（企业管理专业论文）基于数据挖掘技术的可疑洗钱交易行为模式识别研究.pdf

西南交通大学硕士研究生学位论文第l 页 摘要 洗钱的目的在于实现犯罪收益的合法使用。洗钱犯罪维系着其他犯罪的继续进 行，因而被称为维持下游犯罪的“生命线 ，同时也是对上游犯罪刑事追究的“保 护伞”。洗钱活动扰乱正常的经济和金融秩序，危害社会的安定，尤其在我国洗钱 犯罪助长了腐败现象蔓延。因此，世界各国都采取积极的措施打击洗钱犯罪，我 国反洗钱的颁布和实施也标志着我国反洗钱工作进入了一个新的阶段。 目前，我国反洗钱工作主要以基层金融机构依据管理办法中有关规定上报 的可疑交易数据为调查洗钱犯罪的基础。但这种可疑交易数据报告制度存在着标 准模糊、海量数据、高误报率、缺乏自适应性和易规避等问题，从而影响到上报 可疑交易数据的可靠性和有效性。而异常交易行为模式数据的收集和分析已被公 认为是打击洗钱犯罪的核心问题。因此，本文提出通过构建可疑洗钱交易行为模 式识别方法，对账户历史交易数据进行分析来发现账户中异常交易模式，将构成 这些异常模式的交易数据做为可疑交易数据上报。 数据挖掘技术可以快速地处理大量金融数据，从而识别洗钱行为模式，使反 洗钱过程结构简化并更有效率。因此，本文以金融机构账户的真实交易数据以及 据此生成的人工仿真数据为研究对象，利用数据挖掘技术构建省时、省力、有效 的有可疑洗钱交易行为模式识别方法，为中国人民银行反洗钱监测分析中心提供 更加可靠的数据和提高反洗钱监测和调查工作的质量和效率提供一定的帮助。 论文首先分析了我国及世界各国反洗钱体系的发展历程，并在对国内外有关 研究文献述评的基础上，指出识别可疑交易上报交易数据的报告制度是我国反洗 钱工作的基础，从而确定了本文的研究目的和研究意义；接着对洗钱理论和我国 反洗钱工作的进行了较为详细的分析，主要是反洗钱工作中存在的问题的分析， 提出识别可疑洗钱交易行为模式的必要性；经过对多种数据挖掘技术在识别可疑 洗钱交易行为模式的比较分析，提出最适合可疑洗钱交易行为模式识别的聚类算 法和孤立点探测算法，并利用基于距离的聚类算法和局部孤立点挖掘算法，构建 了改进的c b l o f 算法，并据此构建了可疑洗钱交易行为模式识别方法。论文最后 通过c + + 编程对真实交易数据和人工仿真数据进行实验分析。 本研究最主要的贡献在于：( 1 ) 利用改进的c b l o f 算法选取交易金额、交易 西南交通大学硕士研究生学位论文第1 i 页 金额离散系数及交账户转出转入等等四个变量，对账户历史交易的洗钱的可疑性 程度进行排序，为基层金融机构提供高质量的可疑交易数据提供一定的支持；( 2 ) 利用人工仿真数据生成方法，生成了含有洗钱行为信息的交易数据，在一定程度 上解狭了反洗钱研究缺乏案例数据的问题； 关键词：洗钱；反洗钱；可疑交易交易行为模式；基于距离的聚类；c b l o f 西南交通大学硕士研究生学位论文第l ii 页 a b s tr a c t t h ep u r p o s eo f m o n e y - l a u n d e r i n gi st or e a l i z et h el e g a l i z a t i o no fc r i m er e c e i p t s s i n c e t h em o n e y - l a u n d e r i n go f f e n s e sc a ns u p p o r to t h e rc l i m e s ，i ti sn a m e dn o to n l y 勰a l i f e l i n e ” f o ri t sd o w n s t r e a mc r i m e ，b u ta l s oa sa u m b r e l l a f o rt h ec r i m i n a ll i a b i l i t yo fi t su p s t r e a m c r i m e m o n e y - l a u n d e r i n ga c t i v i t i e sw i l ld i s r u p tn o r m a le c o n o m i ca n df i n a n c i a lo r d e ra sw e l l 鹊d i s r u p ts o c i a ls t a b i l i t y e s p e c i a l l yi na b i 】呱m o n e y - l a u n d e r i n go f f e n s e sw i l lf u e lt h e s p r e a do fc o i t u p t i o n t h e r e f o r e , a l lc o u n t r i e si nt h ew o r l dt a k ea c t i v em e a s u r e st oc o m b a t m o n e y - l a u n d e r i n g o f f e n s e s t h ep r o m u l g a t i o na n di m p l e m e n t a t i o no f ”a n t i - m o n e y l a u n d e r i n g i