4、金融实验手册2013-2014

PAGEPAGE3金融模拟实验室实验手册(2013-2014学年)学院：金融学院专业：财务管理（中加)学号：1012031学生姓名：程倩倩2013年9月至2014年1月

《金融投资模拟实验》课程教学方案（2013——2014学年第一学期）课程代码：612.015.201课程名称（中文）：金融投资模拟实验课程名称（英文）：InvestmentSimulationGame课程性质：■必修□选修□辅修预修课程：西方经济学、证券投资分析、财务管理修读对象：金融中加财管中加任课教师：傅连康实验指导教师：邓鸣茂办公地点：学院楼D427信息楼405答疑时间：周二8:30—11:00，周四8：30—11：00联系电话：67703841（注周二、周四在办公室）邓鸣茂E-mail地址：jinrongmonidmm@163.com教材：金融市场投资傅连康编著上海财经大学出版社，2008年主要内容：金融模拟实验是金融学院各专业学生的专业必修课和其他专业学生选修课，培养学生在金融投资与投资组合管理的基本理论、基本知识与基本技能的基础上进行实际操作能力，课程利用金融模拟实验室为操作平台，教学内容包括投资组合构建报告；宏观经济、投资市场、行业分析、公司分析和股票选择、投资定价方法等分析报告；金融证券模拟操作过程；实验控制和分析报告。教学目标：《金融模拟实验》以经济学、财务管理、证券投资分析、财务报表分析、数学等课程为基础，要求学生能够掌握证券投资分析的基本概念，了解投资市场基本结构和运行方式，理解投资工具设计的基本原理；理解证券投资分析理论的产生与发展的过程，掌握投资收益与投资风险的相互关系，了解从传统的证券投资分析理论到资本资产定价模型、套利定价理论、期权定价理论发展的历史过程及各种理论的内涵；学习证券投资分析的主要方法，能够运用宏观经济分析、证券市场分析、行业分析、企业分析等基本分析方法对证券市场进行投资分析，了解技术分析的基本原理；在掌握理论的基础上进行实际操作，操作过程以证券市场实时行情为背景，通过分析报告，操作过程控制、讲座等形式完成课程，使学生能在校内实验中心完成有关证券投资方法的训练。教学模式：课程利用金融模拟实验室为操作平台，内容包括投资组合构建报告；主要有学生以模拟投资的方法进行实际操作，通过讲座形式对操作过程进行辅导，通过宏观经济、投资市场、行业分析、公司分析和股票选择、投资定价方法等分析报告的形式培养学生分析能力。考核与评分：项目比例课堂出勤10%个人实验手册15%模拟投资绩效35%小组分析报告40%注1：按照学校《本、专科生学分制学籍管理规定》第五章第十七条的相关要求，“期末考试成绩低于50分的，该门课程总评成绩为不及格，按期末考试成绩计。”及第十八条“学生一学期某门课程缺课时数达到三分之一的，取消参加该门课程考核资格，并不能申请缓考、补考，应当重新学习该课程。”注2：理论课不准许缺席，缺席1次扣10分，缺席超过2次（包含2次），该课程以“不及格”作为期末考试成绩。（每一次上课需要签到，不可以代签，每发现一次，代签者与被签者都扣10分）教学进度：活动内容活动形式时间：2012年9.20——2013.1.101模拟实验过程控制与实验系统讲座9月12日（第5小节课）SA1授课对象金融中加与财管中加1模拟实验过程控制与实验系统讲座9月12日（第6小节课）SA1授课对象资产经营、保险、金融工程、资产评估1模拟实验过程控制与实验系统讲座9月12日（第7小节课）SA1授课对象金融银行2金融市场与投资分析（傅连康）讲座9月26日（第5、6小节课）SA1授课对象金融中加、财管中加、资产经营2金融市场与投资分析（傅连康）讲座9月26日（第7、8小节课）SA1授课对象金融银行2金融市场与投资分析（傅连康）讲座10月10日（第5、6小节课）SA1授课对象保险、金融工程、资产评估3行业分析与公司分析（傅连康）讲座10月31日（第5、6小节课）SA1授课对象金融中加、财管中加、资产经营3行业分析与公司分析（傅连康）讲座10月31日（第7、8小节课）SA1授课对象金融银行3行业分析与公司分析（傅连康）讲座11月7日（第5、6小节课）SA1授课对象保险、金融工程、资产评估4证券投资的数量化分析（邓