2020版金融计量学：时间序列分析视角(第三版)教学课件第2章第1节

1、2020版金融计量学：时间序列分析视角(第三版)教学课件第2章第1节2020版金融计量学：时间序列分析视角(第三版)教学课件第22 第二章 金融计量软件介绍2.1 综合介绍2.2 EViews使用简介2.3 GAUSS使用简介2.4 Stata使用简介 4 第二章 金融计量软件介绍3EViews S-PLUS Stata Pc-Give SAS Gauss RATS C+ 金融计量软件介绍5 金融计量软件介绍 近年来，随着计算机技术的发展，计量软件的应用越来越广泛。相应地，计量软件的数量也越来越多，例如，常见的计量软件包括Eviews、PC-GIVE、STATA、WinRATS、SAS、SHA

2、ZAM、MATLAB和GAUSS等等。 42.1 综合介绍 近年来，随着计算机技术的发展，计量软件2020版金融计量学：时间序列分析视角(第三版)教学课件第2章第1节2020版金融计量学：时间序列分析视角(第三版)教学课件第2章第1节2020版金融计量学：时间序列分析视角(第三版)教学课件第2章第1节2020版金融计量学：时间序列分析视角(第三版)教学课件第2章第1节 2.2 Eviews 使用简介 EViews是Econometrics Views的缩写，其前身是计量软件TSP。 除了处理金融时间序列数据模型，EViews在管理和处理横截面数据和面板数据方面也非常方便，并具有强大的命令功能和

3、丰富的程序处理语句。 2.2 Eviews 使用简介1） 启动 EViews101） 启动 EViews12112） 创建工作文档132） 创建工作文档3） 创建对象3） 创建对象134）导入数据 如果待处理和使用的数据存放在Excel工具中，可以使用以下步骤直接进行导入：首先，在主菜单中选择“PROCS” “IMPORT” “READ TEXT LOTUS EXCEL”；然后选择存放数据的Excel文件 ；接着按提示内容对话框填写相关信息，最后点击“OK”。 154）导入数据 如果数据量不大，更快捷的一种导入数据的方式就是拷贝与粘贴。例如，可以直接拷贝待使用的数据，然后粘贴到工作文档中的相应

4、对象中。如果在工作文档中尚未建立相应的对象，需要首先利用上文介绍的方法创建对象，然后粘贴数据。 如果数据量不大，更快捷的一种导入数据155） 绘制图示175） 绘制图示6）回归分析 在了解了EViews的工作文档建立和数据导入等知识后，就可以进行初步的计量回归分析了。假定当前工作文档中含有两个变量序列，分别示y 和x。如果我们想要使用y对x回归，即： 6）回归分析 在主菜单中选择 Quick/Estimate Equation，随后跳出回归设立的对话框，在相应的对话框内填写信息，如在“Equation specification” 对话框内按顺序写上“y c x ”，其中c是 EViews默认

5、的常数项，然后在 Esimating Settings/Method选项内选择使用的回归估计方法。 在主菜单中选择 Quick/Estimate E 7）常用的EViews命令log(x) 计算x的自然对数x(-1) x 滞后1期x(-2) x 滞后2期 d(x) 计算x的一次差分，即xx(-1) 7）常用的EViews命令scalar a=21.3 对a进行赋值scalar b=33 对b赋值，让其等 于3*3*3=27genr a=b*b 生成一个序列， 等于b的平方smpl 1990:1 2001:1 定义样本区间 1990Q1- 2001Q1scalar a=21.3 对a进行赋值20

6、8）EViews使用的一个简单实例 接下来，我们使用一个实际操作的例子，利用1980年至2005年中国居民消费支出与可支配收入数据，数据为年度频率。228）EViews使用的一个简单实例2020版金融计量学：时间序列分析视角(第三版)教学课件第2章第1节2020版金融计量学：时间序列分析视角(第三版)教学课件第2章第1节 2020版金融计量学：时间序列分析视角(第三版)教学课件第2章第1节2020版金融计量学：时间序列分析视角(第三版)教学课件第2章第1节2020版金融计量学：时间序列分析视角(第三版)教学课件第2章第1节2020版金融计量学：时间序列分析视角(第三版)教学课件第2章第1节20

7、20版金融计量学：时间序列分析视角(第三版)教学课件第2章第1节2020版金融计量学：时间序列分析视角(第三版)教学课件第2章第1节 2.3 GAUSS 使用简介 GAUSS计量软件在处理矩阵与大规模计算方面十分强大。作为开始，我们先来快速浏览一下GAUSS（8.0版）的开始界面（见图1）。在初始界面中，你可以看到命令（输入-输出）窗口。图中所示，当前的工作路径是C:gauss8.0（当你执行一个程序或是语句，GAUSS会自动在该目录下寻找相关内容）。不过，你可以通过点击图2所示的“File-Change Working Directory”来改变工作路径。 2.3 GAUSS 使用简介1）

8、简介 图11） 简介 图11） 简介 图21） 简介 图2x=rndn(100,2); y=rows(x); print y;x=rndn(100,2); y=rows(x); print y;run C:gauss8.0example1.prg; 100.000002） GAUSS命令模式与编辑模式x=rndn(100,2); y=rows(x); pr3） 导入数据假设你的数据存储在excel文档中，你可以通过“spreadsheetreadm”命令来导入你的数据。举例来说，假设“realactivitydata.xls”保存在原始工作路径中，然后输入：file=SpreadsheetRe