nc h i n ai n d i c a t e san e ws t a g eo fa n t i - m o n e yl a u n d e r i n g a tp r e s e n t , c h i n a sa n t i - m o n e yl a u n d e r i n gw o r km a i n l yr e g a r d st h es u s p i c i o u s t r a n s a c t i o n sd a t a , w h i c ha l er e p o r t e db a s e do nt h er e g u l a t i o n si nt h e ( m a n a g e m e n t m e a s u r e s ) ) f o rg r a s s r o o t sf i n a n c i a li n s t i t u t i o n s ，a sab a s et or e s e a r c hm o n e y - l a u n d e r i n g o f f e n s e s b u tt h i ss u s p i c i o u st r a n s a c t i o nr e p o r t i n gs y s t e mh a ss o m ep r o b l e m s ，s u c ha sf u z z y c r i t e r i o n s ，m a s s i v ed a t a , ah i g hf a l s ea l a r mr a t e , l a c ko fa d a p t a b i l i t ya n de a s yt oa v o i d , w h i c h w i l l a f f e c tt h er e l i a b i l i t ya n dv a l i d i t yo ft h er e p o r t e ds u s p i c i o u st r a n s a c t i o n sd a t a t h e c o l l e c t i o na n da n a l y s i so ft h ed a t ao fi r r e g u l a rt r a n s a c t i o np a t t e r n sh a sb e e nr e c o g n i z e da st h e c o r gi s s u ea g a i n s tm o n e y - l a u n d e r i n gc l i m e s t h e r e f o r e , t h i sp a p e rp u t sf o r w a r dt h a tt h e a c c o u n th i s t o r i c a lt r a n s a c t i o nd a t aw e r ea n a l y z e dt oi d e n t i f ya b n o r m a lt r a n s a c t i o n sp a t t e mi n t h ea c c o u n t st h r o u g hc o n s t r u c t i n gs u s p i c i o u sm o n e yl a u n d e r i n gt r a n s a c t i o n a lb e h a v i o r a l p a t t e r nr e c o g n i t i o nm e t h o d t h e s eu n u s u a lt r a n s a c t i o n sp a t t e md a t ac a nb er e g a r d e da st h e s u s p i c i o u st r a n s a c t i o n sd a t at or e p o r t d a t am i n i n gt e c h n o l o g yc a l lr a p i d l yh a n d l eag r e a td e a lo ff i n a n c i a ld a t ai no r d e rt o i d m f i 矽m o n e yl a u n d e r i n gp a t t e m s ，w h i c hw i l lm a k ea n t i m o n e yl a u n d e r i n gp r o c e s sm o r e s i m p l ea n de f f i c i e n t t h e r e f o r e , t h i sp a p e rt a k e st h er e a l t r a n s a c t i o nd a t ao ff i n a n c i a l i n s t i t u t i o n s a c c o u n t sa n dt h ea r t i f i c i a ls i m u l a t i o nd a t a , w h i c hi sf o r m e da c c o