实验三-回归分析实验要求

1、（1）散点图的绘制（2）两变量的相关分析（3）偏相关分析（4）线性回归分析（5）曲线回归1、试画data8. 1中男女受试者最大吸氧量与负荷时间的简单散点图，以及男女 受试者体重、身高和年龄的三维散点图。2、data8.2为一组银行雇员数据。分析的目的是要观察salbegin （起始工资） 和salary （现工资）与雇员本人各方面条件的关系。变量有：salary （当前工 资）、age （年龄）、jobtime （以月为单位的本单位工作时间）、prevexp （以 月为单位的以前工作经历）。（1）试产生矩形相关矩阵。（2）使用什么统计 量检验相关系数的显著性？相关性显著吗？在显著性水平=0.

2、05时进行检验。3、data8.3记录了29个被试者得身高、体重、肺活量的数据，试分析肺活量与 哪个因素线性相关程度更高。说明为什么要计算偏相关系数。4、现有某省1987至2003年全社会固定资产投资总额NINV和GDP两个指标的年度 数据，见下表。试分析全社会固定资产投资总额和GDP的相互关系，并建立全社 会固定资产投资总额和GDP之间的线性回归方程。表1某省全社会固定资产投资和GDP年度数据年 份GDP（亿 元）NINV （亿 元）年份GDP （亿元）NINV （亿 元）1987509.44120.3819952195.75231988614.07144.7119962647.16684.

3、141989682.8114.5119972993667.391990744.44121.2419983118.1796.9199833.3156.3919993326.8883.911992997.7234.420003691.881012.219931278.28324.58200139831174.319941694.42422.1820024140.9413485、由1997年中国统计年鉴可得中国城镇居民家庭人均收入仗）和城镇储 蓄（Y）两个变量（1985年至1996年）数据如下表：表2中国1985年至1996年城镇居民家庭人均收入和城镇储蓄年 份城镇人均收 入X（元）城镇储蓄Y （亿

4、元）年份城镇人均收 入X（元）城镇储蓄Y （亿元）1985685.301057.2019911544.306790.901986827.901471.5019921826.108678.101987916.002067.6019932336.5011627.3019881119.402659.2019943179.2016702.8019891260.703734.8019953892.9023466.7019901387.305192.6019964377.2030850.20试对城镇居民家庭人均生活费收入与城镇储蓄两变量配合最佳曲线模型。6、一家大型商业银行在多个地区设有分行，为弄清楚不良

5、贷款形成的原因，抽 取了该银行所属的25家分行2002年的有关业务数据，如下表。（1）试建立不良贷款y与贷款余额x1、累计应收贷款x2、贷款项目个数x3和 固定资产投资额x4的线性回归方程，说明回归方程式和各回归系数在0.05水 平上是否显著，并解释各回归系数的含义；（2）试用逐步筛选变量的方法改进上述回归方程。分行编号不良贷款（亿元）各项贷 款余额 （亿元）本年累计应收贷款（亿元）贷款项 目个数 （个）本年固定资产投资额（亿元）10.967.36.8551.921.1111.319.81690.934.8173.07.71773.743.280.87.21014.557.8199.716.51963.262.716.22.212.271.6107.410.71720.2812.5185.427.11843.891.096.11.71055.9102.672.89.11464.3110.364.22.11142.7124.0132.211.22376.7130.858.66.01422.8143.5174.612.726117.11510.2263.515.634146.7163.079.38.91529.9170.214.80.6242.1180.473.55.91125.3191.024.75.0413.4206.8139.47.22864.32111.6