（产业经济学专业论文）中国出口化工产品应对美国反倾销预警模型研究.pdf

摘要 中国自从加入了w t o 之后，中美之间的贸易逆差不断加大，中国出口化工产 品更是出现了大幅上升。但是，在出口额不断上升的同时，美国对中国出口的化 工产品提起的反倾销案件也逐渐增多，2 0 0 8 年的发生于美国的金融危机，更是 加剧了美国对本土企业的保护，从而加大了对进口产品提起反倾销立案调查的力 度，本文正是在这样一个背景下选择反倾销预警作为研究对象。 本文首先在国内外相关学者研究的基础上，通过经济学、管理学相关理论分 析筛选出与反倾销立案调查相关的1 5 个预警指标，然后借助s p s s l 3 0 的相关性 分析剔除和警情指标之间相关性不显著的指标，这样增加了指标体系构建的科学 性和合理性，从而最终确定了1 0 个指标作为预警指标体系。在建立了反倾销预 警指标体系之后，作者收集了1 9 9 3 - - 2 0 0 8 年中美化工产品双边贸易的相关数据， 获得了1 5 个能提供给b p 神经网络训练的样本。然后，借助m a t l a b 7 0 软件中的 人工神经网络工具箱，作者编写了实现b p 神经网络训练的程序，建立起反倾销 预警模型。对模型的准确性的验证，作者是用3 年的数据来进行验证，测试的结 果显示本模型具有较高的准确性，能够实现对反倾销的预警。最后，作者利用建 立的模型，对2 0 0 8 年中美贸易数据进行分析，得到2 0 0 9 年中国出口化工产品会 遭受的反倾销程度，对比分析找出了原因，提前进行预警并提出了反倾销的相关 措施。 同时，作者认为随着中美国际贸易的不断发展和深入，美国对我国化工产品 提起的反倾销会呈现出更多的特点和复杂性，这样对反倾销预警模型的建立要求 也会越来越高，这就要求我们在后续的研究中要不断完善模型，以适应新时期的 。预警。 。 关键字：反倾销预警，化工产品，b p 神经网络 a b s t r a c t s i n c ec h i n aj o i n e dw t o ，t h eb a l a n c eo f t r a d eb e t w e e nc h i n aa n da m e r i c ah a sb e e n d e t e r i o r a t i n g ，m o r ea n dm o r ec h i n e s e c h e m i c a lp r o d u c t sw e r ee x p o r t e dt oa m e r i c 乱 h o w e v e r ，a tt h es a m et i m e ，t h en u m b e ro fa n t i d u m p i n gi sb e c o m i n gl a r g e ra n dl a r g e r e s p e c i a l l yi nt h ey e a ro f2 0 0 8 ，w i t ht h es p r e a do ff i n a n c i a lc r i s i s ，t h eg o v e r n m e n to f a m e r i c at o o km o r ep r o t e c tt oa m e r i c a ne n t e r p r i s e s a tt h i sb a c k g r o u n d ，t h i sp a p e r c h o o s ea n t i d u m p i n ge a r l yw a r m i n ga st h er e s e a r c hp o i n t b a s e do nd o m e s t i ca n da b r o a dr e s e a r c h ，t h i sp a p e rc h o s e1 5i n d e x e s ，t h e nw i t ht h e h e l po f r e g r e s s i v ea n a l y s i sa n ds p s s l 3 0 ，a b a n d o n e dt h ei n d e x e st h a th a v el e s s s i g n i f i c a n tw i 也t h en u m b e ro fa n t i d u m p i n g a tl a s t ，t h ee a r l yw a r m i n gs y s t e mc h o s