r d i n gt ot h er e a l d a t a , a st h er e s e a r c ho b j e c t u s i n gd a t am i n i n gt e c h n i q u e sc o n s t r u c t sat i m e ，l a b o rs a v i n g a n de f f e c t i v e s u s p i c i o u sm o n e y - l a u n d e r i n gt r a n s a c t i o n a l b e h a v i o r a lp a t t e mr e c o g n i t i o n m e t h o d s t h a tw i l lp r o v i d em o r er e l i a b l ed a t af o rt h ea n t i - m o n e yl a u n d e r i n gm o n i t o r i n g a n da n a l y s i sc e n t e ro ft h ep e o p l e sb a n ka n dh e l pt oi n c r e a s et h eq u a l i t ya n de f f i c i e n c yo f 西南交通大学硕士研究生学位论文第1v 页 a n t i - m o n e yl a u n d e r i n gm o n i t o r i n ga n di n v e s t i g a t i o n t h i sp a p e rf i r s t l ya n a l y z e st h ed e v e l o p m e n tp r o c e s so ft h ew o r l d sa n t i - m o n e y l a u n d e r i n gs y s t e m b a s e do nt h er e s e a r c hl i t e r a t u r e sf r o mb o t hh o m ea n da b r o a d , i tp o i n t s t h a tt h er e p o r t i n gs y s t e mf o ri d e n t i f y i n gs u s p i c i o u st r a n s a c t i o n si nr e p o r t e dt r a n s a c t i o nd a t ai s ab a s eo fc h i n a sa n t i - m o n e yl a u n d e r i n gw o r k , w h i c hc a nd e t e r m i n et h es i g n i f i c a n ta n d p u r p o s eo f t h i ss t u d ya n dr e s e a r c h s e c o n d l y , b ya n a l y z i n gc h i n a sa n t im o n e y - l a u n d e r i n g w o r ka n d m o n e y - l a u n d e r i n gt h e o r y i n d e t a i l ，m a i n l yb y t h e p r o b l e m s i nt h e a n t i - m o n e y - l a u n d e r i n gw o r k , t h i sa r t i c l ei n d i c a t e st h en e c e s s i t yo fi d e n t i f y i n gs u s p i c i o u s m o n e y - l a u n d e r i n gt r a n s a c t i o n a lb e h a v i o r a lp a t t e r n t h i r d l y , a f t e rc o m p a r a t i v ea n a l y s i sf o r v a r i o u sd a t am i n i n gt e c h n o l o g yi nt h ei d e n t i f i c a t i o no fs u s p i c i o u sm o n e y - l a n n d e r i n g t r a n s a c t i o n a lb e h a v i o r a lp a t t e r n , t h i sp a p e r p o i n t so u tt h eb e s tc l u s t e r i n ga l g o r i t h ma n do u t l i e r d e t e c t i o n a l g o r i t h m f o r s u s p i c i o u s b e h a v i o r a l p a t t e r nr e c o g n i t i o np a t t e r n o f