#《数据、模型与决策》笔记

1、第一节概论一、概述（知识框架）（一）经济发展的要素原始：土地封建社会社会生产力水平上升，土地、劳动力。资本主义社会，土地、劳动力，不再是主要的，社会发展的要素三要素：土地、劳动、资本。从第二次世界大战，三要素已过去。一个国家、地区、企业，要强大，必须要技术。否则附加值比较低。上世纪50、60年代，技术成为关键性的因素。我国改革开放后：科技是第一生产力。 而今技术可以复制。 靠之保持领先，可能性不高。所以，经济发展，管理是一个重要的方面。 管理需要权威，所以要授权。苏州发展，而许多地方不好复制，仅开个港口，修条路，复制 不了。管理在具体操作不可以简单掌握，但基本原理能学会。国家要发展，必须创新。

2、21世纪，前半期，信息最宝贵。全球信息普及是上世纪90年代。项目、事业、产品，计划制定等先看外部环境。外部环境：整个地区的经济、国家的总产量、市场的格局。外部环境1/360%内部环境2/340%外部环境变化剧烈，外部环境的关注应更多些，否则反之。（二）环境内容外部环境的分析:1、宏观环境：（1 ）宏观经济一一国民收入 GDP。虽然有水分，但是一个风向标。持 续观察、持续积累数据，就能发现这个地区经济的发展。 劳动就业、劳动力结构（缺乏有道德、有技术的劳动力）。 经济变化的周期性。黄金市场的变化周期可以准确测算 通货膨胀。（2）政策、法律等信息：除软件产品、网络技术等外，更指资料。2、地区：（1

3、）地区的经济总量、结构。可以当地销售力量进行调整。（2）地区经济增速、产业政策。宿迁、南通30%、20%。苏州总量大，增速不如。增速越大，机会越多。3、 行业：判断属于行业，影响到计划的制定。行业中前10% 30%的企业了解，前 50%的行业占据的份额， 如占99%的份额已占领，此行业生存不下去。 如只占据35%，那么 此类企业竞争性非常强。（产品结构，市场瓜分结构，生产资料产能结构）任何一个项目、市场都应以一个成长的周期性。处于各个阶段，分别采取什么策略。处于1起步阶段，应广泛深入积蓄生产要时间如房地产起步时。处于2阶段，持续不断运作，行业势头一起，应大规模压缩营销成本。研发等环节大规 模进

4、入。处于3阶段大规模加强研发。如商品房现在恒温恒湿、已装修好的。研发产生效果的实 践，一定要能维持企业下一轮发展。Peter往上爬人生就是爬楼梯。社会经济的发展不是螺旋式上升，而是梯状上升。4、竞争对手分析：竞争对手的产量、投资。竞争对手带来的风险，ch-marking。即使是龙头老大也得找一个标竿。建立一个学习型企业。90年代以来有人设想一个教学型组织。只学习不可能成为行业领袖，行业标准和价值观的塑造者。坡状发展。企业要把握时代发展的节奏感一一计量内部必须采用数据、模型来分析的 1企业的条件：原材料。实物材料制造的，没有原料，出不来产品。三年前刚才囤积不 加工 销售，挣钱。前年囤积原料丝，卖

5、原料就能挣钱。新闻财经。估算供应和需求的缺 口，总体周期。 劳动力、结构。需精确化分析的劳动力总量，需求。供需周期性缺口和 状况。劳动力的构成也需要。 机器设备。及其两次故障之间需要多少时间（应急管理）。预测（预报）能力。机器设备的使用时一个倒 U形，什么时候更新合适？建立一个维护和更新的时间。 有了这些要素，生产过程诞生。劳动力使用工具，作用于劳动对象，这样过程，叫生 产过程。（SPC加工精度、产品组合、产量最优）企业管理根据产品性质、企业性质，制定一个最优的加工精度。在现有水平下，产品最高产量多少得算出，否则怎么内控。市场。产品销售。作市场反应、市场保护程度、饱和程度、竞争程度分析。2、成

6、果（财务）3、企业管理人员需要精确化思维。第二节管理主流的方法（管理如不掌握经济分析的思路和方法，管理是没有方法的。 原料的采购，设计库存。库存的优化决策。 库存管理，库存规模。采购购入，库存蓄水池，领料，水流出。流程：采购库存领料。领料控制不了，能控制的是库存。 有库存，好处A缓冲，企业后续加工不会立刻停止，换取寻找原材料的时间。B投资（投机）的价值。市场价提高，卖出。害处A占业务资金。企业任何绩效落实在资金管理上，现金流成为实物沉淀，资 金无法运转。降低资金使用效果，额外占管理费用。（防火、防盗、防蚀、防潮、需人看管、自然损耗等）最终目标有力的条件充分发挥作用，不利的因素影响降到最低。库存

