2023年银行从业资格风险管理考前突破试卷第四部分

第１题(单项选择题)(每题０.50分)假设某家银行的外汇敞口头寸表达为:瑞士法郎多头200，欧元多头１50，英镑多头1０0,美元空头50,日元空头220,则净总敞口头寸法为(）。Ａ．18０

B.１４0ﻫＣ．80

D.220对的答案：A,第2题(单项选择题)(每题0．50分)银行的员工在工作中,自己意识不到缺少必要的知识,按照自己认为对的而实际是错误的方式工作属于（）导致的损失。Ａ.知识／技能匮乏ﻫB.失职违约ﻫC.核心雇员流失

D.违反用工法对的答案：A,第3题(单项选择题）(每题0．50分）银行业监管机构对银行业实行监督管理,应当遵守的原则是()。A.依法、公开、公正、有效ﻫB.依法、公开、公正、效率

C.依法、公开、公平、效率

D.依法、公开、公平、有效对的答案:Ｂ，第4题(单项选择题)（每题0.5０分)资产负债风险管理的重要分析手段为()。A.缺口分析和赚钱分析ﻫB.缺口分析和久期分析

C．缺口分析和风险分析

D.久期分析和赚钱分析对的答案：B,第5题(单项选择题）(每题0．5０分)关于国家风险的说法不对的的是()。A．不在同一个国家范围内的经济金融活动存在国家风险

Ｂ.国家风险分为政治风险、社会风险和经济风险ﻫC．国家风险是由债务人所在国家的行为引起的

Ｄ.个人一般不会遭受国家风险对的答案：D,第6题（单项选择题)(每题0．50分)外债总额与国民生产总值之比反映了一国长期的外债承担情况，一般的限度是(）。A.2０％~2５％

B．1５%~25%

Ｃ．10％～２0％ﻫD.10%~25%对的答案:A,第7题（单项选择题)(每题0.50分)商业银行进行战略风险管理的前提是接受战略管理的基本假设,下列不属于战略风险管理的基本假设的是（)。A．准确预测未来风险事件

Ｂ.防止工作有助于避免或减少风险事件和未来损失ﻫＣ.减少风险发生的也许性ﻫＤ.假如对未来风险加以有效管理和运用,风险有也许转变为发展机会对的答案：C,第8题(单项选择题）(每题0.５0分)从金融机构的发展历史可以看出，很多银行倒闭案例由()引发。Ａ.市场风险

B．信用风险ﻫC.操作风险ﻫD．流动性风险对的答案：Ｂ,第９题(单项选择题）(每题0.５０分）绝大多数商业银行的严重的流动性危机都源于（)。A．金融衍生品的交易

B.市场整体流动性风险的加大ﻫC.国家宏观经济政策的变动ﻫD.商业银行自身管理或技术上存在的问题对的答案:D,第10题（单项选择题)(每题０．50分）管理信息系统涉及两大基础模块,即()和（)。A.业务运营系统和管理报告系统ﻫＢ.业务运营系统和组织结构ﻫC.业务政策和管理报告系统ﻫD．组织结构和业务政策对的答案:A,第1１题（单项选择题)(每题0．5０分）集中型风险管理部门所需的重要专业技能中,（)是商业银行核心竞争力的重要体现。Ａ.风险监控和分析能力

Ｂ.数量分析能力ﻫC.价格核准能力

D.模型创建能力对的答案:Ｃ,第１2题(单项选择题）(每题０.５０分)下列声誉风险管理中不是董事会及高级管理层的责任的是(）。Ａ.制定声誉风险管理原则和操作流程

B.独立设立声誉风险管理职能

Ｃ.负责辨认、评估和监测声誉风险状况ﻫＤ.征询最大多数员工的意见和建议对的答案:D,第13题(单项选择题)（每题0.50分)某部门具有A、Ｂ、C三种资产，占总资产的比例分别为30％、４0％、3０%，三种资产相应的比例收益率分别为ｌ０％、2２%、9%,则该部门总的资产比例收益率是()。Ａ．１４.5%ﻫB.１4%ﻫC.1３.5％

Ｄ．12％对的答案:A,第１4题（单项选择题)(每题0.５0分)下列关于商业银行的币种结构说法错误的是（）。A.一旦本国市场出现异常波动，将也许会陷入外币流动性危机

B.商业银行应对其经常使用的重要币种的流动性状况进行计量、监测和控制ﻫC.商业银行不可以完全持有某种外币来匹配所有外币债务ﻫＤ．商业银行可以持有“一揽子”外币资产组合并获得无风险收益率对的答案:C,第15题（单项选择题)(每题０.50分)202３年６月，巴塞尔委员会颁布的《巴塞尔新资本协议》中明确提出，(）形成三大支柱,它们相辅相成，不可或缺,共同为促进金融体系的安全和稳健发挥作用。A.资本构成、内部审计、市场竞争

