计量经济学期末试卷

1、PAGE 第 PAGE 17 页 共 NUMPAGES 17 页 （2010年1月）澳第一学期期末考搬试试卷拜计量经济学熬试卷拔一、单项选择题翱(1分吧澳20题20分跋)佰1碍在回归分析中下跋列有关解释变量扒和被解释变量的案说法中正确的是碍(疤c般 )百A.凹 被解释变量和斑解释变量均为随鞍机变量巴B.邦 被解释变量和败解释变量均为非暗随机变量搬C.班 被解释变量为艾随机变量,解释邦变量为非随机变芭量坝D.皑 被解释变量为邦非随机变量,解柏释变量为随机变斑量阿2.哀 下面哪一个必吧定是错误的（a拜）。靶A.暗 耙 爱 B.氨 绊 暗 鞍C.昂 背 鞍 D.巴 爸 袄3判断模型参白数估计量的符号

2、疤、大小、相互之盎间关系的合理性班属于（b）准则巴。熬A.计量经济 捌 蔼 B.鞍经济理论 爱C.统计 颁 哎 败D.统计和经济拔理论熬4. 判定系数八r隘2罢=0.8，说明霸回归直线能解释扳被解释变量总变颁差的：( a鞍 )奥A.斑 80% 绊 百 蔼 哀B.吧 64%拜C.隘 20% 艾 跋 扒 班D.半 89%稗5.下图中扮“版癌”唉所指的距离是（哀b）奥A. 随机误差傲项 拔 奥 耙 B.靶 残差 阿C. 阿的离差 罢 凹 熬 百 D. 捌的离差哎6.盎 已知DW统计俺量的值接近于2爸，则样本回归模拔型残差的一阶自捌相关系数搬近似等于（a）奥。稗A.0 八 败 B.拜 懊-1 邦 C百

3、.1 芭 暗 D.稗 奥0.5肮7.已知含有截八距项的三元线性肮回归模型估计的八残差平方和为霸，估计用样本容版量为n=24，拜则随机误差项败的方差估计量为胺(b )。把A.33.3 半 败 B.40 蔼 拔 C.38.0扳9 芭 拔 D.3柏6.36摆8.反映由模型疤中解释变量所解霸释的那部分离差懊大小的是(b 扒)。挨A.总体平方和懊 柏 B.回归平蔼方和 碍 C.残差般平方和 隘 D.离差和凹9. 阿某企业的生产决白策是由模型熬描述（其中埃为产量，搬为价格），又知半：如果该企业在霸期生产过剩，决暗策者会削减摆期的产量。由此版判断上述模型存班在（把b办）。岸A.艾 异方差问题扒 俺 跋 B.

4、版 序列相关问题懊 肮 般 奥C.叭 多重共线性问埃题跋 阿 摆D.矮 随机解释变量皑问题半10.产量（X霸，台）与单位产办品成本（Y，元败/台）之间的回岸归方程为癌，这说明（d）靶。啊 A.产皑量每增加一台，颁单位产品成本增颁加356元绊 B.产唉量每增加一台，芭单位产品成本减斑少1.5元八 C.产盎量每增加一台，翱单位产品成本平八均增加356元氨 D.产蔼量每增加一台，俺单位产品成本平摆均减少1.5元背11.回归模型佰，中，总体方差柏未知，检验凹时，所用的检验班统计量疤服从（d）。败A.拔 拜 靶 昂 拌B.唉 按 扒C.矮 佰 埃 叭 霸 扮D.靶 按12.线性回归坝模型的参数估计鞍量爱

5、是随机变量埃的函数，即班。所以凹是（a）。办A.随机变量 摆 拌 扒 鞍 B稗.非随机变量 叭 阿C.确定性变量把 颁 鞍 办 D.靶常量稗13.如果回归翱模型中的随机误案差项存在异方差颁，则模型参数的捌普通最小二乘估癌计量（b）。熬A.无偏且有效鞍 俺 版 B.澳无偏但非有效 斑 爸C.有偏但有效八 澳 唉 D.唉有偏且非有效靶14. G-Q斑检验法可用于检拔验（a）。坝A.异方差性 埃 爸 B.多重共线胺性 傲 C.序列相关疤 袄 D.随机解扳释变量熬15. 当模型癌中的解释变量存矮在完全多重共线隘性时，参数估计案量的方差为：(柏 c 案)斑A.0 摆 办 版 B.1 癌C.啊 八耙 斑

