【毕业学位论文】（Word原稿）商业银行竞争力综合评价-经济学

南京财经大学本科毕业论文 目 录 摘要 . 1 关键词 . 1 . 1 . 2 一、商业银行竞争力评价指标体系的设置 . 3 二、最优组合赋权模型 . 4 三、利用因子分析法确定各指标的权重 . 6 （一）样本数据的处理 . 6 （二）因子分析过程 . 7 四、最优组合赋权的模糊综合评价过 程 . 8 （一）样本数据的处理及模糊关系评价矩阵的确定 . 8 （二）最优组合权重的确定 . 9 1主观权重的确定 . 9 2最优组合权重的确定 . 9 （三）综合评价结果 . 10 （四）结果调整 . 10 五、结语 . 11 参考文献 . 13 南京财经大学本科毕业论文 1 商业银行竞争力综合评价 摘要 ： 商业银行 的 竞争力综合评价 主要是通过研究商业银行 的 经营 状况及其 影响 因素，揭示银行间 竞争的实际结果，发现 影响 或 决定 银行竞争力的因素，预测银行 的未来发展趋势，从而不断改革和完善银行 经营，达到 商业 银行的可 持续发展。“物竞天择，适者生存”，商业银行只有不断地改革和完善自己，才能保持长久的生命力和竞争力。文章选取全国 16家商业银行， 基于其 2010年年报数据， 从流动性能力、盈利能力、资产质量和资本充足率着手， 选择 8个指标 设置商业银行竞争力评价指标体系， 先用因子分析确定各指标的客观权重，再用基于最小二乘法的最优组合赋权综合主客观权重，从而进行模糊综合评价过程，计算出各商业银行的竞争力值进行排名。 关键词 ： 竞争力 ， 指标体系 ， 因子分析 ， 模糊综合评价 ， 最优组合赋权 of of of of of or s to so as to of of by 6 on 010 of to of by to of on to of to 南京财经大学本科毕业论文 2 南京财经大学本科毕业论文 3 “物竞天择，适者生存”，商业银行只有不断地改革和完善自己，才能保持长久的生命力和竞争力。因此，研究商业银行竞争力的目的，不仅是客观描述银行竞争的 实际结果，而且要发现 影响 或 决定 商业银行竞争力的因素，即找寻导致银行竞争 结果以及未来 发展 趋势的原因，从而揭示和论证中国商业银行竞争力的因果关系，并通过改革和完善不断发展我国商业银行的经营，达到银行的可持续发展。 经过 30 多年的改革开放，我国的商业银行由以前计划经济时代的“大一统”经营状态逐步向适应市场经济的经营状态发展，各方面都有很大提高。但我国的商业银行经营基础较薄 弱，发展还不够快，跟国际同行相比还存在着很大的差距。面对我国加入 对要求统一标准、统一市场竞争的经济全球化潮流，我国商业银行所承受的压力是可想而知的。我国商业银行必须提高经营水平，增强竞争力。要提高商业银行的竞争力，首先要有一套科学的研究银行竞争力的理论体系。 一、 商业银行竞争力评价指标体系的设置 根据指标选择的全面性、可操作性、可比性、结构层次性原则，结合我国商业银行的实际情况以及各指标在评价中被选用的频率，从商业银行的流动性能力、盈利能力、 图一 商 业银行竞争力评价指标体系结构图 商业银行竞争力评价指标体系 流动性能力 盈利能力 资产质量 资本充 足率 贷存款比率 人均利润率 资产利润率 资本利润率 不良贷款比率 款比率 资本金充足率 存款增长率 流动性比率 南京财经大学本科毕业论文 4 资产质量和资本充足率四方面着手，选取流动性比率（ 贷存款比率（ 人均利 润额（ 资产利润率（ 资本利润率（ 不良贷款比率（ 资本金充足率（ 存款增长率（ 八个指标来反映商业银行的竞争力。指标体系的结构如图一 所示。 对全国 16家商业银行：工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、中信银行、光大银行、华夏银行、民生银行、广东发展银行、深圳发展 银行、招商银行、兴业银行、上海浦东发展银行、恒丰银行和浙商银行，基于其 2010 年年报数据，利用指标计算公式（表一）得出各个银行的各项指标值，如表二所示。 