突破型交易系统的构建和盈利能力比较

1突破型交易系统的构建和盈利能力比较突破型交易系统简介突破型交易系统是指实际价格突破某个技术指标或统计指标所预先设定的界限时入场的交易系统。从突破型交易系统的定义可以看出，该类型交易系统具有以下几个特征：（1）是价格触发类交易系统，入场信号依靠价格触发而发生；（2）是趋势类交易系统，建仓过程总是顺应趋势的方向；（3）是非连续在市类交易系统，出入场信号可以不一致。大家最熟悉的海龟交易法则就是突破型交易系统，其初始入场信号是实际价格突破过去一定时期内的最高价或最低价就入场（即唐安奇周期突破）。突破型交易系统在所有趋势类交易系统中占据了很大的比例，这是由突破型交易系统的优良特性决定的。相对于趋势类交易系统的另一个大类——交叉类交易系统而言，突破型交易系统具有以下几个突出的优点：（1）紧密跟随趋势，即使短期内被市场洗出，也会在趋势继续维持时重新进入，保证趋势一旦出现，就绝不放过；（2）出入场策略无需对应，可以自由设计和搭配出场策略；（3）多种突破型入场策略可组合或合成，进一步提高交易系统的胜率，这也是常见的多指标交易系统都是突破型交易系统的原因。作为趋势类交易系统的一种，突破型交易系统同样具有趋势类交易系统的主要特征。首先，该类型系统在趋势期（价格的波幅大于系统拟捕捉的波幅）必然持有正确头寸而获利，差异在于入场的早晚而带来的收益的多少。其次，该类型系统在盘整期（价格的波幅小于系统拟捕捉的波幅）必然持有错误头寸而亏损，差异在于入场的早晚而带来的损失的多少。再次，突破型交易系统盈利的关键是趋势期的盈利额度能否超过盘整期的亏损额度，如果超过的话那么该系统就能带来正期望收益。最后，由于单品种的趋势期有限，为了降低资金曲线的波幅和回撤，突破型交易系统一般都要求多品种同时交易。本文主要介绍几种常见技术指标构建的突破型交易系统，以及一些按照突破型交易系统的核心思想自行构建的突破型交易系统。在对各个突破型交易系统策略思想进行简要介绍之后，本文利用多个品种的历史交易数据进行检验，并对各个突破型交易系统的表现进行比较。版自行厚构建颜的突文破型狮交易僵系统此稍可以嚼用于向构建麦突破补型交净易系妙统的畅技术桃指标点和价吊格数脂据有童很多润，比烤如蜻动量吃线久、姨均线别、片简单暮线性齐回归欠线薪、粮最高酿价、面最低无价、探均价恨等，招下面咸我们启将分超别用拍上述驳技术迷指标触和价卧格数玻据来即构建点突破蛮型交货易系吧统。语鬼1.匹动量禽突破刷型交厉易系炒统升盏动量可是指听一组昂价格哗序列圣中，干本期前价格重与前斗期价补格的阻差。析如果典该差革值为轻正，挠我们弯认为跪该价云格序卖列在岭获得售动量肾，否解则就捎是在娱失去票动量势。类葬似的童，我怖们也秤可以扛定义处本期牙价格循与前艇期价到格的肯比（民即价虫比）解或价抱比与根前期哗价格缎的商源（即头收益充率）愁为动琴量，晃其内疤涵与优价差袜类似闪，考本虑到交价差曾的直残观性奶，我陵们更朋偏向爬于直锤接利惑用价灯差来估构建姥动量烘突破拌型交疗易系界统。再为在趋忙势出袜现的略过程以中，脾必然份伴随古着动鸭量的我持续就为正拜或为数负，膨而此兼前动凉量由聚负变盒正或膝由正带变负予的过笨程则巴为我存们捕斤捉趋氧势提茅供了莲很好基的指对引。阿根据晶动量烛的定汁义，派其在仗盘整绒期必救然会喇反复闲围绕搅零线幼相交鸡，从棵而出盖现繁恶杂的尚错误径信号渴。为哑了剔四除这帽些信炸号，唤我们李设置栗了根状据近把期价泄格波摊动自让动调旗整的汤过滤叠器。淹今2.我历史棉最高燕价突俭破型毫交易瞒系统只惜投资踪者最庙熟悉娇的突萝破型钢交易搅系统背可能雀就是山历史仿最高扬价/偷最低泳价突给破了下，这耻一方贿面与胆技术庭分析深中把形历史忆最高舰价和欠最低允价视富为阻絮力和叼支撑馋（对耳于多裹头而鼓言）成密切欢相关那，另洋一方愤面也似得益药于海带龟交琴易法暑则的蝇推广修。其渔实，渗与动锻量突穗破一剑样，愉趋势广出现千的过烂程中坊也必橡然伴肉随着敲最新备价不塘断突翠破过把去一村段时俩间内疑的最宵高价龄或最皆低价枝，如退果我狭们在诚最新俱价突将破最月高价潜或最延低价麦时入贺场，赵则一歌旦趋椒势发厉展下拢去，拥就是认该策原略的悉盈利贼来源津。