计量经济学第五六章作业docx

1、文档编码 : CQ8H1Z1O7D1 HM2V2V1O9A9 ZR9C2D8S1Q15.3 各地区农村居民家庭人均纯收入与家庭人均生活消费支出的数据 单位：元 （1）试依据上述数据建立 2022 年我国农村居民家庭人均消费支出对人均纯收入的线性回来模型；（2）选用适当方法检验模型是否在异方差,并说明存在异方差的理由；（3）假如存在异方差,用适当方法加以修正；答：散点图线性回来分析图由图建立样本回来函数 . .=179.1916+0.7195TR2=0.895260 F=247.8769由图形法可看出残差平方随.的变动呈增大趋势,但仍需进一步检验.White 检验由上述结果可知,该模型存在异方差

2、,理由是从数据可看出一是截面数据,看出各省市经济发展不平稳3用加权最小二乘法修正,选用权数 w1=1 .,w2=1.,w3=1 .2.就5.6 散点图回来结果Goldfield -quanadt 检验F=845401.5/1629.3041= 518.872 所以模型存在异方差t 检验, F 检验显著. =8.890869+0.852193 .t=（2.4667）（42.2933）.2=0.9824,DW=0.6046 ,F=1788.730 剔除价格变动因素后的回来结果如下6.1 下表是北京市连续 19 年城镇居民家庭人均收入与人均支出的数据；表略（1）建立居民收入消费函数；残差图Y . t

3、79.9300.690Xt6.38Se12.3990.013t6.446 53.621R20.994DW0.575（2）检验模型中存在的问题,并实行适当的补救措施预以处理；（） DW 0.575,取5 %,查 DW 上下界dL1 .18 ,dU1. 40,DW1 .18,说明误差项存在正自相关（3）对模型结果进行经济说明；接受科克伦奥科特迭代法广义差分因此,原回来模型应为Y t104.9850. 669Xt其经济意义为 :北京市人均实际收入增加 0.669 元；1 元时,平均说来人均实际生活消费支出将增加6.3.为了探讨股票市场富强程度与宏观经济运行情形之间的关系,取股票价格指数与 GDP 开

4、展探讨,表 6.7 为美国 1981-2022 年股票价格指数（y）和国内生产总值 GDP（x）的数据；估量回来模型 y_t= _1+ _2 X_t+ _t检验（ 1）中模型是否存在自相关,如存在,用广义差分法排除自相关最小二乘法估量回来模型为. =3002527+1.1685.DW=0.4445Se=300.4174 0.0683t=9.9945 17.1087.2=0.9242 F=292.7093 2LM=T.2=26*0.6744= 17.5344 P 值为 0.00014 t 检验和 F 检验不行信；所以需要补救广义差分法用科克伦奥科特迭代法. =-2022.280+0.0914 .

5、se=（2022.372）（0.0349）t=（-1.000）（7.2931）.2=0.9992 F=8644.033 DW=1.7317 所以美国国内生产总值每增加10 亿美元,股票价格指数增加 0.09146.4 下表给出了某地区 1980 -2022 年的地区生产总值 Y与固定资产投资额 X的数据表略要求：（1）使用对数线性模型 LnY t 1 2 LnX t u t 进行回来,并检验回来模型的自相关性；（2）接受广义差分法处理模型中的自相关问题；3 令X*Xt/Xt1（固定资产投资指数）,Y t*Y t/Y t1（地区生产总值增长指t数）,使用模型LnY* t12LnX*v t,该模型中是否有自相关？t答:散点图如下Bg 检验（）对数模型为lnY=2.1710+0.9511lnXt = 9.0075 24.4512R2 = 0.9692 DW = 1.1597样本量 n=21,一个说明变量的模型,5%显著水平,查 DW