表一 商业银行竞争力评价的指标、计算方法及适度范围汇总表 二、 最优组合赋权模型 在综合评价中，合理计算综合评价值依赖于权重的准确设置。现有的权重确定方法按方式可分为两类，一类为客观赋权法，主要根据样本自身的相关关系和变异程度来确定权重，如主成分分析法、熵值法等；另一类是主观赋权法，主要通过专家咨询综合量化来确定指标的权重，如德尔菲法 、层次分析法等。客观赋权法发掘数据本身蕴含的信指标类别 指标名称 计算方法 适度值 /范围 /作用方向 流动性能力 流动性比率 流动资产 /流动负债 25% 贷存款比率 贷款总额 /存款总额 20000元 资产利润率 净利润 /平均资产总额 1%2% 资本利润率 净 利润 /资本金 15%25% 资产质量 不良贷款比率 不良贷款余额 /全部贷款余额 反向 资本充 足率 资本金充足率 资本 /加权风险资产 8% 存款增长率 本期平均存款余额 /上期存款增长余额 5% 南京财经大学本科毕业论文 5 息，结果比较客观，但容易受到样本随机误差的影响，主观赋权法综合考虑了专家的知识和经验，但易受主观因素影响，无法克服随意性较大的缺陷。两类方法评价效果各有优劣，因此选择客观的因子分析，主观的模糊综合评判，实现主观判断与客观数据相结合，以最小偏差平方和作为目标函数，将两种方法组合成一种新的确定最优权重的方法，使得所确定的权重既符合主观判断又符合客观实际。 表二 16 家商业银行各项评价指标的数值汇总表 假设一个多指标 综合评价问题有 n 个评价指标， S 种评价方法，第 k 种方法的各个评价指标的权向量为： 其中， ，又设这 指标 流动性比率 (%) 贷存款比率 (%) 人均利润额 (万元） 资产利润率 (%) 资本利润率 (%) 不良贷款比率 (%) 资本金充足率 (%) 存款增长率 (%) 工商银行 农业银行 中国银行 建设银行 交通银行 中信银行 光大银行 华夏银行 民生银行 广发银行 深发银行 招商银行 兴业银行 浦发银行 恒丰银行 浙商银行 南京财经大学本科毕业论文 6 其中， 。则组合评价权向量 与第 偏差为： 在偏差平方和最小的意义下，构造最优化模型： 利用拉格朗日乘数法，求得模型（ 1）的唯一解为： 上述 （ 2）式即为最优组合权重公式，其中 i=1n。 三、利用因子分析法确定各指标的权重 （一）样本数据的处理 如表一所示，评价指标中的贷存款比率和不良贷款比率是反向指标，首先对二者进行正向化处理。中国人民银行的监管比例指标规定的标准值为：贷存款比率 75%，不良贷款比率 25%。分析认为，贷存款比率应归为适度指标，过高的贷存比会增加银行的风险，贷存比过低则会影响盈利能力；不良贷款比率应属于反向指标。所以对二者的正向化公式为： 然后用 件对正向化后的样本数据进行标准化处理，消除数据之间量纲的影响。 南京财经大学本科毕业论文 7 （二）因子分析过程 对标准化后的数据用 件进行因子分析，计算出特征值和 方差 贡献率，如表三所示。根据 “特征值 1”的因子提取标准，提取出 4个因子 积 表三 因子分析结果 1：特征值、贡献率、累积方差贡献率 To t a l V a r i a nc e E x pl a i ne 4 0 5 3 0 . 0 5 7 3 0 . 0 5 7 2 . 4 0 5 3 0 . 0 5 7 3 0 . 0 5 71 . 8 5 6 2 3 . 1 9 4 5 3 . 2 5 2 1 . 8 5 6 2 3 . 1 9 4 5 3 . 2 5 21 . 5 8 7 1 9 . 8 3 5 7 3 . 0 8 7 1 . 5 8 7 1 9 . 8 3 5 7 3 . 0 8 71 . 0 1 6 1 2 . 6 9 6 8 5 . 7 8 3 1 . 0 1 6 1 2 . 6 9 6 8 5 . 7 8 3. 5 4 9 6 . 8 5 8 9 2 . 6 4 2. 4 1 4 5 . 1 7 0 9 7 . 8 1 2. 1 3 4 1 . 6 7 0 9 9 . 