有价证券借贷电脑作业前台交易系统

1、.：.；有價證券借貸電腦作業前檯买卖系統一、簡介本系統為新開發之電腦系統，提供證券持有者(出借人)，暫時將該證券出借給需求者(借券人)，借券人則提供合格之擔保品給出借人，借券人有義務於未來約定的時點，歸還同數量同種類之有價證券。依目前系統規劃，本公司提供战略性买卖借券服務之營業時間為上午九時至下午二時三非常。有價證券借貸依买卖形態不同，分為以下三種：1. 定價买卖：由借券人及出借人依本公司公告之固定年利率申請及成交。2. 競價买卖：由借券人及出借人依最高年利率百分之二十以下，百分之零點一為升降單位，自行申請出借及借券費率。3. 議借买卖：由出借人及借券人雙方提出申請，並自行協商決定成交費率及擔

2、保品項目。出借人申請出借時，證交所將出借人申報之有價證券傳送集保公司辦理圈存，圈存胜利後，其委託申請始得有效，倘未經成交、更改或撤銷，該出借申請將持續有效。借券人提出借券申請前，應先提供詳細之擔保品明細(借券擔保品申報)。擔保品中屬現金部分應由借券人依證交所指定之虛擬帳號，將擔保金匯入證交所於指定銀行之擔保金帳戶；銀行保證應事先送交證交所，由借券中心人員進行建檔作業；證券擔保品則於借券人申報擔保品明細資料時，由證交所轉知集保公司於借券人之保管劃撥帳戶辦理圈存。證交所接纳借券申請後，確認輸入之擔保品資料無誤，並檢核達到擔保規定比率及完成證券擔保品之圈存後，則該借券申請即生效。借券申請及證券擔保品

3、之圈存僅限當日有效。借券人在提交足夠擔保品之前提下，得隨時經由證券商於證交所借券系統就其未成交部分申請更改借券數量、借券費率或還券日期，或撤銷該筆借券申請。二、電腦系統主要開發內容子 系 統 名 稱功能 說 明備 註1根本資料輸入作業接纳證券商傳送投資人開戶資料，經結算中心人員確認後，將處理結果回報證券商。借券中心認可之上市與上櫃有價證券，提供畫面維護標的證券主檔。借券中心認可之上市與上櫃有價證券，提供畫面維護擔保證券主檔，作為擔保品輸入依據。投資人以銀行保證作為擔保品時，提供畫面由借券中心人員輸入保證資料。借券中心電腦系統作業之各項參數維護。2序前公告作業自出借委託簿讀出委託資料，於開盤前回

4、報至證券商。統計出借委託之價量，於開盤前揭露資訊。公告可為合格擔保品之擔保證券。公告可买卖之標的證券。公告借券餘額表。3擔保品處理作業接纳世華銀行傳送投資人擔保金轉帳資料。接纳證券商傳送借券人提供之擔保品項目之申報資料。擔保品項目中，假设有證券擔保品需傳送集保公司做圈存或解圈存作業。擔保品中有現金或銀行保證，檢查相關檔案與申報資料能否符合。接搜集保公司傳送之圈存或解圈存作業處理結果。計算投資人提供之擔保品總值，將處理結果回報證券商。4委託作業接纳證券商傳送之委託資料。出借委託需將出借證券資料傳送集保公司進行圈存作業。借券委託需檢查擔保品資料項目之總值能否符合。輸入資料假设有錯誤，回報證券商錯誤

5、訊息。5撮协作業含議借、定價、競價撮合。回報證券商委託結果。依撮合原則至相對方之委託簿尋找可成交之委託。出借委託減量、取消於更新相關檔案資料後，傳送集保公司解圈存。假设有成交將成交資料寫入成交檔，更新各委託簿檔之委託資料，假设無成交條件將該筆委託資料寫入委託簿檔。將揭露資訊寫提示檔。6成交回報作業自成交檔讀出成交資料，分別傳送至借貸雙方之證券商。7資訊揭露作業自提示檔讀出提示資料，傳送至網站公告市場行情。8收盤後作業收盤後整理出借委託簿中存續之出借委託資料。更新主檔之收盤價、開盤參考價。產製借券餘額表。9開戶作業接纳證券商傳送之投資人開戶資料回報證券商查詢投資人開戶資料結果。三、借券業務流程四

6、、系統操作畫面1. F01 可擔保證券查詢作業 2. F02 標的證券查詢作業3. F03 借券餘額表查詢作業以上作業無輸入項目，系統自動出現买卖當日，可做為借貸买卖之標的證券、可擔保證券、以及借券餘額表。4. F04 擔保品申報作業借券人進行定價、競價之借券委託前，應先經由證券商於證交所借券系統進行擔保品申報作業。依擔保品種類，假设為證券擔保品，需輸入證券代號，於擔保數量/金額欄位輸入數量；假设為現今擔保品，則於擔保數量/金額欄位輸入擔保金額；假设為銀行保證，請於擔保數量/金額欄位輸入擔保金額外，另需於銀行保證序號欄位輸入客戶將銀行保證函正本提交證交所後，證交所賦予之銀行保證序號本畫面預設值

