计量经济学期末考试复习资料

1、第 PAGE 18 页 共 NUMPAGES 18 页斑计量经济学傲期末考试复习资肮料第一章 绪论参考重点：啊计量经济学的一俺般建模过程胺第一章白课后题（啊1.4.背6背）板1凹.什么是计量经肮济学？隘计量经济学方法阿与一般经济数学案方法有什么区别俺？挨答：计量经济学搬是经济学的一个蔼分支学科，是以氨揭示经济活动中坝客观存在的数量矮关系为内容的分搬支学科，是由经败济学、统计学和挨数学三者结合而翱成的交叉学科。暗计量经济学方法般揭示经济活动中懊各个因素之间的稗定量关系，用随挨机性的数学方程扳加以描述；一般办经济数学方法揭敖示经济活动中各按个因素之间的理疤论关系，用确定傲性的数学方程加癌以描述。办

2、4.建立与应用袄计量经济学模型凹的主要步骤有哪扮些？鞍答：凹建立与应用计量板经济学模型的主挨要步骤如下：(矮1)设定理论模跋型，包括选择模扮型所包含的变量半，确定变量之间隘的数学关系和拟蔼定模型中待估参拔数的数值范围；稗(2)收集样本爱数据，要考虑样八本数据的完整性案、准确性、可比埃性和岸扒致性；(3)估巴计模型参数；(爸4)检验模型，瓣包括经济意义检班验、统计检验、熬计量经济学检验唉和模型预测检验伴。矮6阿.模型的检验包拌括几个方面？其八具体含义是什么矮？懊答：哎模型的检验主要背包括：经济意义矮检验、统计检验拌、计量经济学检板验、模型的预测矮检验。在经济意芭义检验中，需要霸检验模型是否符艾合

3、经济意义，检斑验求得的参数估把计值的符号与大埃小是否与根据人鞍们的经验和经济版理论所扳拟定搬的期望值相符合澳；在统计检验中办，需要检验模型唉参数估计值的可摆靠性，即检验模板型的统计学性质啊；在计量经济学版检验中，需要检胺验模型的计量经霸济学性质，包括盎随机扰动项的序邦列相关检验、异唉方差性检验、解颁释变量的多重共奥线性检验等；模蔼型的预测检验主啊要检验模型参数佰估计量的稳定性艾以及对样本容量百变化时的灵敏度爱，以确定所建立傲的模型是否可以袄用于样本观测值碍以外的范围。八第二章 哎经典唉单方程摆计量经济学芭模型搬：隘一元熬线性回归模型参考重点：笆1.相关分析与暗回归分析的概念伴、联系以及区别白？

4、唉2.总体随机项案与样本随机项的挨区别与联系？靶3.为什么需要半进行拟合优度检鞍验？半4如何缩小置般信区间？（P4凹6）哀由上式可以看出背（1）.增大样矮本容量。样本容版量变大，可使样敖本参数估计量的懊标准差减小；同半时，在同样置信版水平下，n越大艾，t分布表中的败临界值越小。（芭2）提高模型的般拟合优度。因为把样本参数估计量氨的标准差和残差岸平方和呈正比，昂模型的拟合优度翱越高，残差平方百和应越小。柏5以一元线性盎回归为例，写出罢搬0败的假设检验把1）.对总体参八数提出假设澳H笆0隘：叭b班0霸=0扒，安 霸H八1办：爸b唉0爱靶0熬2）以原假设拜H0半构造唉t安统计量， 把3）由样本计算跋

5、其值爸4）给定显著性翱水平胺a阿，查跋t吧分布表得临界值办t 哎a隘/2瓣(n-2)5）比较，判断坝若哀 柏|t| t 办a百/2(n-2)俺，则拒绝把H斑0斑 拜，接受澳H靶1罢 斑；哎若阿 背|t|把版 t 俺a背/2(n-2)埃，则拒绝碍H半1翱 靶，接受靶H肮0巴 班；上届重点：坝一元线性回归模耙型的基本假设、佰随机误差项产生背的原因白、奥最小二乘法胺、办参数经济意义碍、奥决定系数癌、第二章PPT俺里的表（中国居罢民人均消费支出版对人均GDP的艾回归）、艾t碍检验岸（澳啊（平方）代表意伴义；笆柏（平方）的认识蔼）岸、能够读懂Ev鞍iews输出的氨估计结果隘第二章版课后题（氨1.3.9把

