风险管理试题一

风险管理精讲班第28讲课件讲义（环球职业教育在线）

风险管理精讲班第28讲讲义

单项选择题

一、单项选择题（在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，

请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。共80题，每题0.5分，计40

分）

1、以下对风险的理解不正确的是（D）。

A、是未来结果的变化B、是损失的可能性

C、是未来结果对期望的偏离D、是未来将要获得的损失

2、杠杆比率，是用来比较企业所有者提供资金和债权人提供融资的能力，并

用以确定偿债资格和能力。下列不是此内容的是（D）

A、资产负债率；B、有形净值债务率；

C、利息偿付比率（利息保障倍数）D、流动比率

3、下列不是风险管理部门的主要职责（D）

A、风险管理部门履行的一个非常具体但却至关重要的职费，是监控各类金融产

品和所有业务部门的风险限额；

B、核准复杂金融产品的定价模型，并协助财务控制人员进行价格评估；

C、全面掌握商业银行的整体风险状况，为管理决策提供不可替代的辅助作用

D、风险控制

4、巴塞尔委员会将商业银行的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、

流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险、战略风险的依据是（D）。

A、按风险事故B、按损失结果C、按风险发生的范围D、按诱发风险的原因

5商业银行经常将贷款分散到不同的行业和领域，使违约风险降低，其原因是

（C）。

A、不同行业及地域间的贷款可以进行风险对冲

B、通过不同行业及地域间的贷款进行风险转移

C、利用不同行业及地域间企业的相关性来进行风险分散

D、将贷款分散至不同行业及地域来取得规模效应

6、一家商业银行对所有客户的贷款政策均一视同仁，对信用等级低以及高的

均适用同样的贷款利率，为改进业务，此银行应采取以下风险管理措施（D）。

A、风险分散B、风险对冲C、风险规避D、风险补偿

解析：风险扑偿主要是指事前对风险承担的价格补偿。对此，商业银行应该对

信用等级高的客户给予优惠利率，信用等级低的客户进行利率上浮。

7、假设交易部门持有三种资产，头寸分别为30（）万元、200万元、100万元，

对应的年资产收益率为5%、15%、和12%,该部门总的资产收益率是（D）。

A、10%B、10.5%C、13%D、9.5%

解析：5%X300/600+15%X200/600+12%X100/600=9.5%

8、（C）不包括在市场风险中。

A、利率风险B、汇率风险C、操作风险D、商品价格风险

9、我国商业银行风险管理中最重要的内容是（A）。

A.信用风险管理

B.操作风险管理

C.流动性风险管理

D.市场风险管理

10、根据《中国人民银行关于全面推行贷款质量五级分类管理的通知》中的贷

款风险分类指导原则，在采取一切可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息仍无法收回，

或只能收回极少部分的贷款属于（B）。

A.次级类贷款

B.损失类贷款

C.可疑类贷款

D.关注类贷款

11、（B）是指商业银行已经持有的或者是必须持有的符合监管当局要求的资本。

A、会计资木B、监管资本C、经济资木D、实收资本

12、下列不是考察和分析企业非财务的因素（D）

A、管理层风险与行业风险、B、生产与经营风险、

C、宏观经济及自然环境D、流动比率

解析：注意分清单一法人客户的财务状况分析以及非财务状况分析。

13、商业银行在业务经营中的非预期损失则需要银行的（D）来覆盖。

A、监管资本B、会计资本C、核心资本D、经济资本

14、（A）是指控制、管理商业银行的一种机制或制度安排。

A、商业银行公司治理B、商业银行战略管理

C、商业银行内部控制D、商业银行风险管理

15、商业银行的最高风险管理/决策机构是（B）。

A、股东大会B、董事会C、监事会D、高层管理者

16、商业银行的风险管理部门结构通常有分散型和集中型两利I下列对于商业

银行分散型风险管理部门结构的缺点分析中，错误的是（D）。

A、难以绝对控制商业银行的敏感信息B、商业银行无法形成长期的核心竞争

力

C、不利于商业银行形成强大的定价能力D、不利于商业银行的进一步发展

17、5cs体系不包括（D）。

A、品德和资本、B、还款能力和抵押、C、经营环境D、法律环境。

18、风险识别包括（C）两个环节。

A、感知风险和检测风险B、计量风险和分析风险

C、感知风险和分析风险D、计量风险和监控风险

19、在各种风险发生前，对风险的类型及其产生的根源进行分析判断，以便对