6、般 D.傲最小 胺16.（b）是哎具有一定概率分叭布的随机变量，霸它的数值由模型扳本身决定。 瓣A.外生变量 百 隘 啊 B哎.内生变量 耙 艾C.先决变量 败 柏 阿 D澳.滞后变量办17.按 在啊Eviews瓣命令中，（爱）表示（ 碍c ）翱A.稗 乘以半 跋 B.拔 减白 袄C.啊 的滞后一期拜变量 挨 D.拜 的倒数奥18.俺 在双对数线性艾模型熬中，参数颁的含义是（d）爱。背A.把 Y芭关于坝X柏的增长量罢 皑 百 叭 B.半 Y罢关于伴X蔼的发展速度蔼 罢 挨C.瓣 Y半关于艾X按的边际倾向爸 颁 盎 D芭.瓣 Y办关于板X颁的弹性袄19.肮 袄根据20个观测哎值估计的结果，摆一元

7、线性回归模白型的DW=2.俺6,在哀耙=0.05的显埃著性水平下查得埃样本容量n=2蔼0，解释变量k扮=1个时，d暗L败=1.20,d伴U啊=1.41，则翱可以判断：( 颁 d )般 版A.澳 搬不存在一阶自相哀关拜 氨 傲 B.邦 昂存在正的一阶自傲相关岸C.俺 板存在负的一阶自澳相关阿 摆 D.稗 无法确定瓣20.扳 下列模型中不摆属于线性模型的癌是（凹柏c百 柏）办A.碍 癌 B熬.肮 笆C.坝 笆 坝 佰 D.隘 罢二、填空题（1碍分斑绊20空20分板）敖1计量经济学澳是以经济理论和澳经济数据的事实敖为依据，运用数耙学、统计学的方靶法，通过建立案 暗 俺来研究经济数量澳关系和规律的一澳

8、门经济学科。埃2.计量经济学柏不仅要寻求经济扒计量分析的方法霸，而且要对实际邦经济问题加以研翱究，要解决达到拌上述目的的理论捌和方法问题。这艾样计量经济学分跋成了两种类型：肮_哎_和_靶_白两大类。扒3.研究经济问霸题时，可用于参扮数估计的数据主挨要有：_巴_数拌据、_肮_数据熬、_凹_数据和搬 扒 皑。捌4.计量经济学埃模型的检验主要哎从_搬_检验、吧_百_检验、_佰_败_检验和_柏_耙_检验这么四个拔方面进行。俺5.被解释变量八的观测值办与其回归理论值斑之间的偏差，称爸为_拜_；被解扮释变量的观测值扒与其回归估计值摆之间的偏差，称瓣为_盎_。矮6.对线性回归芭模型矮进行最小二乘估哀计，最小

9、二乘准啊则是_搬_癌_氨_。坝7.方程显著性鞍检验的检验对象般是_拔_皑_霸_碍_疤_。佰8.以双变量线瓣性回归模型为例靶，总体回归函数奥均值形式为：凹 办 白 癌，个别值形式为敖：斑 啊 搬；样本回归函数坝的均值形式为 傲：捌 啊 哎 邦，个别值形式为扮：邦 半 俺。白9.在回归分析昂中，解释变量一捌般是按照伴 凹 熬 坝变量来处理的。柏三、判断题（1坝分碍般55分）按1.坝 回归模型方程邦的显著性检验与颁方程的拟合优度澳检验是相同的(蔼 )。昂2. 参数估计懊量的优良性指的跋是线性、无偏性盎最有效性，简称皑BLUE( 碍 )。办3. 可决系数挨和相关系数是两鞍个不同的概念，盎无任何联系(

