变截距面板数据模型

【思考【例1】社会文化传统、经济发展水平、地理 【例2】研究不同企业的经营效率时，对于不同企业管理

财大面板数据与非参数计量 变截距面板数据模 变换：差分板

随机系数面面板离散选择模面板受限因面板协整检第一代单位根检 面板单位根检型

第三代单位根检

财大面板数据与非参数计量Ch3变截距 主要内容（学时第一章面板数据模型及框架简上篇平稳第二章合面板数据（固定效应、随机效应）第四章系数面板数据模型（固定效应、随机效应）第七章动态面板数据模型（工具变量法）第八章微观面板数据模型（离散选择模型、Tobit模型下篇平稳面板数据模面板单位根检验（第一、二、三代单位检验第六章面板协整检验与误差修正模

财大面板数据与非参数计量Ch3变截距 Ch3变截距：

财大面板数据与非参数计量Ch3变截距 Ch3变截距面板数据模Ch3.1变截距面板数据模型及估Ch3.2模型设定检Ch3.3案例分

财大面板数据与非参数计量Ch3变截距 Ch3变截距面板数据模Ch3.1变截距面板数据模型及估Ch3.2模型设定检Ch3.3案例分

财大面板数据与非参数计量Ch3变截距 一、固定效应模型（FixedeffectsCh3.1变截距一、固定效应模型（Fixedeffects固定效应

实际上是随变量，下文达方式

it

k1向量，i

it

.,XX

kk

财大面板数据与非参数计量Ch3变截距 【例1 公司CEO管理能力对公司绩效的影不同公司 公司CEO管理能力是否会与其他影响公司绩效的因素相关

财大面板数据与非参数计量Ch3变截距 （1）参数估

it

,i1,2,...,t

其中

Yi

Xi

,i1,2,...,

Yi1

1

i1 YYi2

，e

，2

，i2

T

T

k

T

X Xki1X

X

i2

2i

ki2

X

T

T

财大面板数据与非参数计量Ch3变截距 YD,D,...,

,X

其中，Di是第i个截 的虚拟变量1Y 1 YY2

,

,...,

0 0

NNT NTN1

1

1 1 2

，2

，X 2 X N

NNT

NNT

财大面板数据与非参数计量Ch3变截距 令D

,

,...,

，由式）

Y

X

式（4）squares

var【问题】该模型如何估计？尤其是N较大时

财大面板数据与非参数计量Ch3变截距 令Q

1ee，因为Ie

式左乘Xi，

N N

N

XiQXiNN1

XiQ扰

XiQXi 差未

其中，ˆDV是无偏估计量N或T趋于无穷大时，为

财大面板数据与非参数计量Ch3变截距 模型截距动差估计

T

Xi

扰差未

时，为一致估计模型方差2

X

N

TtT

【问题】若存在异方差怎么办

财大面板数据与非参数计量Ch3变截距 存在异方差时的White一致估令

【注】截 固定效应模型无需以加法形式加入虚拟变量

财大面板数据与非参数计量Ch3变截距 时点固定效应回归（TimefixedeffectsregressionYit

,i1,2,...,

,t

k1向量，

k1向量，t为时点影响

相关。

财大面板数据与非参数计量Ch3变截距 【例2】阶梯电价

财大面板数据与非参数计量Ch3变截距 时点固定效应模（Entityandtimefixedeffects

,i

,t其中，Xit

k1向量，

k1向量，i t为时点影响it为随机扰动项，假定it的均值为方差为2，且

it与

财大面板数据与非参数计量Ch3变截距 Ch3变截距面板数据模Ch3.1变截距面板数据模型及估Ch3.2模型设定检Ch3.3案例分

财大面板数据与非参数计量Ch3变截距

二、随机效应模型（random二、随机效应模型（randomeffects

其中

i为截距项，i Xt

1向量，是k1向量，it为随机扰动项，假it的均

不相关。并假定

i与

~., it

财大面板数据与非参数计量Ch3变截距 Yit

其中

作业covu, itis

ii

，

N

财大面板数据与非参数计量Ch3变截距 Y

Xi

Xi其中Xi

,ui

,...,uiN-1

12T2T

2ee，-121

I I

1 T221~iT221~i再进行OLS估计，再进行OLS估计，iNX~~-1iiiNX~ii)2iNXX~~-iii

