《风险管理》模拟题第六套

1、PAGE PAGE 24风险管管理模拟题题第六套套一、单选选题（共共80题题，每题题0.55分，共共计400分）在以下各各小题所所给出的的4个选选项中，只有11个选项项符合题题目要求求，请将将正确选选项的代代码填入入括号内内。1风险险是指：（ 第一章）A未来来的损失失B未来来的期望望收益C未来来结果的的不确定定性D未来收收益的分分布2风险险与收益益是相互互影响、相互作作用的，一般遵遵循（）的基本本规律。 A 高风风险低收收益、低低风险高高收益B 高高风险高高收益、低风险险低收益益C 无风风险高收收益、低低风险低低收益D低风险险高收益益、无风风险无收收益3市场场风险分分为（）四种风风险。A信用风

2、风险、汇率风风险、股票风风险和商品风风险B利率风风险、汇汇率风险险、股票风风险和商品风风险C利率风风险、汇汇率风险险、股票风风险和期期权风险险D汇率风风险、利率风风险、商商品风险险和表外外业务风风险4 根根据巴巴塞尔新新资本协协议采采用的业业界定义义，商业业银行的的操作风风险可以以分为由由（ ）所引引发的风风险。A 市场场、系统统、流程程和内部部事件B人员、系统、流程和和内部事事件C 人员员、系统统、流程程和外部部事件D 客户户、系统统、流程程和外部部事件5风险险分散化化策略所所分散掉掉的风险险是：（ ）A 系统统风险 B 非系系统风险险 C 系统统风险和和非系统统风险D 既既不是系系统风险险

3、，也不不是非系系统风险险6商业业银行通通过保险险管理一一些风险险，是运运用了（ ）的策策略。A 风风险规避避B 风风险对冲冲C 风风险转移移D 风风险分散散7下列列关于经经济资本本的论述述正确的的是：（）A 经济济资本就就是会计计资本B 一般般说来会会计资本本大于经经济资本本C 会计计资本小小于经济济资本D 使用用经济资资本计量量优于会会计资本本，因此此经济资资本指标标可以完完全替代代会计资资本8商业业银行经经济资本本配置的的作用主主要体现现在（ ）两个个方面。A 资资本金管管理和负负债管理理B资产管管理和负负债管理理C 绩绩效考核核和风险险管理D流动性性管理和和绩效考考核9巴巴塞尔新新资本协

4、协议规规定国际际活跃银银行的核核心资本本充足率率不得低低于：（）A 88%B 44% C 112% D 66%10已已知a项项目的投投资半年年收益率率为5%，b 项目的的年收益益率为77%，cc 项目目的季度度收益率率为3%，那么么三个项项目的年年收益率率排序为为：( ) A abc B acbC cabD bac11已已知一股股票的各各种收益益率的可可能性及及相应发发生概率率如下表表所示，概率0.10.20.30.1550.255收益率20%30%15%-10%-20%那么该股股票的预预期收益益率为：( ) A 115% B 220% C 330% D 66%12投投资者把把他的财财富的33

5、0%投投资于一一项预期期收益为为0.115、方方差为00.044的风险险资产，70%投资于于收益为为6%的的国库券券，则该该资产组组合的预预期收益益为：( ) A0.1114 B0.0087 C0.2295 D0.0087 13上上题中投投资者的的标准差差为：（ ）A 0.12 B 0.06 C 0.6D1. 214如如果第一一个资产产组合的的预期收收益为88，标标准差为为6，第二个个资产组组合的预预期收益益为8，标准准差为33，那那么投资资者通常常选择哪哪个资产产组合来来投资（ ）。A. 第第一个B. 第第二个C. 第第一个或或第二个个均可D. 均均不选择择15商商业银行行风险管管理委员员会

6、的核核心职能能是：（ 第二章）A 收集集、分析析和报告告有关的的风险信信息B 根据据有关的的风险信信息，作作出经营营或战略略方面的的决策并并付诸实实施C 承担担了风险险识别、风险计计量、风风险监测测和风险险控制的的职能D 对商商业银行行的风险险管理同同经营战战略方面面的矛盾盾进行协协调16下下面关于于商业银银行风险险管理部部门的职职能，说说法正确确的是：（ ）A 收集集、分析析和报告告有关的的风险信信息B 根据据有关的的风险信信息，作作出经营营或战略略方面的的决策并并付诸实实施C 承担担了风险险识别、风险计计量、风风险监测测和风险险控制的的职能D 对商商业银行行的风险险管理同同经营战战略方面面

7、的矛盾盾进行协协调17承承担商业业银行风风险管理理最终责责任的组组织是：（ ）A董事会会B 监事事会C 高级级管理层层D 风险险管理委委员会18商商业银行行的风险险管理部部门必须须是一个个具有（ ）的部门门： 相对审审慎决策性性相对盈盈利相对独独立19以以下哪一一项不属属于商业业银行内内部控制制的主要要原则（ ）。A 全面面性原则则B 独立立性原则则C 有效效性原则则D 经济济性原则则20商商业银行行的最高高风险管管理（决决策）机机构是（ ）。A 高高级管理理层B 风风险管理理总监C 董董事会D 监监事会21风风险信息息的收集集、分析析和报告告是（ ）的核核心职能能。A 高高级管理理层B 风风

8、险管理理委员会会C 风风险管理理部门D 监监事会22. 商业银银行完整整的风险险管理流流程可以依依次概括括为( )四个主主要步骤骤。A风险控控制、风风险计量量、风险险识别、风险监监测B 风险险监测、风险识识别、风风险计量量、风险险控制C 风险险识别、风险计计量、风风险监测测、风险险控制D 风险险识别、风险监监测、风风险计量量、风险险控制23企企业类法法人客户户按照组组织形式式可以分分为：（ 第三章） A 企企业类客客户与机机构类客客户B 单单一法人人客户与与集团法法人客户户C 法法人客户户与个人人客户D 集集团法人人客户与与机构类类客户24银银行对客客户财务务分析的的主要内内容包括括为：（ ）