m o n e y - l a u n d e r i n gt r a n s a c t i o n s b a s e do nt h e s et w oa l g o r i t h m s ，t h i sa r t i c l ec o n s t r u c t sa i m p r o v e dc b l o fa l g o r i t h m , o nw h i c h i tb u i l d st h es u s p i c i o u sm o n e y - l a u n d e r i n g t r a n s a c t i o n a lb e h a v i o r a lp a t t e r nr e c o g n i t i o na l g o r i t h m f i n a l l y , a d o p t i n gc + + p r o g r a m m i n g , t h i sp a p e ra n a l y z e st h er e a lt r a n s a c t i o n sd a t aa n dt h ea r t i f i c i a ls i m u l a t i o nd a t a t h em a i nc o n t r i b u t i o n so ft h i ss t u d ya r e ( 1 ) u s i n gi m p r o v e dc b l o fa l g o r i t h ms e l e c t s t h ef o u rv a r i a b l e s ( t r a n s a c t i o na m o u n t ，d i s p e r s i o nc o e f f i c i e n to ft h et r a n s a c t i o na m o u n ta n d a c c o u n t sw i t h d r a w a lf r e q u e n c y , a n dd e p o s i tf r e q u e n c y ) t oo r d e rs u s p i c i o u sd e g r e eo ft h e h i 咖r i c a la c c o u n t s m o n e yl a u n d e r i n gt r a n s a c t i o n s ，w h i c hw i l lp r o v i d eh i 曲唧l a l 时 s u s p i c i o u st r a n s a c t i o n sd a t at ot h eg r a s s r o o t sf i n a n c i a li n s t i t u t i o n s ；( 2 ) u s i n g a r t i f i c i a l s i m u l a t i o nd a t ag e n e r a t i o n a l g o r i t h mm a k e s t r a n s a c t i o nd a t a c o n t a i n i n gl a u n d e r i n g i n f o r m a t i o nt os e t t l e ，o nac e r t a i ne x t e n t , t h ep r o b l e mo fl a c k i n g a n t im o n e y - l a u n d e r i n gc a s e s t u d yd a t a k e y w o r d s ：m o n e yl a u n d e r i n ；a n t i - m o n e yl a u n d e r i n g ：s u s p i c i o u st r a n s a c t i o n b e h a v i o rp a t t e r n ；d i s t a n c e - b a s e dc l u s t e r i n g a l g o r i t h m ：c b l o f 西南交通大学曲南父逋大字 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规 定，同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电 子版，允许论文被查阅和借阅。本人授权西南交通大学可以将本学 位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影 印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。 本学位论文属于 1 、保密口，在一年解密后适用本授权书； 2 、不保密函，适用本授权书。 ( 请在以上方框内打“) ( 保密的学位论文在解密后适用本授权书) 学位论文作者签名：彩弘指导教师签名： 签字日期：d 砰6 月( e l签字日期：年月 e t 西南交通大学 学位论文创新性声明 本人郑重声明：本论文是在导师和论文指导小组成员指导下独立进行研究工 作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人 或集体已经发表或撰写过的研究成果。