《计量经济学》第10章数据(共6页)

1、精选优质文档-倾情为你奉上计量经济学各章数据第10章 联立方程模型例10.3.1 设农产品市场均衡模型为 需求函数: 供给函数: 平衡方程: 式中，Y为消费者收入，R为天气条件指数，其余变量同前。根据表10.3.1中的统计资料估计模型。表10.3.1 农产品市场的有关统计资料年份QPYR19885010151001989541212102199065911105199184151710719927514191101993851530111199490162811119956014251131996401723117199770193512010.5 案例分析10.5.1 中国宏观经济模型中国1

2、978-2003年居民宏观消费、国内生产总值、国内投资总额、政府支出、净出口（单位：亿元）统计数据，如表10.5.1所示：表10.5.1 中国宏观经济统计数据年份GDPCONSINVGOVNEX19783605.6 1759.1 1377.9 480.0 -11.4 19794074.0 2005.4 1474.2 614.0 -19.6 19804551.3 2317.1 1590.0 659.0 -14.8 19814901.4 2604.1 1581.0 705.0 11.3 19825489.2 2867.9 1760.2 770.0 91.1 19836076.3 3182.5 20

3、05.0 838.0 50.8 19847164.4 3674.5 2468.6 1020.0 1.3 19858792.1 4589.0 3386.0 1184.0 -366.9 198610132.8 5175.0 3846.0 1367.0 -255.2 198711784.7 5961.2 4322.0 1490.0 11.5 198814704.0 7633.1 5495.0 1727.0 -151.1 198916466.0 8523.5 6095.0 2033.0 -185.5 199018319.5 9113.2 6444.0 2252.0 510.3 199121280.4

4、10315.9 7517.0 2830.0 617.5 199225863.7 12459.8 9636.0 3492.3 275.6 199334500.7 15682.4 14998.0 4499.7 -679.4 199446690.7 20809.8 19260.6 5986.2 634.1 199558510.5 26944.5 23877.0 6690.5 998.5 199668330.4 32152.3 26867.2 7851.6 1459.3 199774894.2 34854.6 28457.6 8724.8 2857.2 199879003.3 36921.1 2954

5、5.9 9484.8 3051.5 199982673.1 39334.4 30701.6 10388.3 2248.8 200089340.9 42895.6 32499.8 11705.3 2240.2 200198592.9 45898.1 37460.8 13029.3 2204.7 2002.6 48881.6 42304.9 13916.9 2794.2 2003.4 52678.5 51382.7 14764.0 2686.2 数据来源：中国统计年鉴2004，中国统计出版社。10.5.2 克莱因战争间模型 根据美国19201941年的统计资料，如表10.5.6所示。用2SLS和系

6、统估计法等方法对模型参数进行估计。表10.5.6 美国19201941年的统计数据年份消费C利润私人工资WP投资I前期资本存量K-1收入Y政府工资WG政府支出G税收T192039.812.728.82.7180.141.52.22.43.4192141.912.425.5-0.2182.837.92.73.97.7192245.016.929.31.9182.646.22.93.23.9192349.218.434.15.2184.552.52.92.84.7192450.619.433.93.0189.753.33.13.53.8192552.620.135.45.1192.755.53.2

7、3.35.5192655.119.637.45.6197.857.03.33.37.0192756.219.837.94.2203.457.73.64.06.7192857.321.139.23.0207.660.33.74.24.2192957.821.741.35.1210.663.04.04.14.0193055.015.637.91.0215.753.54.25.27.7193150.911.434.5-3.4216.745.94.85.97.5193245.67.029.0-6.2213.336.05.34.98.3193346.511.228.5-5.1207.139.75.63.

8、75.4193448.712.330.6-3.0202.042.96.04.06.8193551.314.033.2-1.3199.047.26.14.47.2193657.717.636.82.1197.754.47.42.98.3193758.717.341.02.0199.858.36.74.36.7193857.515.338.2-1.9201.853.57.75.37.4193961.619.041.61.3199.960.67.86.68.9194065.021.145.03.3201.266.18.07.49.6194169.723.553.34.9204.576.88.513.