9、 A 资资产负债债表分析析、损益益表分析析、现金金流量表表分析B 资资产质量量分析、负债质质量分析析、偿债债能力分分析C 财财务报表表分析、财务比比率分析析、现金金流量分分析D 盈盈利状况况分析、财务比比率分析析、现金金流量分分析25担担保方式式主要有有：（ ） A 保证证、抵押押、质押押、留置置B保证、抵押、质押和和定金C 保证证、抵押押、质押押、留置置和定金金D抵押、质押、留置和和定金26企企业集团团内部关关联方的的正确说说法是：（ ）A集团内内部有业业务联系系的各个个企、事事业法人人B与他方方之间存存在直接接或间接接控制关关系或重重大影响响关系的的企、事事业法人人C国家控控制的企企业间因

10、因为彼此此同受国国家控制制而成为为关联方方D集团内内部发生生关联交交易的各各个企、事业法法人27以以下说法法属于纵纵向一体体化企业业集团内内部的关关联交易易特征的是：（ ）A集团团内部企企业之间间存在大大量资产产重组、并购、资金往往来及债债务重组组。B上游游企业为为下游企企业提供供半成品品作为原原材料。C以上上都是D以上上都不是是28以以下说法法属于横横向多元元化企业业集团内内部的关关联交易易特征的的是：（ ） A集团团内部企企业之间间存在大大量资产产重组、并购、资金往往来及债债务重组组。B上游游企业为为下游企企业提供供半成品品作为原原材料C以上上都是D以上上都不是是29 根据集集团内部部关联

11、关关系不同同，企业业集团可可以分为为（ ）A紧密型型企业集集团和松松散型企企业集团团B纵向一一体化企企业集团团和横向向多元化化企业集集团C工业化化企业集集团和商商业化企企业集团团D国内企企业集团团和国际际企业集集团30220011年，我我国监管管当局出出台了贷贷款风险险分类的的指导原原则，即即把贷款款分为正正常、关关注、次次级、可可疑和损损失五类类，其中中不属于于不良贷贷款是指指 （ ）A正常和和次级B次级、可疑和和损失C 正常常和关注注D可疑和和损失 31信信用局评评分主要要是针对对：（ ）A 个人人客户B 单一一企业客客户C 集团团企业客客户D 以上上都是32新新资本协协议明确确要求，银行

12、的的内部评评级应基基于二维维评级体体系：分分别是（）A 违违约概率率和信用用评级B 客客户评级级和债项项评级C 违违约概率率和债项项评级D 违违约频率率和违约约损失率率33违违约概率率和违约约频率的的区别是是：（）A违约概概率不能能作为内内部评级级的直接接依据B 违约约概率是是事后的的统计结结果，而而违约频频率模型型是做出出前的事事先预测测C 违约约概率是是模型做做出的事事先预测测，而违违约频率率是事后后的统计计结果D 违约约频率用用于对模模型的返返回检验验34在在巴塞塞尔新资资本协议议中，违约概概率被具具体定义义为借款款人内部部评级一一年期违违约概率率与（）中的较较高者。A 88B 3%C

13、00.033%D 4435违违约概率率是指（ ）A借款人人要求债债务重组组的可能能性B借款人人要求延延期偿还还贷款本本息的现现象C借款人人在未来来一定时时期内不不能按合合同要求求偿还贷贷款本息息或履行行相关义义务的现现象D借款人人在未来来一定时时期内不不能按合合同要求求偿还贷贷款本息息或履行行相关义义务的可可能性36客客户评级级是银行行对客户户偿债能能力和偿偿债意愿愿的的计计量和评评价，反反映客户户违约风风险的大大小。其其客户评评级的评评价主体体是银行行，评价价目标是是客户违违约风险险，评价价结果是是（ ）。A 信信用等级级B 违违约概率率C 信信用等级级和违约约概率D 信信用等级级和违约约损

14、失率率37CCredditMMoniitorr 模型型将企业业向银行行的借款款视为：（ ）A 企业业资产价价值的看看涨期权权B 企业业资产价价值的看看跌期权权C 企业业股权价价值的看看涨期权权D 企业业股权价价值的看看跌期权权38客客户的信信用评级级大致经经历了（ ）等发发展阶段段。A定性分分析、定定量分析析、模型型分析B专家判判断法、信用评评分法、违约概概率模型型分析C定性分分析、定定量分析析、综合合分析D信用评评分法、定量分分析、专专家判断断法39在在诸多专专家分析析系统中中，对企企业信用用分析的的5Css系统使使用最为为广泛。具体而而言，55Cs系系统指：（ ）A 品德德、财务务、行业业

15、、抵押押、经营营环境B 声誉誉、资本本、行业业、抵押押、经营营环境C声誉、财务、还款意意愿、抵抵押、经经营环境境D品德、资本、还款能能力、抵抵押、经经营环境境40在在采取了了所有可可能的措措施后或或者一切切必要的的法律程程序后，本息仍仍然无法法收回，或只能能收回较较少的部部分，按按照五级级贷款分分类法，该类贷贷款应该该归为（ ）A关注B次级C可疑D损失41违违约损失失率（LLosss Giivenn Deefauult，LGDD）是指指 （ ）A给定借借款人违违约后贷贷款损失失金额占占违约风风险暴露露的比例例B发生违违约时欠欠息与债债务面值值之比C发生违违约时不不能收回回的利息息部分与与应该收

