对冲交易IT解决方案.pdf

对冲交易的IT解决方案 Fit Solution for High End User 2012 内容 对冲交易的特点 对冲交易者所关注的内容 打造面向对冲交易的IT平台 从硬件到软件 从软件到数据 从数据到策略 从策略到管理 IT平台选择中应该注意的问题 飞创高端投资者解决方案 以服务为核心的解决方案 对冲交易特点 资金特点 资金数量达到一定的规模 追求资金安全和稳定收益 操作特点 有成熟的投资团队支撑 投资品种较多 管理特点 风险控制制度化 流程化 人财物的管理公司化 对冲交易所关注的 交易 交易通道多样性 交易通道高速 稳定 数据 高速准确的获取实时数据 丰富的历史数据 研发 数据的分析能力 品种的研究能力 对冲策略的研发 测试 执行 管理 从硬件到软件 专属的机房资源 专属的网络环境 专属的主机资源 专属跑道的接入 专属的交易系统 专业的客户端系统 A交易所本地机房交易所本地机房 面向对冲交易者的IT平台 A交易所 会员交易 节点 B交易所本地机房交易所本地机房 B交易所 会员交易 节点 C交易所本地机房交易所本地机房 C交易所 会员交易 节点 会员主席 系统 高端投资者 高端投资者 对冲交易者 公众投资者 实时 数据 历史 数据 面向对冲交易者的IT平台 从软件到数据 数据的实时分析 行情 事件 产生 交易信号 历史数据的记录 存储 数据的分析 挖掘 国内期货数据 国内现货数据 国际期货数据 国际现货数据 国内 国际舆情数据 面向高端投资者的IT平台 从数据到策略 数据分析平台 产生交易策略 生成策略参数 策略执行平台 产生交易信号 进行交易 历史 数据 交易 策略 挖掘分析 历史 数据 策略 参数 测试 信号执行 交易 策略 实时 数据 面向对冲交易者的IT平台 从策略到管理 团队管理 财务管理 客户管理 执行交易 模型 模型头寸和 盈亏监控 组合头寸 风险监控 模型性能评 估 交易时 交易后 数据分析建立模 型和模型参数 交易前 模型回 归测试 模型部 署 规划 分析 设计 实现 运行 评估 IT平台选择中应该注意的问题 柜台系统的选择 单独的次席系统 高速的行情和交易通道 开放的API 与策略平台可以无缝集成 高速实时Level2行情 专业的交易终端 丰富的交易指令集 交易所算法指令 IT平台选择中应该注意的问题 数据分析和策略平台的选择 丰富的期现货历史数据 用于模型研究和参数生成 基于服务器的架构 可将策略部署在交易所附近 可高速执行定 单 支持多级别撮合模拟 测试系统实现交易所级的撮合模拟 精确 的模拟对冲策略执行效果 策略模块化 支持策略模块相互调用 支持执行策略 资金管理 持仓管理的相对独立管理 支持国内 国外交易所 期货现货品种交易 实现模型的权限管理 支持团队作业 可以集成复杂的数学统计工具 IT平台选择中应该注意的问题 管理平台的选择 管理流程可以定制 方便公司根据自身特点调整管理 流程 包含了投资公司日常客户管理中常见的业务流程 资 金结算 净值管理 客户服务 财务管理等等 灵活的报表功能 基于WEB的实现技术 兼顾安全与便利 为以后客户 自主服务奠定基础 可定制化的功能 丰富的报表功能 飞创解决方案 为高端投资者定制的平台方案 飞创交易节点 飞创次席交易系统 飞创数据分析平台 飞创策略交易平台 飞创机构ICCMP系统 以服务为核心的解决方案 无需软硬采购 部署 维护 随需随享 飞创高端投资者解决方案 以服务为中心的 解决方案 托管机 房 交易节