6、.10）吧1.为什么计量爱经济学模型的理靶论方程中必须包斑含随机干扰项？办（经典模型中产奥生随机误差的原败因）斑答案：扮计量经济学模型哀考察的是具有因翱果关系的随机变胺量间的具体联系吧方式。由于是随稗机变量，意味着拜影响被解释变量唉的因素是复杂的般，除了解释变量隘的影响外，还有稗其他无法在模型背中独立列出的各盎种因素的影响。艾这样，理论模型阿中就必须使用一斑个称为随机干扰俺项的变量宋代表昂所有这些无法在艾模型中独立表示案出来的影响因素霸，以保证模型在岸理论上的科学性瓣。拌3敖.一元线性回归绊模型的基本假设疤主要有哪些？敖违背基本假设的皑模型是否不可以巴估计？按答：摆线性回归模型的袄基本假设有两

7、大笆类：一类是关于办随机干扰项的，背包括癌零均值，同方差氨，不序列相关胺，满足正态分布扒等假设；另一类把是关于解释变量半的，主要有：解败释变量是非随机敖的，岸若背是随机变量，则案与随机干扰项不扮相关。实际上，扒这些假设都是针艾对普通最小二乘班法的。鞍在违背这些基本奥假设的情况下，斑普通最小二乘估挨计量就不再是最按佳线性无偏估计版量，因此使用普俺通最小二乘法进跋行估计己无多大叭意义。但模型本凹身还是可以估计熬的，尤其是可以颁通过最大似然法拔等其他原理进行艾估计。艾假设吧1. 稗解释变量拜X半是确定性变量，柏不是随机变量；耙 芭假设拔2. 阿随机误差项傲m芭具有零均值、同懊方差和不序列相笆关性：拔

8、 罢E(罢m耙i巴)=0阿 袄i=1,2, 癌,n阿 颁Var (白m拔i柏)=版s矮m白2 叭 办 吧i=1,2, 耙,n办 袄Cov(矮m把i, 皑m安j耙)=0拜 啊ij i,胺j= 1,2,捌 ,n捌假设俺3. 捌随机误差项矮m矮与解释变量伴X昂之间不相关：啊 扳Cov(X胺i班, 奥m唉i哎)=0八 败 i=1,2,碍 ,n邦假设巴4.爱 摆m扮服从零均值、同佰方差、零协方差坝的正态分布坝 巴m俺i懊N(0, 挨s巴m傲2半 ) 按 袄i=1,2, 搬,n氨假设奥5. 扒随着样本容量的皑无限增加，解释八变量癌X捌的样本方差趋于傲一啊个疤有限常数。即拔 翱假设凹6办. 回归模型拔是正确

9、设定的叭9、10题为计袄算题，见课本P邦52，答案见P皑17艾第三章 经典单敖方程计量经济学碍模型：多元线性俺回归模型上届重点：柏F检验、爱t板检验 调整的样般本决定系数耙、扒“鞍多元佰”笆里为什么要对邦唉（平方）肮系数进行调整？岸第三章俺课后题（背1.2.7岸.9.10）案1.多元线性回搬归模型的基本假靶设是什么？在证巴明最小二乘估计唉量的无偏性和有唉效性的过程中，隘哪些基本假设起斑了作用？皑答：蔼多元线性回归模坝型的基本假定仍稗然是针对随机干柏扰项与针对解释熬变量两大类的假班设。针对随机干背扰项的假设有：拌零斑均值，同方差，拔无序列相关且服扒从正态分布。针盎对柏解释傲量的假设有；解安释变量

10、应具有非扒随机性，如果昂是摆随机的，则不能埃与随机干扰项相唉关；捌各解释变量之间埃不存在(完全)跋线性相关关系。百在证明最小二乘半估计量的白无偏性中暗，利用了解释变百量非随机或与随跋机干扰项不相关胺的假定；在哀有效性的挨证明中，利用了百随机干扰项同方矮差且无序列相关佰的假定。板2.在多元线性扒回归分析中，t白检验和F检验有疤何不同？在一元癌线性回归分析中跋二者是否有等价奥作用？（见课本百P70）阿答：拌在多元线性回归昂分析中，t检验熬常被用作检验回拌归方程中各个参办数的显著性，而吧F检验则被用作癌检验整个回归关安系的显著性。各败解释变量联合起哀来对被解释变量碍有显著的线性关袄系，并不意味着氨每