e 10i n d e x a f t e re s t a b l i s h i n gt h ea n t i d u m p i n ge a r l yw a r m i n gi n d e xs y s t e m ，t h e a u t h o rc h o s et h ed a t ao ft h ei n d e xf r o m19 9 3t o2 0 0 8 ，a n d15s a m p l e sa r eo b t a i n e d f r o mt h e s ed a t at ot r a i nt h em o d e l o nt h en e x ts t e p ，ap r o g r a mr e a l i z i n gt h et r a i n i n g o fa r t i f i c i a ln e u r a ln e t w o r ki sc o m p i l e di nt h et h e s i sb yt h en e u r a ln e t w o r kb o xo f m a t l a b7 0 ，a n dt h ea n t i d u m p i n ge a r l yw a r m i n gm o d e li sb u i rb yt h et r a i n i n gt h e s a m p l e s t h er e s d to f t h et e s t i n go ft h em o d e ls h o wt h a tt h em o d e lh a sa h i 曲 q u a l i f i e dt oa n t i c i p a t et h ea n t i - d u m p i n gc a s e s ， i ti sa b l et oa n t i c i p a t et h en e x ty e a r a n t i - d u m p i n g a tl a s t ，b a s e do nt h em o d e lt h i sp a p e rh a se s t a b l i s h e d ，t h ea n t i - d u m p i n g o f 2 0 0 9c a nb eo b t a i n e d a tt h ee n do f t h i sp a p e r , t h ea u t h o ra n a l y z e dt h er e a s o n sa n d g a v es o m ea d v i c e so nh o w t or e a c tt oa n t i - d u m p i n go f a m e r i c ae n t e r p r i s e s a tt h e g a m et i m e ，i ti sb e l i e v e dt h a t 、) l ，i 也t h ec o n t i n u o u sd e v e l o p m e n to ft h e i n t e r n a t i o n a lt r a d em a r k e t ，t h er e q u i r e m e n t so f b u i l d i n ge a r l yw a r n i n gm o d e lw i l lb e g e t t i n gh i g h e ra n dh i g h e r i no r d e rt oa d a p tb e t t e rt ot h ei n t e r n a t i o n a lt r a d ec o n d i t i o n s , t h i si n d e xs t s t e mm a yn e e dt ob ea d j u s t e da f t e rt h ee m e r g e n c eo f an e ws i t u a t i o n k e y w o r d s ：a n t i - d u m p i n g ，e a r l yw a r n i n g ， c h e m i c a lp r o d u c t s ，a r t i f i c i a l n e u r a ln e t w o r k 2 学位论文原创性声明 本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下， 独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外， 本论文不含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。 