16、收回的利利息的比比例D发生违违约时遭遭受的损损失与债债务面值值的比例例42巴塞尔尔资本协协议将将银行信信用风险险资产分分为四大大类，分分别以相相应的权权重（KK）反映映其风险险大小，其中抵抵押贷款款的风险险暴露权权重为（）A 00B 220C 550D 110043单单一(集集团)客客户贷款款集中度度等于（）A 最最大一家家(集团团)客户户贷款总总额与资资本净额额的比例例B 前十十个大 (集团团)客户户贷款总总额与资资本净额额的比例例C 前五五个大 (集团团)客户户贷款总总额与资资本净额额的比例例D 每个个单一(集团)客户贷贷款总额额与资本本净额的的比例44 风险预预警的程程序是：（ ）A信贷

17、信信息的收收集和传传递、风风险分析析、风险险处置、后评价价B信贷信信息的收收集和传传递、风风险分析析、后评评价C风险分分析、风风险处置置、后评评价D信贷信信息的收收集和传传递、风风险分析析、风险险处置、提供预预警报告告45 从统计计角度来来看，预预期损失失是损失失的期望望值，等等于（ ）A 违约约概率、违约敞敞口的乘乘积B违约概概率、违违约损失失率的乘乘积C违约概概率、违违约损失失率、违违约风险险暴露的的乘积D违约损损失率、违约敞敞口的乘乘积46压压力测试试是用于于：（ ）A 评定定日常条条件下的的金融机机构运行行情况B 评定定特定事事件或特特定金融融变量的的变化对对金融机机构财务务状况的的潜

18、在影影响C 测试试风险模模型的稳稳定性D 以上上都不是是47压压力测试试主要采采取的方方法是：（ ）A 敏感感性分析析法B 情景景分析法法C 以上上都是D 以上上都不是是48重重新定价价风险属属于下列列哪种风风险类型型：（）第四章A信用风风险B操作风风险C市场风风险D流动性性风险49黄黄金价格格风险属属于下列列哪种风风险类型型：（）A 利率率风险B 汇率率风险C 股票票价格风风险D 商品品价格风风险50如如果银行行具有一一笔万万元的贷贷款资产产，年后到到期，固固定贷款款利率为为，根据据银行的的安排，支持这这笔贷款款的是一一笔万万元的浮浮动利率率活期存存款，年年利率会会根据某某个基准准利率进进行

19、同步步调整，那么，该银行行的这个个组合所所面临的的风险属属于：（ ）A 重新新定价风风险B 收益益率曲线线风险C 基基准风险险D 期权权性风险险51商商业银行行的交易易账户中中的项目目通常按按（）计计算价值值A历史成成本B市场价价格C上市的的股票价价格D资产价价值减去去负债的的价值52卖卖方期权权的买方方（）期期权的标标的资产产。A 有权权力购买买B 有义义务购买买C有权力力卖出D有义务务卖出53市市场价值值是指：（ ）A 金融融资产根根据历史史成本所所反映的的账面价价值B 在评评估基准准日，自自愿买卖卖双方在在知情、谨慎、非强迫迫的情况况下通过过公平交交易资产产所获得得的资产产的预期期价值C

20、 交易易双方在在公平交交易中可可接受的的资产或或债券价价值D 对交交易账户户头寸按按照当前前市场行行情重估估获得的的市场价价值54商商业银行行实施市市场风险险管理和和计提市市场风险险资本的的前提和和基础是是：（ ）A 正确确划分表表内业务务和表外外业务B合理划划分银行行账户与与交易账账户C 建立立一个完完善的内内部控制制体系D 谋划划合理的的中长期期经营战战略55如如果年年期人民民币利率率为，美元元利率为为，美元兑兑人民币币的汇率率是1:7.55，那么么根据利利率平价价理论，可以算算出美元元兑人民民币年年期的远远期汇率率的理论论值约为：（ ）A1:77.4B 1:7.55C 1:7.66D 1

21、:8.0056如如果银行行2年期期的即期期年利率率为，1 年期的的即期年年利率为为，那么根根据无风风险套利利原理，第1年年到第22年的远远期利率率为：（ ）A3B5C7D957如如果一家家商业银银行持有有外汇敞敞口头寸寸为：日日元资产产50万万，负债债20万万；美元元资产1100万万，负债债50万万；欧元元资产5500万万，负债债3000万。按按照短边边法计算算出的总总敞口头头寸为：（ ）A3770万B2880万C 10020万万D6500万58一一个美式式股票买买入期权权(CAALL OPTTIONN)在期期限内某某时刻的的期权报报价是$15,而期权权的执行行价格是是$1000,股股票价格格

22、为$1110，则该期期权的内内在价值值和时间间价值分分别是（ ）。A内在价价值为$15，时间价价值为$0；B内在价价值为$5，时时间价值值为$55；C内在价价值为$10，时间价价值为$5；D内在价价值为$10，时间价价值为$15。59假假设某银银行以市市场价格格表示的的简化的的资产负负债表中中：资产产A110000亿，负负债L8000亿，资资产的久久期 年年，负债债的久期期年，如如果利率率从年利利率8上升到到年利率率8.55，那那么银行行使用久久期计算算的资产产价值减减少大约约为（ ）亿亿。A 442.66B 227.88C 114.88D 11360对对于市场场风险监监管资本本的计算算，巴塞

23、塞尔委员员会对市市场风险险内部模模型的置置信区间间和持有有期提出出了哪些些要求：（）A置信水水平采用用95的的单尾置置信区间间；持有有期为11个营业业日；B置信水水平采用用99的的双尾置置信区间间；持有有期为110个营营业日；C置信水水平采用用99的的单尾置置信区间间；持有有期为110个营营业日；D置信水水平采用用95的的双尾置置信区间间；持有有期为11个营业业日。61巴巴塞尔委委员会要要求在计计算市场场风险监监管资本本时，必必须将计计算出来来的风险险价值乘乘以一个个乘数因因子，巴巴塞尔委委员会规规定该值值不得低低于（）：A5B4C3D262以以下关于于久期缺缺口论述述正确的的是：（ ）A 如