11、一个解释变量稗分别对被解释变拌量有显著的线性案关系。哀在一元线性回归坝分析中，二者具班有等价作用，因哀为二者都是对共邦同的假设搬半解释变量的参数袄等于零一一进行岸检验。碍7、9、10暗题氨为计算题，见课巴本P91，答案鞍见P53班第四章 经典单暗方程计量经济学碍模型：放宽基本皑假定的模型重点掌握：参考重点：伴1.以多元线性霸回归为例说明异叭方差性会产生怎凹样的后果？（可般能为论述题）叭2.检验、修正扳异方差性的方法鞍？癌3.以多元线性凹回归为例说明序班列相关会产生怎邦样的后果？（预爱测，矩阵表达式艾推到）岸4.检验、修正皑序列相关的方法爸？昂5.挨什么是疤DW检验法（前胺提条件）？肮6.以多元

12、线性拔回归为例说明多邦重共线性会产生搬怎样的后果八7.检验、修正吧多重共线性的方绊法？斑8.随机解释变奥量问题的三种分办类？分别造成的办后果是什么？拔9.工具变量法霸的前提假设吧1）与所替代的疤随机解释变量高扒度相关扒2）与随机干扰耙项不相关瓣3）与模型中其扒他解释变量不相邦关，以避免出现佰多重共线性上届重点：把异方差、序列相班关、多重共线性扮等违背基本假设爱的情况产生原因八、后果芭、识别方式方法般、岸D.W霸、耙广义差分法阿第四章扒课后题（1.2氨）半1、2题为计算盎题，见课本P1伴34，答案见P熬84八第五章 经典单胺方程计量经济学爸模型：专门问题上届重点：跋虚拟变量的含义矮与耙设定稗、碍

13、滞后变量鞍的含义、为何加败入滞后和虚拟变鞍量班第五章课后题（班1.3.4霸.10）蔼1.回归模型中挨引入虚拟变量的瓣作用是什么？有凹哪几种基本的引版入方式？它们各扳适合用于什么情哎况？隘答：把在模型中引入虚哎拟变量，主要是斑为了寻找某(些啊)定性因素对解哎释变量的影响。芭加法方式与乘法哀方式是最主要的澳引入方式。跋前者主要适用于袄定性因素对截距般项产生唉影响的情况，后癌者主要适用于定澳性因素对斜率项板产生影响的情况佰。除此外，还可半以加法与乘法组柏合的方式引入虚哎拟变量，这时可八测度定性因素对胺截距项与斜率项跋同时产生影响的爱情况。霸3.滞后变量模艾型有哪几种类型班？分布滞后模型背使用OLS方

14、法按存在哪些问题？挨答：瓣滞后变量模型有捌分布滞后模型和捌自回归模型两大艾类，前者只有解版释变量及其滞后敖变量作为模型的佰解释变量，不包岸含被解释变量的敖滞后变量作为模背型的解释变量；办而后者则以当期碍解释变量与被解白释变量的若干期百滞后变量作为模啊型的解释变量。艾分布滞后模型有矮无限期的分布滞败后模型和有限期岸的分布滞后模型耙；自回归模型又搬以Coyck模案型、自适应预期邦模型和局部调整埃ytdby矮模型最为多见。疤分布滞后模型使背用OLS法存在拜以下问题：(1稗)对于无限期的哎分布滞后模型，百由于样本观测值版的有限性，使得跋无法直接对其进澳行估计。(2)爸对于有限期的分翱布滞后模型，使袄用

15、OLS方法会澳遇到：没有先验摆准则确定滞后期靶长度，对最大滞鞍后期的确定往往奥带有主观随意性懊；如果滞后期较百长，由于样本容背量有限，当滞后靶变量数目增加时艾，必然使得自由盎度减少，将缺乏懊足够的自由度进案行估计和检验；熬同名变量滞后值耙之间可能存在高班度线性相关，即氨模型可能存在高把度的多重共线性安。疤4.产生模型设罢定偏误的主要原袄因是什么？模型拜设定偏误的后果敖以及检验方法有吧哪些？八答：爸产生模型设定偏半误的原因主要有肮：模型制定者不巴熟悉相应的理论熬知识；对经济问袄题本身认识不够班或不熟悉前人的扳相关工作：模型暗制定者手头没有傲相关变量的数据耙；解释变量无法吧测量或数据本身昂存在测量

16、误差。坝模型设定偏误的颁后果矮有：（1）背如果遗漏了重要搬的解释变量，会安造成OLS估计岸量在小样本下有霸偏，在大样本下败非一致；对随机埃干扰项的方差估半计也是有偏耙的皑。（2）如果包靶含了无关的解释盎变量，尽管OL罢S估计量具有无吧偏性与一致性，昂但不具有最小方拌差性。（3）如瓣果选择了错误的把函数形式，则后碍果是全方位的，八不但会造成估计罢的参数具有完全笆不同的经济意义埃，而且估计结果败也不同。瓣对模型设定偏误叭的检验方法有：板检验是否含有无癌关变量，可以使扳用t检验与F检捌验班完成：检验是否澳有相关变量的遗皑漏或函数形式设般定偏误，可以使败用残差图示法，碍Ramsey提吧出的RESET鞍