7、优化决策。 维持最优的库存。每个月保持在500个单位，如一年订三次货，每次订多少能确定。 如没有库存，会提高成本。如采购费用，如不能大规模低价购入。哪种方案最优一一运筹学。原材料市场的周期性分析统计原材料货比三家挑起供应商的的竞争，可以数量化一一博弈 根据主题不同，方法不同。过程管理spc（S统计）（PC过程分析）运筹学30% 统计60% 博弈10%一、统计 管理措施和方案目标统计讨论问题主要模型就是因果关系模型一一采取的手段：回归分析。（一）数据编辑要求1、：数据表，所有手段因素紧邻放置结果单独放置一列，可以和手段因素隔开。2、 所有数据一定要成对。Paired Data.3、数据量不能太少

8、。至少要 9项以上数据。（二）点击数据分析一产品能否在价格上做文章，是边际和弹性问题。B00K1边际一一绝对量的分析。价格增加一块钱，销售量下降-623.195弹性一一相对量的分析。（两个现象增长百分比之间的商）E= y/y/ x/x投资问题的分析当天交易日每只股票的数据。周的收益率？工具一一数据分析一一描述统计一一区域输入一一汇总统计平均：过去29个交易日平均资产规模、周收益率、月收益率中位数：一般交易规模大于470万。众数：如出现相同的数字，会出现一个数字。没有出现两个一样的数字。方差和标准差：衡量事物在发展变化过程中的波动程度和风险。波动小，方差小；波动大， 方差大，风险大。偏度：凡是风

9、险性投资，往往是左偏。收入一定是右偏的（少部分人得到的收入很高。）平均数比中位数和众数大，正数，凡是正数右拖，凡是负数左拖。区域值=最大数-最小数（级差）收益率在 之间。二、博弈 game theory制度博弈：不打如意算盘，严防最不利的局面。PPT第一讲经济管理中的问题可以归为三类：一为确定性。如财务报表收支相等原则。如抛一物体必定落在地球上而非月球上。二为不确定性。随着生产力的发展，随着深度和官渡的提高思维系统性和表象后面的问题。经济管理的本质和主流方向主要为不确定性。如市场销售，很难牢牢控制。企业有效订单数无法控制。机器运转的有效时间不确定。企业人的流失。三为竞争性现象，处在前两类现象中

10、间。既充分又不充分。具备一部分信息、条件。如下象棋，具不确定性。观察棋局才能采取策略。在工商管理中，此种现象到处存在， 如产品的定价就是竞争性现象。产品定价第一步算出成本包括物化劳动、工人的工资分解进去、企业想要的利润（C+V+M ）。这样定价无法生存，如生产技术较差，生产成本叫别人高。你的价格大于市场价格，销售不出去，所以会计定价和管理定 价不同。竞争性定价，要考虑市场定价，自己成本和利润。竞争性实力。确定性对象的研究采取的主要手段是运筹学（原称OR运作管理。现MS管理科学，缘于信息化技术的迅速发展）。企业资源有限，有没有得到充分利用，软件就可评估。不确定性研究主要采取统计的方法。三、运筹学

11、一一线性规划1、产品的组合。专业化经营要考虑规模效应。范围经济，生产多种产品，必定要考虑每个种类的产品怎样组合才能实现最大利润。资源利用的最优方案。利用方案2、资源利用评估资源价值原材料 机器（如原材料好不用很多工人。如原材料不好，需要更多技术要的工人，需 要更好的机器处理）。组合最优，可以知道哪种资源多，或少。3、 广告有效组合（：电视台一一中央、省、市；）营销促销手段的有效组合例：50万怎么实现广告的有效组合，实现目标。目标：1、广告的覆盖面。2、给人留下印象。3、能刺激他购买的欲望。4、财务融资组合:发行债券，内部发行、借贷。带来的风险不同。怎样用最低的风险融资。 第三讲：线性规划PPT

12、第二讲（一）线性规划研究的问题可以归结为两大类别：MS （企业管理）1、在给定资源的情况下，充分利用资源，实现企业目标。（条件最大化）2、任务规定了，以最小的代价，完成任务。（条件极小化）运筹学：等价的条件极值 。任何一个事物都是一个系统，总有因素影响目标的实现。系统包括：输入、过程、产出。控制要掌握关键要害。企业高管首先抓财权/其次市场和客户/再次人事产品质量 广告研发出来，质量有保障，广告可以精简。研发好了，广告大规模，成本上升，非系统性考虑。世界哲学观六个方面：系统论、控制论、信息论（早期的老三论）混沌论、突变论、耗散论（新三论）最大化目标的实现讲究条件。只考虑目标，不讲究条件是没有系统