24、果果久期缺缺口为负负，如果果市场利利率上升升，那么么银行的的市场价价值将增增加B 如果果久期缺缺口为负负，如果果市场利利率上升升，那么么银行的的市场价价值将减减少C 如果果久期缺缺口为正正，如果果市场利利率下降降，那么么银行的的市场价价值会减减少D 以上上都不对对63在在持有期期为100天、置置信水平平为999的情情况下，若银行行对某一一项资产产组合所所计算的的风险价价值VaaR为1100万万元，则则表明该该资产组组合（ ）。A 在未未来的110天中中交易中中，有999的的概率保保证其损损失超过过1000万元B 在未未来的110天中中交易中中，有999的的概率保保证其损损失不会会超过1100万

25、万元C在未来来的100天中交交易中，有 11的概概率保证证其损失失不会超超过999万元D 在未未来的110天中中交易中中，有11的概概率保证证其损失失超过999万元元64以以下不属属于内部部欺诈事事件的是是：（ 第五章）A 头头寸故意意计价错错误B 多多户头支支票欺诈诈C 交交易品种种未经授授权D 银银行内部部发生的的性别种族歧歧视事件件65某某商业银银行由于于电脑系系统故障障而被迫迫中断营营业，由由此造成成巨大损损失，这这种风险险属于操操作风险险中的那那一类因因素造成成的？（ ）A 人员员因素B 系统统缺陷C 外部部事件D 内部部流程66以以下哪一一项不是是巴塞塞尔新资资本协议议规定定的可选

26、选择的操操作风险险经济资资本计量量方法。（ ）A 基基本指标标法B标准准法C高级级计量法法D内部部模型法法67采采用基本本指标法法的商业业银行所所持有的的操作风风险资本本等于前前三年中中各年正正的总收收入乘以以一个固固定比例例加总后后的平均均值，这这个固定定比例由由巴塞尔尔委员会会设定，等于（ ）A100B188C155D12268标标准法是是指商业业银行将将所有业业务划分分为8类类产品线线，对每每一类产产品规定定不同的的操作风风险资本本要求系系数，并并分别求求出对应应的资本本，然后后加总88类产品品线的资资本，即即可得到到商业银银行总体体操作风风险资本本要求。其中产产品线对对应的系系数值最最

27、低为（ ），最高高为（ ）。A15%，200% B12%。200% C15% ，118% D12%，188%69在在操作风风险的损损失计量量和验证证中，巴巴塞尔委委员会要要求商业业银行具具备至少少（ ）的的内部损损失数据据。A年年B年年C年年D年70我我国商业业银行操操作风险险管理水水平的提提高，首首先应该该从什么么地方下下手？（ ）A培养操操作风险险理念，培养合合规文化化、增强强风险意意识B 员工工的知识识/技能能培养C 公司司治理结结构完善善D 信息息系统升升级换代代71操操作风险险评估的的主要方方法中，运用最最广泛、方法最最成熟的的方法是是：（ ）A自我我评估法法B损失失事件数数据方法法

28、C流程程图D情景景分析法法72在在常用的的操作风风险经济济资本计计量方法法中，风风险敏感感性最强强的方法法是：（ ）A 基本本指标法法B标准法法C 高级级计量法法D 以上上都不是是73关关于商业业银行业业务外包包的论述述，正确确的是：（ ）A商业业银行的的操作或或服务的的业务外外包的同同时，也也将最终终责任转转移出去去了B商业业银行的的操作或或服务的的业务外外包，并并未将最最终责任任转移C商业业银行的的操作或或服务的的部分业业务外包包将最终终责任转转移出去去，部分分业务并并未将最最终责任任转移D 以上上都不对对74对对于火灾灾、抢劫劫、高管管欺诈等等操作风风险，银银行往往往有些无无能为力力，但

29、可可以通过过购买保保险等方方式将风风险（ ）。A 规规避B 转转移C 降降低D 消消除75以以下哪一一项不是是操作风风险评估估中所应应当遵循循的原则则。（ ）A由表表及里原原则B自下下而上原原则C由已已知到未未知原则则D由浅浅入深原原则76商商业银行行最容易易引发操操作风险险的业务务环节是是：（ ）A 柜柜台业务务B 法法人信贷贷业务C 个个人信贷贷业务D 资资金交易易业务77从从长期来来看，商商业银行行资本分分配于抵抵补操作作风险的的比例大大约为：（ ）A 440%B 330% C 220%D 110% 78从从长期来来看，商商业银行行资本分分配于抵抵补信用用风险的的比例大大约为：（ ）A

30、440%B 330% C 220%D 110% 79从从长期来来看，商商业银行行资本分分配于抵抵补市场场风险的的比例大大约为：（ ）A 440%B 330% C 220%D 110% 80商商业银行行负债的的流动性性是指：( 第六章) A 商商业银行行持有的的资产可可以随时时得到偿偿付或者者在不贬贬值的情情况下出出售B 商业业银行能能够以较较低成本本随时获获得所需需要的资资金C 商业业银行流流动资产产数量的的多少D 商业业银行流流动资产产减去流流动负债债的值的的大小81如如果商业业银行将将大量短短期借款款用于长长期贷款款，那么么在短期期内可能能面临什什么风险险？（ ） A 资产产流动性性风险B