Xi

财大面板数据与非参数计量Ch3变截距 情形2：未知，对式）在Yi

Xi

Xi

iGreen72

N

Tt

Xi

Nii2ii

N

X

Nk1 是是

，的一致估计 ~

~-1 ，

XieeXiXieeYi

财大面板数据与非参数计量Ch3变截距 ˆ-1 1

1 ˆ2 ˆ221ˆ~

Yˆ-1Yi

Xi

uiu再进行OLS估计FGLS估计iNX~ˆX~-1NXY~ˆiii)ˆ2NX~ˆ~-Xii

财大面板数据与非参数计量Ch3变截距 【讨论】随机效应变截距模型的异方差与序列相关问题异方仅讨论随机效应ai的异方差当FGLS的未知参数变i1

2i2i21

财大面板数据与非参数计量Ch3变截距 式（9）的估计2

t

T1其中，eit为OLS估计的残差。于是，得2的一致估计为iTeitT

ei2 t 22 T1 再利用GLS

财大面板数据与非参数计量Ch3变截距 序列相关性（解决思路差分变换使得变换后的模型扰动项（新扰动项）无序列相【注意】需要得到一阶自相关系数、变截距差、原模型扰动差的估计，进而得到新扰动差-协方差矩

财大面板数据与非参数计量Ch3变截距 Ch3变截距面板数据模Ch3.1变截距面板数据模型及估Ch3.2模型设定检Ch3.3案例分

财大面板数据与非参数计量Ch3变截距 （一）固定效应模型估计方离差（within）OLS估一阶差分（firstdifference）OLS估（二）随机效应FGLS估

财大面板数据与非参数计量Ch3变截距 （一）固定效应模型估计方离差（within）OLS估一阶差分（firstdifference）OLS估（二）随机效应FGLS估

财大面板数据与非参数计量Ch3变截距 1.离差（within）OLS估

财大面板数据与非参数计量Ch3变截距

财大面板数据与非参数计量Ch3变截距

财大面板数据与非参数计量Ch3变截距 （一）固定效应模型估计方离差（within）OLS估一阶差分（firstdifference）OLS估（二）随机效应FGLS估

财大面板数据与非参数计量Ch3变截距 2.一阶差分（firstdifference）OLS估

财大面板数据与非参数计量Ch3变截距 （一）固定效应模型估计方离差（within）OLS估一阶差分（firstdifference）OLS估（二）随机效应FGLS估

财大面板数据与非参数计量Ch3变截距 （二）随机效应模型估计1GLS（feasibleGLS）估计

财大面板数据与非参数计量Ch3变截距 Ch3变截距面板数据模Ch3.1变截距面板数据模型及估Ch3.2模型设定检Ch3.3案例分

财大面板数据与非参数计量Ch3变截距 Ch3.2模型设三、Hausman检

财大面板数据与非参数计量Ch3变截距 Ch3.2模型设三、Hausman检

财大面板数据与非参数计量Ch3变截距 一、F检验一、F检验约束模型与无约F统计量定义F R

U R

其中，RSSR为约束模型（混合），RSSu为无约束模型（固定变截距模型）m为样本容量，kR为约束模型的待个数，kU为无约束模型的数个数。

财大面板数据与非参数计量Ch3变截距 以固定效 变截模型为例

...

真实模型为混合模 1不全相等

真实模型为固定效F统计量定义为

F

NT 其中，RSSR为约束模型（RSSu为无约束模型（固定 变截距模型k

财大面板数据与非参数计量Ch3变截距 Ch3.2模型设三、Hausman检

财大面板数据与非参数计量Ch3变截距 二、LR检 以固定效 变截模型为例H0:12...

真实模型为混合模 H:不全相等

真实模型为固定效 LR统计量定义为

LR

.2(约束条件的个

财大面板数据与非参数计量Ch3变截距 Ch3.2模型设三、Hausman检

财大面板数据与非参数计量Ch3变截距 三、Hausman检三、Hausman检 Hausman【例如】在检验单一方程中某个解释变量的内生性问题时得到相应回归参数的两个估计量，一个是OLS估计量、一个是2SLS估计量。其中（1）如果模型的解释变量中不存在内生性变量，那么OLS估计量和2SLS估计量都具有一致性，都有相同的概率极限（2）如果模型的解释变量中存在内生性变量，那么回归参数的OLS估计量是不一致的，而2SLS估计量仍具有一致性，两个估计量将有不同的概率极限分布。