13、论。第五张 PPT K（ 3*8*30）=720*K （小时）生产8000个产品都有B生产，ACD全部限制。资源浪费。非最优。任何资源投 入，一定要加快它的变现能力。模型甲X1 乙X2 丙X 3 丁 X 4Max 5.24X1+7.3X2+8.34X3+4.18X4S.t. subject to（鉴于下列条件）1.5X1+1.0X2+2.4X3+1.0X4 <=2000 只让设备 A 生产1.0X1+5.0X2+1.0X3+3.5X4 <=80001.5X1+3.0X2+3.5X3+1.0X4 <=50001.5X1 + 1.0X2+2.4X3+1.0X4 <=2000

14、X1 X2 X3 X4>=0计算机操作Excle 表格 BOOK21目标系数方程为指数前的系数。目标函数前给定的值。5.24、7.3、8.34、4.182约束函数3资源总量4决策变量X1 X2 X3 X45目标值6编写电子表格模型函数命令the sum of product 积之和F列4行目标单元格第8行B00K2给出最有的生产方法，实现最大的利润目标，充分利用资源。处理机器设备的有效使用外，还能把市场状况、原料买进等考虑进去， 越来越贴近生活，只要添加约束条件就可以。如规定第三种产品大于等于100件。0X1+0X2+1X3+X4 >=100规定第二种产品不能超过 800件0X1+

15、1X2+0X3+0X4 <800复件BOOK2任何经济现象都不可能小于0敏感性报告：允许的增量、允许的总量。方案第一种5.24.当方案制定后，决策中的参数在什么范围内需要调整。当范围处在-1E+30至6.27目标实现不会变化。书本 403页阴影价格：4.18 如果有钱，要增加第一台机器的工时，每增加1，可以额外多4.18的利润。如果企业要扩大投资，给出了每种资源的安排和顺序。复件（2）BOOK2如果制定生产方案，产品总是整数。未知数人为地规定为整数，表中结果有小数，怎么 办？约束条件选取决策变量int 整数整数规划一种产品生产还是不生产？如果有若干个产品，若干个项目，在现有资源下，做还是

16、不做？复件（3） BOOK2做哪几种产品？ 0-1模型约束条件选取决策变量 bin 二进制四种产品都要生产。归纳：做一个产品组合方法，用运筹学。步骤一：选取一一做规模一一目标：经济效果最有 有一定条件例子.PPT第二讲7、8配料设计BOOK3任何一个线性规划模型都可归为第二讲PPT11PPT21 页三次革命公差理论一一批量生产一一投料设计：劳动分工动力（二）五类最主要的线性规划问题本质：求条件极值（极大值和极小值）1、配料问题：代价最小的原材料，实现目标产品。产品结构是技术问题，产品要大规模生产，怎样进行原料的配合工商管理很重要。一种产品需要 X1.。Xn原料，购买价格分别为 C1.oo Cn

17、，共需多少钱？凡是成本的目标是最小越好：Min凡是利润的目标是越大越好：Max利润低，成本太高速度越大越好时间越小越好，有利于管理效率的事情。效率越高越好消耗越低越好。管理质量越高。三组对立 成本利润速度时间效率消耗PPT 21Mi n: C1X1+ C nXns.t.aljXl+. . ainXn>=bii = l、2. .mX1+X2.。Xn= l（第一个原料占多少）X1、X2。Xn>=02、资源利用问题3、截料问题用最少的板砖装修好房间的地。 再如需制一批包装盒怎样裁剪原材料最省。 家具、 成衣 工厂等。Xj标识第j截所需要的原料j = 1、2、 ooo nMin X1+X2

18、. ooXns.t.Ci1X1+. CinXn>=biXI、.Xn> =0 且整数4、投资问题Xj=1表示投资0表示不投资MaxC1X + o°°CnXn（每个项目的投资不能超过一定的定额。不同的项目有不同的交易门槛。 ）s.t. ai1X1+. ainXnV=biX1、Xn=015、指派问题。假如一个企业要在15个地方开辟销售市场，如何把4 0个人分配到15个地方去？ Xij=1由这个人去做第j项工作2 不由这个人去做第j项工作第四讲 经济管理现象分析方法 目标方案执行考核纠偏实现目标 企业人力资源部工作报告很重要的部分： 内训投入影响效率 a 劳动生产率水平

19、 高；b单位产品的成本下降；c产品一次性合格率水平提升。员工投入越多，单位产品成本越大，内训投入。 。企业管理、经济分析中把两类现象比较来看，才能给出重要结论。从相互联系的角度看待问题，不能就事论事。分析内训投入和劳动生产率之间的关系。 如要提高劳动生产率多少， 需要投入多少内训。 管理目标实现的程序。重点：经济管理现象分析：定性分析： 主要依据概念以及概念和概念之间的关系所作出的逻辑的判断。如一般产品 价格上涨影响市场销售，所以走价格不上涨。 。；又如一企业员工的培训都不提供，企业 管理有问题。定量分析： 依据数字资料，靠模型来转换，用计算机软件处理数据和模型，得到的结果 一定是数值。特征四