风险进行估算和控制，这是（B）。

A、风险识别B、风险计量C、风险监测D、风险控制

20、假设商业银行的一个信用组合由3000万元的A级债券和2000万元的BBB

级债券组成。A级债券和BBB级债券一年内违约的概率分别为2%和4%,且相互独立。如

果在违约的情况下，A级债券回收率为60%,BBB级债券回收率为40%,那么该信用组合

一年内预期信用损失为（B）元。

A、280（）00B、72000（）C、39（）00D、4（X）0

解析：3OOOX2%X（1-60%）+2000X4%X（1-40%）=720000

21、（B）是现代信用风险管理的基础和关键环节。

A、信用风险识别B、信用风险计量C、信用风险监控D、信用风险报告

解析：信用风险计量经过了专家判断法、信用评分模型和违约概率模型三个发

展阶段。

22、以下说法中不正确的是（C）。

A、违约频率即通常所称的违约率B、违约概率和违约频率不是同一个概念

C、违约概率和违约频率通常情况下是相等的D、违约概率与不良率是不可比

的

解析：违约频率是事后检验的结果，违约概率是事前预测。

23、从国际银行业的发展经历来看，商业银行客户信用评级大致按顺序经历了

（A）三个主要发展阶段。

A、专家判断法、信用评分法、违约概率模型分析

B、信用评分法、专家判断法、违约概率模型分析

C、专家判断法、违约概率模型分析、信用评分法

D、信用评分法、违约概率模型分析、专家判断法

24、按照国际管理惯例，商业银行对于企业和个人的信用评定一般分别采用

(A)o

A、评级方法和评分方法

B、评级方法和评级方法

C、评分方法和评级方法

D、评分方法和评分方法

25、影响商业银行违约损失率的因素有很多，清偿优先性属于（B）。

A、行业因素B、产品因素C、地区因素D、宏观经济因素

26、压力测试是一种商业银行经常采用的风险管理技术，主要分为敏感性分析

和（A）两种方法。

A、情景分析法B、分解分析法C、失误树分析法D、专家调查分析法

27、关于商业银行信用风险内部评级的以下说法，正确的是（B）。

A、内部评级是专业评级机构对特定债务大的偿债能力和意愿的整体评估

B、内部评级主要对客户的信用风险和债项交易风险进行评价

C、内部评级主要依靠专家定性判断

D、内部评级的评级对象主要是政府和大企业

解析：参考教材124.其他描述主要针对外部评级。

28、（C）是指信用风险管理者通过各种监控技术，动态捕捉信用风险指标的

异常变动，判断其是否已达到引起关注的水平或已经超过阀值。

A、信用风险识别B、信用风险度量C、信用风险监测D、信用风险控制

29、假设某银行在2006会计年度结束时，其正常类贷款为80亿人民币，关注

类贷款为15亿人民币，次级类贷款为3亿人民币，可疑类贷款为1亿人民币，损失类贷款

为1亿人民币，则其不良贷款率为（B）。

A、2%B、5%C、20%D、25%

解析：（3+1+1）/（80+15+3+1+1）=5%

30、假定某银行2006会计年度结束时共有贷款200亿人民币，其中正常贷款

180亿人民币，其中一般准备8亿人民币，专项准备1亿人民币，特种准备1亿人民币，则

其不良贷款拨备覆盖率约为（D）。

A、5%B、5.6%C、20%D、50%

解析：（8+1+1）/（200-180）=50%

31、按照业务特点和风险特征的不同，商业银行的客户可以分为（A）。

A、法人客户和个人客户

B、企业类客户和机构类客户

C、单一法人客户和集团法人客户

A、预期损失B、非预期损失C、灾难性损失D、常规性损失

42、组合限额是商业银行资产组合层面的限额，是组合管理的体现方式和管理

手段之一，它可以分为（B）两类。

A.风险等级限额和行业限额

B.授信集口度限额和总体组合限额

C.行业限额和集团限额

D.行业限额和产品限额

43、有关集团客户的信用风险，下列说法错误的是（D）。

A、内部关朕交易频繁B、连环担保十分普遍

C、系统性风险较高D、风险监控难度较小

44、重视定量分析与定性分析相结合的风险预警方法是（C）。

A、黑色预警法B、蓝色预警法C、红色预警法D、橙色预警法

解析：蓝色预警法侧重于定量分析。

45、专家判新法中的“5C”方法不考虑的因素为（D）。

A、债务人资本实力B、贷款抵押品

C、经济或行业周期形势D、信贷专家的主观性

46、在对贷款保证人进行分析中，下面不属于考察范围的是（B）。

A、保证人的资格B、保证人的贷款规模

C、保证的法律责任D、保证人的财务实力

47、组合贷款层面的行业风险属于（A）。

A、系统风险B、非系统风险C、特定风险D、宏观风险

48、下面关于非预期损失的说法，错误的是（C）。

A、非预期损失表示资产损失的波动幅度B、非预期损失真正体现了银行的风

险所在

C、非预期损失可通过提取准备金的形式加以规避