10、澳 )。靶4. 在多元线案性回归分析中，叭调整样本决定系百数靶与样本决定系数奥之间的关系是 安 ( )矮 。肮5.爱 在多元回归中扒，根据通常的t拔检验，如果每个斑参数都是统计上白不显著的，就不拔会得到一个高的哎值。( 八)。伴四、简答题（1爸7分）皑1.（7分）请肮简要叙述计量经百济学的研究步骤按。扮2.（10分）哎什么是OLS估氨计量的线性性和艾无偏性？试加以跋证明（以一元线叭性回归模型为例暗）。胺五、计算题（1跋8分） 傲1.（10分）癌从某公司分布在安11个地区的销瓣售点的销售量（柏Y）和销售价格摆（X）观测值得岸出以下结果：癌 翱 疤 半 八（1）作销售额傲对价格的回归分拔析，并解释

11、其结鞍果。艾（2）回归直线半未解释的销售变阿差部分是多少？矮2. （8分）搬已知消费模型按，其中： 班：个人消费支出岸；罢：个人可支配收艾入；已知蔼请进行适当的变皑换消除异方差，碍并给与证明。皑六、案例分析题敖（20分）岸分析财政支农资矮金结构对农民收挨入的影响，令Y哀（元）表示农民白人均纯收入。拌X氨1（亿元）表示盎财政用于农业基白本建设的支出，邦X暗2（亿元）表示鞍财政用于农村基办本建设支出，巴X板3（亿元）表示唉农业科技三项费傲用，案X芭4（亿元）表示坝农村救济费。建疤立如下回归模型败Eviews输伴出结果如下：阿 表瓣1：矮Depende鞍nt Vari佰able: Y爸Sample:

12、扳 1985 2班003扮Include办d obser版vations按: 19靶Variabl颁e跋Coeffic按ient安Std. Er靶ror澳t-Stati傲stic拜Prob. 笆C拜134.573邦4澳200.642班9肮0.67071按1班0.5133罢X百1拔1.64744熬7绊0.60985板0搬2.70139版8邦0.0172爱X搬2笆-0.3540盎37暗2.19956跋8拔-0.1609岸58傲0.8744叭X3坝14.7385叭9哀127.543捌2袄0.11555摆8隘0.9096盎X4邦15.0764瓣8白7.98632袄9笆1.88778巴6版0.0800安

13、R-squar八ed肮0.92051跋7敖 Mean坝 depend背ent var耙1391.35拜3癌Adjuste俺d R-squ傲ared瓣0.89780按7埃 S.D俺. depen扒dent va摆r班822.137佰1拔S.E. of按 regres爱sion隘262.817霸3般 Aka半ike inf坝o crite爸rion蔼14.2017拔3坝Sum squ班ared re把sid挨967021.哎0奥 Sch暗warz cr白iterion矮14.4502板7颁Log lik板elihood扒-129.91爸64袄 F-s半tatisti胺c叭40.5345氨1搬Dur

14、bin-罢Watson 爱stat百0.50740百6半 Pro坝b(F-sta胺tistic)肮0.00000矮0表2：瓣Depende奥nt Vari背able: Y把Sample:胺 1985 2挨003白Include版d obser靶vations肮: 19绊Variabl班e版Coeffic把ient案Std. Er爸ror扮t-Stati翱stic碍Prob. 拌C按159.661佰3凹114.222摆6芭1.39780傲9班0.1813哀X1拜1.62803瓣6佰0.39052袄8癌4.16880矮5版0.0007百X4班14.8515瓣5版6.88695袄2盎2.15647绊

15、6笆0.0466白R-squar笆ed挨0.92035氨1拌 Mea傲n depen挨dent va半r斑1391.35败3败Adjuste拔d R-squ俺ared跋0.91039白4安 S.D搬. depen搬dent va坝r癌822.137爸1扳S.E. of哎 regres胺sion啊246.100吧2叭 Aka跋ike inf熬o crite绊rion瓣13.9932岸9氨Sum squ摆ared re傲sid氨969044.霸5挨 Sch板warz cr奥iterion板14.1424笆2办Log lik霸elihood八-129.93拌63盎 F-s阿tatisti蔼c跋92.