9、adM(realactivitydata,b3:b189,1 ); 你的excel文件中b3到b189（sheet1中）的数据将被导入到GAUSS中。如果你的数据是以*.dat形式存储的，那么你可以非常方便的使用下面的语句来导入数据：data=loadd(“C:gauss8.0data.dat”);3） 导入数据假设你的数据存储在excel文档中，你可以4） GUASS的程序一个简单程序的例子如下：/* This program is written by Chengsi Zhang for the course of Financial Econometrics*/proc(1)=_simp

10、leregression(_data); (1) # of arg. returned by retp(,)local x, y; Init. local var.: x and yx=_data1:rows(_data),2:3;y=_data1:rows(_data),1:1;beta=ols()vnam,m,b,stb,vc,stderr,sigma,cx,rsq,resid,dwstat =ols(_data, y, x);retp (b); Comp. OLS estimates for coefficientsendp;现在你可以调用这个程序：returns=_simpleregr

11、ession(data);4） GUASS的程序一个简单程序的例子如下：5）常用的命令与操作符命令：Every command must end with a semicolon “;”Clear Screen: clsReset memory: newLoading of libraries: library Library-Name Out-commenting: . an expression in a lineOut-commenting: /* . */ a whole paragraph操作符：Select submatrix from matrix:Xstartro:endrow

12、, startcolumn:endcolumnTransposition operator: Matrix Operators: + - * %Element-by-element operators: .+ .- .* .Kronecker product: .*.Concatenating operators: |5）常用的命令与操作符命令：6）用GAUSS来创建图表6）用GAUSS来创建图表 2.4 STATA 使用简介 Stata是一款常用计量软件，数据管理和统计功能都较为全面，也拥有较为优秀的作图功能。和EViews等软件类似，Stata同样适用于时序分析、截面数据以及面板数据等不同

13、环境下的计量分析。接下来我们对Stata的数据管理、统计、作图和编程进行介绍。我们介绍的内容以Stata 13版本为基础，不过基本内容适用于Stata的各不同版本。 2.4 STATA 使用简介1） STATA界面1） STATA界面2） 输入命令Stata可以像一个计算器一样工作，使用display命令即可进行运算。（开头的点号在输入时请忽略，它只是显示该行命令是用户输入）. display 12+12 24. display 2 * ttail(20,2.1) .048617592） 输入命令Stata可以像一个计算器一样工作，使用d3） 获得帮助Stata有非常好的联网帮助系统，想获得关

14、于某命令的帮助信息就输入helpcommand，斜体部分代之为某命令或其简约式，这时会弹出“查看(viewer)”窗口，展示该命令的相关内容。当然也可以在菜单中选择helpcommand，然后键入某命令，请读者试一下help ttail。如果你需要用某个功能的命令，但是不知道其名称，Stata提供了search功能，用于搜索，格式为searchcommand，用户自行在逗号后加上一些选项，具体内容可以查阅help search。Stata 13及之后版本启动search之后会自动在Stata网页资源中搜寻，读者可以自行尝试一下search Students t，就会显示与t分布相关的所有内容。

15、一如t分布，读者可以自行尝试找出正态分布、卡方分布、F分布的概率分布函数。3） 获得帮助Stata有非常好的联网帮助系统，想获得关4） STATA的数据导入Stata有一些系统自带的样本数据，我们现在导入其中一个自带样本auto.dta数据，使用命令sysuse auto（sysuse命令同样可以后缀一些选项，例如sysuse auto, clear，具体内容读者可以查阅help sysuse），该数据包含了美国1978年的汽车销售相关数据。 我们可以通过sysuse dir命令来查看所有Stata自带数据包，如果想了解某个数据样本包含的具体内容，可以通过describe命令查看。（正如读者所

16、见，有d有下划线，意味着读者可以通过只输入一个字母d来代替整个describe命令）4） STATA的数据导入Stata有一些系统自带的样本5）描述性统计量Variable | Obs Mean Std. Dev. Min Max-+-price | 74 6165.257 2949.496 3291 15906 rep78 | 69 3.405797 .9899323 1 5让我们对感兴趣的变量进行初步的描述性统计，使用summarize命令：. summarize price rep785）描述性统计量Variable | Obs6）画散点图6）画散点图7）计算得到新变量generate命

17、令用于生成新的变量，其用法是gen new_var_name=f(var_name)，f()是某个代数表达式，作用于已有变量，得到一个新的变量。对新变量进行恰当的命名是很重要的，能够帮助使用者记忆该变量的实际含义，例如对原变量取对数之后形成的新变量我们常常会在原变量名前加log或l来命名。不过有时候这种符合命名方式可能不太易读，或是带来一些困扰，有些编程者就偏好用“_”来对分隔变量名，例如例子中的gear_ratio就是这种命名方式，更为清晰易读。也有人偏好大小写穿插的“驼峰式”命名方式，例如GearRatio，单个词的首字母大写，同样起到很好的分隔单词作用，建议用户选取一种自己偏好的命名方式，并在之后的编程书写过程中一以贯之。7）计算得到新变量generate命令用于生成新的变量，8）简单线性回归8）简单线性回归9） 回归之后的一些命令在估计了回归模型之后，Stata中有一系列基于估计结果的衍生命令，其中一个如predict，用于生成拟合值或残差。具体命令如下：. predict p_price(option xb assumed; fitted values)9） 回归之后的一些命令在估计了回归模型之后，Stata10）给数据添加拟合直