金融风险与金融监管.pptVIP

第十四章 金融风险与金融监管 【案例引入】14-1 大和重创 金融信誉落千丈 第一节 金融风险 v 一、金融风险的含义 v所谓金融风险，是指包括金融机构在内的各个经济主 体在从事金融活动中，由于形势、政策、决策、管理 等诸因素的变化、缺陷或者其他原因而导致其资金、 财产、信誉遭受损失的可能性。 v金融风险有广义和狭义之分: v狭义的金融风险主要是指银行、信托投资公司、证券 公司等这类金融机构在它们的经营活动中所面临的风 险。 v广义的金融风险, 包括政府风险、金融机构风险、企 业风险、个人风险和国际风险。 二、金融风险的特征 v1. 客观性 v2. 隐蔽性 v3. 扩散性 v4. 社会性 v 5. 加速性 v 所以，一旦金融风险爆发，往往都伴随 着突发性、加速性，直到金融危机。充分认 识金融风险加速性的特征，对于高度重视金 融风险的社会危害性是非常必要的。 三、金融风险的种类 v(一) 系统性金融风险 v 1政策性风险 v 2货币风险 v 3国际收支风险 v 4市场风险（利率风险） v 5. 汇率风险（外汇风险） v(二) 非系统金融风险 v 1资产风险 v 2 流动性风险 v 3信用风险 v 4管理风险 四、加强金融监管，防范金融风险 v 金融机构不同于一般的行业与企业，金融风 险是牵一发而动全身。某个金融机构倒闭， 影响的不只是它自己，还会影响到众多企业 ，更会影响到千家万户；不仅影响到一国经 济的发展，还影响到整个社会的稳定。 v由于金融业在一国经济中的特殊地位，防范 金融风险就有了特别重要的意义，它已成为 中央银行实行金融监管的一个重要目标。 第二节 金融监管的内容 v一、金融监管的含义 v金融监管是国家法律授权的部门为了维护金融机构 的安全和信誉，保护金融机构稳定运行，维护公平 竞争的市场环境，通过制定市场准入、风险监管和 市场退出等标准，依法对金融机构行使监督和管理 的行政行为。 v建立一个独立高效的金融监管体系和一整套完整健 全的金融监管制度，对于防范和化解金融风险，保 证金融业稳健运行和实施货币政策目标有重要的现 实意义。 二、金融监管的目标和基本原则 v(一) 金融监管的目标 v1保护金融体系的安全与稳定 v2维护存款人和公众的利益 v3保证金融机构竞争的有效与公平 v4保证中央银行货币政策的顺利实施 v（二）金融监管的基本原则 v1依法监管原则 v2适度竞争原则 v3不干涉金融业内部管理原则 v4综合性管理原则 v5安全稳健与经济效益相结合的原则 三、金融监管的对象 v金融监管的对象由各国具体国情决定，传统上金融 监管的对象主要是国内银行业和非银行金融机构， 但是，随着金融工具的不断创新，金融监管的领域 已逐步扩大到那些业务性质与银行类似的准金融机 构。 v我国中央银行金融监管的对象目前仍主要是传统金 融机构。但随着我国金融市场的逐渐完善和金融创 新的日趋活跃，中央银行监管对象根据金融业发展 趋势适时调整的要求将会逐渐提出。 四、金融监管的内容 v（一）市场准入与机构合并的监管 v市场准入是中央银行对新设机构进行的限制 性管理 v中央银行对新设机构核准与否主要是考虑以 下因素： v一是经济发展需要 v二是新设机构的资本数量 四、金融监管的内容 v（二）金融风险的监管 v分散风险既是金融机构经营的原则，也是金 融监管的重要内容。 v风险监管主要包括： v1资本充足性监管 v2. 流动性监管 v3. 贷款集中性监管 四、金融监管的内容 v（三） 市场退出的监管 v市场退出监管是指金融监管当局对金融机构退出金融业、破 产倒闭或合（兼）并、变更等实施监督管理。 v 中国人民银行法规定，中国人民银行按照有关程序有 权审批金融机构的设立、变更、终止及其业务范围。 v市场退出监管可具体分为三种情况： v 1.对金融机构破产倒闭的监管 v 2.对金融机构变更、合（兼）并的监管 v 3.对违规者的终止经营监督 五、国外金融监管体系 v1. “双线多头”金融监督体系 v“双线”是指在中央和地方设立两级中央银行机构、 分别行使金融监管权 v2. “一线多头”金融监管体系 v“一线”是监管权利集中于中央 v3. “一线一头”金融监管体系 v“一线一头”金融监管体系指金融监管权集中在中央 ，并由中央银行一个机构单独行使监管职能，或者 是以中央银行为主进行金融监管 v4. 跨国金融监管体系 v跨国金融监管体制是指在经济合作区域内，对该区 域内的金融业实行统一的监督与管理的体系。 第三节 巴塞尔协议的主要内容 v一、巴塞尔协议 v巴赛尔协议是国际清算银行成员国的中 央银行在瑞士的巴塞尔达成的若干重要协议 的统称。 v巴塞尔协议是迄今为止对国际银行业发 展产生最大影响的国际协定之一。 二、巴塞尔协议的主要内容 v1资本的构成 v 巴塞尔委员会要求银行资本基础中至少50是由核心资本 组成。附属资本由未公开储备、重估储备、一般储备金一 般呆账准备金、混合型债务资本工具、长期次级债务组成， 其最高额可相当于核心资本。 v2风险权重 v巴塞尔协议认为应根据资产的相对风险程度，对资产负 债表上的各类资产以及表外项目制定用来计算资本金的风险 加权比率。 v3标准比率的目标 v委员会要求1992年底从事国际业务的银行资本与加权风险资 产的目标标准比率应为8，其中核心资本成分至少为4。 三、新巴塞尔协议的主要内容 v新巴塞尔协议的三大支柱具体表现在： v一是对银行提出了最低资本要求，即最低资本充足 率达到8。目的是使银行对风险更敏感，使其运 作更有效 v二是加大对银行监管的力度。监管者通过监测决定 银行内部能否合理运行，并对其提出改进的方案 v三是对银行实行更严格的市场约束。要求银行提高 信息的透明度，使外界对它的财务、管理等有更好 的了解。 互动地带 v1.分组讨论：为什么各个国家日益重视并不 断加强对本国金融业的监督和管理，金融监 管的意义何在? v2.中国