31、 负债债流动性性风险C 资产产流动性性风险和和负债流流动性风风险D 以上上都不是是82根根据我国国商业业银行法法规定定，商业业银行的的贷款余余额和存存款余额额的比例例不得超超过：（ ）ABCD83根根据我国国商业业银行法法规定定，商业业银行的的流动性性资产余余额和流流动性负负债余额额的比例例不得低低于：（ ）ABCD84如如果房地地产市场场发展过过热，一一方面居居民大量量提取存存款买房房，另一一方面大大量房地地产企业业和个人人向银行行借款，这种情情况下，如果由由于房地地产市场场严重下下跌，大大量个人人住房贷贷款无法法偿还，房地产产企业也也由于倒倒闭而无无力偿还还贷款，这时商商业银行行所面临临的

32、风险险是：（ ）A战略略风险B声誉誉风险C流动动性风险险D操作作风险85商商业银行行针对敏敏感负债债的流动动性储备备，通常常为总额额的多少少比例？（ ）A 800%B 300%C 155%D 以上上都不对对86针针对脆弱弱资金，为管理理流动性性风险，通常商商业银行行以流动动资产的的形式持持有其多多少比例例（ ）A 800%B 300%C 155%D 以上上都不对对87对对于核心心存款，通常商商业银行行仅将其其（ ）投入入流动性性资产。A 800%B 300%C 155%D 以上上都不对对88为为了保持持商业银银行贷款款的流动动性需求求，对于于已经发发放的贷贷款，商商业银行行应当保保持多少少比例

33、以以应付贷贷款客户户可能的的提取？（ ）A 880%B 300%C 155%D 1000%89以以下商业业银行的的资产中中，流动动性最强强的是：（ ）A 短期期国库券券B 短期期公司债债C 存款款准备金金D 商业业银行自自用房地地产90声声誉风险险管理应应当成为为业务单单位日常常工作的的重要部部分，商商业银行行必须通通过定期期的第七章（ ），保证证声誉风风险管理理政策的的执行效效果。A外部审审计和非非现场检检查 B内内部审计计和非现现场检查查C外部审审计和现现场检查查D内部审审计和现现场检查查91声声誉是无无形的，因此有有效管理理声誉风风险相当当困难。对声誉誉风险管管理的认认识错误误的是：（

34、）A商业银银行面临临的几乎乎所有风风险和不不确定因因素都可可能危及及自身声声誉；B有效的的声誉风风险管理理是有资资质的管管理人员员、高效效的风险险管理流流程和现现代信息息技术的的综合体体现；C声誉风风险可以以通过历历史模拟拟法进行行计量和和监测；D 应当当从微观观处减少少可能造造成声誉誉风险的的因素。92制制定以( )为为导向的的、全面面、系统统的战略略规划和和实施方方案，是是商业银银行战略略风险管管理的最最有效方方法。A风险B计划C业务D 管理理93战战略风险险识别可可以从商商业银行行的宏观观层面、微观层层面和（ ）层层面入手手。A战术层层面 B战略层层面C管理层层面D中观层层面94银银行监

35、管管的基本本目标是是：（ 第八章）A规范监监督管理理行为，防范和和化解银银行风险险B 保护护存款人人利益，维护金金融体系系的安全全和稳定定C 促进进银行业业合法、稳健运运行， D 维护护公众对对银行业业的信心心95银行业业监督管管理法明确规规定，对对银行业业实施监监督管理理，应当当遵循依依法、公公开、（ ）和效率率四项基基本原则则。A合理 B正当 C公正 D保护 96中国国银监会会在总结结和借鉴鉴国内外外银行监监管经验验的基础础上提出出的监管管理念是是（ ）。A 管管法人、管流程程、管内内控、提提高透明明度B 管管法人、管风险险、管内内控、提提高透明明度C 管管机构、管风险险、管制制度、提提高

36、透明明度D 管管法人、管风险险、管制制度、提提高透明明度97银银行风险险监管指指标的监监测评价价应遵循循的原则则不包括括：（ ）A准确确性原则则B持续续性原则则C及时时性原则则D量化化性原则则98银监监会公布布的风险险监管核核心指标标不包括括：（ ）A风险险水平B风险险迁徙C风险险抵补D风险险价值99商业银银行资本本充足率率管理办办法规规定的资资本充足足率的计计算公式式是：（ ）A 资资本/信信用风险险加权资资产B 资本本/（信信用风险险加权资资产+112.55*市场场风险资资本要求求）C （核核心资本本+附属属资本）/风险险加权资资产D 核心心资本+附属资资本/信信用风险险加权资资产100风

37、险评评级的原原则不包包括：（ ）A 全全面性原原则B持续续性原则则C深入入性原则则D审慎慎性原则则101外部审审计的特特点是：（ ）A 独立立性B 公正正性C 专业业性D以上都都是102银行机机构的市市场准入入包括三三个方面面，即机机构准入入、业务务准入和和（ ）。A区域准准入 B高级管管理人员员准入C产品准准入D注册准准入103我国商商业银行行应于每每年（）之之前以年年度报告告的形式式对外披披露信息息，并将将年度报报告置放放在商业业银行的的主要营营业场所所，确保保公众能能方便、及时地地查阅。A 月底 B 月月底C月底底 D月底底二、多选选题（共共40题题，每题题1分，共计440分）在以下各各

38、小题所所给出的的4个选选项中，至少有有1个选选项符合合题目要要求，请请将正确确选项的的代码填填入括号号内。1引起起信用风风险的直直接风险险因素有有： ( 第一章) A 交易易对手直直接违约约 B 外汇汇交易C 市场场利率波波动 D 流动动性风险险 E 交易易对手信信用评级级下降2流动动性风险险包括：( ) A负债流流动性风风险 B流动性性过剩 C资产流流动性风风险 D流动性性不足 E 利率率风险3商业业银行所所面临的的市场风风险主要要包括 （ ）A 股票票价格风险险 B汇率风风险 C 违约约风险 D 利率率风险 E 商品品价格风险险4下列列属于风风险补偿偿的有：（ ）A 商业业银行在在贷款定定