7、為擔保品之新增作業，如需對該項擔保品進行加量、減量、取消之作業，可於上圖操作區點選操作項目，即可顯示該項擔保品資料，進行加量、減量、取消等作業。點選詳細資料 more，可以見到該次申報之明細資料項，如下圖：5. F05 擔保品查詢作業6. F06 委託申報作業各種买卖形態之委託輸入，均透過F06作業輸入借貸系統。委託資料輸入後，可由下方欄位获得該筆委託資料之處理結果。借貸別及买卖方式兩欄位配合時，部分資料欄位可以不需輸入，整理如下表：不需輸入項目出借委託+定價买卖費率、擔保序號、還券日期、對方證券商代號、對方投資人帳號、對方委託序號出借委託+競價买卖擔保序號、還券日期、對方證券商代號、對方投資

8、人帳號、對方委託序號出借委託+議價买卖擔保序號、還券日期借券委託+定價买卖費率、對方證券商代號、對方投資人帳號、對方委託序號借券委託+競價买卖對方證券商代號、對方投資人帳號、對方委託序號借券委託+議價买卖擔保序號7. F07 開戶資料申報作業投資人之開戶資料經由F07申報作業輸入借貸系統，必須經由借券中心人員確認後，始可進行借貸作業。假设開戶資料申報異動後，亦須經由借券中心人員確認後，始為有效之開戶資料。開戶資料申報後，請務必執行F08開戶資料查詢作業，以確認開戶資料之有效性。8. F08 開戶資料查詢作業02910000253新開戶之資料申報後，請執行查詢作業，可由確認碼欄位得知開戶資料能否

9、已經過確認。匯款虛擬帳號欄位為證交所於投資人開戶時自動賦予之匯款帳號，日後凡借券人須辦理現金擔保品之提交與補繳時，應將款項匯入該虛擬帳號，以供識別款項來源，請務必妥善保管。虛擬帳號結構： 0291 + 六位流水號 + 一位檢查碼9. F09 成交回報五、系統錯誤訊息處理說明有價證券借貸系統錯誤代號與錯誤訊息對照表錯誤訊息代碼訊息內容訊息來源檔案代號備 註01尚未開立借貸帳戶F0702投資人身分非法人F0703證券商代號錯誤或未輸入F04, F06, F07, F1104买卖許可別錯誤(必須為D/C/B)F0705統一編號錯誤或未輸入F0706戶名錯誤或未輸入F0707代表人錯誤或未輸入F070

10、8連絡人錯誤或未輸入F0709連絡人電話錯誤或未輸入F0710匯款銀行帳號錯誤或未輸入F0711地址錯誤或未輸入F0712投資人已開立借貸帳號F0713此帳戶為註銷戶F04, F06, F0714已註銷戶不得還原/期限未到F0715數值欄位不可輸入文字F07, F04, F06, F1116投資人帳號不存在/錯誤或未輸入F07, F04, F0617投資人帳號不得進行該項作業項目F04, F0618委託序號重複F0619委託序號錯誤或未輸入F0620委託日期錯誤或未輸入F0621委託不存在F0622委託更改作業可更改資料項目不符F0623借貸別錯誤或未輸入F0624买卖方式錯誤或未輸入F062

11、5費率輸入錯誤或未輸入F0626數量/金額輸入錯誤或未輸入F04, F06, F1127標的證券代號錯誤或未輸入/非公告之可借券證券F0628擔保品序號錯誤或未輸入F04, F06, F1129還券日期錯誤或未輸入F0630議借資料錯誤或未輸入/資料與相對方不符F0631借券擔保品未能達到規定之擔保維持率F04, F06, F1132異動碼錯誤F04, F06, F07, F1133擔保品申報日期錯誤或未輸入F04, F1134擔保品申報項目重複F04, F1135擔保品申報項目錯誤或不存在F04, F1136擔保品申報數量/金額缺乏F04, F06, F1137擔保品申報項目非公告合格之擔保品F04, F1138銀行保證項目已擔保其它借券委託F0439委託剩餘量缺乏進行更改作業F0640借券委託處理中，請稍後再進行輸入F04, F0641擔保品圈存/劃撥處理中，請稍後再進行輸入F04, F06, F1142出借委託圈存數量缺乏F0643申報項目輸入格式錯誤(格式一識別碼不符)F04, F1144開戶資料尚未經過確認F04, F0645該擔保序號已擔保其他借券委託F0646申報時間超過作業時間F04