期货实验报告--趋势线、波浪理论及形态理论的运用.doc

商学院经济与管理实验中心实验报告实验名称 趋势线、波浪理论及形态理论的运用 班级 学号 姓名 同组学生姓名 实验时间： 年 月 日星期 得分： 批改时间： 年 月 日 实验教师(签名)： 一、 实验目的1、熟悉投资程序；2、了解交易开户、下单的程序，期货交易制度和结算制度；3、了解实时行情，掌握各行情指标定义；4、熟悉单个K线类型及其行情含义；熟悉K线组合的特征及其行情含义。5、掌握趋势理论、波浪理论及形态理论的运用。二、 实验内容1、期货模拟交易界面及常用术语简介；2、期货模拟交易系统图形快速操作；3、期货常用页面操作；4、期货商品报价窗口；5、K线图窗口；6、其他图表窗口简介；7、新闻资讯信息8、运用趋势线理论进行期货实验操作9，运用波浪理论进行期货实验操作10、运用形态理论进行期货实验操作。三、 实验步骤 总体可简述为：1、安装永安博弈大师，在博弈大师永安期货中进行账号注册2、了解期货合约的基本信息，了解掌握各个名称所代表的意义。3、观看大盘，留意各个行业的期货合约价格走势。着重留意个别的期货合约。4、针对个别合约，观察K线图，运用技术分析，对对于其价格走势进行分析预测。5、结合宏观经济走势，国际、国内政治形势和经济环境，预测整个该期货品种方面的的利好或者利空形式。6、选择个别合约进行，进行模拟交易。(一) 期货模拟交易界面及常用术语简介；注册完永安模拟交易账号后进入登陆界面 联机博易大师查询期货交易详情登陆后可以看到各个期货交易所中每个期货品种的即时和以往的详情1、期货的专业基本术语：开仓：期货交易者新建期货头寸的行为，包括买入开仓和卖出开仓。平仓：期货交易者了解持仓的交易行为，与开仓是的方向相反。多头：预期期货价格未来会上涨，现在买入，建立多头头寸的过程。空头：预期期货价格未来会下跌，现在卖出，建立空头头寸的过程。2、一些基本术语和持仓量的关系。多开：空头与多头同时开仓，以多头报价成交，反映主动性买盘。空开：多头与空头同时开仓，以空头报价成交，反映主动性卖盘。多平：多头主动平仓空平：空头主动平仓双开：新多头买进开仓，新空头卖出开仓双平：老多头卖出平仓，老空头买进平仓多换：多头换手，老多头卖出开仓，新多头买进开仓。空换：空头换手，老空头买进平仓，新空头卖出开仓。(二) 期货常用页面操作；(三) 期货商品报价窗口；以沪锌1205合约为例，可以查看合约的具体交易价格以及成交量，结算价等(四) K线图窗口；查看沪锌1205合约K线图，研究其历史价格及走向(五) 其他图表窗口简介；历史成交量查看各种技术指标买卖力度对比当天合约成交量和持仓量走势(六) 新闻资讯信息即时新闻查看(七) 运用趋势线理论进行期货实验操作：以沪锌1205合约为例。期货价格有一定的趋势，在长期上涨或下跌的趋势中，会有短暂的盘旋或调整，不为暂时的回调和反弹所迷惑；同时，也应该即时把握大势的反转。趋势线，由于期货价格变化的趋势是有方向的，因而可以用直线将这种趋势表示出来，这样的直线就被成为趋势线。在图中，连接一段时间内价格波动的高点或低点就行。把图中的低点连接起来就可以看出有一条上升的趋势线。 画出上升趋势线后，在黄色箭头处买入沪锌1205合约，再在高处卖出平仓(八) 运用波浪理论进行期货实验操作波浪理论，全称是艾略特波浪理论。该理论主要以周期为基础。把大的运动周期分成时间长短不同的各种周期。每个周期无论时间长短，都是以一种模式进行，即每个周期都是由上升（或下降）的5个过程和下降（上升）的3个过程组成。这8个过程完结以后，才能说这个周期已经结束，将进入另一个周期。下图以沪锌1207合约为例从上两个图可以看出沪锌1207合约的8个波浪，从中根据走势进行开仓平仓操作进行获利。(九) 运用形态理论进行期货实验操作。 形态理论主要分析反转突破形态，持续整理形态和缺口形态。 反转突破形态又有：头肩形态，双重顶和双重底形态，三重顶（底）形态等。 持续整理形态又有：三角形整理形态，矩形，旗形和锲形。以下就是豆粕1201合约的旗形持续整理形态，这样就很容易把握住其中的波动趋势进行交易。四、 实验结果五、 实验分析、总结第一次上期货期权的实验课，更多的是好奇。因为之前对期货完全没有接触，只有在上证券投资课上听老师有提到过，对期货业只是有一个模糊的了解。这学期开了期货期权课，并且采取的是理论课和实验课相结合的方式，这样的开课方式也是让我们在学习完课本上的理论知识之后，能通过亲身操作，用自己虚拟资金买卖达到理论与实践相结合的效果。每个人原始资金就有2000000，这么庞大的资金量放在手上确实是让人紧张。因为之前上了半个学期的理论课，所以对期货的交易流程有了个大致的了解，再经过老师对期货模拟软件的教学。之后手握巨大资金就已经跃跃欲试了。选的第一个对象就是沪锌1205合约，因为是第一次，其实并没有经过特别细致的分析，就开始买入建仓了。与证券相比，对期货更有兴趣就是因为可以双向操作，可以看多也可以看空，并且还可以T0操作，可以频繁操作。这样的操作方式让是新手的我们更加喜欢。不过也正是因为第一次交易前并没有进行买卖前的行情和技术分析，导致了后来的亏钱。虽然投入的不过，是成本损失的不会太多，但也教会自己在期货交易时所需要的基本分析和技术分析。这样才能在期货交易中把握机会，进行获利。其次需要树立良好的心态。我觉得这点很重要，而且我在这一点上也是深有体会。刚开始炒期货时，总是患得患失，心态受期货市场涨跌的影响很大，看到自己买的商品呈上涨趋势时就很兴奋，而亏了的时候就整个人都变得很浮燥，情绪跟着低落。自然那段时间的炒期货的成绩也是差强人意的。后来我意识到自己的心态不对，就慢慢学着以平常的心态去买卖，不以涨喜不以跌悲。要战胜市场，先战胜自己参与期货交易，能清醒地认识自己处于什么位置很重要。自己的对手那么多，有生产商、销售商、加工商、进出口商和大量的投机者，而我们自己却很难掌握所有期货品种的情况。在此背景下，向市场中所有的参与者挑战，发挥自己的优势就显得非常重要。但投资者要认清所有品种的市场规律是很难的，所以，实际的操作应尽量建立在比较客观的基础上，选择自己适应的品种做交易，赚取自己有把握的利润，主动放弃不确定和无把握的市场机会，确保风险处于被自己控制的范围之内。对大多数人来说，有恐惧和贪婪的天性是很自然的，但要克服人性的弱点并非易事，所以交易过程就是历练人性的过程。每个人都有其自己的优点，有人激进，有人稳健，所以了解自己并能寻找到适合自己的方法最重要。通过市场的反复磨砺优化，心态就能逐渐平和，而以平和的心态参与交易，就能做到有所为有所不为，就能选择机会、利用机会。心态平和，对利润的预期就会缩小，就可以避免急躁心理。心态平和，就可以做到在可以承受亏损的