D、从计量角度来看，非预期损失是无法确切计算为某•个具体数值的

49、采用VaR方法来计算非预期损失时，需首先确定（A）。

A、信贷资产组合潜在损失的分布B、信贷资产组合价值的分布

C、不同信贷资产组合的风险特征D、信贷资产组合的组成成分

50、“5c”方法属于（B）评级方法。

A、信用评分法B、专家判断法C、模型法D、部分基于模型法

51、在针对单个客户进行限额管理时，关犍需要计算客户的（A）。

A、最高债务承受能力B、最低债务承受能力

C、平均债务承受能力D、以上均不对

52、可防止信贷风险过于集中于某一行业的限额管理类别是（B）。

A、单一客户风险限额B、组合风险限额C、集团客户风险限额D、以上均不

对

53、假设某商业银行当前账户中有1年期、利率为5%的2亿元人民币的定期

存款，目前.I年期无风险的美元和人民币贷款的收益率分别为1。％和8%,该银行将1亿元

人民币用于人民币贷款，而另外1亿元人民币兑换成美元后用于美元贷款，同时假定不存在

汇率风险，则该银行以上交易的利差为（B）。

A、3%B、4%C、5%D、8%

解析：l0%X50%+8%X50%-5%=4%

54、（D）指的是自期权成交之日起，至到期日之前，期权的买方可在此期间

内任意时点，随时要求期权的卖方按照期权的协议内容，买入或卖出特定数量的某种交易标

的物。

A、平价期权B、欧式期权C、买入期权D、美式期权

55、假如一家银行的外汇敞口头寸如下，日元多头150,马克多头200,英镑

多头250,法郎空头120,美元空头280。用短边法计算的总外汇敞口头寸为（C）«

A、2（X）

B、400

C、600

D、1000

解析：150+200+250=600

120+280=400

56、假设商业银行当年将100个客户的信用等级评为BB级，第二年观察这组

客户，发现有3个客户违约，则其（B）为3%。

A.违约概率

B.违约频电

C.不良债项余额在所有债项余额的占比

D.违约损失率

57、通常金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越长，并且在到期日

之前支付的金额越小，则久期的绝对值越（B）。

A、不变B、高C、低D、无法判断

58、按照《巴塞尔新资本协议》，银行的表内外资产可以分为（B）两大类。

A、银行账户资产和客户账户资产B、银行账户资产和交易账户资产

C、负债账户资产和资本账户资产D、风险资产和无风险资产

59、关于商业银行资产分类的会计标准和监管标准的以下说法，不正确的（B）。

A、两者所要达到的目标不同

B、随着人们对风险日益关注，两者之间存在的差异将慢慢消失

C、资产分类的监管标准是直接面向风险管理的

D、资产分类的会计标准有强大的会计核算理论和银行流程架构、基础信息支

持

60、对资产的价值有：公允价值、名义价值、市场价值和内在价值四类价值计

最指标，在市场风险计量与监测的过程中，更具有实质意义的是（C）。

A、公允价值和名义价值

B、名义价值和市场价值

C、市场价值和公允价值

D、内在价值和市场价值

61、关于久期缺口，以下的叙述中正确的是（C）。

A、久期缺口的数值越小，银行对利率的变化就越不敏感

B、当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，则银行最终的市场价值将增加

C、当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则银行最终的市场价值将减少

D、久期缺口是负债加权平均久期与资产加权平均久期和资产负债率乘积的差

额

62、计算VaR值的基本方法有方差•协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法，

这三种方法中需要历史数据支持的是（D）。

A、历史模拟法和方差-协方差法

B、蒙特卡洛模拟法和方差一协方差法

C、历史模拟法、蒙特卡洛模拟法

D、方差.协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

63、如果期权的执行价格优于标的资产的即期市场价格，该期权称为（B）。

A、平价期权B、价内期权C、价外期权D、买方期权

64、银行的表内外资产可以分为银行账户和交易账户两大类，关于交易账户的

以下说法中，不正确的是（A）。

A、计入该账户的头寸在交易方面要受到条款限制

B.银行应对该账户的头寸进行准确估值

C、该账户E的项目通常按市场价格计价

D、银行的存贷款业务不能归入该账户

65、关于公允价值、名义价值、市场价值的以下说法，不正确的是（B）。

A、国际会计准则委员会将公允价值定义为：“公允价值为交易双方在公平交

易中可接受的资产或债权价值”