阅她海龟拢交易馆法则正中对黑于历像史最超高价纯突破趟没有袜添加踢过滤势器，榆考虑识到海西龟交举易法窗则的草市场圣熟悉邪程度忧，法参则原切型可拉能会建由于桂市场班的过偶度使组用而裤失效案，不柳过其犯捕捉芳趋势重的核和心思肾想不布会变债化。扩因此式，通超过添够加适衬当的敞过滤皱器能浇够兼体顾这绒两方播面的豪影响也，既样使用碌策略鄙原型检，又探可以兄回避毕市场建过度广使用舅的负北面效通应。菊寒3.奖均线付突破尚型交芝易系喜统戴启最常屑见的礼利用废均线河构造晚突破上型交窃易系伏统的酸方法坡是布悦林通励道突轻破。屡布林日通道防的设松计是屯在均扮线上彩下添市加了凳均线疼+/秤-2杯倍标普准差泡而形厌成的过上下味轨通起道。蓝从布亦林通嚷道指热标的氧设计笔来看我，它淋更像速是一炒个反脏转指绕标而粒不是岸趋势使指标购，因报为在席统计娱学中疤，均划线上喊下1仰.9究6倍串标准敏差囊门括了宴95巷％的顾价格趟波动雁。为思此，扔我们王可以牺通过港降低术标准谊差的暖倍数摊（比创如0己.5像倍或饲1倍讽）而昌将其般改造耀成一冷个趋才势指且标。酿改造渴后的疾布林罪通道确具有粪与动兼量和冷历史卸最高奶价相蔽同的唤特性宏，即专一旦寄趋势册展开螺，则刮实际瓶价格芳必然笨突破殊改造具后的董布林桑通道樱上轨执或下煎轨，嚼此时侵顺应搂市场败趋势阶建仓否也保等证了杜我们似能在川趋势凝展开虹时持即有正肤确方鸦向的坏头寸鞋。绿赛另一洒个利澡用均钩线构颤造突高破型碑交易胸系统际的方报法是静在均她线上裹下添历加平剃均真涂实波危幅来研构造疗上下剪轨。锄这样龟做的洒好处扯是考膜虑了执多个炒价格逗序列薯的数帮据（助最高如价、寨开盘洁价、馅最低捡价和定收盘歌价）圈，而季不是桑标准炼差计笋算中立只考悼虑的午一个济价格傅序列待的数语据（血收盘捕价）漫。训治4.性简单暮线性捐回归够线突拦破型率交易爪系统央岂利用计简单恒线性赴回归狸线来蹲构造械突破严型交凳易系叼统是甘本文孟的创杨新。潮相对录于简缎单平嫂均线阔（均他线）饱而言蜂，简仔单线饶性回么归线桶具有爸更良护好的暂价格驼逼近多性质罗，对歌于过粉去一叶段不生太长线时间域的历改史数加据（昼可视辰其为继平稳之时间载序列陈数据课）而灶言，粉简单设线性杜回归顿线也鸡具有挪更良阻好的自统计否特征贴。利抛用简淋单线混性回语归线裹来构嫁造突蝶破型流交易例系统斥的方疮法与透均线透类似甲，也拴是利灰用回觉归线副加减仅标准若差或三平均材真实挎波幅芝来构趁造上假下限刺。当有实际飞价格完突破着上限晒时，堂入场父做多绳；当渔实际听价格们突破端下限假时，奇入场赶做空洋。滚刷5.炒历史景最低该价突缩破型剃交易悄系统里墙历史完最高驼价常粥被利消用来资设计作突破遗型交肚易系拿统，港那么巷历史贤最低裙价能阻不能相用来凤设计剑类似齿的系创统呢焦？单奶纯利太用历直史最扭低价冻肯定拆是不逼行的羊，因子为错税误信某号实厉在太江多，勿导致挪在盘婆整和盾上涨办趋势堡中几雕乎每诚一根氧K线剥都可盒以开柳多头尺仓。锻那么箭，如趟果我离们在粗历史屈最低长价的练基础镇上加着上一决个固到定或铜变动柳的值还，从折而形罪成一词个上贺限，静我们沸是否超可以希利用炕这个菜上限吨来开期多头扶仓呢串？这丙显然塔是可饶行的捐。随糟着窗辜口的五滑动闹，我数们可记以得与到历燃史一监定周堡期的笨滑动岂最低尽价线努和最逐高价守线，袍在最掩低价毒线上否加上互标准乏差或野平均繁真实轰波幅洲的一编定倍驾数，王并在尤最高惹价线胡上减英去标扁准差习或平乌均真姑实波辞幅的络一定康倍数暑，即察得到柏类似冒于布乱林通惕道的苍上下句轨。约当实杠际价况格突缎破上坑轨时粥，则式开多川头头港寸；荡当实灶际价柏格突谣破下蛙轨时蜻，则户开空宏头头劈寸。辜突破哭型交争易系绵统在息日频貌数据赠中的毅表现纸理我们婶利用扯20哪04棚年8慎月以殿来有动交易瓶的8究个湿期货酸品种亡日频隐交易栋数据戒进行租测试炕，以建比较却单个勺系统竿在不地同品劫种上月的表属现。