对本文所涉及的研究工作做出重要贡献的个人和集体，均已在文 中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律责任由本人承 担。 特此声明 学位论文作者签名：旅道i 厄2 矿口尹年年月矽e l 学位论文版权使用授权书 本人完全了解对外经济贸易大学关于收集、保存、使用学位 论文的规定，同意如下各项内容：按照学校要求提交学位论文的 印刷本和电子版本；学校有权保存学位论文的印刷本和电子版， 并采用影印、缩印、扫描、数字化或其它手段保存论文；学校有 权提供目录检索以及提供本学位论文全文或部分的阅览服务；学 校有权按照有关规定向国家有关部门或者机构送交论文；在以不 以赢利为目的的前提下，学校可以适当复制论文的部分或全部内 容用于学术活动。保密的学位论文在解密后遵守此规定。 学位论文作者签名：我 导师签名：产骞。：磐- 研究背景和意义 第1 章绪论 随着我国对外贸易的不断扩大、全球经济一体化和区域经济一体化的不断深 入，我国对外出口贸易整体面临着进军海外市场的太好机会。不过，与此同时， 我国出口产品受到国外贸易保护和国际摩擦的冲击也日益严重美国、欧盟等国 家近年来对我国的反俩销连接不断，甚至有愈演愈烈的势态，一些国家已对我国 部分出口产品实旆保障措旄，规范对进口中国产品采取防卫措施的程序。其中， 美国对我国出口产品的反倾销占了很大一部分，2 0 0 0 年1 月到2 0 0 9 年1 月期问 美国共提起反倾销申请8 2 起涉案金额大都超过1 0 亿美元，并且随着中美贸易 逆差的不断增大，美国对我国出口产品提起反倾销有恶化的趋势。概括一下我国 目前出口产品遭受反倾销主要有以下几个特点：一是涉案数量不断增多；二是涉 案产品种类不断增多，由原来的农副土特产品，扩大到化工、钢铁、纺织等产品； 三是美国对我国的歧视非常严重，他们将中国视为非市场经济国家，因而在反倾 销案件中采取特殊的替代国做法，这种做法客观上鼓励进口国当地产业不断对中 国出口产品提起反倾销申请：四是征收的反倾锗税税率很高，税率从百分之十几 到百分之几百。 田1 1 美国对中国各行业反艄攻散 柬谭：根据w t o 月站奉论文整4 从图l1 中可以发现，美国对中国产品的反倾销调查中钢铁和化工两个行业 所占比例最大，钢铁产品一直保持在2 9 0 0 ，而化工产品则从从2 5 增加到3 2 。 这说明美国针对中国的反倾销主要集中于这两个行业。关于钢铁行业方面，美中 l 钢铁纷争由来已久。特别是入世以后，美国一直要求中国执行更加严格的世贸组 织规则，对中国的钢铁反倾销越来越严重。而化工行业在入世后仍是中国反倾销 中受害最深的行业的原因是，入世后，美国仍然把中国视为非市场经济国家。因 此，入世后美国在对中国化工行业进行反倾销调查时，依然可以借用与中国经济 毫不相关的替代国的市场价格来计算中国产品的价格，中国化学品的成本优势根 本发挥不出来。 在过去十年间，由于美国企业对我国化工产品提起的反倾销申请案件占了反 倾销全部案件的3 0 以上，对我国的化工行业造成了很大的冲击和不好的影响。 一方面影响了我国化工产品的出口，降低了我国化工产品在美国市场的占有率； 另外一方面，由于我国出口化工产品出口受阻，从而被迫进入国内已经饱和的化 工产品市场，对国内市场又造成了很大的冲击；此外，反倾销还具有连锁效应， 由于美国对我国产品反倾销立案调查，又会引起欧盟、印度等地的反倾销立案调 查，对我国的化工行业造成了更严重的影响。 但是，反倾销并不是毫无征兆的发生的，反倾销的申请是有一定规律的，也 是可以预警的。在愈演愈烈的国际反倾销实践中，许多国家都建立了预警预报机 制，如美国的“扣动扳机制度 、欧盟“进出口产品预警机制 和印度的“大宗 产品进出口监测机制打，台湾的“纺织品出口预警机制 等。本文试图通过对美 国对我国化工产品提起反倾销申请原因的研究，建立起出口化工产品应对美国反 倾销的预警指标体系，然后运用神经网络方法建立预警模型，实现对警情的更好 的预测和监控及提出应对措施，从而防止美国对中国反倾销带来的巨大危害。1 1 2 国内外研究现状 1 2 1 国外反倾销预警研究 国外学者对反倾销预警研究的论文中以定量分析居多。