南京大学耿修林《计量经济学》课件第一讲　综述

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ofFinancialMarkets,PrincetonUpress，1997。（5）劳伦斯.克莱茵经济理论与经济计量经济学，首都经济贸易大学出版社，2000。（6）M.D.IntrilitatorRonaldG.Bodkin萧政经济计量模型、技术与应用，中国社会科学出版社，2004。（7）T.C.米尔斯金融时间序列的经济计量学模型，经济科学出版社，2002。（8）耿修林计量经济学：原理、方法、应用及EXCEL、MINITAB工具，科学出版社，2004。2023/1/115计量经济学本讲的主要内容：一、数量经济分析的发展与回顾二、计量经济学学科的基本体系三、计量经济学在实践中的重要课题四、计量经济学的研究程序2023/1/116计量经济学一、数量经济分析的发展与回顾从数量角度研究社会经济问题，其历史渊源非常悠久。更早的姑且不论，单从17世纪中叶开始，人们就逐步建立了比较明确的意识，要致力于通过数字来实施说明、解释和论证问题。2023/1/117计量经济学一、数量经济分析的发展与回顾

“政治算术”的创始人W·配第，为了解决不同商品之间的交换关系，在总结社会实践和前人研究成果的基础上，系统阐述了要以劳动为尺度确定商品交换比价关系的科学原理。他的至理名言“土地是财富之母，劳动是财富之父”，对西方政治经济学的发展产生了重大的影响。A·斯密的《国民财富的性质及其原因》一书，运用近乎数理认识的手法，对成本、利润、价值、价格和分配作了深入系统的论述，揭开了近代经济学的序幕。2023/1/118计量经济学一、数量经济分析的发展与回顾1838年法国经济学家A·A·库诺出版《财富理论的数理研究》，指出经济学研究必然要走同数学方法相结合的道路，并尝试把经济理论建立在数学的“均衡”分析上。十九世纪中期，H.戈森、C.门格尔、W.杰文斯等开创了边际分析体系。1874年瓦尔拉斯建立了一般均衡理论的经济分析体系，进一步奠定了数理经济学的基础。2023/1/119计量经济学一、数量经济分析的发展与回顾围绕着“一般均衡理论”和凯恩斯主义经济学说，自上个世纪七十年代以来，经济学的研究取得了一系列的重大突破，比如：产生了“非均衡理论”，产生了以社会经济中混沌现象为主题、以耗散结构系统为对象的混沌经济学等。

从这一阶段开始，一些复杂的数学理论诸如集合论、运筹学、泛函分析、微分学、群论、拓扑学、变分学等纷纷被引入经济学领域的研究。2023/1/1110计量经济学一、数量经济分析的发展与回顾R·弗瑞希最早使用数学模型描述和分析经济周期现象，他认为经济学研究需要运用计量手段，并于1926年首创计量经济学一词。1933年《计量经济学》杂志在美国芝加哥问世，在杂志创刊号的致辞中弗瑞希写道：“经验表明，在经济学、统计学和数学这三个研究视野中，每个视野都只是正确理解现代经济生活中数量关系的必要条件，然而，如果它们分别独立开来，却并不能成为充分的条件，只有将三者有机结合，才能发挥更大的作用”。2023/1/1111计量经济学一、数量经济分析的发展与回顾

计量经济学是在一定的经济理论指导下，从实际问题的背景出发，以大量的统计数据为原料，综合运用统计学、数学、计算机等学科的科学方法，通过建立合适的数学模型对经济关系做出定量的分析与估计。2023/1/1112计量经济学一、数量经济分析的发展与回顾