4 8 2. 0 4 1 . 5 1 8 1 0 0 . 0 0 0C o m p o n e n t a l % o f V a r i a n c e C u m u l a t i v e % To t a l % o f V a r i a n c e C u m u l a t i v e %I n i t i a l E ig e n v a l u e s E x t r a c t i o n S u m s o f S q u a r e d L o a d i n g sE x t r a c t i o n M e t h o d : P r i n c i p a l C o m p o n e n t A n a l y s i s 因子分析结果 2：因子载荷矩阵 C o m p o n e n t M a t r i 3 1 0 - . 1 3 6 - . 7 4 3 . 4 3 7. 4 1 4 - . 3 6 0 . 6 5 9 - . 0 1 6. 7 8 6 - . 0 9 3 - . 0 4 7 . 5 2 2- . 5 0 2 - . 4 4 4 . 3 1 1 . 6 0 9. 5 5 1 - . 2 9 0 . 5 2 2 - . 0 4 4. 2 7 4 . 8 1 2 . 3 8 8 . 2 5 0- . 5 1 9 . 7 4 0 . 2 3 9 . 3 0 6. 7 8 7 . 4 6 1 - . 1 5 1 - . 1 5 1Z s c o r e ( X 1 )Z s c o r e ( X 2 )Z s c o r e ( X 3 )Z s c o r e ( X 4 )Z s c o r e ( X 5 )Z s c o r e ( X 6 )Z s c o r e ( X 7 )Z s c o r e ( X 8 )1 2 3 4C o m p o n e n tU n d e f i n e d e r r o r # 1 1 4 0 1 - C a n n o t o p e n t e x t f i G : e n w i n d o w s s p s s . e r r : N o s u c h f i l e o r d i r e c t o r c o m p o n e n t s e x t r a c t e d 方差贡献率达到 软件结果中的因子载荷矩阵如表四所示，列示了提取的各因子与原始指标间的线性关系，同时反映了各指标在提取的各个因子中的重要程度。因此，根据各因子的方差贡献率与四者累计的方差贡献率之比对各指标的载荷值进行加权汇总，得到各评价指标的综合重要程度值 F，再对其用公式 作归一化处理得，如表五所示，即 南京财经大学本科毕业论文 8 。 表五 各项评价指标的综合重要程度值及客观权重值汇总表 2 4 F 2 3 4 5 6 7 8 、 最优组合赋权的模糊综合评价过程 （一）样本数据的处理及模糊关系评价矩阵的确定 根据表二，把 第 j 个银行的第 i 个指标标记为 ，则得到 m 个银行的 n 个因素指标矩阵 X（完整数据如表二所示）： 由于上式中各因素指标值 为定量指标，令 式中 d 为级差值， ； 就是第 i 项指标相对的第 j 个银行的评价值。 整数据如表六所示）： 经过这一处理， 1之间，且得分越高越好。 因 子 指 标 南京财经大学本科毕业论文 9 （二）最优组合权重的确定 1主观权重的确定 根据指标的重要程 度，借助专家的选择，给出各指标的主观权重分配。在 24 表六 16 家商业银行各项评价指标的模型矩阵值 指标 流动性比率 (%) 贷存款比率 (%) 人均利润额 (万元） 资产利润率 (%) 资本利润率 (%) 不良贷款比率 (%) 资本金充足率 (%) 存款增长率 (%) 工商银行 农业银行 中 国银行 建设银行 交通银行 中信银行 光大银行 华夏银行 民生银行 广发银行 深发银行 招商银行 兴业银行 浦发银行 恒丰银行 浙商银行 篇文献中，统计各因素指标被采用的频率，以专家的选用次数作为依据来确定指标的重要程度，从而确定主观权重（应用频率统计和权重分配见表七）。