h e r a n d e r 和s c h w a r t e ( 1 9 8 4 ) 对美国1 9 7 6 - 1 9 8 1 年不同行业涉案产品进行研究，以涉案产品的数量 与该行业总的进口数量计算出的反倾销指数( l c o m ) 为因变量，以进口渗透率、 雇佣比率的变化、销售利润的比例等为自变量，建立回归模型。 c o r i n n ek r u p p ( 1 9 9 4 ) 研究了美国化工行业的反倾销行为，他将1 9 7 6 - - - 1 9 8 8 年 美国化工行业反倾销申请的次数作为被解释变量，建立了泊松模型进行回归分 析，分析了进口渗透率( 删) 、就业人数( e m p l p ) 、资本与发货价值的比率 ( k s ) 、平均工资、边际价格成本( p c m ) 、等1 2 个指标，研究得出进口渗透率、 平均工资、资本与发货价值的比率与反倾销申请相关性显著，其余指标与反倾销 1 杨林岩。出1 2 1 产品反倾销预警支持系统研究，2 0 0 7 2 申请相关性不显著。 m i c h a e lm k n e t t e r 和t h o m a sj p m s a ( 2 0 0 3 ) 研究了美国、加拿大、澳大利 亚、欧盟四个国家地区1 9 8 0 - - - 1 9 9 8 年之间国内生产总值、汇率的波动等宏观经 济数据和反倾销申请行为的关系，研究结果表明汇率上升一个百分点，反倾销申 请会增加3 3 个百分点；相反，国内生产总值上升1 个百分点，反倾销申请会下 降2 3 个百分点。 s a b r y ( 2 0 0 0 ) 的研究思路是将企业的反倾销申请行为看作一个随机事件，利 用虚拟因变量模型考察了1 9 8 6 1 9 9 2 年美国金属和水泥等行业的反倾销申请行 为，同样发现进口渗透率、行业集中率、行业设备利用率等微观经济指标对企业 反倾销申请行为具有显著影响。 o l s o n ( 2 0 0 4 ) 构建了一个博弈模型着重分析行业集中率对反倾销申请的影 响，认为那些厂商数量较多、行业集中率较低的行业提出反倾销申请的积极性较 低。主要原因在于反倾销申请往往由行业中部分企业提出，如果政府对进口产品 采取反倾销措施后，整个行业都会从中获益，反倾销申请成为一种“公共产品刀。 行业中的企业数目越多越容易导致“搭便车”行为的发生，从而削弱了企业反倾 销申请的积极性。 r 1 2 2 国内反倾销预警研究 f 二二 国内学者对反倾销预警的研究主要是以经验分析为主。田曦( 2 0 0 4 ) 通过对 w t o 成立以来发达经济体对我国反倾销情况分析，建立多元线性自回归模型r 在模型的建立过程中，使用了贡献分析法进行预警指标的定量筛选，提高了指标 选择的可信度。研究结果表明反倾销案件数目和进口国的g d p 增长率、中国出 口增长率、中国与进口国之间的贸易差额相关性显著。 徐月芳( 2 0 0 5 ) 根据对我国反倾销指控的灰色特征，以1 9 9 5 - 2 0 0 3 年针对中 国的反倾销数量的统计数据为依据，采用灰色理论的数据缓冲算子原理建立的 g m ( 1 ，1 ) 模型，就2 0 0 4 _ - 2 0 0 5 年国外对我国反倾销的态势进行了分析和预测。 卓骏( 2 0 0 2 ) 通过专家问卷调查法，研究了发达国家对我国反倾销指控的主 要原因包括：非市场经济国家问题、国外通货膨胀率、国外经济增长率、行业失 业率、中国出口增长率、市场集中率( 中国向对方出口额占中国出口总额的比重) 、 中国出口额、贸易收支、中国出口占对方进口的比重、双边贸易额等2 4 个指标。 张为付、武齐( 2 0 0 5 ) 贝j j 从理论上分析了生产设备利用率、增长率等宏微观经 济因素对进口国企业反倾销申请的影响。 袁其刚、刘爱娥( 2 0 0 5 ) 从理论上分析了反倾销预警模型构建的思路分析，作 者首先分析了某个行业的产销结构，从而将容易受进口品影响的产品明确地提出 3 来：然后，对数据资料进行特征分析，检验进口价格或数量变化与国内生产变化 的因果关系，并对各个变量之间的冲击结构进行评估；最后，建立该行业的反倾 销预警模型。 方勇、张二震( 2 0 0 4 ) 提出一个完整的出口产品反倾销预警体系应该包含两个 层次的预警：对提起反倾销调查申请的预警和对倾销裁定的预警。其中，前者监 测对象是进1 3 国企业，并使用结构一行为一绩效的产业组织理论方法分析：而后 者的监测对象是进口国政府，需要进行福利和博弈分析。 