在计量经济学发展过程中作过奠基性质贡献的经济学家有：R.Frisch(动态经济理论开拓者)、J.Tinbergen（计量经济学之父）、W.Leontief、I.Fisher、T.Haavelmo、H.Markowitz（现代金融理论）、W.Sharpe（资产定价）、L.Klein、R.Forgel（经济计量史学）、J.Heckman（微观计量经济学）、R.Engle/C.Granger（时间序列计量经济学）等。近年来，渐进分布理论、广义最小二乘法、贝叶斯计量经济学、非线性最小二乘法、可变系数的动态回归分析、条件异方差、稳健估计、非参数与半参数方法等等，得到了快速发展。2023/1/1113计量经济学一、数量经济分析的发展与回顾社会科学中数量方法论的发展始终同它们自身的理论研究的深化相伴随的。社会科学中，传统的研究手段主要是诉诸于定性分析，从学科的性质特征来看，这本身没有什么过错，但是单纯依靠定性分析，只能形成非常原则的结论，随着社会关系越来越复杂，单纯的定性分析很难能把研究的课题深化下去。2023/1/1114计量经济学一、数量经济分析的发展与回顾

积极借助定量分析，能达到以下目的：第一，通过引进数量研究方法，能够在一定程度上改变社会科学的研究面貌。在当今这个时代，对于社会科学的研究活动，不应该仍然一味以文献资料加工为基础，而应该主动面向现实，以丰富、具体的事实资料为依据，通过对数据的信息发掘，找到社会经济现象发展变化的规律和本质特征。第二，通过开展数量研究，能够改变社会科学工作者的身份，提高社会科学研究人员的价值。社会科学工作者不能仅仅成为一般的研究型人员和专家，也应该像工厂的专业管理人员和工程技术人员一样，成为社会进步事业的“工程师”。2023/1/1115计量经济学一、数量经济分析的发展与回顾第三，通过数量分析方法，能够拓宽社会科学的研究渠道，丰富社会科学的研究内容。原因是，对所研究对象的有关质的特征和关系，如果诉诸于定量的、精确化的描述，有可能会促进新的研究课题的发现，至于这一点，很容易从科学发展史中得到印证。第四，通过数量分析方法，能够为经济政策和管理措施的制定，提供“实验室式”的论证与检验，这对于增强政策措施实际执行效果的预见性，排除主观认识误区是很有帮助的。2023/1/1116计量经济学一、数量经济分析的发展与回顾第五，通过数量分析方法，能够为我们从所研究问题存在的外围环境入手，找到合理的解释逻辑。随着经济活动的深入发展，各个地区之间、国民经济各部门之间、各个经济因素之间的关联关系，比过去任何一个时期都来得密切。那么，借助数据资料的分析，有可能会找到它们之间客观存在的稳定的数量关系，从而为比较认识和机理分析确立基础。第六，通过数量分析方法，能够提高研究结论的精确化水平。社会科学毕竟不同于自然科学，我们不能把数量分析奉若神明，但是，适当地做到心中有数还是十分必要的。2023/1/1117计量经济学二、计量经济学学科的基本体系1、计量经济学与相关学科的关系

计量经济学与数量经济学，计量经济学与数理经济学，计量经济学与经济统计学等。2、计量经济学的分类

理论计量经济学与应用计量经济学，经典计量经济学与贝叶斯计量经济学，因果关系计量经济学与时间序列计量经济学。2023/1/1118计量经济学三、计量经济学在实践中的重要课题

计量经济学在实际中有着十分广泛的应用，能够发挥重要的作用。笼统地说，传统的计量经济学应用的主要方面有：经济预测：对经济现象未来的发展变化进行测算和分析。

经济结构分析：运用实际调查资料对建立的经济计量模型进行检验和诊断。

经济政策评价：包括模拟政策的执行效果，对政策实施的结果进行评价。2023/1/1119计量经济学三、计量经济学在实践中的重要课题举例来说，计量经济学应用可供参考的研究选题有：经济增长与财政、货币政策的关系，汇率（利率）变化对经济活动的影响分析，研发行业投入绩效比较，股票市场的行业效应与市场效应实证分析，金融市场的有效性分析，金融风险的VaR、VaB分析，宏观经济计量模型，等等。2023/1/1120计量经济学四、计量经济学的研究程序1、找出问题：对现象进行深入细致的分析，明确所要研究的问题，探求进行量