《金融风险管理》课程教学大纲

1、金融风险管理课程教学大纲一、课程基本信息课程名称：金融风险管理课程代码：FEG404学分：4周学时：3.0-0.0总学时：51二、任课教师、助教、教室等情况（五）上课时间：周四57节/周五57节（六）纪 律：1、无特殊情况，不允许无故缺课。2、每次作业须在规定时间内提交。三、阅读材料（一）推荐教材：美 约翰 C.赫尔： HYPERLINK /gp/product/B00CHF5K92/ref=pd_lpo_k2_dp_sr_1?pf_rd_p=238071972&pf_rd_s=lpo-top-stripe&pf_rd_t=201&pf_rd_i=B0011F632M&pf_rd_m=A1AJ

2、19PSB66TGU&pf_rd_r=182MS9ZYJJ982H7ZB0J9 风险管理与金融机构 HYPERLINK /gp/product/B00CHF5K92/ref=pd_lpo_k2_dp_sr_1?pf_rd_p=238071972&pf_rd_s=lpo-top-stripe&pf_rd_t=201&pf_rd_i=B0011F632M&pf_rd_m=A1AJ19PSB66TGU&pf_rd_r=182MS9ZYJJ982H7ZB0J9 ( HYPERLINK /gp/product/B00CHF5K92/ref=pd_lpo_k2_dp_sr_1?pf_rd_p=238071

3、972&pf_rd_s=lpo-top-stripe&pf_rd_t=201&pf_rd_i=B0011F632M&pf_rd_m=A1AJ19PSB66TGU&pf_rd_r=182MS9ZYJJ982H7ZB0J9 第 HYPERLINK /gp/product/B00CHF5K92/ref=pd_lpo_k2_dp_sr_1?pf_rd_p=238071972&pf_rd_s=lpo-top-stripe&pf_rd_t=201&pf_rd_i=B0011F632M&pf_rd_m=A1AJ19PSB66TGU&pf_rd_r=182MS9ZYJJ982H7ZB0J9 4 HYPERLI

4、NK /gp/product/B00CHF5K92/ref=pd_lpo_k2_dp_sr_1?pf_rd_p=238071972&pf_rd_s=lpo-top-stripe&pf_rd_t=201&pf_rd_i=B0011F632M&pf_rd_m=A1AJ19PSB66TGU&pf_rd_r=182MS9ZYJJ982H7ZB0J9 版 HYPERLINK /gp/product/B00CHF5K92/ref=pd_lpo_k2_dp_sr_1?pf_rd_p=238071972&pf_rd_s=lpo-top-stripe&pf_rd_t=201&pf_rd_i=B0011F632M

5、&pf_rd_m=A1AJ19PSB66TGU&pf_rd_r=182MS9ZYJJ982H7ZB0J9 )，机械工业出版社。（二）参考教材: HYPERLINK /writer/%E7%8E%8B%E5%8B%87_1.html t _blank 王勇， HYPERLINK /writer/%E9%9A%8B%E9%B9%8F%E8%BE%BE_1.html t _blank 隋鹏达， HYPERLINK /writer/%E5%85%B3%E6%99%B6%E5%A5%87_1.html t _blank 关晶奇. 金融风险管理，机械工业出版社。（三）进一步阅读教材1. 和讯财经：/2.

6、新浪财经： HYPERLINK / /3. 中国知网( HYPERLINK )相关文献四、课程内容概要（一）课程目标本课程涉及风险量化和金融机构管理风险的方式。通过本课程的学习，同学们应系统了解及掌握：了解金融风险管理课程学习的背景及现实意义。十九大报告提出“守住不发生系统性金融风险的底线”，并将防范化解重大风险作为三大攻坚战之首，可见防范系统性风险维护金融安全的重要性。当前我国正处于经济转型的关键战略期，金融安全不仅表现为不出现金融市场的跨领域、大幅度波动，也表现为金融系统能顺应经济、技术要求，稳妥、有效转型，能有效发挥金融功能。金融机构作为金融市场中的重要参与者，其金融风险管理不仅关乎自身

7、的金融安全，也会影响国家的金融安全，特别是占金融总量80%以上的银行业的风险管理。因此，在当前经济转型、投融资体制改革、金融行业逐步对外开放、金融产品不断创新、技术快速发展等的背景下，作为未来金融行业的重要参与者，金融学相关专业学术有必要了解金融机构进行风险管理的流程、方法及技术手段。金融机构风险管理要素及流程；以中国金融机构为例，了解其金融风险管理的现状、流程、方法及存在的问题。不同类型金融风险（市场风险，信用风险，操作风险，监管风险及流动性风险等）的性质及风险量化方法；了解中国金融机构当前金融风险量化的方法。学以致用：结合中国国情、中国金融体制改革、现实案例，培养学生金融风险管理的意识及思

8、维。（二）教学内容序号题目知识点学时1绪论（一）金融风险管理概述6（二）金融机构与金融产品（当前中国现状）2监管风险（一）监管风险与巴塞尔协议、巴塞尔协议在中国的推行6（二）2017年中国银行业监管风暴3市场风险（一）交易员如何管理风险暴露：希腊值15（二）市场风险模型（三）市场风险案例分析（国内外）4信用风险（一）信用风险理论及模型9（二）信用风险案例分析（国内外）5操作风险（一）操作风险理论及模型6（二）操作风险案例（国内外）6其他风险（一）情景分析及压力测试6（二）流动性风险课时总计：51学时48（课程讲授）+3（课程总结及答疑）（三）课程要求1. 课堂要求：按时上课，认真听课，不得带电