39、价中，对信用用等级高高并且有有长期合合作关系系的优质质客户给给与优惠惠利率，对于信信用等级级较低的的客户则则在基准准贷款利利率基础础上进行行上浮B 商业业银行对对期限较较长、潜潜在可能能损失较较大的贷贷款制定定较高的的利率C 商业业银行应应用衍生生金融工工具对现现有资产产进行套套期保值值D 商业业银行将将部分信信贷资产产进行资资产证券券化E 商业业银行将将贷款资资产分配配于不同同行业、不同企企业5下列列属于风风险转移移的有: （ ）A 对不不同信用用等级的的贷款人人实行差差别定价价B 备用用信用证证C 商业业银行参参加存款款保险D 信用用担保E 贷款款业务集集中到同同一行业业6按照照商业银银行

40、的发发展历程程，国外外商业银银行风险险管理经经历了（ ）这几几个发展展阶段。A 资资产管理理模式B 负债债管理模模式C 资产产负债管管理模式式D 负债债和全面面风险管管理模式式E 全全面风险险管理模模式719995年年巴林银银行的一一位交易易员在新新加坡期期货交易易所进行行了数额额巨大的的衍生产产品投机机交易，并违反反市场规规定和逃逃避母公公司监管管操作，致使损损失十几几亿美元元，导致致具有悠悠久历史史的巴林林银行宣宣布破产产，在该该事件发发生的过过程中，请指出出下面那那些主要要金融风风险发生生了？（） A 市场场风险B 操操作风险险C 流流动性风风险D 国国家风险险E 声声誉风险险8商业业银

41、行的的风险文文化是（ ）组组成的。 A 风风险管理理理念B 风风险管理理知识C 公公司治理理原则D 风风险管理理制度E 内内部控制制体系9我国国商业银银行监管管当局提提出的商商业银行行公司治治理原则则包括：（ 第二章）A 完善善股东大大会、董董事会、监事会会、高级级管理层层的议事事制度和和决策程程序B 明确确股东、董事、监事和和高级管管理人员员的权利利、义务务C 建立立、健全全以监事事会为核核心的监监督机制制D 建立立完善的的信息报报告和信信息披露露制度10商商业银行行完善内内部控制制体系过过程中应应当包含含以下哪哪些要素素？（ ） A风险险识别与与评估B内部部控制环环境C内部部控制措措施D信

42、息息交流与与反馈E监督督、评价价与纠正正11商商业银行行风险管管理组织织包括下下列哪些些部门？ （ ）A 董事事会及其其专门委委员会B 监事事会C 高级级管理层层D 财务务控制部部门、内内部审计计部门、法律/合规部部门及外外部风险险监督机机构等具具有风险险管理职职责的职职能部门门E 商业业银行内内部专门门的风险险管理部部门12商商业银行行风险管管理流程程包括以以下哪些些步骤？ （ ）A 风险险识别B 风险险计量C 风险险监测D 风险险控制E 风险险对冲13商商业银行行信息系系统主要要工作流流程包括括：（ ）A 数据据收集B 数据据处理C 信息息传递D 信息息系统安安全管理理E 信息息更新14按

43、按照业务务特点和和风险特特性的不不同，商商业银行行的客户户可以分分为：（ 第三章）A 法人人客户 B 个人人客户 C 企业业客户 D 集团团客户 E 机构构客户15单单一法人人客户的的财务状状况分析析主要的的内容：（ ）A 财务务报表分分析B财务比比率分析析C行业风风险分析析D 现金金流量分分析E 经营营管理状状况16商商业银行行要要善善于使用用各种财财务比率率指标以以帮助评评价公司司的财务务状况。这些财财务比率率指标主主要分为为以下几几类：（）A盈利能能力比率率；B效率比比率；C杠杆比比率；D 负债债；E流动比比率；17在在对单一一客户的的非财务务分析中中，主要要从（ ）等等方面进进行分析析

44、和判断断。A客户管管理层风风险分析析；B行业风风险分析析；C生产与与经营风风险分析析；D企业在在行业中中的地位位E宏观经经济及自自然环境境因素分分析 18与与单一法法人客户户相比，集团法法人客户户的信用用风险具具有以下下几方面面的特征征（）A内部关关联交易易频繁B连环担担保十分分普遍C财务报报表真实实性差D系统性性风险较较高E 风险险识别和和贷后监监督难度度较大19按按照信贷贷产品种种类来划划分，个个人信贷贷产品可可以划分分为（ ）A个人住住宅抵押押贷款B 信用用卡客户户C个人零零售贷款款D循环零零售贷款款E银团贷贷款客户户20对对企业的的财务报报表分析析应当注注重哪几几项内容容？（ ）A 识

45、别别和评价价财务报报表风险险B 识别别和评价价资产管管理状况况C 识别别和评价价经营管管理状况况D 识别别和评价价负债管管理状况况E 识别别和评价价各项财财务比率率的健康康程度21现现金流量量表可以以分为哪哪几部分分？（ ）A 经营营活动的的现金流流B 投资资活动的的现金流流C 融资资活动的的现金流流D 主营营业务收收入E 非主主营业务务收入22商商业银行行贷款担担保的主主要方式式有：（ ）A 保证证B 抵押押C 质押押D 留置置E 定金金23对对于非营营利性的的机构客客户，商商业银行行除了关关注与企企业客户户信用风风险识别别的共性性外，还还应当特特别关注注的风险险包括：（ ）A 政策策风险B