鸣茂）讲座11月28日（第5、6小节课）SA1授课对象金融中加、财管中加、资产经营4证券投资的数量化分析（邓鸣茂）讲座11月28日（第7、8小节课）SA1授课对象金融银行4证券投资的数量化分析（邓鸣茂）讲座12月5日（第5、6小节课）SA1授课对象保险、金融工程、资产评估5金融投资模拟实验过程小组操作2013.9.13—2014.1.106投资组合控制报告（实验手册）个人控制2013.9.13—2014.1.107投资计划与组合管理原则报告小组报告截止日期2013年10月15日8宏观经济形势分析报告小组报告截止日期2013年11月10日9行业分析报告小组报告截止日期2013年12月10日10公司分析报告小组报告截止日期2014年1月5日11实验手册个人截止日期2014年1月10日模拟投资操作内容：每组模拟资本为人民币100万元；模拟操作启动一周内，每组至少动用20万元购买股票；一个月后，每组持有现金不得多于50万元；操作过程中，每组至少保证持仓5个以上股票，最多不超过20个；每两周必须对持仓股票进行至少1次调整，每次调整至少涉及1个股票；完成实验手册填写（即投资组合控制报告）。网络课程：/tzzyd/lfxtz/（证券业协会培训）\o"来福学投资第一集证券投资概述"来福学投资第一集证券投资概述\o"来福学投资第十六集基金交易"来福学投资第十六集基金交易\o"来福学投资第二集认识股票"来福学投资第二集认识股票\o"来福学投资第十七集基金投资收益"来福学投资第十七集基金投资收益\o"来福学投资第三集了解股票市场"来福学投资第三集了解股票市场\o"来福学投资第十八集交易所交易基金"来福学投资第十八集交易所交易基金\o"来福学投资第四集了解发行市场"来福学投资第四集了解发行市场\o"来福学投资第十九集上市型开放式基金"来福学投资第十九集上市型开放式基金\o"来福学投资第五集主要股票市场"来福学投资第五集主要股票市场\o"来福学投资第二十集基金拆分和基金定投"来福学投资第二十集基金拆分和基金定投\o"来福学投资第六集股票价格指数"来福学投资第六集股票价格指数\o"来福学投资第二十一集认识债券"来福学投资第二十一集认识债券\o"来福学投资第七集股票交易"来福学投资第七集股票交易\o"来福学投资第二十二集债券交易"来福学投资第二十二集债券交易\o"来福学投资第八集股票成交"来福学投资第八集股票成交\o"来福学投资第二十三集可转换债券"来福学投资第二十三集可转换债券\o"来福学投资第九集股票投资收益"来福学投资第九集股票投资收益\o"来福学投资第二十四集债券的价格"来福学投资第二十四集债券的价格\o"来福学投资第十集股票价格"来福学投资第十集股票价格\o"来福学投资第二十五集债券回购"来福学投资第二十五集债券回购\o"来福学投资第十一集融资融券"来福学投资第十一集融资融券\o"来福学投资第二十六集认识股指期货"来福学投资第二十六集认识股指期货\o"来福学投资第十二集股票市场风险"来福学投资第十二集股票市场风险\o"来福学投资第二十七集股指期货交易"来福学投资第二十七集股指期货交易\o"来福学投资第十三集防范非法证券活动"来福学投资第十三集防范非法证券活动\o"来福学投资第二十八集股指期货价格"来福学投资第二十八集股指期货价格\o"来福学投资第十四集了解\“反洗钱\”"来福学投资第十四集了解“反洗钱”\o"来福学投资第二十九集套期保值"来福学投资第二十九集套期保值\o"来福学投资第十五集认识证券投资基金"来福学投资第十五集认识证券投资基金\o"来福学投资第三十集股指期货投资风险"来福学投资第三十集股指期货投资风险学生须知：修完相关基础课程。参加讲座，不迟到、早退、中途离开课堂，讲座时间不在教室内进餐。3.参与模拟投资过程，按时完成投资组合控制报告。参加小组讨论，按时完成小组分析报告。报告递交的命名方式：1、小组报告投资计划与组合管理原则报告：201309***+1宏观经济形势分析报告:201309***+2行业分析报告:201309***+3公司分析报告:201309***+42、实验手册个人实验手册：201309***+姓名金融中加、财管中加要求所有小组报告以及实验手册空格填写必须都是英文，其他专业可以中文填写。