杨小力等( 2 0 0 5 ) 在专家调查表的基础上，应用模糊综合评价法和层次分析法 研究了中国纺织品出口预警监测指标体系的构建。 谢建国( 2 0 0 6 ) 综合利用因果分析和计数模型( 又称泊松分布模型) 对美国对我 国反倾销的经济! 政治及制度因素进行的分析表明，经济因素在美国对我国反倾 销中发挥主要作用，但中美政治关系与美国对我国反倾销之间存在显著联系。 1 3 论文研究思路 本论文的研究对象是：中国出口化工产品应对美国反倾销预警模型的研究， 通过分析1 9 9 3 年一2 0 0 8 年的数据建立起反倾销预警模型，然后借助2 0 0 8 年的相 关数据对2 0 0 9 年的反倾销情况进行预警，从而提前对警情进行预测和监控。本 文的研究思路是：根据之前相关学者已有研究，经济、政治、制度等方面的众多 因素都会对反倾销申请行为产生影响，在国内外学者研究基础上，本文首先筛选 出美国对我国化工产品反倾销预警指标体系中的1 5 个指标，然后将预选出的指 标和警情指标进行相关性分析，将相关性结果不显著( 显著性水平定为l o ) 或系数符号与预期不一致的指标剔除。在建立好预警指标体系之后，根据实证数 据，通过人工神经网络建立预警模型，并选取三年的数据进行测试，然后对2 0 0 9 年中国出口美国化工产品进行预警，最后是一些总结和展望。本文的框架如下图 1 2 所示： 第一部分是绪论，首先介绍在国际贸易摩擦不断加剧的状况下本研究课题的 研究背景和意义，然后阐述了国内外学者针对反倾销预警的研究现状，随之提出 本文的研究思路以及本文的创新之处。 第二部分是反倾销预警模型的概述，首先介绍了反倾销预警的相关知识，然 后具体介绍了目前反倾销预警模型中应用到的各种方法，最后详细的介绍了本文 将要用的基于共轭梯度的b p 神经网络的方法、算法以及在模型中的应用。 第三部分是本文比较核心的部分构建预警模型的指标体系，模型的优劣 在很大程度上取决于指标选取的科学与否，所以在这一部分作者投入了大量的精 力来保证指标体系的科学性。首先在阅读了大量文献的基础上选取了预警指标体 五 系的1 5 个指标，这些指标有的是之前学者通过专家打分法得到的指标，有的是 根据国际经济学里面的相关理论提取出来。在理论分析之后，本文又运用了统计 哩面的相关性分析，将预警指标体系里面与警情指标相关性不显著的指标剔除， 最后筛选出l o 个指标来。 第四部分是本文最核心的部分一构建反倾销预警模型并进行实证研究。首 先作者收集了1 9 9 3 - - 2 0 0 8 年中美贸易的相关数据，选择了1 2 组样本数据用于神 经网络模型的训练，然后用3 组数据来检测所构建模型的准确性。在得到了一个 比较好的模型之后，带入2 0 0 8 年中美贸易数据，得到了2 0 0 9 年反倾销的相关情 况，并分析出原因，为我国化工企业及时采取反倾销预警措施提供了依据。 第五部分是本文的结论和展望，总结了全文的研究成果，提出了本论文还存 在的不足之处，对未来的研究做了一些展望。 研究目的和意义 研究的理论基础 选取警兆指标 基于理论初步构 建预警指标体系 显著性分析完善 预警指标体系 化工行业实证研究 建立反倾销预警模堑 b p 神经 网络训 练模型 对神经 网络进 行测试 对2 0 0 9 年反倾销状况进行预警分析 结论、不足与展望 图1 2 论文研究框架 来源：本论文整理 s 1 4 论文创新点 本论文的创新主要体现在研究方法的改进上面，主要体现在以下几点： l 、预警模型的优劣取决与预警指标体系，本文的主要创新点之一就是在预 警指标的选取上。之前研究学者在确定反倾销预警指标体系的时候主要依靠的是 理论分析，在本文中，作者参考了之前学者提出的预警指标体系，但是作者并没 有直接把这些指标体系运用到预警模型的构建中，作者还通过相关性分析，剔除 与警情指标不显著的指标，从而使指标体系的建立更加的科学； 2 、采用了基于共轭梯度的b p 神经网络预警方法对外国对华行业反倾销进行 研究，建立了美国对中国化工产品反倾销预警模型。在之前学者所做的研究中， 很多学者利用神经网络来建立财务预警模型，神经网络在预警模型中的优越性已 经被证明了，但同时神经网络也有其自身的缺点，例如易陷入局部最优等，在本 篇文章中，笔者尝试用改进的b p 神经网络来建立反倾销预警模型，从而保证采 用的算法能够达到全局最优解： 3 、在结果的预测方面，本文最后给出的结论是下一年反倾销的严重程度， 而不仅仅是简单的案件数。也就是说，本文建立的预警模型最后给出的结论是下 一年反倾销案件所在的一个警区。