B.资本规定、监督监管、市场竞争ﻫＣ.资本规定、监督检查、市场纪律

D.资本比例、外部审计、市场纪律对的答案：C,第16题(单项选择题）(每题0.50分)商业银行个人信贷产品可以基本划分为（)三类。A.个人住宅抵押贷款、个人消费贷款、循环零售贷款ﻫＢ.个人住宅抵押贷款、经销商风险贷款、循环零售贷款ﻫＣ.个人住宅抵押贷款、个人零售贷款、循环零售贷款ﻫＤ.个人住宅抵押贷款、信用卡消费贷款、循环零售贷款对的答案：C,第17题（单项选择题)(每题０．５0分)（)是目前操作风险辨认与评估的重要方法中运用最广泛、最成熟的。Ａ.自我评估法ﻫＢ.流程图

C.损失事件数据方法ﻫD．专家判断法对的答案：A,第１８题（单项选择题）(每题0.50分）战略风险管理强化了商业银行对于潜在威胁的洞察力，可以预先辨认所有潜在风险以及这些风险之间的内在联系和互相作用。简言之，银行战略风险管理的作用可以概括为（)。Ａ.最大限度地避免经济损失，提高银行管理水平,提高银行知名度

B.最大限度地避免经济损失，持久维护商业银行的声誉，提高银行的股东价值ﻫC.最大限度地避免经济损失，维护良好的客户关系

D.最大限度地避免经济损失，保证商业银行合理的资产负债结构对的答案：B，第１9题(单项选择题)(每题０.５0分）抵押权证和房产证丢失属于操作风险内部流程中的(）。A.文献协议缺陷ﻫB.财务/会计错误

C.结算支付错误

D.产品设计缺陷对的答案：A,第20题（单项选择题)(每题0.50分）代理协议文献存在瑕疵、错误和误导销售，属于商业银行代理业务中哪一类操作风险点?(）A.外部事件ﻫB.人员因素

C．系统缺陷ﻫD.内部流程对的答案：Ｄ，第2１题(单项选择题）(每题0．50分)下列关于风险管理部门各机构的重要职责,说法错误的是（)oA.监事会从事内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作

B.高级管理层负责执行风险管理政策,制定风险管理的程序和操作规程ﻫC．高级管理层是商业银行的最高风险管理/决策机构，与董事会共同承担商业银行风险管理的责任

D.风险管理委员会根据风险管理部门提供的信息,作出经营或战略方面的决策并付诸实行对的答案：C,第22题(单项选择题)(每题0.５０分）商业银行在组合风险限额管理中拟定资本分派的权重时，不需要考虑的因素是(）。A.组合在战略层面的重要性ﻫB.目前的组合集中情况ﻫC.资产负债率

Ｄ.经济前景对的答案：C，第２3题（单项选择题）(每题0．５0分)影响商业银行违约损失率的因素有很多,清偿优先性属于（）。A.行业因素

Ｂ．产品因素ﻫＣ.地区因素

D．宏观经济因素对的答案:B,第24题（单项选择题)(每题0.5０分)证券组合理论体现在以下哪个模式阶段?()A.资产负债风险管理模式阶段ﻫB.负债风险管理模式阶段

Ｃ.资产风险管理模式阶段ﻫD．全面风险管理模式阶段对的答案：B,第25题(单项选择题）（每题0.50分）商业银行的风险管理部门结构通常有分散型和集中型两种,下列对于商业银行集中型的风险管理部门设立的说法中，错误的是（)。A．涉及的风险管理领域广ﻫB．并不适合所有的商业银行采用

C．不利于绝对控制商业银行的敏感信息ﻫＤ．资金投入巨大对的答案:C,第26题(单项选择题)(每题0.50分）１年期的２亿人民币的定期存款利率为4%,目前，1年期人民币贷款的利率为８％,银行将获得４％的正利差,１年期无风险的美元收益率为l0%,该银行将1亿元人民币用于人民币贷款,而此外１亿元人民币兑换成美元后用于美元贷款,同时假定不存在汇率风险，则该银行以上交易的利差为（)。A.2%ﻫB.4%ﻫC.５％ﻫＤ.8%对的答案：Ｃ,第27题（单项选择题)(每题０.50分)下列关于事件的说法,错误的是()。A．不拟定性事件是指，在相同的条件下反复一个行为或实验,所出现的结果有多种,但具体是哪种结果事前不可预知

B.概率是对不拟定事件进行描述的最有效的数学工具

C.拟定性事件是指，在相同的条件下反复同一行为或实验,出现的结果是不同的ﻫD．在每次随机实验中也许出现，也也许不出现的结果称为随机事件对的答案:Ｃ，第28题(单项选择题)（每题0.５0分)()是商业银行的最高风险管理／决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。A．监事会ﻫＢ.高级管理层