16、4401爱2罢Durbin-败Watson 唉stat按0.54220奥0八 Pro熬b(F-sta坝tistic)唉0.00000半0表3：案White H吧eterosk暗edastic肮ity Tes挨t:埃F-stati爱stic半5.66878扒6半 Pro袄babilit奥y碍0.00629爱3坝Obs*R-s俺quared瓣11.7471皑3半 Pro版babilit绊y傲0.01933埃4佰Depende爱nt Vari氨able: R拌ESID2阿Sample:绊 1985 2肮003绊Include瓣d obser版vations般: 19巴Variabl捌e澳Coeffi

17、c袄ient熬Std. Er靶ror笆t-Stati皑stic袄Prob. 佰C蔼32945.3鞍3吧52208.4拔7把0.63103隘4八0.5382懊X1哎68.2721巴3阿434.516蔼9凹0.15712扮2肮0.8774矮X12摆-0.0779奥20瓣0.27959笆9吧-0.2786跋86阿0.7846氨X4爸-2938.7爸80霸7375.75俺7靶-0.3984昂38斑0.6963傲X42爸78.4699耙0哀68.9367百5俺1.13828靶8蔼0.2741扒R-squar敖ed昂0.61827袄0罢 Mea芭n depen般dent va板r矮51002.3哎4敖Ad

18、juste半d R-squ捌ared捌0.50920啊4熬 S.D癌. depen爸dent va碍r吧80097.1扳6癌S.E. of版 regres熬sion岸56113.5办1耙 Aka安ike inf翱o crite柏rion笆24.9290安8爱Sum squ把ared re隘sid隘4.41E+1澳0敖 Sch艾warz cr鞍iterion啊25.1776氨1吧Log lik隘elihood霸-231.82颁62碍 F-s傲tatisti奥c挨5.66878吧6袄Durbin-安Watson 邦stat邦2.87250靶6敖 Pro胺b(F-sta靶tistic)矮0.0062

19、9靶3表4：伴Depende懊nt Vari澳able: L哀OG(Y)败Sample:拜 1985 2半003扒Include绊d obser埃vations般: 19阿Variabl绊e叭Coeffic耙ient敖Std. Er隘ror肮t-Stati暗stic般Prob. 案C柏2.12098安2按0.27018跋1稗7.85022案1啊0.0000隘LOG(X1)扮0.65638般1八0.11425扳7矮5.74478安3巴0.0000败LOG(X4)拌0.31728靶1罢0.14854扮4矮2.13593拔9疤0.0485啊R-squar疤ed稗0.97123氨3埃 Mea按n de

20、pen斑dent va癌r拜7.03637哎3佰Adjuste颁d R-squ般ared罢0.96763般7霸 S.D败. depen邦dent va坝r唉0.68387隘9斑S.E. of奥 regres霸sion半0.12302扒8傲 Aka凹ike inf败o crite懊rion摆-1.2088爱67埃Sum squ碍ared re皑sid哀0.24217俺5翱 Sch扮warz cr啊iterion颁-1.0597靶45拜Log lik稗elihood胺14.4842熬4半 F-s拌tatisti搬c伴270.094暗3半Durbin-瓣Watson 伴stat拌0.67963捌3案

21、 Pro奥b(F-sta跋tistic)敖0.00000爱0表5：蔼White H靶eterosk坝edastic白ity Tes扒t:跋F-stati败stic奥2.76788搬3颁 Pro绊babilit巴y跋0.06925暗9板Obs*R-s安quared傲8.39035霸8笆 Pro蔼babilit鞍y哀0.07828班1艾Depende班nt Vari暗able: R扒ESID2霸Sample:矮 1985 2爸003埃Include摆d obser柏vations罢: 19爱Variabl癌e爱Coeffic矮ient八Std. Er暗ror哀t-Stati俺stic吧Prob.

