 D构建了最低资本充足率、监督检查、市场约束三大支柱 12、以下哪项业务是国外银行分行不能办理的业务_ A对中国境内公民客户的人民币业务 B对中国境内公民以外客户的人民币业务 C买卖外汇 D代理买卖外汇 13、标准的个人理财规划的流程包括以下几个步骤： 收集客户资料及个 人理财目标 综合理财计划的策略整合 客户关系的建立 分析 客户现行财务状况 提出理财计划 执行和监控理财计划 正确的次 序应为_。 A， B ， C ， D， 14、20 世纪 60 年代，商业银行的风险管理进入_。 A资产负债风险管理模式阶段 B资产风险管理模式阶段 C全面风险管理模式阶段 D负债风险管理模式阶段 15、某投资者有 30 万元，打算投资股市的三只具有相同期望收益率和标准差的 股票 A、B、C 。股票 A 和股票 B 的相关系数是-0.7，股票 B 和股票 C 的相关 系数是 08，股票 A 和股票 C 的相关系数是 0.05。从充分降低风险的角度考 虑，该投资者应该采取的投资策略是_。 A30 万元全部买入股票 A B15 万元投资股票 A，15 万元投资股票 B C15 万元投资股票 B，15 万元投资股票 C D15 万元投资股票 A，15 万元投资股票 C 16、我国商业银行员工违法行为导致的操作风险主要集中于_，这些属于多发 风险。 A内部人作案 B外来的人作案 C内外勾结 D网络犯罪 E以上皆是 17、贷款意向书和贷款承诺都是贷款程序中不同阶段的成果，下列关于贷款意 向书和贷款承诺的说法，正确的有_。 A贷款意向书不具备法律效力 B贷款承诺表明该文件为要约邀请 C每一笔中长期贷款均需做贷款意向书和贷款承诺 D贷款承诺必须按内部审批权限批准后才能对外出具 E对外出具贷款承诺，超基层行权限的项目须报上级行审批 18、下列是关于通货膨胀和通货紧缩的表述，其中正确的是_。 A通货膨胀是指一般物价水平在一段时间内持续、普遍地上涨 B生产者物价指数是指一组出厂产品零售价格的变化幅度 C通货膨胀程度最好的衡量指标是消费者物价指数 D通货膨胀对经济的不利影响要比通货紧缩大 19、货币型理财产品是投资于货币市场的银行理财产品，它主要投资于_。 A国债 B金融债 C中央银行票据 D债券回购 E高信用级别的企业债 20、人力资源预测通常包括的内容有_。 A企业内部和外部的劳动力需求预测 B企业内部和外部的劳动力供给预测 C企业内部和外部的人才需求预测 D企业内部和外部的人才供给预测 E企业内部和外部的资源供求预测 21、由表及里原则具体可以划分为_。 A非流程风险 B流程环节风险 C控制派生风险 D评估失误风险 E动态风险 22、下列关于现值的说法中正确的是_。 A现值是以后年份收到或付出资金的现在价值 B可用倒求本金的方法计算未来现金流的现值 C现值与时间成正比例关系 D由终值求解现值的过程称为贴现 E现值和终值成正比例关系 23、下列理财计划中，银行需要承担全部或部分风险的有_。 A固定收益理财计划 B最低收益理财计划 C保本浮动收益理财计划 D非保本浮动收益理财计划 E最高收益理财计划 24、按照五级分类式，不良个人住房贷款包括_。 A正常贷款 B关注贷款 C次级贷款 D可疑贷款 E损失贷款 25