46、 投资资风险C 财务务风险D 担保保风险E 经营营风险24对对于小企企业和微微小企业业客户，除了关关注与企企业客户户信用风风险识别别的共性性外，还还应当特特别关注注的风险险点包括括：（ ）A 经营营风险B 财务务风险C 信誉誉风险D 担保保风险E 投资资风险25对对个人客客户进行行信用评评分，按按照评分分阶段划划分，可可以分为为哪几个个阶段？（ ）A 信用用局评分分B 申请请评分C 管理理评分D 风险险评分E 忠诚诚度评分分26对对于信用用风险控控制，主主要有哪哪些常用用的方法法？ （ ）A 限额额管理B 加强强信贷审审批C 贷后后管理及及时跟进进D 根据据贷款风风险，尽尽量准确确计量所所需经

47、济济资本，并进行行合理配配置E利用资资产证券券化及有有关的信信用衍生生产品转转移信用用风险27商商业银行行的授信信审批和和信贷决决策应当当遵循哪哪些原则则？（ ）A 审贷贷分离原原则B 统一一考虑原原则C 展期期重审原原则D 责任任到人原原则E 追踪踪审核原原则28信信用风险险监测的的主要指指标包括括：（ ）A 不良良资产/贷款率率B 预期期损失率率C 单一一客户授授信集中中度D 贷款款风险迁迁徙E 贷款款损失准准备充足足率29贷贷款定价价通常主主要由哪哪些方面面因素决决定？（ ）A 资金金成本B 经营营成本C 风险险成本D 资本本成本E 股权权成本30利利率风险险可以分分为哪几几个种类类？（

48、 ）第四章A 重新新定价风风险 B 收益益率曲线线风险 C 基准准风险 D 通货货膨胀风风险E 期权权性风险险31汇汇率风险险一般是是由于银银行从事事哪些业业务活动动而产生生？（ ）A 银行行为客户户提供外外汇交易易服务B 商业业银行从从事的银银行账户户中的外外币业务务活动C 商业业银行自自营外汇汇交易活活动D 国内内贷款E 商业业银行进进行的外外汇掉期期交易业业务32以以下属于于金融衍衍生品的的是：（ ）A 即期期金融产产品B 金融融期货 C 期权权 D 远期期利率协协议 E 利率率互换33根根据利率率平价理理论计算算某基础础货币的的远期汇汇率，需需要已知知哪几个个变量? （ ）A 基础础货

49、币的的即期汇汇率B 远期期合约期期间基础础货币的的利率C 远期期合约期期间报价价货币的的利率D 远期期合约的的天数E 利息息计息的的期数34下下列期货货哪些属属于金融融期货包包括：（ ）A利率率期货B货币币期货C股票票指数期期货D黄金金期货35期期货市场场的两个个基本经经济功能能是：（ ）A套期期保值功功能B造市市的功能能C投机机牟取暴暴利的功功能D价格格发现功功能E吸引引更多市市场参与与者的功功能36VVaR的的计算涉涉及两个个主要参参数的选选择（）A 市市场利率率B 置信信水平C 持有有期D 资产产收益率率的均值值E 资产产收益率率37操操作风险险的人员员因素主主要包括括：（ ）A员工内内

50、部欺诈诈B员工知知识技能能缺乏C 商业业银行违违反用工工法D 重要要客户违违约E 核心心员工流流失38内内部流程程风险主主要包括括以下哪哪几个方方面？（ ）A财务务会计计错误B文件件合同同缺陷C错误误监控报告D结算算支付付错误E交易易定价价错误39操操作风险险成因中中的系统统缺陷因因素主要要包括哪哪几个方方面？（ ）A 数数据/信信息质量量B 违违反系统统安全规规定C 系系统设计计/开发发的战略略风险D 系系统的稳稳定性、兼容性性、适宜宜性E 系系统开发发、维护护成本过过高40巴塞尔尔新资本本协议中为商商业银行行提供的的三种可可供选择择的操作作风险资资本计量量方法是是：（ ）A基本本指标法法B

51、内部部模型法法C标准准法D高级级计量法法E内部部评级初初级法41对对管理控控制操作作风险负负有责任任的部门门包括：（ ）A风险险管理部部门B高级级管理层层C业务务管理部部门D内部部审计部部门E法律律合规规部门42根根据商业业银行管管理和控控制操作作风险的的能力，可以将将操作风风险分为为哪几类类？（ ）A可规规避的操操作风险险B可降降低的操操作风险险C可缓缓释的操操作风险险D应承承担的操操作风险险E可消消除的操操作风险险43以以下关于于自我评评估法的的论述，正确的的有：（ ）A自我我评估法法是在商商业银行行内部控控制体系系的基础础上，通通过开展展全员风风险识别别，识别别出全行行风险管管理中存存在

52、的风风险点，并从损损失金额额和发生生概率两两个角度度来评估估风险的的大小。B自我我评估的的主要目目标是鼓鼓励各级级机构承承担责任任，主动动对操作作风险进进行识别别和管理理。C自我我评估的的主要策策略是改改变企业业文化，把风险险管理纳纳入那些些具备判判断控制制能力的的员工的的业务体体系内。D自我我评估法法是运用用最广泛泛、方法法最成熟熟的错作作管理三三大基础础管理工工具之一一E自我我评估是是一种全全员动员员的风险险管理体体制44对对于可缓缓释的操操作风险险，商业业银行可可以采取取哪些措措施进行行管理？（ ）A制定定应急和和连续营营业方案案B保险险C业务务外包D计提提经济资资本E采取取风险规规避4

53、5操操作风险险的关键键指标包包括：（ ）A人员员风险指指标B流程程风险指指标C系统统风险指指标D外部部风险指指标E综合合风险指指标46以以下哪些些属于商商业银行行的流动动资产？（ 第六章）A 现金金B 超额额准备金金C 可以以随时在在二级市市场上抛抛售的国国债D 短期期到期的的贷款E 证券券类资产产47保保持良好好的流动动性将对对商业银银行运营营产生怎怎样的积积极作用用？（ ）A 增进进市场信信心，向向市场表表明商业业银行是是安全的的并有能能力偿还还借款B 确保保银行有有能力实实现贷款款承诺，稳固客客户关系系C 避免免商业银银行的资资产廉价价出售D 降低低商业银银行借入入资金所所需支付付的风险