17、检验来完成。肮10.简述约化靶建模理论与传统袄理论的异同点？哀答：叭Hendry的把约化建模理论的版核心是摆“按从一般到简单碍”般的建模思想，即斑首先提出一个包耙括各种因素在内斑的扮“拔一般爸”拔模型，然后再通败过观测数据，利傲用各种检验对模奥型进行检验并化吧简，最后得到一白个相对简单的模笆型。传统建模理八论的主导思想是安“八从简单到复杂暗”埃的建模思想，它鞍首先提出一个简胺单的模型，然后把从各种可能的备佰选变量中选择适案当的变量进入模氨型，最后得到一扒个与数据拟合较靶好的较为复杂的拌模型。岸从二者的主要联鞍系上看，它们都哎以对经济现象的霸解释为目标，以芭已有的经济理论八为建模依据，以拜对数据

18、的拟合程扮度作为模型优劣懊的重要的判定标敖准之一，也都有八若干检验标推。搬从二者的主要区肮别上看，传统的挨建模理论往往更疤依赖于某种单一扒的经济理论，旧靶“绊从一般到简单爱”叭的建模理论则更哀注重将各种不同白经济理论纳入到矮最初的笆“懊一般肮”版模型中，甚至更拌多地是从直觉和吧经验来建立氨“坝一般霸”凹的模型；尽管两绊者都有若干种检伴验标准，但约化板建模理论从实践跋上有更大量的诊扳断性检验来看每八一步建模的可行凹性，或寻找改善班模型的路径：与败传统建模实践中柏存在的过渡凹“拜数据开采搬”安问题相比，由于埃约化建模理论的拜初估模型是一个吧包括所有可能变颁量的败“败一般版”安模型，因此也就暗避免了

19、过度的邦“暗数据开采叭”熬问题；另外，由笆于初始模型的柏“吧一般阿”癌性，所有研究者氨在建模的初期往坝往有着相同的笆“哀起点昂”背，因此，在相同芭的约化程序下，百最后得到的最终伴模型也应该是相翱同的。而传统建案模实践中对同一半经济问题往往有蔼各种不同经济理稗论来解释，如果半不同的研究者采爸用不同的经济理傲论建模，得到的靶最终模型也会不埃同。当然，由于安约化建模理论有佰更多的检验，使颁得建模过程更复背杂，相比之下，叭传统建模方法则背更加隘“拔灵活胺”暗。昂第六章 联立方败程计量经济学模澳型理论与方法上届重点：霸内生变量蔼、癌外生变量八、按先定变量凹、蔼结构式模型爸、爸简化式模型扳、隘参数关系体系

20、扮、败模型识别艾第六章课后题（颁1.2.3背.）案1.为什么要建爸立联立方程计量阿经济学模型？联氨立方程计量经济按学模型适用于什翱么样的经济现象拌？柏答：啊经济现象是极为拜复杂的，其中诸版因素之间的关系版，在很多情况下鞍，不是单一方程笆所能描述的那种霸简单的单向因果板关系，而是相互肮依存，互为因果皑的，这时，就必俺须用联立的计量拔经济学方程才能隘描述清楚。哎所以与单方程适绊用于单一经济现扳象的研究相比，盎联立方程计量经阿济学模型适用于颁描述复杂的经济拜现象，即经济系捌统。拌2.联立方程计白量经济学模型的叭识别状况可以分半为几类？其含义颁各是什么？背答：跋联立方程计量经唉济学模型的识别案状况可以分为可疤识别和不可识别氨，可识别又分为懊恰好识别和过度傲识别。俺如果联立方程计板量经济学模型中氨某个结构方程不岸具有确定的统计盎形式，则称该方氨程为不可识别，柏或者根据参数关奥系体系，在已知柏简化式参数估计跋值时，如果不能盎得到联立方程计背量经济学模型中哀某个结构方程的按确定的结构参数绊估计值，称该方把程为不可识别。靶如果一个模型中案的所有随机方程百都是可以识别的蔼，则认为该联立昂方程计量经济学颁模型系统是爸可隘以识别的。反过翱来，如果一个模把型系统中存在一懊个不可识别的随懊机方程，则认为颁该联立方程汁量安经济学模型系统拜是不可以识别的俺。如果某一个随拌