财大面板数据与非参数计量Ch3变截距

财大面板数据与非参数计量Ch3变截距

财大面板数据与非参数计量Ch3变截距

财大面板数据与非参数计量Ch3变截距 面板数据中的Hausman检

财大面板数据与非参数计量Ch3变截距 Ch3变截距面板数据模Ch3.1变截距面板数据模型及估Ch3.2模型设定检Ch3.3案例分

财大面板数据与非参数计量Ch3变截距 面板数据模型建模基本（一般）研究问数研究问平稳

非平平稳

非平稳模型设模型估模型检

模型

财大面板数据与非参数计量Ch3变截距 Ch3.3Ch3.3案例分析（Stata操作部分一、模型回二、固定效应与pool检三、随机效应与固定效应检

财大面板数据与非参数计量Ch3变截距 一、固定效应与pool检约束模型：poollog

财大面板数据与非参数计量Ch3变截距 无约束模型 固定效应回log residualsumofsquares=

财大面板数据与非参数计量Ch3变截距 以固定效 变截模型为例

...

真实模型为混合模 1不全相等

真实模型为固定效F统计量定义为

F

NT 其中，RSSR为约束模型（RSSu为无约束模型（固定 变截距模型k

财大面板数据与非参数计量Ch3变截距 以固定效 变截模型为例H0:12...

真实模型为混合模 H:不全相等

真实模型为固定效 LR统计量定义为

LR

2(约束条件的

财大面板数据与非参数计量Ch3变截距 作业3-1：（自己找数据练习用Chow、F、LR检验截距项是否随时点发生变化。用Chow、F、LR检验截距项是否 和时点发生变化说说固定效应变截距面板数据模型的建在双固定效应变截距面板数据模型里，在控制行业（例如，区域、企业性质等）不随时间变化的因素时，用虚拟变量形式加入模型，会怎样？

财大面板数据与非参数计量Ch3变截距 二、随机效应与固定效应检

财大面板数据与非参数计量Ch3变截距 作业3-2：（自己找数据练习在作用3-1的基础上，考虑用Hausman检验截距项是 随机效应还是 固定效说 变截距变截距面板数据模型的建模步骤 随机效应变截距面板数据模型里，在控制行业（例如，区域、企业性质等）不随时间变化的因素时，用虚拟变量形式加入模型，会

财大面板数据与非参数计量Ch3变截距 Ch3.4Ch3.4案例分析（EViews软件操作部分一、模型回二、固定效应与pool检三、随机效应与固定效应检

财大面板数据与非参数计量Ch3变截距 【例子1996- 收入-消费之间的关系

财大面板数据与非参数计量Ch3变截距 一、模型回PoolFixedeffectRandomeffect

财大面板数据与非参数计量Ch3变截距 Pool

财大面板数据与非参数计量Ch3变截距 FixedEffects

财大面板数据与非参数计量Ch3变截距

财大面板数据与非参数计量Ch3变截距

财大面板数据与非参数计量Ch3变截距 Ch3.3Ch3.3案例分析一、模型回二、固定效应与pool检三、随机效应与固定效应检

财大面板数据与非参数计量Ch3变截距 二、FixedEffectsChow检验（FH0:pool模 固定效应模或H0:pool模H1:时点固定效应模

财大面板数据与非参数计量Ch3变截距 双固定效应检 固定效应，时点pool模 、时点固定效应模或 pool，时点固定 、时点固定效应模或 、时点pool模 、时点固定效应模

财大面板数据与非参数计量Ch3变截距 方法1（自己构造F检验统计量步骤无约束模型

财大面板数据与非参数计量Ch3变截距 步骤有约束模型

财大面板数据与非参数计量Ch3变截距 方法2（EViews自带F和LR检验步骤无约束模型

财大面板数据与非参数计量Ch3变截距 步骤FixedEffectsFixedEffectsH0Pool模H1 FixedEffect

财大面板数据与非参数计量Ch3变截距 步骤

财大面板数据与非参数计量Ch3变截距 步骤Effectsmodel

Chow检Cross-

FEtestFEtest

H0H0H1

Pool模型，时FE模、时FE模FE模型，时Pool模、时FE模Cross-sectionandperiodtest

H0Pool模H1 、时FE模

财大面板数据与非参数计量Ch3变截距

财大面板数据与非参数计量Ch3变截距 Ch3.3Ch3.3一、模型回二、固定效应与pool检三、随机效应与固定效应检

财大面板数据与非参数计量Ch3变截距 三、RandomEffectsHuasman检单随机例如 随机效应模 固定效应模或H0随机效应模H1点固定效应模

财大面板数据与非参数计量Ch3变截距 双效应检验 、时点