即 2最优组合权重的确定 2种评价方法的 8个评价指标的权向量分别为： 南京财经大学本科毕业论文 10 设这两种评价方法的组合评价权向量为： 然后建立模型（ 1），利用（ 2）式求得： 表七 各项评价指标的应用频率及主观权重分配情况 （三） 综合评价结果 商业银行竞争力的综合评价结果 矩阵 为： =（ 根据评价矩阵对商业银行进行排名，排名结果如表八 （排名 1） 所示： （四） 结果调整 根据官方的 2010 商业银行竞争力排名结果，对综合评价进行微调。 指标类别 指标名称 应用频率 权重分配 流动性能力 流动性比率 5/24 贷存款比率 13/24 盈利能力 人均利润额 8/24 资产利润率 11/24 资本利润率 8/24 资产质量 不良贷款比率 13/24 资本充 足率 资本金充足率 14/24 存款增长率 4/24 南京财经大学本科毕业论文 11 结果显示，年 度全国性商业银行核心竞争力评价前三名的银行是：第一名中国工商银行、第二名 交通银行 、第三名 招商银行 、中国 建设银行 。年度最佳管理创新银行 ： 中信银行 ； 年度最佳风险管理银行 ： 招商银行 ； 年度最佳履行社会责任银行 ： 兴业银行 ；最具发展潜力银行 ： 中国 民生银行 ； 年 度 最佳公司治理银行 ： 中国民生银行 。 调整值 =上榜次数 调整值计算结果、调整后评价值以及新的排名结果如表八所示。 表八 16 家商业银行综合排名及调整后排名情况表 指标 评价值 排名 1 调整值 调整后 评价值 排名 2 工商银行 2 11 农业银行 5 0 5 中国银行 3 0 4 建设银行 交通银行 4 13 中信银行 光大银行 0 华夏银行 0 0 2 民生银行 1 0 广发银行 6 0 6 深发银行 0 招商银行 兴业银行 浦发银行 0 恒丰 银行 0 浙商银行 0 五、结 语 从表八可以看出，股份制商业银行排名普遍比较靠前 ， 而国有商业银行则相对靠后。确实，由于我国商业银行的历史发展， 相比于国有银行，股份制商业银行在资产规模、服务覆盖、抗风险能力、 信用基础、 机构网点、 融资能力等方面处于劣势地位。 但由于 南京财经大学本科毕业论文 12 文章选用的 评价 指标 均为相对值， 未包 含规模竞争力等绝对指标，因此国有银行的排名相对靠后 。 事实上， 在相对指标上，股份制商业银行由于竞争压力更具明显优势，综合竞争力较强。 本文从流动性能力、 盈利能力、资产质量和资本充足率着手，设置商业银行竞争力的评价指标体系，并以最优组合赋权法综合考虑主客观权重，使得所确定的权重既符合主观判断又符合客观实际。 但是此处的最优仅指在已选定的赋权法的前提下是最优的，而不是任意组合下的最优。 南京财经大学本科毕业论文 13 参考文献 1张秋冬 ,王磊 ,. 基于常州地区商业银行的竞争力研究 J. 改革与开放 ,2010,(13). 2李葛 ,崔玉玲 ,. 我国商业银行竞争力因子分析 J. 企业家天地 (理论版 ),2010,(5). 3胡静 ,. 中国商业银行竞争力比较 以五家上市股份制银行为例 J. 中南财经政法大学研究生学报 ,2007,(5). 4迟国泰 ,王际科 杜娟 ,. 基于灰色系统理论的商业银行竞争力评价模型 J. 控制与决策 ,2006,(3). 5杨家才 ,. 商业银行竞争力及其评价研究 J. 金融研究 ,2008,(12). 6段铷 ,张彩庆 . 商业银行竞争力评价指标体系的设计 J. 统计与决策 ,2005,(12). 7姜波 . 我国商业银行竞争力比较模型及实证分析 J. 商 业研究 ,2003,(3). 8王思薇 ,何枫 . 我国商业银行竞争力的综合评价 J. 商业研究 ,2005,(13). 9朱理 ,. 我国商业银行竞争力浅析 J. 时代金融 ,2010,(3). 10聂莉萍 ,毛定祥 . 我国商业银行竞争能力统计分析 J. 商业研究 ,