分布滞后模型.doc

分布滞后模型一、单选（每小题1分）1、设无限分布滞后模型为Yt = + 0 Xt + 1 Xt-1 + 2Xt-2 + Ut，且该模型满足Koyck变换的假定，则长期影响系数为（）A、0 B、0 （1）C、0 （1） D、不确定2、对于分布滞后模型，时间序列资料的序列相关问题，就转化为（）A、异方差问题 B、多重共线性问题 C、多余解释变量 D、随机解释变量3.在分布滞后模型A、1 （1-） B、1 C、0 （1） D、04.对于自适应预期模型，估计模型参数应采用( ) A.普通最小二乘法 B.间接最小二乘法 C.二阶段最小二乘法 D.工具变量法 5.koyck变换模型参数的普通最小二乘估计量是( ) A.无偏且一致 B.有偏但一致 C.无偏但不一致 D.有偏且不一致 6下列属于有限分布滞后模型的是（D）A.yt = a +b0xt + b1yt-1 + b2yt-2 + utB. yt = a +b0xt + b1yt-1 + b2yt-2 + bkyt-k + utC. yt = a +b0xt + b1xt-1 + utD. yt = a +b0xt + b1xt-1 + bkxt-k + ut7.消费函数模型400+0.5It+0.3It-1+0.1It-2，其中I为收入，则当期收入It对未来消费Ct+2的影响是：It增加一单位，Ct+2增加（）A.0.5个单位 B.0.3个单位 C.0.1个单位 D.0.9个单位 8.下面哪一个不是几何分布滞后模型（）A.koyck变换模型 B.自适应预期模型 C.局部调整模型 D.有限多项式滞后模型9.有限多项式分布滞后模型中，通过将原来分布滞后模型中的参数表示为滞后期i的有限多项式，从而克服了原分布滞后模型估计中的（）A.异方差问题 B.序列相关问题 C.多重共性问题 D.参数过多难估计问题10.分布滞后模型yt = a +b0xt + b1xt-1 + b2xt-2 + b3xt-3+ ut中，为了使模型的自由度达到30，必须拥有多少年的观测资料（）A.32 B.33 C.34 D.38二、多选（每小题2分）：1、下列模型中属于几何分布滞后模型的有( )A、koyck变换模型B、自适应预期模型C、部分调整模型D、有限多项式滞后模型E、广义差分模型2. 对于有限分布滞后模型，将参数bi表示为关于滞后i的多项式并代入模型，作这种变换可以（CD）A.使估计量从非一致变为一致 B.使估计量从有偏变为无偏 C.减弱多重共线性 D.避免因参数过多而自由度不足E.减轻异方差问题3在模型yt = a +b0xt + b1xt-1 + b2xt-2 + b3xt-3+ ut中，延期过渡性乘数是指（BCD）A. b0 B. b1 C. b2 D. b3E. b0+ b1+ b2+ b34.对几何分布滞后模型的三种变换模型，即koyck变换模型、自适应预期模型、局部调整模型，其共同特点是（ABCD）A.具有相同的解释变量 B. 仅有三个参数需要估计 C. 用yt-1代替了原模型中解释变量的所有滞后变量 D. 避免了原模型中的多重共线性问题E. 都以一定经济理论为基础三、名词解释分布滞后模型；有限分布滞后模型；无限分布滞后模型；几何分布滞后模型短期影响乘数、延期过渡性乘数、长期影响乘数三、简答（每小题5分）：1、估计有限分布滞后模型会遇到哪些困难2.什么是滞后现像？产生滞后现像的原因主要有哪些？3简述koyck模型的特点。五、计算分析（每小题15分）1、考察以下分布滞后模型：Yt = + 0X t + 1X t-1 + 2X t-2 + 3X t-3 + ut 假定我们要用多项式阶数为2的有限多项式估计这个模型，并根据一个有60个观测值的样本求出了二阶多项式系数的估计值为：00.3，1 0.51，2 =0.1，试计算i ( i = 0, 1, 2, 3)2、考察以下分布滞后模型：Yt = + 0X t + 1X t-1 + 2X t-2 + ut假如用2阶有限多项式变换模型估计这个模型后得0.5+0.71z0t+0.25z1t-0.30z2t式中，z0t，z1t，z2t（1） 求原模型中各参数值（2） 估计x对y的短期影响乘数、长期影响乘数和过渡性影响乘数3.已知某商场1997-2006年库存商品额Y与销售额X的资料，假定最大滞后长度k2，多项式的阶数m=2.（1）建立分布滞后模型（2）假定用最小二乘法得到有限多项式变换模型的估计式为-120.63+0.53z0t+0.80z1t-0.33z2t请写出分布滞后模型的估计式答案一、 单项选择题（每小题1分）一、 1、C2、B 3.D 4.D 5.D 6.D 7.C 8.D 9.D 10.D二、 多项选择题：（每小题2分）二、 1.ABC 2.CD 3.BCD 4.ABCD三、 名词解释：1. 分布滞后模型：如果滞后变量模型中没有滞后因变量，因变量受解释变量的影响分布在解释变量不同时期的滞后值上，则称这种模型为分布滞后模型。2.有限分布滞后模型：滞后期长度有限的分布滞后模型称为有限分布滞后模型。3.无限分布滞后模型：滞后期长度无限的分布滞后模型称为无限分布滞后模型。4.几何分布滞后模型：对于无限分布滞后模型，如果其滞后变量的系数bi是按几何级数列衰减的，则称这种模型为几何分布滞后模型。四、 简答题：（每小题5分）1、 直接用最小二乘法估计有限分布滞后模型的有：（1） 损失自由度（2分）（2） 产生多重共线性（2分）（3） 滞后长度难确定的问题（1分）2、 因变量受其自身或其他经济变量前期水平的影响，称为滞后现象。其原因包括：（1）经济变量自身的原因；（2分）（2）决策者心理上的原因（1分）；（3）技术上的原因（1分）；（4）制度的原因（1分）。3、 koyck模型的特点包括：（1）模型中的称为分布滞后衰退率，越小，衰退速度越快（2分）；（2）模型的长期影响乘数为b0（1分）;（3）模型仅包括两个解释变量，避免了多重共线性（1分）；（4）模型仅有三个参数，解释了无限分布滞后模型因包含无限个参数无法估计的问题（1分）五、 计算题：（每小题15分）1、 根据阶数为2的Almon多项式：i01i+2i2；i=0,1,2,3（3分）可计算得到i的估计值： 000.3（3分）； 10120.91（3分）； 2021421.72（3分）； 3031922.73（3分）。2、 由已知估计式可知：00.71，10.25，2-0.3（3分），根据阶数为2的Almon多项式：i01i+2i2；i=0,1,2（3分）可计算得到i的估计值： 000.71（3分）； 10120.66（3分）； 2021420.01（3分）。3、 （1）分布滞后模型为Yt = + 0X t + 1