本文结合神经网络的多结果输出的优点，将反 倾销案件按数量多少进行分级，并采用系统法将这些案件划分成警区，用特征向 量代替这些警区，从而预警模型是将预警指标和这些特征向量建立其联系，也就 是说本文最后得出的结果是个区间，丽之前的相关研究一直把反倾销案件数量作 为因变量进行分析，这样难免会产生误差，而利用警区进行预警就提高了预警的 准确性。 6 第2 章反倾销预警相关理论 2 1 反倾销预警理论 2 1 1 倾销与反倾销 根据反倾销协定，倾销的构成条件，必须具备三个基本条件：第一i 来 自外国的进口产品以低于正常价值的价格在本国市场销售。所谓正常价值一般是 指相同产品在出口国正常贸易中用于消费时的国内销售价格；第二，倾销对本国 同类产品工业造成了严重损害或实质损害，或形成了实质损害的威胁，或实质阻 碍某项新兴工业的建立；第三，外国商品的低价倾销是造成损害的原因，两者之 间必须具有必然的因果关系。任何进口方在决定对倾销的进口商品征收反倾销税 时，必须以充分的证据证明倾销进口商品与进口方工业损害之间存在客观的因果 关系。如果相关国内工业只是由于自身的技术、设备、工艺、信誉等原因而造成 产品积压或生产下降，则这些损害则与倾销之商品无因果关系，因而也就不能对 倾销的进口商品征收反倾销税1 2 ，倾销的特征也比较明显，主要包括以下几个方面： 第一，倾销相对于正常的出口来说，它是一种人为的低价销售措施。它是在 不同的市场，出口商以低于出口商品在本国的市场价格对同一商品进行差价销 售。 第二，倾销的目的有多种，有的倾销是为了以低价格争夺海外市场，扩大出 口，也有的倾销是是为了销售过剩产品，但是不论倾销的目的是什么，只要是对 进口国某一产业的发展造成了实质性的产业损害或着对相关企业造成了实质性 威胁，出口国企业就会招致反倾销措施的惩罚。 第三，相对于正常的出口来说，倾销是一种非常不公平的竞争行为。一方面， 在出口国政府出口鼓励的政策下，生产者为获得政府出口补贴，往往以低廉价格 销售产品；另外一方面，生产者将出国产品以较低的价格在海外市场销售，从而 获得在海外市场的竞争优势，从而打击竞争对手，再提高价格以获取垄断高额利 润。 总之，倾销是一种滥用自由贸易的行为，无论是对进口国还是出口国都有极 大危害性。对进口国来说，倾销阻碍了进口国相应关业的发展，威胁和抵制了进 口国产业结构的调整和新兴产业的建立，扰乱了进口国的市场秩序；对出口国来 2 世界贸易组织 释义： 2 0 0 5 年机械工业出版社 7 说，倾销挤占了未进行倾销的本国企业的海外市场份额，损害了本国消费者利益， 助长了假冒伪劣产品的泛滥，是一种不公平的竞争。 反倾销是和倾销相对应的，根据关于执行g a t t l 9 9 4 第条协定中规定： “如果一项产品从一国出口到另一过的出口价格低于其出口国内消费的正常贸 易过程重同类产品的可比价格，也即以低于其正常的价值进去另一过的商业领 域，则该产品将被认为是倾销。 反倾销( a n t i d u m p i n g ) 是指进口国主管当局 根据受到损害的国内工业的申诉，按照一定的法律程序对以低于正常价值的价格 在进口国进行销售的、并对进口国生产相似产品的产业造成法定损害的美国产 品，进行立案、调查和处理的过程和措施。反倾销是以前的 o 旦旦 其中a 形f ：智o w j , ，t 为迭代次数，7 为步长。4 2 3 3 即神经网络的缺点 基于b p 算法的神经网络从运行过程中的信息流向来看，它是前馈型网络。 这种网络仅提供许多具有简单处理能力的神经元的复合作用使网络具有复杂的 非线性映射能力而没有反馈，因此它不属于一个非线性动力学系统，而只是一个 非线性映射。所以，正是由于b p 算法本身的这特性导致b p 算法也存在着不 少问题，主要存在的问题有以下几点： 第一，b p 算法按照均方误差的梯度下降方向收敛，但均方误差的梯度曲线存 在不少局部和全局最小点，这就使得神经网络易陷入局部极值( 1 0 c a lm i n i m o ，从 而使训练失败。 第二，因为b p 算法本质上是梯度下降法，但另一反面目标函数是非常复杂 的，这就导致b p 学习算法的收敛速度很慢，可能会浪费大量时间。 第三，网络的隐含层节点数的选取尚缺少统一而完整的理论指导( 即没有很 好的解析式来表示1 。 2 3 4 改进的b p 神经网络 正是由于b p 神经网络存在的一些缺点，所以本文采用改进的神经网络来进 4 神经网络 西安电子科技大学出版社2 0 0 7 年 1 4 行模型的建立。