对本文的研究做出贡献的个人和集体， 均已在文中作了明确的说明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。 本学位论文的主要创新点如下： 1 国内对数据报告制度的应用和研究主要集中在账户层，对账户交易纵向分 析，既如何从账户本身历史交易发现具有洗钱嫌疑的行为模式研究还较为欠缺， 本文提出了改进的c b l o f 算法并据此构建了可疑洗钱交易行为模式识别方法。 通过账户历史交易行为模式之间的比较，确定金融机构上交可疑交易数据，提高 反洗钱基础工作的质量和效率。( 第4 章) 。 2 反洗钱的定量研究中，由于缺乏曾被指控涉嫌洗钱的账户的交易数据从而 限制了研究的发展和对有关方法的检测。本文吸收了前人的研究成果，提出了涉 及洗钱行为的人工交易数据生成的“五步法 ，在一定程度上解决了反洗钱研究缺 少案例数据的问题。( 5 2 2 ) 。 学位论文作者签名：躺 签字日期：卵t 6 tf6 西南交通大学硕士研究生学位论文第1 页 1 1 研究背景 第1 章绪论 1 1 1 国内外反洗钱体系发展历程 依据中华人民共和国反洗钱法中第二条的规定，洗钱是指通过各种方式 掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污 贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和 性质的活动和行为。一般意义上来讲，洗钱就是使非法获得的钱合法化。洗钱活 动扰乱正常的经济和金融秩序，危害社会的安定。洗钱是上游犯罪的最后一个阶 段，同时又为下一阶段的犯罪提供了经济支持。它维系着其他犯罪的继续进行， 因而被称为维持犯罪的“生命线，同时也是对上游犯罪刑事追究的“保护伞 。 随着金融经济全球化和电子高科技的应用，有组织的跨国洗钱犯罪愈演愈烈， 洗钱犯罪的规模越来越大、犯罪手段不断更新和更加智能化并使得洗钱犯罪更易 于规避相关部门的侦查和监管。根据国际货币基金组织( i 肝) 的估计，全世界每 年洗钱的数额占全球g d p 的2 5 ，介于0 6 万亿- - - 1 8 万亿美元之间，且每年 以1 ，0 0 0 亿美元的数额不断增加。m 】国际反洗钱专家迈克唐纳指出：“洗钱罪犯 们已开始转移重点，矛头直指中国、缅甸、越南等发展中国家和不发达国家”。近 年来，我国的洗钱活动十分猖獗：境外大量“黑钱以投资房地产等方式进入我 国；境内大量不法收益通过地下钱庄等途径流出境外，从商务部获悉，每年通过 地下钱庄从我国“洗”出去的黑钱在2 0 0 0 亿左右；特别是贪污腐败分子利用各种 渠道“洗白 其赃款，在很大程度上增加了反腐败工作的难度。 面对日益猖獗的洗钱活动，联合国等国际组织、区域性团体、专业性机构、 世界各国都制定了大量的反洗钱公约和指南等积极应对措施，反洗钱工作取得了 可喜的成绩。 1 国际组织、区域性团体、专业性机构反洗钱体系发展过程 西南交通大学硕士研究生学位论文第2 页 国际联合国于1 9 8 8 年了签署禁毒公约，这是打击洗钱犯罪的第一个国际 公约，目前已有近1 0 0 个国家在此公约上签字。在1 9 9 5 年，联合国签署和制订了 联合国禁毒总署关于洗钱和没收与贩毒有关的财产的标准法和禁止洗钱法 律范本，该“标准法 和“范本为各国修订和更新有关毒品洗钱的法律提供 了一定的参考，世界上许多国家已经在本国法律中吸取了这些措施，从而增加了 洗钱的风险。欧盟在1 9 9 0 年签署了关于清洗、追查、扣押与没收犯罪收益的公 约，该公约所确定的原则和精神具有很强的普遍性，特别是它将反洗钱的领域扩 大到毒品洗钱以外的范围，对于遏制跨国洗钱具有十分重要的意义。欧盟也于1 9 9 1 年和2 0 0 1 年分别通过了关于防止利用金融体系洗钱的9 l 3 0 8 厄e c 号指令和 关于协调各成员国金融情报机构在交换情报方面合作的决定，以促进银行体系 发挥预防洗钱犯罪的作用。在1 9 8 9 年西方七国集团会议上成立了世界反洗钱金融 行动特别工作组( f i n a n c i a la c t i o nt a s kf o r c eo na n t i m o n e yl a u n d e r i n g ，以下简称 “f a t f ”) ，f a t f 并与1 9 9 0 年通过了著名的“f a t e 的4 0 条建议，该建议覆盖 了立法、金融和管理、执法等领域，作为全球反洗钱措施的政策标准，4 0 条建议 已被国际社会普遍接受。此外沃尔夫斯贝格集团( w o l f s b e r g ) 在2 0 0 0 年制定 了反洗钱原则。 2 世界各国反洗钱体系发展过程 自2 0 世纪8 0 年代，开始美国、法国、意大利、日本等世界各国相继制定和 实施了反洗钱的相关法律、法规。 美国反洗钱犯罪的立法是具有一典型意义的。根据国际刑警组织所属的犯罪 资金调查组( f o p a c ) 通报的情况来看，美国是较早对洗钱活动在立法上作出反映 并且态度一贯积极的国家。美国反洗钱条令逐渐成为许多国家相关立法的重要参 考范本。