应用时间序列分析（山东联盟）智慧树知到课后章节答案2023年下山东工商学院

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第一章测试

统计数据分为截面数据和时间序列，两者的分析方法相同。（）

A:错B:对

答案:错

平稳时间序列的均值和方差都等于常数。（）

A:对B:错

答案:对

宽平稳序列一定是严平稳序列。（）

A:错B:对

答案:错

对于正态分布，严平稳与宽平稳等价。（）

A:错B:对

答案:对

正态序列的严平稳和宽平稳是等价的。（）

A:错B:对

答案:对

独立同分布序列是宽平稳序列。（）

A:对B:错

答案:对

白噪声序列是严平稳序列。（）

A:错B:对

答案:错

宽平稳序列的协方差是常数。（）

A:对B:错

答案:错

平稳序列的一阶自相关函数和一阶偏自相关函数是相等的。（）

A:对B:错

答案:对

平稳时间序列的样本均值等于理论均值。（）

A:错B:对

答案:错

平稳时间序列的样本均值是理论均值的无偏估计。（）

A:错B:对

答案:对

第二章测试

ARMA(p,q)模型中，p和q分别代表什么？（）

A:自回归阶数和时间序列长度B:均值和方差C:滑动平均阶数和时间序列长度D:自回归阶数和滑动平均阶数

答案:自回归阶数和滑动平均阶数

差分方程的通解为（）

A:无解B:收敛解C:发散解D:既不发散也不收敛

答案:收敛解

ARMA（p，q）模型的平稳性判定结论，正确的是（）

A:ARMA（p，q）模型的平稳性条件和AR(p)模型以及MA（q）模型都一样。B:均不正确C:ARMA（p，q）模型的平稳性条件和MA(q)模型一样。D:ARMA（p，q）模型的平稳性条件和AR(p)模型一样。

答案:ARMA（p，q）模型的平稳性条件和AR(p)模型一样。

平稳自回归模型为白噪声，自相关函数等于（）

A:B:1C:0D:都不是

答案:

AR(2)模型为白噪声，偏自相关函数等于（）

A:0B:C:1D:

答案:

MA(1)模型为白噪声，正确的是（）

A:B:C:D:

答案:

的d阶差分为（）

A:B:C:D:

答案:

记B是延迟算子，则下列错误的是（）

A:B:C:D:

答案:

下列哪些不是MA模型的统计性质（）

A:B:C:D:

答案:

平稳AR(1)模型为白噪声，哪一项是不正确的（）

A:B:C:D:

答案:

第三章测试

ARMA（p，q）确定p和q使用下面哪一项？（）

A:Lasso回归B:ACF和PACF图像C:神经网络模型D:PCA分解

答案:ACF和PACF图像

自回归移动平均模型ARMA(p,q)模型中，p和q分别代表什么？（）

A:均值和方差B:自回归阶数和时间序列长度C:滑动平均阶数和时间序列长度D:自回归阶数和滑动平均阶数

答案:自回归阶数和滑动平均阶数

下列哪个统计量可以用来检验ARMA模型残差是否服从正态分布？（）

A:核密度估计B:残差图C:直方图D:Q-Q图

答案:Q-Q图

关于适时修正预测结论正确的是（）

A:适时修正预测减少了原预测的预测值B:适时修正预测增大了原预测的预测值C:适时修正预测增大了原预测的误差方差D:适时修正预测减少了原预测的误差方差

答案:适时修正预测减少了原预测的误差方差

下列哪个属于ARMA(p,q)模型的特征，其中p，q均为大于0的正整数？（）

A:ACF截尾，PACF截尾B:ACF拖尾，PACF截尾C:ACF截尾尾，PACF拖尾D:ACF拖尾，PACF拖尾

答案:ACF拖尾，PACF拖尾

第四章测试

下列哪个选项是描述ARIMA模型是正确的？（）

A:ARIMA(p,d,q)中的参数p表示自回归项数B:ARIMA模型只能用来建立非平稳时间序列C:ARIMA(p,d,q)中的参数d表示差分次数D:ARIMA(p,d,q)中的参数q表示移动平均项数

答案:ARIMA模型只能用来建立非平稳时间序列

时间序列数据是非平稳的，一般采用什么方法将其转化为平稳时间序列进行建模？（）

A:归一化处理B:二次平滑法C:差分法D:分解法

答案:差分法

下列哪个指标可以用来评估ARIMA模型的预测效果？（）

A:跟踪误差（TE）B:平均绝对误差（MAE）C:均方误差（MSE）D:R-squared

答案:均方误差（MSE）

ARIMA模型中进行预测的时候采用的是均方误差预测。（）

A:对B:错

答案:对

第五章测试

Holt-Winters方法不可以用于带有趋势和季节性的时间序列。（）

A:错B:对

答案:错

时间序列分解是将一个完整的时间序列拆分为趋势和随机成分的过程。（）

A:错B:对

答案:错

简单指数平滑适合具有趋势的预测。（）

A:对B:错

答案:错

移动平均法可以用于消除季节变动。（）

A:对B:错

答案:对

简单指数平滑平滑系数越大，平滑后的序列越光滑。（）

A:错B:对

答案:错

第六章测试

ARCH模型用来描述时间序列的平均值和方差，是一个自回归模型。（）

A:错B:对

答案:错

GARCH模型可以通过最大似然法来估计模型参数，包括自回归项和条件异方差项。（）

A:错B:对

答案:对

ARCH模型和GARCH模型都假设时间序列具有异方差性，但ARCH模型比GARCH模型更适合处理长期相关性较弱的数据。（）

A:错B:对

答案:错

在GARCH(1,1)模型中，p=1表示过去一个时间点的波动率对当前波动率的影响，q=1表示过去一个时间点的方差变化程度对当前波动率的影响。（）

A:错B:对

答案:对

用GARCH模型进行预测时，需要对残差的正态性、异方差性等进行检验，以确保预测结果的准确性和可靠性。（）

A:对B:错

答案:对

第七章测试

检验多个变量是否存在协整可以使用Johansen检验。（）

A:错B:对

答案:对

具有相同的单位根的两个变量不存在协整关系。（）

A:对B:错

答案:错

协整关系只是存在于单一方程中的多个变量之间。（）

A:对B:错

答案:错

若进行ADF（Augmen