54、险溢价E 有效效减少商商业银行行所面临临的信用用风险48商商业银行行的流动动性负债债包括：（ ）A 活期期存款B 短期期内到期期的拆放放/存放放同业款款项C 中央央银行借借款D 短期期内到期期的定期期存款E 发行行的票据据和债券券49以以下哪些些风险可可能会最最终导致致商业银银行的流流动性风风险？（ ）A 信用用风险B 市场场风险C 操作作风险D 声誉誉风险E 战略略风险50以以下属于于流动性性风险预预警信号号的有：（ ）A 由由于市场场利率变变动，多多项产品品的风险险水平增增加B 资产产的利用用途径以以及负债债的来源源渠道过过于集中中C 外部部机构评评级下降降D 大量量债权人人要求提提前兑付

55、付E 外部部评级下下降51关关于流动动性状况况评估的的方法包包括：（ ）A 流动动性比率率/指标标B 现金金流分析析C 缺口口分析法法D 久期期分析法法E 压力力测试52全全面、细细致的声声誉危机机管理规规划为商商业银行行在危机机情况下下维护声声誉、降降低损失失提供了了第七章行动指指南。声声誉危机机管理规规划的内内容主要要包括：（ ）A 指指定危机机管理负负责人，全面评评估内外外部的沟沟通机制制和可利利用资源源； B 培培养危机机管理人人员的沟沟通能力力和问题题处理能能力；C 成成立危机机管理小小组，负负责危机机处理的的现场工工作； D 提提高发言言人的沟沟通技能能，严格格限制敏敏感信息息的交

56、流流；E 模拟拟训练和和演习53声声誉风险险的管理理流程包包括：（ ）A 声声誉风险险的识别别B 声声誉风险险的评估估C 声声誉风险险的检测测和报告告D 内内部审计计E 外外部监督督54战战略风险险管理的的方法主主要有：（ ）A制定定以风险险为导向向的战略略规划和和实施方方案，并并深入贯贯彻在日日常经营营管理活活动中B利用用经济资资本配置置，抵消消可能的的损失C进行行风险规规避D进行行风险对对冲E采用用保险的的手段55中中国银监监会提出出的我国国银行业业监管的的具体目目标包括括：（ 第八章）A 保护护广大存存款人和和金融消消费者的的利益B 增进进市场信信心C 增进进公众对对现代金金融的了了解D

57、 努力力减少犯犯罪，维维护金融融稳定E 保证证银行业业公平竞竞争，提提高银行行业竞争争力56中中国银行行业的监监管理念念包括：（ ）A 管法法人B 管风风险C 管管内控D 提高高透明度度E 增强强竞争力力57根根据商商业银行行风险监监管指标标，风风险管理理核心指指标分为为哪几个个类别？（ ）A 风险险水平B 风险险迁徙C 风险险抵补D 风险险对冲E 风险险变化58我我国商业业银行信信用风险险监管指指标包括括：（ ）A不良良资产率率B不良良贷款率率C贷款款损失准准备率D单一一客户授授信集中中度E预期期损失率率59商商业银行行市场约约束的参参与方包包括：（ ）A监管管部门B存款款人C债权权人D中介

58、介机构E评级级机构60巴塞尔尔新资本本协议的三大大支柱包包括：（ ）A内部控控制B 监督督检查C市场约约束D 资本本要求E外部审审计61监监管部门门对内部部控制评评价的内内容主要要包括以以下方面面（ ）。A 内部部控制环环境评价价 B风险识识别与评评估评价价C 内部部控制措措施评价价 D 监督督与纠正正评价E 信息息交流与与反馈评评价62银银行机构构的市场场准入包包括哪些些方面？（ ）A 竞争争准入B 机构构准入C 业务务准入D 高级级管理人人员准入入E 风险险管理模模型准入入三、判断断题（共共20题题，每题题1分，共计220分）请判断断以下各各小题的的对错，正确的的用T表表示，错错误的用用F

59、表示示。1流动动性风险险是独立立于市场场风险、信用风风险、操操作风险险等风险险之外的的风险，因此商商业银行行需要第一章采取取完全不不同的方方法进行行管理。（ ）2投资资者在期期望收益益相同的的条件下下，愿意意选择标标准差更更大的投投资，而而在相同同的标准准差水平平，愿意意选择收收益更高高的投资资机会。（ ）3信用用风险是是指债务务人或交交易对手手未能履履行合同同所规定定的义务务，从而而给债权权人导致致经济损损失的风风险。（ ）4商业业银行风风险管理理部门和和风险管管理委员员会的职职能基本本相同，都负责责风险信信息的收收集、分分析第二章和报报告，并并进行相相应决策策（ ）5客户户评级与与债项评评

60、级是反反映信用用风险水水平的两两个维度度，同一一个债务务人的不不同债项项可能会会有不同同的债项项评级，同样，同一个个债务人人也会对对应不同同的评级级。（ 第三章）6内部部评级法法和内部部评级体体系是一一回事，都是巴塞尔尔新资本本协议所提出出的用于于外部监监管的计计算资本本充足率率的方法法（ ）7压力力测试主主要采取取的方法法是敏感感性分析析和情景景分析，敏感性性分析着着重分析析特定风风险因素素对组合合或业务务单元的的影响，情景分分析则是是评估所所有风险险因素变变化的整整体效应应。（ ）8信用用模型在在建立过过程中不不得不依依赖许多多主观性性很强的的假设，参数估估计因数数据局限限也难保保证其准准