【删美国在经历了6 0 年代的犯罪高峰之后，美国国会于1 9 7 0 年通过了著 名的银行保密法( b a n ks e c r e c ya c t ，b s a ) ，从此拉开了反洗钱的序幕。1 9 8 6 年7 月，美国众议院银行委员会和司法委员会通过了洗钱控制法，洗钱控制 法对银行保密法进行了修订，规定洗钱是违反联邦法律的罪行( 重罪) 、为 规避b s a 报告制度而实施结构化交易( 现金存取) 是犯罪行为，这就使之( 洗 钱控制法) 具有更大的效力，也提高了政府打击洗钱的能力。 在美国不断完善其反洗钱立法和加大打击洗钱活动的力度的同时，其他一些 西南交通大学硕士研究生学位论文第3 页 国家，如意大利、法国、德国、瑞士等国家认识到遏制洗钱犯罪的必要性和重要 性，纷纷制定专门的反洗钱的法令或者在国内刑事立法中明确规定洗钱罪。意大 利刑法对洗钱犯罪的规定是最早的，也是最完整的。意大利刑法1 9 7 8 年3 月2 1 日法 令第三条为意大利刑法典增加了一个第6 4 8 2 条，开了惩治洗钱犯罪的先河：瑞士 1 9 9 5 年修改银行保密法，规定凡掩饰资金来历，将犯罪所得存入银行账户是一种 犯罪行为，并要求银行验明客户( 包括受益所有人) 的真实身份和资金来源；法国于 1 9 9 2 年通过的刑法典中规定对贩毒和淫媒犯罪的非法所得进行清洗为刑事犯罪。 另外，法国海关法第4 1 5 条规定，对于在法国与其他国家之间实施的贩毒犯罪的非 法所得的清洗行为，构成犯罪。【l o j 3 我国反洗钱体系发展过程 我国政府对洗钱问题一直都很重视，积极采取各种措施和制定相关法规建立 健全我国反洗钱体系，这一点可以从我国反洗钱立法体系的发展历程上清楚地看 出。我国的反洗钱立法规范是在一系列国际反洗钱法律规范及其他规范的影响下 制定的。1 9 7 9 年刑法典没有一规定洗钱犯罪，1 9 8 8 年1 2 月，联合国大会在维也纳 通过了禁毒公约，我国也是该公约的缔约国之一。1 9 9 0 年1 2 月，全国人大常委 会颁布关于禁毒的决定，规定了“掩饰、隐瞒毒赃性质和来源罪”。1 9 9 7 年修 订的刑法第1 9 1 条专门规定了洗钱罪，把洗钱犯罪作为独立的罪名加以规定， 弥补了我国刑法上原有的金融犯罪罪名体系中存在的漏洞与空白，为我国参与国 际反洗钱的司法合作奠定了法律基础。在2 0 0 1 年1 2 月刑法修正案中，“恐怖活 动犯罪”被列为洗钱罪的上游犯罪。2 0 0 4 年4 月，组建了中国反洗钱监测分析中心， 负责反洗钱情报的接收和分析工作。2 0 0 6 年，十届全国人大常委会二十四次会议 通过了反洗钱法，于2 0 0 7 年1 月1 日起开始实施，同时废除2 0 0 2 年颁布的金融机 构反洗钱规定。反洗钱法的通过和实施是我国反洗钱历史上一个极其重要的 里程碑。 我国相继发布了一系列行政法规和金融法规，为我国金融反洗钱工作提供了 法律基础和具体的实施办法，并界定了金融领域中的可疑洗钱交易行为。2 0 0 3 年 3 月，人民银行实施了金融机构反洗钱规定、人民币大额和可疑交易报告管 理办法和金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法( 简称“一个规 定两个办法”) ，明确提出了对银行类金融机构的反洗钱监管要求，确立了个 西南交通大学硕士研究生学位论文第4 页 人存款账户实名制、银行账户管理制度以及大额现金管理等制度，构建了我国反 洗钱报告和反洗钱信息监测制度的基本框架。e 1 9 1 2 0 0 3 年底新修订的中国人民银 行法明确人民银行负责“指导、部署金融业的反洗钱工作，负责反洗钱资金监 测 。2 0 0 4 年4 月，组建了专门的反洗钱调查机构：中国反洗钱监测分析中心， 负责反洗钱情报的接收和分析工作。在反洗钱法生效之后，根据反洗钱法 等法律的规定，我国自2 0 0 7 年3 月1 日开始实施的金融机构大额交易和可疑交 易报告管理办法( 以下简称管理办法) ，明确规定了必须上报的4 种大额交易 和商业银行类、证券、保险三大类金融机构共4 8 种可疑交易。这标志着中国的反 洗钱工作基本走向了法制化、规范化和国际化的轨道。此外中国人民银行等金融 管理机构，分别在2 0 0 7 年8 月1 日和6 月8 日实施了金融机构客户身份识别 和客户身份资料及交易记录保存管理办法和金融机构报告涉嫌恐怖融资的可 疑交易管理办法，为我国可疑洗钱交易行为的监督和情报收集与分析提供了政策 支持，为反洗钱工作提供了帮助。 1 1 2 数据挖掘技术发展现状 当前社会生活和商业活动过程常常都伴随着海量数据的产生( 如：银行日常 的交易数据) ，而人们希望能够通过对这些数据进行分析和处理来发现数据中存在 的关系和规则，既挖掘出“隐藏 在数据中知识，从而为情报分析和商业决策服 务。这样以来，数据挖掘( d a t am i n i n g ) 便应运而生，并已经得到了学术界和实 业界日益重视。 数据挖掘，又称为数据库中的知识发现( k n o w l e d g ed i s c o v e r yf r o md a t a b a s e ， 简称k d d ) ，简单地说，数据挖掘是从大量数据中提取或“挖掘”知识。( h a mj ， 2 0 0 1 ) 。