22、柏C哎-0.0079半91敖0.24568罢2埃-0.0325暗27瓣0.9745啊LOG(X1)挨0.00399皑9爸0.12641扳0碍0.03163把2盎0.9752靶(LOG(X1昂)2白-0.0020伴28扮0.01032稗4矮-0.1964暗73俺0.8471捌LOG(X4)摆-0.0010挨51艾0.14559捌9扮-0.0072罢15澳0.9943熬(LOG(X4案)2鞍0.00647八1斑0.02029矮9皑0.31878奥5百0.7546把R-squar霸ed鞍0.44159爸8扳 Mea邦n depen巴dent va奥r瓣0.01274半6佰Adjuste袄d R-sq

23、u昂ared白0.28205班4氨 S.D版. depen懊dent va瓣r澳0.01785案9碍S.E. of懊 regres颁sion翱0.01513翱2隘 Aka艾ike inf把o crite俺rion扒-5.3230搬50按Sum squ哎ared re跋sid澳0.00320霸6扒 Sch哎warz cr埃iterion坝-5.0745败14佰Log lik氨elihood挨55.5689拔8颁 F-s拔tatisti疤c白2.76788岸3班Durbin-氨Watson 拌stat班2.00984暗7搬 Pro笆b(F-sta爱tistic)盎0.06925挨9表6：癌Depe

24、nde败nt Vari白able: L敖OG(Y)巴Sample(爸adjuste班d): 198扳9 2003霸Include搬d obser八vations摆: 15 af扳ter adj傲usting 扒endpoin埃ts拜Converg霸ence ac扳hieved 盎after 6跋 iterat柏ions扒Variabl板e胺Coeffic伴ient班Std. Er稗ror扒t-Stati澳stic瓣Prob. 氨C碍1.57414啊2办0.25821袄6耙6.09623澳3佰0.0001俺LOG(X1)啊0.90949版8斑0.06904扳3胺（1）哀0.0000扒LOG(X4

25、)澳0.03263暗0艾（2）瓣6捌.484639氨0.捌0001爸AR(1)搬0.83800跋5鞍0.13158岸4埃6.36859八7版0.0001蔼AR(4)疤-0.5881疤52搬0.17034氨4艾-3.4527巴23板0.0062哀R-squar鞍ed皑0.99049般1哀 Mea半n depen霸dent va办r般7.28126氨1凹Adjuste吧d R-squ斑ared案（3）班 S.D摆. depen背dent va啊r班0.54047捌4奥S.E. of隘 regres矮sion氨0.06235氨9俺 Aka岸ike inf版o crite背rion暗-2.4506哀0

26、9跋Sum squ蔼ared re伴sid袄0.03888半7按 Sch翱warz cr哀iterion霸-2.2145埃92哎Log lik佰elihood败23.3795敖7扳 F-s笆tatisti吧c巴260.415八6皑Durbin-啊Watson 捌stat佰2.11204盎5坝 Pro霸b(F-sta阿tistic)绊0.00000扮0问题：啊1.通过表1的哎结果能初步发现班什么问题？为什版么？应该用什么扒方法处理该问题捌？芭2.如果理想的跋方程如表2所示胺，写出该方程。摆3.表3的意义芭何在？结果怎样扳？艾4.表4和表5捌意图是什么？是背如何处理的？结胺果怎样？袄5.表6对什么

27、半问题作了处理？隘如何处理的？结熬果怎么样？捌6.填写表6中安（1）、（2）把、（3）空，写拌出最终的理想方癌程，并解释各系案数的经济意义。扳一、单项选择题安(1分唉阿2020分)翱1-5: C 绊C B A B鞍 6-拌10: A B拜 B B D 邦 11-拔15: D A半 B A C 胺 1八6-20: B扮 C D D 耙C袄二、填空题（1隘分败叭20空20分俺）1、数学模型邦2、理论计量经巴济学，应用计量哀经济学班3、时间序列，摆截面，面板、虚扮拟变量熬4、经济意义，百统计，计量经济八学、预测岸5、随机扰动项拔，残差6、坝7、敖模型中被解释变安量与解释变量之背间的线性关系在跋总体上是否显著拔成立8、，9、确定性啊三、判断题（1鞍分拔氨55分）傲1-5：板拌、奥败、胺把、碍扮、