9、811.6思考与练习17设我国的价格、消费、工资模型设定为 其中：=固定资产投资(亿元)；W=国营企业职工年平均工资(元)；C=居民消费水平指数()；P=价格指数()。C、P均以上年为100。样本观察值如表2所示：表2 固定资产投资、职工平均工资与居民消费指数等统计资料年份固定资产投资职工年均工资消费水平指数价格指数1975544.94613101.9100.21976523.94605101.8100.31977548.30602100.9102.01978668.72644105.1100.71979699.36705106.7102.01980745.90803109.5106.0198

10、1667.51812106.8102.41982945.31831105.101.91983951.96865107.1101.519841185.181034111.102.819851680.511213113.2108.819861978.501414104.9106.0要求： (1)用递归模型参数估计法求出该模型的估计式；(2)用普通最小二乘法逐一估计每个方程；(3)比较以上两种做法的结果。18表3是我国1978-2003年国内生产总值（GDP）、货币供给量（）、政府支出（G）和投资支出（I）的统计资料，试用表中数据建立我国的收入货币供给模型：(1)判别模型的识别性。(2)分别使用OL

11、S、TSLS和3SLS方法估计模型，并比较三种方法的结果。表3 我国1978-2003年部分宏观经济数据年份GDPM2IG19783605.6 1159.11377.9 480.0 19794074.0 1458.11474.2 614.0 19804551.3 1842.91590.0 659.0 19814901.4 2234.51581.0 705.0 19825489.2 2589.81760.2 770.0 19836076.3 3075.02005.0 838.0 19847164.4 4146.32468.6 1020.0 19858792.1 5198.93386.0 1184

12、.0 198610132.8 6720.93846.0 1367.0 198711784.7 8330.94322.0 1490.0 198814704.0 10099.85495.0 1727.0 198916466.0 11949.66095.0 2033.0 199018319.5 15293.4 6444.0 2252.0 199121280.4 19349.9 7517.0 2830.0 199225863.7 25402.2 9636.0 3492.3 199334500.7 34879.8 14998.0 4499.7 199446690.7 46923.5 19260.6 59

13、86.2 199558510.5 60750.5 23877.0 6690.5 199668330.4 76094.9 26867.2 7851.6 199774894.2 90995.3 28457.6 8724.8 199879003.3 .5 29545.9 9484.8 199982673.1 .9 30701.6 10388.3 200089340.9 .4 32499.8 11705.3 200198592.9 .9 37460.8 13029.3 2002.6 .0 42304.9 13916.9 2003.4 .8 51382.7 14764.0 19下列为一完备的联立方程模型

14、：其中，GDP为国内生产总值、为货币供给量、P为价格总指数，CONS、INV为居民消费与投资。(1)指出模型中的内生变量、外生变量和前定变量。(2)写出简化式模型，并导出结构式参数与简化式参数之间的关系。(3)用结构式条件确定模型的识别状态。(4)指出ILS、2SLS中哪些可用于原模型第1、2个方程的参数估计。(5)如以表4所示的中国的实际数据为资料，估计上述联立方程模型。要求恰好识别的方程按ILS、TSLS和3SLS法估计。表4 我国1978-2003年部分宏观经济数据(单位：亿元)年份GDPM2CONSINVP(1978=100)19804551.3 1842.92317.1 910.91

15、08.119814901.4 2234.52604.1 961.0110.719825489.2 2589.82867.9 1230.4112.819836076.3 3075.03182.5 1430.1114.519847164.4 4146.33674.5 1832.9117.719858792.1 5198.94589.0 2543.2128.1198610132.8 6720.95175.0 3120.6135.7198711784.7 8330.95961.2 3791.7145.6198814704.0 10099.87633.1 4753.8172.6198916466.0 11949.68523.5 4410.4203.4199018319.5 15293.4 9113.2 4517.0207.7199121280.4 19349.9 10315.9 5594.5213.7199225863.7 25402.2 12459.8 8080.1225.2199334500.7 34879.8 15682.4 13072.3254.9199446690.7 46923.5 20809.8 17042.1310.2199558510.5 60750.5 26944.5 20019.3356.1199668330.4 76094.9 32152.3 22913.53