k d d 是数据库与人工智能相结合的产物，1 9 8 9 年召开的第1 1 届国际人工 智能联合学术会议( ( i j c a i ) 上首次提出了k d d 及其相关术语，随着对k d d 的深 入研究以及k d d 在许多领域中的成功应用，1 9 9 5 年在加拿大召开了第一届知识 发现和数据挖掘国际学术会议，此后每年都要召开大规模的国际会议。第一本关 于k d d 的国际学术杂志( ( d a t am i n i n ga n dk n o w l e d g ed i s c o v e r y ) ) 也于19 9 7 年3 月创刊。对k d d 技术的研究虽然时间不长，但其理论研究和产品开发的速度都非 西南交通大学硕士研究生学位论文第5 页 常惊人，目前k d d 产品尚不成熟，但市场份额却在逐年增加。【3 6 】 数据挖掘技术目前已广泛应用于金融、生物医学、市场分析等领域，随着数据 挖掘技术的发展，我们相信数据挖掘技术将逐渐渗透到科学研究和实际生活的各 个领域。目前，数据挖掘技术主要应用到以下7 个领域的研究和实践活动中：【1 9 】 b 6 【3 6 】【5 8 】 1 金融。日常金融活动中都会产生大量的数据，需要收集、分析这些数据， 从而为客户关系管理、金融市场趋势预测、信贷和信用风险分析等提供支持。数 据挖掘技术在金融领域应用十分的广泛。主要包括： ( 1 ) 客户关系管理。例如分析信用卡的使用模式。通过k d d 人们可以得到 这样的规则“什么样的人使用信用卡属于什么样的模式。通过判别信用卡的使用 模式，可以监测信用卡的恶性透支问题。 ( 2 ) 金融市场趋势预测。财经分析依赖各种来源的数据，这些数据可能包含 错误信息或丢失信息，有时还表达相互矛盾的信息。因此，对数据进行清理或联 机验证十分重要。l o c k h e e d 的r e o n 曾用于清理一个有2 2 0 0 个墨西哥和英国政 府债券及欧洲债券的数据库，以辅助投资决策，并进行预测。 ( 3 ) 金融诈骗调查。金融诈骗是目前国际金融界关注的重点问题。数据挖掘 技术己在信用卡犯罪调查、电子商务中犯罪行为发现、反洗钱中可疑行为识别等 领域取得良好的成果。如：美国所有银行都要求安装的用于评估大额现金交易报 告来识别潜在的洗钱活动及模式的f a i s 体系，该体系从1 9 9 3 年3 月开始运行， 每周处理约2 0 万个事务，针对超过1 亿美元并可能是洗钱的事务产生了4 0 0 多个 调查报告。 2 市场业。市场业应用k d d 技术进行市场定位和消费者分析，辅助制定市 场策略。例如d i c k i n s o n d i r e c t 市场分析公司使用i n f o r m a t i o n h a r v e s t e r 的规则归纳、 模糊推理及统计能力为a t & t , m ，p o w e r s o f l 等客户的客户数据进行分析，得出 产品购买趋势。零售业也是最早应用k d d 技术的行业，例如沃尔玛公司平均每年 2 0 0 0 多亿美元的销售收入中，几乎要拿出s 亿用于投资，建立高速有效的信 息网，与电子商务有机结合，形成基于电子商务的物流支持平台，针对大量的数 据，利用数据挖掘工具( 模式识别软件) 对这些数据进行分析和挖掘，产生了诸如“尿 布和啤酒”这样经典的案例。【3 6 j 西南交通大学硕士研究生学位论文第6 页 3 国防军事。未来的战争是高技术的战争，必将进一步加大军事中的科技含 量。美国加州理工学院开发成功了白适应识别工具体系，用来识别火星上的小火 山，其数据来自围绕火星飞行的m a g e l l o n 号航空器；k a n s a s 大学开发的基于粗糙 集理论的学习体系l e r s ，被美国n a s a 的j o h n s o n 空间中心作为专家体系开发工 具用于医学及全球气候变化分析并取得了积极的成果。k d d 可用于指挥自动化和 辅助决策、信息管理与分析、战争风险预测等方面。 4 医疗保健。医疗保健行业有大量数据需要处理，但这个行业的数据从总体 看是无组织的，k d d 最关键的任务之一是清理数据。例如g t e 实验室开发的 k e f i r ，从大型时变数据库中发现并解释关键信息，分析g t e 的医疗保健数据， 对比数据和和预测数据，解释偏差，生成超文本报表。 5 工程与科学。k d d 技术可以应用于各种工程与科学数据的分析。例如 j e t p r o p u l s i o n 实验室利用决策树方法对上百万个天体进行分类，效果比人工更快， 这个体系还帮助发现了1 0 个新的类星体。 6 司法。数据开采技术可应用于案件调查、诈骗监测、洗钱认证、犯罪组织 分析，可以给司法工作带来巨大收益。 7 网络。随着i n t e r n e t 的高速发展和w w w 技术的广泛应用，在浩瀚的w e b 信息资源中挖掘潜在的、有价值的知识引起了研究者的极大兴趣，w e b 数据挖掘 技术因此悄然兴起，成为了数据挖掘的前沿研究领域。根据对w e b 数据的感兴趣 程度不同，w e b 挖掘可以分为网络内容挖掘、网络结构挖掘和网络用法挖掘三大 类。w e b 挖掘的应用涉及到电子商务、网站设计和搜索引擎服务等诸多方面，它 的应用正变得越来越广泛。 8 制造业。数据挖掘技术可应用于各种工程与科学数据的分析，预测机器故 障，发掘影响生产能力的关键因素。