在本文中，作者采用变换梯度来加快网络训练的收敛速度的共轭 梯度法，在共轭梯度法中，力图避免梯度下降法收敛速度较慢和计算复杂的缺点， 先沿负梯度方向进行搜索，然后再沿当前搜索的共轭方向进行搜索，从而可以迅 速达到最优值。在共轭梯度法中，本文有采用了f l e t c h e r r e e v e s 线性搜索方法。 其基本思想就是使得最速下降方向具有共轭性，并据此搜索目标函数极值， 从而提高算法的有效性和可靠性。它的方向矢量不是预先给定的，而是在线性的 负梯度与前一个方向矢量的线性组合的方向上进行的梯度，g ( k ) 被定义为f ( x ) 对x 的微分，即g ( k ) = 羔乞半。梯度矢量g 与方向矢量d ( o ) ，d ( 1 ) ，d ( k - 1 ) 构成 o x 的子空间正交，每迭代一次，子空间的维数加l ，学习速率a ( 七) 每次迭代时沿搜索 方向d ( k ) 发生变化，其大小取决于f l e t c h e r - r e e v e s 线性搜索的结果。 如果共轭梯度法在第k + 1 次的学习速率a ( 七) 使得目标函数值增加，即当由于 误差积累使某步的搜索方向变为非下降方向时，根据全局收敛定理，目标函数在 整个迭代过程中必须连续递减。因此，将第k + 1 次学习速率a ( 七) 置0 ，这时实施 一步间插步骤，即令梯度g ( k - 1 ) ：g ( k ) ，方向矢量d ( k - 1 ) = d ( k ) ，共轭梯度法重新 开始。此时，相当于对共轭梯度法实施一次最速下降步骤，迭代完毕，所得结果收 敛于全局极小点。 将改进共轭梯度法应用于b p 网络的算法如下： ，1 、选取初始点w ( o ) 和初始搜索方向d ( 0 ) 一g ( 0 ) ； 2 、对k = 0 ，1 ，2 ，n - 1 ，b p 网络的权值修正公式为： 以七+ 1 ) = 以的+ a ) d ( 七) 式中：a ) 为学习速率，使的公式取得极小；d ( k ) 为第k 次迭代的共轭方向。 3 、计算新的梯度矢量g ( k + 1 ) ； 4 、若k = n 1 ，则用w ( n ) 代替w ( 0 ) ，并返回步骤( 1 ) ；否则转步骤( 5 ) ； 5 、计算第k + 1 次迭代的共轭方向d ( k + 王) - - - g ( k + 1 ) + 1 3 ( k ) d ( k ) 式中 侈( 七) = ；星：! 壁曼! 查! ( f l e t c h e r r e e v e s 公式) 一7 9 1 ( 七- 1 ) g ( k 一1 ) 6 、如果d ( k + 1 ) g ( k + 1 ) o ，则用w ( n ) 代替w ( o ) ，并返回步骤( 1 ) ：否则转步骤 ( 2 ) 由此可见，改进共轭梯度算法在保证全局收敛的同时，也兼顾到算法的收敛 速度。为了确保搜索方向的共轭性，初始搜索方向取负梯度方向：且当误差积累使 某步的搜索方向变为非下降方向时，也以负梯度方向重新开始后续搜索。 5 谢立春，b p 神经网络算法的改进及收敛性分析，2 0 0 7 1 5 第3 章构建预警模型指标体系 3 1 警情指标的确定 3 1 1 国外研究中警情指标确定 警情指标反映了美国对我国出口化工产品反倾销的严重程度。根据世界贸易 组织反倾销协定中的规定，反倾销申请一共包括三个阶段：首先是企业提起 反倾销申请，然后政府部门对企业指控的倾销情况进行调查，决定是否立案，最 后政府进行产业损害调查并进行裁决，对确认为倾销的产品征收反倾销税。在目 前国外学者进行的反倾销预警研究中，大部分学者都是以反倾销的案件数作为警 情指标，以美国的c o r i n n ek r u p 教授对反倾销预警的研究为例，他将美国进1 3 企 业对中国出口产品提起反倾销申请案件当做警情指标，将美国的失业率、设备利 用率等指标作为警兆指标进行分析的。之所以把反倾销申请案件数当做警情指 标，主要是基于三点考虑：i 、根据k n e t t e r 与p r u s a ( 2 0 0 3 ) 的统计，1 9 8 0 _ 2 0 0 0 年期间美国9 5 以上的反倾销申请都被美国商务部做出了立案调查的决定，说明 反倾销申请一旦提出，立案调查的可能性非常大；2 、由于反倾销“调查效应一 的存在，不论最后的反倾销裁决如何，涉案产品的进口量一般都大大减少，对进 口产品的影响非常大。 