《证券与投资》 课程教学大纲 (2)

1、证券与投资Security and Investment课程编号：B2201461S学 分：2开课学院： 管理学院课内学时： 32课程类别：专业课课程性质： 必修/限选注：课程类别是指通识基础课/学科基础课/专业基础课/专业课/；课程性质是指必修/限选/任选一、课程的性质和目的性质：本课程是关于证券及证券交易的基础理论课程 目的：使学生了解证券与证券交易的基本概念和基本原理，掌握证券分析的一般方法，应用所学理论对证券的定价进行分析，并且能运用证券组合理论进行证券的投资组合管理。二、课程教学内容及基本要求（一）课程教学内容及知识模块顺序 1.知识单元一 证券投资工具 （4学时）（1）知识点一：证

2、券概述（2）知识点二：股票（3）知识点三：债券（4）知识点四：证券投资基金教学基本要求：理解优先股和债券的区别，固定收益证券、权益证券的含义，了解有价证券分类，证券投资工具分类，我国目前的股权结构，投资基金含义特点分类，投资基金运行机制等内容。2.知识单元二 证券市场 （4学时）（1）知识点一：证券市场概述（2）知识点二：证券市场的基本功能（3）知识点三：证券发行市场（一级市场）（4）知识点四：证券交易市场（二级市场）（5）知识点五：股票价格指数教学基本要求：了解证券市场分类，各类市场含义，各类证券市场中介，金融市场体系，公募和私募的含义优劣点分析，直接发行间接发行的含义和类别，竞价规则，股票

3、价格指数的含义。3.知识单元三 有价证券的价格决定 （2学时） （1）知识点一：债券的价格决定 （2）知识点二：股票的价格决定教学基本要求：会对债券进行价值评定，债券应得收益率含义，会利用插值法计算债券的到期收益率，会利用固定股利增长模型和多阶段增长模型对股票估值。 4.知识单元四 证券投资的宏观经济分析（2学时） （1）知识点一： 证券市场态势与宏观经济 （2）知识点二： 宏观经济运行对证券市场的影响 （3）知识点三： 宏观经济政策调整对证券市场的影响教学基本要求：了解影响证券市场价格的主要因素，基本面分析步骤，了解判断宏观经济周期性的方法，理解基本面分析和技术分析的区别，理解宏观经济对于证

4、券价格的影响是全局性的、根本性的，理解证券市场周期性运行和宏观经济周期性运行的关系，利率、通胀率、汇率等宏观经济变量变动对于证券市场的影响，财政政策、货币政策对于市场影响。5.知识单元五 证券投资的产业周期分析（2学时） （1）知识点一：产业的生命周期（2）知识点二：产业周期性在证券市场上的表现（3）知识点三：行业的其他特征分析教学基本要求：了解行业生命周期分析各阶段特点，不同生命阶段在市场上的表现，了解其他的行业分析方法，理解不同行业的经济周期敏感性和相应的投资策略，并且能够熟练运用。 6.知识单元六 公司分析（2学时） （1）知识点一：公司基本素质分析 （2）知识点二：会计数据分析 （3）

5、知识点三：公司财务分析教学基本要求：能进行初级的财务分析，了解资本结构与公司价值的关系，重点理解流动比率、速动比率、股东权益收益率、财务杠杆、资产负债率、销售毛利率、主营业务利润率、每股收益、净资产收益率等概念。7.知识单元七 证券投资技术分析概述 （4学时）（1）知识点一：技术分析的理论基础（2）知识点二：市场行为的4个要素：价、量、时、空（3）知识点三：技术分析方法的分类和局限性（4）知识点四：证券投资技术分析主要理论与方法 （5）知识点五：技术指标概述教学基本要求：了解市场行为含义，技术分析理论基础，K线图含义构造，几种典型的K线组合，均线含义特点、多条均线（均线系统）含义，MACD含义

6、，RSI含义，并了解技术分析的局限性。8.知识单元八 证券组合管理（2学时）（1）知识点一：证券组合管理概述（2）知识点二：马柯威茨选择资产组合的方法教学基本要求：会计算证券投资收益和风险，以及证券投资组合收益和风险，会计算两种证券的投资组合的最小方差组合和有效边界，相关系数对于投资组合的意义。9.知识单元九 期货与期权简介（4学时）（1）知识点一：期货简介（2）知识点二：期权简介教学基本要求：理解期货交易机制、交易过程，理解运用各种期货进行套期保值的方法步骤，了解期货的起源、特点、种类等基本概念，了解各种金融期货，如外汇期货、利率期货、股指期货等的概念及特点。三、实验实践环节及基本要求1实验

7、实践教学环节在本课程中的作用及要求使学生通过实验学会阅读分析证券资讯，正确使用证券分析软件，掌握基本分析与技术分析的要领，熟悉证券交易的基本流程，配合理论教学进行实证分析。2实验项目实验一：熟悉同花顺分析软件（2学时）实验二：证券投资基本分析实验（2学时）实验三：证券投资技术分析实验（2学时）四、本课程与其它课程的联系与分工本课程是有关投资的一门基础性课程，它的先修课程是西方经济学、财务管理等，后续课程为期货投资等。 五、对学生能力培养的要求通过课程学习，使学生在了解证券与证券交易的基本概念和基本原理的基础上，具有应用所学理论对证券的投资进行分析，并且能运用证券组合理论进行证券的投资组合管理的能力。 六、课程学时分配总学时32，其中讲课26学时，上机6学时，课程主要内容和学时分配见课程学时分配表。课程学时分配表教学环节时数课程内容讲课上机实验习题及讨论小计知识单元一426知识单元二44知识单元三22知识单元四22知识单元五22知识单元六224知识单元七426知识单元八22知识单元九44总 计26632七、建议教材和教学参考书目 1教材 1 芦梅，安志东.证券投资理论与实务.北京：清华大学出版社，20162主要参考书 1 吴晓求证券投资学（第四版）北