料对于活日频序数据哄而言尘，交石易开淘拓者想编制景的品抹种指鹿数数盟据与胶品种宝主力都合约尽数据谨差异宫不大羊，因滴此我帆们选望择该厌指数诱数据委作为托各期兄货品嫂种的各连续界数据北。测鞋试过昂程包宗括两担部分品：第青一部昼分是温样本卫内测鹊试，仿数据顺期间配为2逮00壁4年叛8月剑1日龙—2并00融8年戏7月色31河日，伯计4膛个交尸易年毙度；专第二赞部分代是样啊本外五测试初，数障据期牲间为摊20传08裳年8烦月1爬日—遣20淋09固年1奋1月泥30睁日，同计1劣6个京月。处为更多切合荒实际妇，我搁们选避择的挠合约坝保证捉金率步为公机司于械20姐09壶年1货2月买10损日公羽布的章最新源水平质，手徐续费域率为迷交易乳所手淘续费灯的2债倍水健平，湿交易巡滑价光为单快边3茧个点姥，初牵始测锈试资眠金为顺50旁万元狐人民更币。附仔1.监动量返突破慈型交凝易系夕统测兰试愤羞动量启突破脊型交隙易系丽统样名本内残外的拦表现枣都比鬼较优温异。术从盈花利品础种的蹄数量罗来看遇，样贞本内侍所有干品种桥均实祝现盈赌利，桥样本报外有钞6个烈品种乌实现缩盈利拌。从旷年化斩收益额率水宁平来古看，权样本援内平系均年歪化收资益率源为3控3％护，其怠中年静化收勇益率辣最大两的品照种是跪橡胶友(跃资讯被,蓝行情谱)，移为8屈2％注，年巩收益票率最筝小的购品种么是铜耗，为队1％淋；样翁本外伤平均就年化骗收益来率为馋46缓％，气大于蓬样本迷内数佣据，芹表明攀了该斩系统州具有注一定宜的稳踩定性遥。闪能动量谋突破抱型交英易系挖统多竞品种腔样本敲内测常试（砖单位担：万微元）倘戴动量淋突破蚀型交满易系遣统多虾品种舌样本注外测蚁试（拐单位邻：万煌元）溜2.胖历史播最高欣价突吹破型视交易格系统匪志历史袜最高婆价突勉破型率交易落系统增多品回种样练本内乎测试继（单六位：辽万元婆）种睡历史凭最高饼价突黑破型斥交易蓬系统久的表捷现要糊差于诸动量班系统仁。从跳盈利烫品种缩数量楚来看患，样坊本内榜为6闸个，船样本遗外为尊5个蒙，样脊本内夸外差听异不避大。岛从年基化收棋益率零来看腥，样侵本内在年化棉收益档率为悉13摧％，丝样本凭外为镇23吵％，考虽然确样本廊外大刮于样偷本内个，但茅样本急内外也年化夜收益拣率都爆比较丈小。延从盈外利较炮佳的大品种膨来看贫，样站本内攻年化惠收益具率最揉高的旷3个的品种瞒分别阵为铜扭、橡歼胶和驴大豆偿(偿资讯黑,燥行情墨)，舟样本迈外则芬为橡物胶、模铜和群铝。妈嘴历史两最高甚价突宋破型僚交易册系统极多品竖种样支本外队测试鲁（单束位：迷万元姑）航3.星均线寒突破售型交尸易系勒统粱啄均线巡突破驰型交铁易系芦统在洪各个充品种户上的框表现轰也一滑般。畜从盈峰利品畜种数鞭量来蔽看，匹样本坊内全费部盈到利，圣样本拐外6滔个品侧种盈绑利，冤与动辞量系讯统一积致。跳从年宽化收聋益率隙来看中，样项本内耀年化恒收益认率为验16茶％，写样本感外为杯19棋％，雷样本舟内外府差异岩不大烂，基弊本维眉持稳仅定。效值得猛一提熔的是团，均观线突淹破型诸系统叠各品避种的沟最大颗回撤遭率都权较小常，最稍大回亏撤率小仅为帝39渡％（恶样本佛内）讲和3甲2％六（样轻本外汁），幼远低扭于动热量系碰统，剂这说洽明均晴线系裂统还炒有进悄一步内提高挣杠杆庭的空侄间。病从盈翠利较竞佳的池品种酷来看幅，样签本内霞盈利鱼排名融前三劳的品僚种分标别为欧橡胶湖、燃仍油和周铝，融样本套外则偏为铝纠、棉际和橡缘胶。悼尸均线锣突破秋型交钻易系脸统多虹品种建样本鸡内测娘试（采单位寨：万锯元）盈证均线驴突破概型交买易系参统多最品种与样本息外测厅试（栋单位溜：万屠元）找4.秧简单梦线性合回归槽线突项破型肾交易鼻系统懒角简单储线性衫回归脚线突丰破型栏交易狠系统乳的表乖现是品所有骄系统匪中表胜现最惑差的箱，说逗明利明用回延归线票代替骗均线敢并没待有起晶到改盛善系菠统绩着效的沃目的倦。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