以反倾销申请数量为警情指标的优点是：1 、方便衡量反倾销的严重程度， 能够从直观上给人们反倾销严重程度与否，例如当反倾销申请案件为o 起，就不 存在反倾销现象，反倾销不严重；当反倾销申请案件为1 0 起时，说明进口国对 出口国产品频繁提起反倾销，反倾销比较严重：2 、反倾销案件的提起与否直接 受贸易环境因素的影响，这就从理论上解释了构建预警模型的可行性和必要性。 但是这种做法也存在着以下缺点：l 、根据作者统计，在过去的十年，针对出口 化工产品的反倾销申请每年都不超过5 起，仅以反倾销申请案件作为警情指标会 导致模型预测的结果不准确：2 、对单一的案件数进行预警的准确性要低于对区 间预警的准确性。 正是考虑到了以上两点因素，因此作者对国外学者的研究方法进行了改进： 首先，本文将美国对我国反倾销调查、初裁、终裁的案件总数作为一个反映反倾 销严重程度的指标，这样能够使指标的被解释性更强。根据美国商务部网站的整 理，本文整理出美国历年对我国出口化工产品的反倾销案件的总数量，如表3 1 ： 表3 i ：美国对中国出口化工产品历年反倾销数量 年份 1 9 9 51 9 9 61 9 9 71 9 9 81 9 9 92 0 0 02 0 0 l 案件数 45lo236 年份2 0 0 22 0 0 32 0 0 42 0 0 52 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 案件数 61 09l261 3 来源：美国商务部网站，本论文整理 其次，本文将反倾销案件数划分成一个个的区间，每个区间代表不同的反倾销案 件数，本文的警情指标就是这些代表不同反倾销严重程度的区间，如何科学的划 分这些区间就是在3 1 2 中作者将要做的工作。 3 1 2 本文警情指标的确定 由于本文是对反倾销案件的数量进行预警，而预测单个的反倾销案件准确性 比较差，所以本文预警的对象反倾销案件数量的一个区间，这就是警度；警度是 衡量警情的严重程度，即警情的大小，通常情况下，将警情分为五级：无警、轻 警、中警、重警、巨警。警度的划分方法主要有正态归一法、一d 法、系统化 方法、经验数据法，其中前两种方法都要统计学的方法，但都要求有充足的数据， 否则可能会使确定的警度区间过大，区间两端正负悬殊；经验数据法是依据专家 经验与历史数据，结合国际公认的警界原则，对警级进行主观划分，其最大的缺 点就是主观性太强。 在本文的研究中，作者参照卓骏教授在其著作反倾销预警系统研究中的 一些方法，在本文中选取系统化方法，它能够全面加权考虑系统的自身变动规律 及特征以及国际化趋势采取一些并列的客观原则进行研究，遵循多数、半数、均 数等原则，然后将各种结果加以合理综合，从而得到较为科学的结论。 将1 9 9 5 年以来的美国对我国化工产品反倾销案件数目从小到达排列为： 表3 2 美国对中国出口化工产品反倾销数量大小顺序 序号123 4 567891 0 1 11 21 31 41 5 年份 1 9 9 81 9 9 72 0 0 51 9 9 92 0 0 62 0 0 01 9 9 51 9 9 62 0 0 l2 0 0 2 2 0 0 71 9 9 42 0 0 42 0 0 32 0 0 8 案件数 oll22345666891 01 3 来源：本论文整理 ( 1 ) 多数原则：选择2 3 的区间作为中警上限，落在第1 0 个数据，其反倾 销数量为6 个，因此按多数原则选定的中警上限为6 ； ( 2 ) 半数原则：选择占总数1 2 的区间作为中警上限，落在第8 个数据，也 就是5 ，按半数原则选定的中警上限为5 ； ( 3 ) 均数原则：使用所有数据的平局数作为中警上限，全部数据为1 4 ，遭 1 7 受反倾销的案件总数为6 8 起，故按均数原则确定的中警上限为5 ； 中警上限的确定： 表3 3 警限的划分 多数原则半数原则均数原则 中警上限 6 55 调整后的中警上限 5 3 3 最终的中警上限 6 来源：本论文整理 同样的原理，确定出的各个警区的警限为： 表3 4 各警区警限的划分 警限反倾销数量 无警l = 殳 轻警2 l g 中警4 l 5 五 重警6 8 来源：本论文整理 由于本文的最后要建立各个预警指标和警度之间的模型，所以本文采取用特 征向量代替警度的方法。 表3 5 ：警度和特征向量对应表 警限反倾销数量 特征向量 无警k q 0 0 0 轻警2 k g 0 0 l 中警4 81 0 0 来源：本论文整理 表3 6 年份和特征向量对应表 序号1234567891 01 11 21 31 41 5 年份 1 9 9 81 9 9 72 0 0 51 9 9 92 0 0 6 2 0 0 01 9 9 51 9 9 62