C.董事会

Ｄ．风险管理部门对的答案：Ｃ，第２9题(单项选择题）(每题０.50分）即期交易中的交付及付款在合约订立后的几个营业日内完毕?（）A.一个ﻫＢ．两个ﻫC.三个

D.当天对的答案：Ｂ，第３0题（单项选择题)(每题０.５0分）关于巴塞尔委员会在199６年《资本协议市场风险补充规定》中，对市场内部模型提出的定量规定,下列说法不对的的是(）。Ａ.市场风险要素价格的历史观测期至少为ｌ年ﻫB．持有期为10个营业日ﻫC.至少每2个月更新一次数据

D.置信水平采用99%的单尾置信区间对的答案:C,第31题(单项选择题)（每题0.５0分）下列属于商业银行风险管理的重要策略的有（)。Ａ．风险分散

B．风险对换ﻫC.风险集中

D．风险转出对的答案:A，第32题(单项选择题）(每题０.50分)商业银行的财务控制部门通常采用(）的方法，及时捕获市场价格／价值的变化。A．每日参照市场定价

B.每日参照银行定价ﻫC．每日参照交易定价

Ｄ．。每日参照交割定价对的答案：Ａ,第33题(单项选择题）(每题０.50分)下列关于专有信息和保密信息的说法错误的是（)。A．专有信息是与竞争者可以共享的信息，会导致银行在这些产品和系统的投资价值下降，并进而削弱其竞争地位ﻫB.保密信息涉及有关客户的信息经常是保密的ﻫＣ.某些项目为保密信息和专有信息,银行可以不披露具体的项目ﻫD．专有和保密信息必须对规定披露的信息进行一般性信息披露，不用解释未披露的事实和因素对的答案：Ｄ,第34题(单项选择题）(每题0.５0分)由于形成的因素更加复杂和广泛,通常被视为一种综合风险的是（)。A.市场风险ﻫB.信用风险ﻫC.流动性风险ﻫD．操作风险对的答案:C,第35题(单项选择题)(每题0.50分）商业银行的贷款平均额和核心存款平均额间的差异构成了（）。A.久期缺口ﻫＢ.贷款缺口ﻫC.融资缺口

Ｄ.资产缺口对的答案:C，第３6题（单项选择题)(每题0．50分)下列各项中可以防止信贷风险过于集中某一地区的限额管理类别是(）。A.单一客户风险限额ﻫB．组合风险限额ﻫC．集团客户风险限额ﻫD.以上均不对对的答案:Ｂ,第37题(单项选择题)(每题0.50分)参照国际最佳实践，在平常风险管理操作中,具体的风险管理／控制措施可以采用(）,最终到达高级管理层的三级管理方式。A.从基层业务单位到业务领域风险管理委员会ﻫB.从基层业务单位到高级管理层领域

C.从业务风险管理委员会领域到基层业务单位

Ｄ.从高级管理层到基层业务领域对的答案：A，第３８题(单项选择题）(每题0.50分)在市场准入范围和标准中，()不属于中资商业银行行政许可事项。A.机构设立ﻫB.机构终止

Ｃ.董事和高级管理人员任职资格ﻫD．资本监管对的答案:D,第39题(单项选择题)（每题0.５0分)评估残余操作风险的重要限度属于自我评估流程中的（）阶段。A.全员风险辨认与报告ﻫB.控制措施评估

Ｃ.作业流程分析、风险辨认与评估ﻫD.制定与实行控制优化方案对的答案:B,第40题(单项选择题）(每题0.５０分)我国《商业银行法》规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过（)，流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得超过()。A.75％,６5%

Ｂ.65%,l5%ﻫC.７5％,25%

Ｄ.65%,25％对的答案：Ｃ,第41题(单项选择题）(每题０.5０分)在影响操作风险的因素中，交易/定价错误属于内部流程类的因素。它是指（)。Ａ．银行结算支付系统失灵

B.未遵循操作规定,使交易和定价产生了错误

C.银行员工专业知识相对缺少，无法为产品定价

D.与市场上同类金融产品不相匹配对的答案：B,第4２题(单项选择题)(每题0.50分)（)是商业银行有效风险管理的基石。A.高级管理层的支持与承诺ﻫB.董事会的支持与承诺ﻫＣ.监事会的支持与承诺ﻫD．风险管理委员会的支持与承诺对的答案：A,第43题(单项选择题)(每题0.50分）下列关于风险评级的顺序准确的是（）。A.收集评级信息、分析评级信息、得出评级结果、制定监管措施、整理评级档案ﻫB.收集评级信息、分析评级信息、制定监管措施、得出评级结果、整理评级档案

C.收集评级信息、得出评级结果、分析评级信息、制定监管措施、整理评级档案

D．收集评级信息、得出评级结果、制定监管措施、分析评级信息、整理评级档案对的答案：A,第44题(单项选择题)(每题0．50分）不同的职能部门对于风险状况的需求是不同样的,风险管理委员会需要的是()。Ａ．整体风险报告

B.最佳避险报告ﻫＣ.风险监测报