Zigzag指标算法和实现.doc

Zigzag指标算法和实现在理解Zigzag指标的算法之前，我们可以思考这么一个问题：给我们下面的这副图，我们怎么能够把这些1、2、3等数字代表的高低点给选择出来？Zigzag指标算法如官方所述：Zigzag指标是连接一系列价格点的趋势线。所以Zigzag主要用途是来标识过去价格中的相对高低点，并以这些点之间的连线来表示这段价格变动的趋势。文章来自：股票自动机-AI Invest:专注于自动交易系统研究和开发的博客更多的股票、系统开发知识在AI Invest（)1.Zigzag的3个参数Zigzag在识别高低点的过程中，主要设置了以下三个参数：ExtDepth, DextDeviation 以及ExtBackstep。程序中的表示：extern int ExtDepth=12;extern int ExtDeviation=5;extern int ExtBackstep=3;说明：+ExtDepth：用于设置高低点是相对与过去多少个Bars(价格图形中的一个柱子)而言。Mt4中默认是12。+ExtDeviation：用于设置重新计算高低点时，与前一高低点的相对点差。默认值是5， 也就是说如果A)当前高点上个高点+ 5 ,或者B)当前低点12)。Bar-14Bar-4Bar-1Bar-Current高(3.1)低(1.5)高(2.1) X对于Bar-Current，即当前的价格X，CaseI.如果 X =2.1 + ExtDeviation，则根据Zigzag的定义，这将是一个新的高点。假设这里X=2.3，那么我们绘制指标的时候应该成为：Bar-14Bar-4Bar-Current高(3.1) 低(1.5)高(2.3)CaseII.如果 1.5- ExtDeviation X= X，则这是一个新的低点。假设这里X=1.3，则我们绘制指标的时候应该成为：Bar-14Bar-Current高(3.1) 低(1.3)这个时候，之前的Bar-4因为在我们定义的ExtBackstep之内(1-4)，所以他的最低值会被清空，根据算法第三步的定义，我们会一直寻找低点直到发现Bar-Current，这时候已经遍历过Bar-1，所以Bar-1定义的高点也不再成为拐点。这也就是所谓的重绘部分，也因此诟病为“未来函数”因为所看见的当前最后的高低点可能在下个时间段里面被抹去。3 Zigzag源码及解释：Mt4的Zigzag源码里面的注释特别稀罕，估计是感觉实现比较简单，所以一概略去恩，极坏的编程习惯。下面简要说明一下，中文部分都是追加的解释：/+/| Zigzag.mq4 |/| Copyright ?2005-2007, MetaQuotes Software Corp. |/| / |/+#property copyright “Copyright ?2007, MetaQuotes Software Corp.”#property link “/”/Mt4特有的指标属性设置#property indicator_chart_window /主窗口进行指标显示#property indicator_buffers 1/指标运用到数值的个数#property indicator_color1 Red /指标显示颜色/- indicator parameters/Zigzag的三个参数extern int ExtDepth=12;extern int ExtDeviation=5;extern int ExtBackstep=3;/- indicator buffers/指标的数值存储变量double ZigzagBuffer; /拐点double HighMapBuffer; /高点的临时变量数组double LowMapBuffer; /低点的临时变量数组int level=3; / recountings depth /最近已知的三个拐点bool downloadhistory=false; /是否第一次计算/+/| Custom indicator initialization function |/+/Init函数是Mt4指标第一次载入之后运行的初期化函数int init() IndicatorBuffers(3); /对于缓冲储存器分配记忆应用自定义指标计算，用F1可以看到该函数的帮助和解释/- drawing settings SetIndexStyle(0,DRAW_SECTION); /划线的风格/- indicator buffers mapping SetIndexBuffer(0,ZigzagBuffer); SetIndexBuffer(1,HighMapBuffer); SetIndexBuffer(2,LowMapBuffer); SetIndexEmptyValue(0,0.0);/- indicator short name IndicatorShortName(”ZigZag(”+ExtDepth+”,”+ExtDeviation+”,”+ExtBackstep+”)”); /设置指标的简称。/- initialization done return(0); /+/| |/+/start函数是Mt4的主函数，当每次价格变动之后都会触发该函数的执行int start() /变量定义 /i：临时变量； /counted_bars ：用于标识已经计算过的Bar数 int i, counted_bars = IndicatorCounted(); /limit：算法中所谓的开始计算位置; /counterZ：临时变量 /whatlookfor：用于标识当前计算的是高点或者低点 int limit,counterZ,whatlookfor; /以下都是临时变量，具体设值时解释int shift,back,lasthighpos,lastlowpos; double val,res; double curlow,curhigh,lasthigh,lastlow; if (counted_bars=0 & downloadhistory) / history was downloaded /指标载入时counted_bars为0，而downloadhistory为false，将在下一次价格变化时进行 ArrayInitialize(ZigzagBuffer,0.0); ArrayInitialize(HighMapBuffer,0.0); ArrayInitialize(LowMapBuffer,0.0); if (counted_bars=0) /初期化，第一次运行时limit为除去ExtDepth个图形最初的部分。（算法1.1） limit=Bars-ExtDepth; downloadhistory=true; if (counted_bars0) /如果之前已经计算过，找到最近已知的三个拐点（高点或低点），将计算位置设置为倒数第三个拐点。（算法1.2） while (counterZlevel & i=0;i) /清空第三个拐点后的数值，准备重新计算最后的拐点 ZigzagBufferi=0.0; LowMapBufferi=0.0; HighMapBufferi=0.0; /算法Step2部分：计算高低点 for(shift=limit; shift=0; shift) /2.1计算ExtDepth区间内的低点 val=LowiLowest(NULL,0,MODE_LOW,ExtDepth,shift); if(val=lastlow) val=0.0; else /如果该低点是当前低点， lastlow=val; if(Lowshift-val)(ExtDeviation*Point) val=0.0;/是否比上个低点还低ExtDeviation，不是的话则不进行回归处理 else /找到一个新的低点 for(back=1; backval) LowMapBuffershift+back=0.0; /将新的低点进行记录 if (Lowshift=val) LowMapBuffershift=val; else LowMapBuffershift=0.0; / high val=HighiHighest(NULL,0,MODE_HIGH,ExtDepth,shift); if(val=lasthigh) val=0.0; else lasthigh=val; if(val-Highshift)(ExtDeviation*Point) val=0.0; else for(back=1; back=ExtBackstep; back+) res=HighMapBuffershift+back; if(res!=0)&(res=0;shift) res=0.0; switch(whatlookfor) /初期化的情况下，尝试找第一个高点或者是地点 case 0: / look for peak or lawn if (lastlow=0 & lasthigh=0) /lastlow，lasthigh之前已经初始化，再次判断以保证正确性？ if (HighMapBuffershift!=0) /发现高点 lasthigh=Highshift; lasthighpos=shift; whatlookfor=-1;/下个寻找目标是低点 ZigzagBuffershift=lasthigh; res=1; if (LowMapBuffershift!=0) /发现低点 lastlow=Lowshift; lastlowpos=shift; whatlookfor=1; /下个寻找目标是高点 ZigzagBuffershift=lastlow; res=1; break; case 1: / look for peak /寻找高点 if (LowMapBuffershift!=0.0 & LowMapBuffershiftlasthigh & LowMapBuffershift=0.0) ZigzagBufferlasthighpos=0.0; lasthighpos=shift; lasthigh=HighMapBuffershift; ZigzagBuffershift=lasthigh; if (LowMapBuffershift!=0.0 & HighMapBuffershift=0.0) lastlow=LowMapBuf