20、个：依据数字资料、靠方法和模型来转换、会软件的使用、给出的结论 是数值型。 90%的是做 因果分析 。因果分析主要靠 相关和回归 。定量分析因果分析相关和回归因果分析： 如：一定是因果关系的现象广告（因）和销售（果） ；价格和销量（有 可能，奢侈品不同） ；技术和质量。 （原因因素果） 采取管理措施和手段，为的是得到管理目标。 目标是结果，手段是原因。手段对目标影响不 大，对目标的手段没有帮助。如每年 5 种广告哪些对销售有关系， 哪些没关系，要进行相关 分析。一、相关和回归分析 （一）相关分析。 作用：从定量角度分析，两两现象之间相关关系的程度（大小）、方向（正面、负面） 计算方法： cor

21、rel pearson（ relation）案例分析 饮料销售和商品房销售 分析一饮料销售：这款饮料销售受定价、温度、居民收入影响。问：三个要素对销售的影响 程度如何？C51 反映了产品的定价和销售量之间的关系。 分析二商品房销售受面积、房间数、购房者年龄、附带车库影响。Round 保存几位小数。 解读： a 方向 。算出来的值如是正数，表示正相关；如值为负数，表示负相关。正相关表 示影响因素对目标其正面影响， 即管理手段投入越多， 带来的结果越好。 手段和结果变化的 方向一致。如销售面积越大，价格越大。同样，饮料定价越高，销售量下降，为负相关。定 价越低，销售量越高。b 程度。 定价相关价格

22、 0.48 居民收入 0.33 那个程度各大些。Correl 绝对值 >0.75，称为强相关或者叫高度相关。如在 0.75 和 0.5 之间，认为是中度相关。 0.35<=Correl<=0.5 称为弱相关。 （ corrle 绝对值） Correl<0.3 称为不相关。 （ corrle 绝对值） 两个中度相关以下的，虽然有关系，但管理中这样的手段措施没有必要付诸 实践的，可以不作为主要参考依据。 如饮料的定价和居民收入不用关注，只需关注气温变 化。两个现象之间是什么关系，是单向的还是互为因果关系从表中看不出来。 相关分析：根据给定的样本数据，我们测算出来的价格为 0

23、.9406，说明建筑 面积和销售价格之间呈高度的正相关关系。假如一个现象和另一个现象呈中度相关以上关系，那么要分析这连个现象之 间作用的边际效应。 （回归分析）（二）回归分析？ 商品房面积每多一平方米，能带来多少溢价空间。 如相关关系分析，不考虑因果，回归分析一定要考虑哪个因，哪个果。广告销量，因 果易分。因果关系的方向， a 单向因果，手段目标微观经济中的变量（投入产量）b 互为因果， 手段目标手段宏观经济中的变量 （国民收入消费国民收入） 功能 a 边际效应的测算b 弹性问题Regression 回归函数（回归就是指平均）人体测量 实验室 夫妻身高比较高的子女，孩子升高普遍较高。超过父母的

24、身高的较少。矮个子的 子女身高较矮，但子女的身高比父母高。人类的身高普遍会回归一般水平（平均） 。边际效应：一现象 Y 现象XE= y/y/ x/x 一元边际% = “Ki ：2为2 亠亠kXk ；i多元边际做边际分析的模型第三讲 PPT静态市场反应分析案例分析资料销售量分析。如果定价降低一元，能带来多少销售量的变化？套用一元边际模型，X价格 Y销售量A点击工具一一数据分析一一回归一一Y区域因变量 X区域原因 一一选线性拟合-623.195为截距。价格下降 1,可以多623.195销售量。边际效应为 623.195.商品房分析饮料分析（三）弹性两个现象弹性简单弹性，两个以上现象为复杂弹性。X变

25、化1个百分点，Y变化几个百分点。公式在笔记上。X每变化1个百分点，Y变化'个百分点。简单弹性如i -绝对值=0无弹性。不采用 X2 :绝对值1乏弹性。X变化1个百分点，Y变化不大。3 -绝对值=1单位弹性。同步变化4 :绝对值1 富有弹性。X变化1个百分点，Y变化大于1个百分点。5 -绝对值趋向无穷，无穷弹性。X变化1个百分点，Y变化无穷增量。1、5基本不出现。2、3经济管理者不希望出现。原因在于要获得更多收入必须投入更多资 料，无经济绩效。复杂弹性模型见笔记1、K个：相加的绝对值=0无弹性采取的X的手段无用。2、K个：相加的绝对值<1规模效应递减。3、K个：相加的绝对值=1规模效应不变。投入1%，