在制造业中，生产和测试中都会产生大量的 数据，就必须运用数据挖掘技术对这些数据进行分析，找出存在的问题，提高产 品的质量。 从国际反洗钱工作的历史历程上看，世界各国和各国际组织反洗钱的重点都 集中于金融领域；从我国反洗钱体系的历史发展过程上，识别可疑洗钱交易行为， 上报可疑交易数据一直是我国打击洗钱犯罪的工作重点；从数据挖掘技术的发展 现状上看，数据挖掘已成功应用到金融诈骗( 包括反洗钱) 等各领域。因此，从 西南交通大学硕士研究生学位论文第7 页 金融交易数据中利用数据挖掘方法识别可疑洗钱交易行为模式的研究具有重大的 理论意义和潜在的社会应用价值，从而值得我们进行长期、深入、体系、全面的 研究。 1 2 研究文献综述 1 2 - 1 有关洗钱与反洗钱的基本问题研究文献综述 1 国内研究现状 根据国内公开发表刊物的记录，中国有关反洗钱的研究最早开始于1 9 9 0 年。 我国关于洗钱和反洗钱的定性研究要多于定量研究成果，尤其在2 0 0 3 年以前，国 内的研究成果基本上都是有关洗钱罪及其构成要件、反洗钱立法体系的研究。在 2 0 0 3 年后的研究虽然有关数据挖掘技术在反洗钱领域应用的此类技术层面研究开 始出现，但多数的研究还是围绕着洗钱与反洗钱的制度安排等问题的定性研究。 其主要的研究成果分为以下三部分： ( 1 ) 洗钱罪和反洗钱立法体系的研究 在我国反洗钱法颁布之前，关于洗钱罪及反洗钱立法体系的研究比较多。 这部分的研究问题主要是洗钱犯罪如何量刑和定罪、洗钱罪的构成要件、如何通 过立法来达到反洗钱的目的。例如：王少华( 2 0 0 4 ) 2 1 】认为了我国法律对于洗钱罪 的界定是比较模糊的，应当具有明确的范围，并就此提出了增罪说等5 条修改意见； 常树民( 2 0 0 4 ) 【2 】提出与金融业有关的几种洗钱方法，同时指出了我国在金融业 反洗钱法律法规体系建设方面存在的不足，提出加强反洗钱立法、加强金融业反 洗钱机构建设、金融业反洗钱制度建设和金融业反洗钱国际合作；王琼( 2 0 0 6 ) 【2 2 】提出应以联合国反腐败公约为视角完善我国洗钱罪立法，提出了我国刑法 可以逐步扩大洗钱犯罪的上游犯罪的范围、增列洗钱犯罪的行为方式并将洗钱和 帮助洗钱都规定为犯罪，数罪并罚；杨建军( 2 0 0 7 ) 3 1 】对洗钱罪立法历程进行了 述评，认为洗钱罪自从在刑法中明确规定以来，其规范内容一直在不断地修正与完 善，一直以来理论界对洗钱罪规范不完善所提出的问题目前已经得到解决。 ( 2 ) 反洗钱体系、制度、手段的研究 我国学者在借鉴外国反洗钱经验的基础上，对我国反洗钱体系构建、制度安 西南交通大学硕士研究生学位论文第8 页 排、手段选取都进行了研究，取得了大量的研究成果。例如：李果仁( 2 0 0 4 ) 1 5 在 借鉴国外反洗钱经验以及对我国反洗钱措施的局限性分析基础了，提出应该建立 金融体系、公安、司法部分组成的“三位一体”的反洗钱框架体系，并需要提高 反洗钱监控体系的科技含量以及加强反洗钱的金融监控；朱宝明( 2 0 0 5 ) 【3 5 j 建立 一个“反洗钱经济本质一成本与收益一制度选择”的经济理论分析框架，将洗钱 者、银行为主体的金融机构、代表国家利益的监管部门作为理性经济人纳入这个 共同的分析框架之内，对反洗钱的外部经济效应、经济全球化对反洗钱的影响、 经济转型背景下我国反洗钱制度选择等问题都做了定性分析；王小叶( 2 0 0 7 ) 2 3 】 认为网上支付方式容易被洗钱犯罪分子所利用并且难以追踪其犯罪踪迹，应通过 进一步规范网上认证机构服务业和建立s e t 电子支付交易信息体系，来减弱电子 支付方式洗钱带来的危害。 ( 3 ) 可疑交易行为及其报告制度 可疑交易行为的分析以及对我国可疑交易行为报告制度的研究是近几年才开 始有研究成果出现的，并且这方面的研究是与本文的研究问题息息相关的。例如： 杨胜刚等( 2 0 0 4 ) 阳认为反洗钱领域大额与可疑信息报告制度是金融反洗钱的重 点措施之一，提出增加“不报告被查处的成本和降低“不报告”的诱因是减少 金融机构不配合反洗钱主管部门的有效措施；高增安( 2 0 0 7 a ) 【4 】认为反洗钱可疑 交易行为报告制度的实施存在监管当局与被监管者的目标冲突、金融机构认识不 一、报告的边际信息价值随报告数量增加而递减、制度安排缺乏成本效益性等问 题，并提出了要建立健全激励与约束机制，确保金融机构与当局进行实质性合作。 特别提出的是高增安( 2 0 0 7 a ) 【4 】提出的交易连续统一体理论为本文构建可疑洗钱 交易行为模式识别方法的基础理论之一。 2 国外研究现状 国外早在上世纪7 0 年代就开始了有关反洗钱立法方面的研究，可以说国外的 研究起步早、成果多。主要的研究有以下几个方面： ( 1 ) 洗钱的过程和方式。m a d i n g e r ，ja n dz a l o p a n y ( 1 9 9 9 ) 【，川，l o u i sd ek o k e r ( 2 0 0 2 ) 【7 2 】等都把一般的洗钱过程划分为：放置( p l a c e m e n t ) 、离析( 1 a y e r i n g ) 、 归并( i n t e g r a t i o n ) 这三个阶段；p h i l i p p s o h n ，s ( 2 0 0