9、脑、不能玩手机；2. 课前预习：重难点部分根据授课老师要求进行提前预习；3. 平时课后作业：按规定的时间上交作业，隔一周上课时间对作业进行点评及讲授；4. 课后财经资料阅读及解读：结合现实财经问题或经典金融案例，利用所学专业知识进行分析及解读，上课前进行随机抽查。比如：1）2017年银行业的监管风暴；2）近年我国投融资体制改革及地方政府债务问题；3）信用风险与债券市场违约频发，中国版CDS的推出；4）2015年股灾；5）金融机构风险管理的经典案例，如光大证券乌龙指事件、农行39亿票据案等。（四）教学安排课程讲授内容授课方式作业(教材)/测验辅助学习材料1金融风险管理概述：课程学习背景及课程目标

10、；金融风险及金融风险管理的基本要素金融风险管理相关案例讲授课外阅读课后金融案例解读案例资料解读：2007年信用危机（信用风险、流动性风险）2013年816光大证券乌龙指事件（操作风险）2金融机构与金融产品：金融机构金融产品中国当前金融机构及金融产品发展现状讲授课外阅读课后补充资料阅读 HYPERLINK /writer/%e7%bf%9f%e5%b1%b1%e9%b9%b0_1.html t _blank 翟山鹰， HYPERLINK /writer/%e6%b2%88%e5%81%a5_1.html t _blank 沈健著，中国金融生态圈，中国商业出版社2017中国私募证券基金投资年度报告

11、华宝证券中国金融产品年度报告（2018）3监管风险：合规/监管风险的定义巴塞尔协议产生的历史背景巴塞尔协议、II、III的发展巴塞尔协议在中国的推行讲授课外阅读课后补充资料阅读阅读资料：商业银行资本管理办法实施六年来 7家银行暂未达2018年底标准4监管风险：2017年银行业掀起监管风暴银行业监管风暴的背景、目的及结果讲授课外阅读课后补充资料阅读同业存单详解：套利链条的起源与拆解银行监管加强，金融去杠杆延续评银监会6号文和46号文5市场风险：市场风险管理的目标及工具；希腊值（Delta、Gamma、Vega、Theta、Rho）及其计算；对冲的现实状况讲授课外阅读课后练习课后补充资料阅读；作业

12、：非线性产品Delta的动态对冲补充：在期权交易中如何利用希腊值？ HYPERLINK /a/154083442_479751 http HYPERLINK /a/154083442_479751 :/ HYPERLINK /a/154083442_479751 /a/154083442_4797516市场风险：VaR的定义VaR的优缺点VaR参数的选择讲授课外阅读课后补充资料阅读金融史20年的九次黑天鹅事件，你知道哪些？ HYPERLINK /articles/267973 /articles/2679737市场风险：波动率与相关系数波动率与隐含波动率波动率模型的构建、估计与预测相关系数与协

13、方差讲授课外阅读课后补充资料阅读 HYPERLINK /thread-2443585-1-1.html GARCH模型族介绍及例子（南开大学，张晓桐）8市场风险：VaR的应用模型构建法方法论模型构建法的案例应用讲授课后练习作业：投资者组合市场风险的量化VaRExampleRMFI3eModelBuilding.xls9市场风险：VaR的应用历史模拟法方法论历史模拟法的案例应用讲授课后练习作业：投资者组合市场风险的量化VaRExampleRMFI3eHistoricalSimulation.xls9压力测试与情景分析：压力测试的含义及现实意义压力测试的基本流程压力测试结果的应用讲授课外阅读课后补

14、充资料阅读商业银行压力测试专题报告（第二册）10市场风险小结及案例分析金融机构的风险管理是一个复杂的体系摩根大通“伦敦鲸”的覆灭讲授课外阅读课后补充资料阅读摩根大通“伦敦鲸”覆灭的相关资料11信用风险： 估测违约概率衍生产品的信用风险暴露信用风险价值度VaR讲授课外阅读课后补充资料阅读大公国际对信用转移矩阵的编制信用衍生品专题报告:违约风险频发,信用衍生品提速12信用风险：案例介绍案例分析1案例分析2讲授课外阅读课后补充资料阅读信用风险案例资料13操作风险：操作风险的含义、分类操作风险监管资本金的计算AMA方法讲授课外阅读课后补充资料阅读陆静,张佳.基于极值理论和多元Copula函数的商业银行操作风险计量研究J.中国管理科学,2013,21(03):11-19.14操作风险：操作风险案例1操作风险案例2讲授课外阅读课后补充资料阅读案例资料：农行票据案光大证券乌龙指15流动性风险：交易流动性风险融资流动性风险流动性黑洞及其成因讲授课外阅读课后补充资料阅读北岩银行挤兑事件场外配资崩盘的真相 HYPERLINK /a/20150630/13807774_0.shtml http:/ HYPERLINK /a/20150630/13807774_0.shtml HYPERLINK /a/20150630/13807774_0.shtml /a/20150630/138077