投资计划与组合管理原则报告参考资料：教材《金融市场投资》第一章、第二章、第三章、第四章、第五章、第六章；递交日期：截止日期2013年10月15日字数：2000-3000；完成形式：小组报告。个人记录参与过程，填写实验手册上的《投资计划与组合管理原则报告完成纪录》。注：完整的报告另外递交，本实验手册只填写报告完成记录。例如第一小组第一次报告以“201309***+1”命名。格式见邮箱附件投资计划与组合管理原则报告完成纪录报告主要内容1.投资计划与组合管理概述2.投资计划与组合管理的目的与要求3.投资计划与组合管理的方案4.证券组合管理与基金组合管理过程报告完成日期小组讨论内容讨论时间地点讨论方式个人参与情况填写：个人提出了那些意见和想法管理教师（签名）年月日

宏观形势与市场分析报告参考资料：教材《金融市场投资》第三章、第四章、第十章、第十四章；递交日期：截止日期2013年11月10日字数：3000-5000；完成形式：小组报告。个人记录参与过程，填写实验手册上的《宏观形势与市场分析报告完成纪录》。注：完整的报告另外递交，本实验手册只填写报告完成记录。小组报告命名“201309***+2”。具体格式见邮箱附件。宏观形势与市场分析报告完成纪录报告主要内容报告完成日期小组讨论内容讨论时间地点讨论方式个人参与情况管理教师（签名）年月日

行业分析报告参考资料：辅导教材《金融市场投资》第十一章；递交日期：截止日期2013年12月10日；字数：3000-5000；完成形式：小组报告。个人记录参与过程，填写在实验手册上的《行业分析报告完成纪录》。注：完整的报告另外递交，本实验手册只填写报告完成记录。小组报告“201309***+3“。具体格式见邮箱附件。行业分析报告完成纪录报告主要内容报告完成日期小组讨论内容讨论时间地点讨论方式个人参与情况管理教师（签名）年月日公司分析报告参考资料：辅导教材《金融市场投资》第十二章、第十三章；递交日期：截止日期2013年1月5日字数：3000-5000；完成形式：小组报告。个人记录参与过程，填写实验手册上的《公司分析报告完成纪录》。注：完整的报告另外递交，本实验手册只填写报告完成记录。小组报告命名“201309***+4”。具体格式见邮箱附件。公司分析报告完成纪录报告主要内容报告完成日期小组讨论内容讨论时间地点讨论方式个人参与情况管理教师（签名）年月日

投资过程控制报告完成日期：投资过程开始后每两周完成一次。递交日期：递交日期：截止日期2014年1.10日（递交整本实验手册）完成形式：个人完成。投资过程控制报告（1）投资组合构成情况填写目前持有的股票投资操作内容填写买入哪些股票，卖出哪些股票小组投资决策依据填写小组买入股票的原因，卖出股票的原因讨论时间地点讨论方式（QQ群，MSN，飞信以及教室讨论，餐厅讨论等方式）个人参与情况填写“个人对买入股票和卖出股票的看法和建议”管理教师（签名）年月日

投资过程控制报告（2）投资组合构成情况投资操作内容小组投资决策依据讨论时间地点讨论方式个人参与情况管理教师（签名）年月日投资过程控制报告（3）投资组合构成情况投资操作内容小组投资决策依据讨论时间地点讨论方式个人参与情况管理教师（签名）年月日投资过程控制报告（4）投资组合构成情况投资操作内容小组投资决策依据讨论时间地点讨论方式个人参与情况管理教师（签名）年月日投资过程控制报告（5）投资组合构成情况投资操作内容小组投资决策依据讨论时间地点讨论方式个人参与情况管理教师（签名）年月日投资过程控制报告（6）投资组合构成情况投资操作内容小组投资决策依据讨论