B、市场价值是指在评估基准日，通过自愿交易资产所获得的资产的预募价值

C、与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括

D、在大多数情况下，市场价值可以代表公允价值

解析：通过公平交易而不足自愿交易。

66、核心雇员流失引发的风险属于人员因素引起的操作风险，它体现为对关键

人员依赖的风险，下列哪一项不是这种风险的表现？（C）

A、缺乏足够的后援/替代人员

B、相关信息缺乏共享和文档记录

C、雇员福利支出增加

D、缺乏岗位轮换机制

67、内部流程引起的操作风险包括财务/会计错误、文件/合同缺陷、产品设计

缺陷、错误监控/报告、结算/支付错误、交易/定价错误六个方面。抵押权证和房产证丢失引

起的操作风险属于哪一方面？（B）

A、财务/会计错误B、文件合同缺陷C、错误监控/报告D、结算支付错误

68、在影响慢作风险的因素中，交易/定价错误是指（D）

A、为预测到市场的变化，需要重新调整银行产品的价格

B、与市场上同类金融产品的定价有很大差别

C、银行员工专业知识相对却乏，无法为产品定价

D、未遵循操作规定，使交易和定价产生了错误

69、巴塞尔委员会对实施高级计量法提出了具体的标准，对于内部数据，它规

定：无论用于计量还是用于验证，商业银行必须具备（B）年的内部损失数据。

A、至少3年B、至少5年C、至多5年D、至多10年

70、一商业银行的某笔违约贷款的违约风险暴露为100万人民币，为了追讨该

贷款，共花费银行5万人民币，最终回收金额为80万人民币，则该笔贷款的违约损失率为

（D）o

A.5%

B.15%

C.20%

D.25%

解析：1一（80—5）/100=25%

71、操作风险评估的原则之一是自下而上，也就是说，要全面识别和评估经营

管理中存在的操作风险因素，必须将风险控制的关口前移，自下而上逐级开展操作风险的识

别与评估。这是因为（C）

A、下级的业务种类少，相对简单容易识另J,因此需从易到难、自下而上的评

估B、自下而上的原则符合下级向上级汇报的规范

C、操作风险往往发生于商业银行的基层机构和经营管理流程的薄弱环羊

D、上级的问题通常包含在下级出现的问题中

72、操作风险评估方法中，自我评估法从哪两个角度来评估风险的大小？（C）

A、市场风险和操作风险B、风险分布和损失发生的概率

C、损失金额和发生概率

D、信用风险和操作风险

73、相比较而言，下列哪项业务是最容易引发操作风险的业务环节？（A）

A、柜台业务B、法人信贷业务C、个人信贷业务D、资金交易业务

74、代理业务是商业银行中间业务的一类，指商业银行接受客户委托，代为办

理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用的业务。其主要操作风险点包括人员

因素、外部事件、内部流程、系统缺陷。其中，销售时进行不恰当的广告和不真实宣传，错

误和误导销售，属于（C）操作风险点.

A、人员因素B、外部事件C、内部流程D、系统缺陷

75、员工人均培训数量是众多操作风险关键指标的一项，它反映出商业银行在

以提高员工工作技能方面所作出的努力。如果商业银行总培训费用增加但人均培训费用下降,

意味着（A）

A、部分员工没有受到应有的培训B、多数员工受到应有的培训

C、员工培训效率上升D、员工培训效率下降

76、在操作风险关键指标中，客户投诉占比属于人员风险指标类，客户投诉反

应了商业银行正确处理包括行政事务在内的能力，同时也体现了客户对商业银行服务的满意

程度。客户投诉比的计算公式是（D）

A、已解决的客户投诉数量/所有客户投诉数量

B、所有服务客户投诉数量/所有服务交易数量

C、每项产品已解决的投诉数量/该项产品的投诉数量

D、每项产品客户投诉数量/该产品交易数量

77、以下各指标都可用于衡最商业银行的流动性，其中数值越高说明商业银行

流动性越差的是（C）。

A、现金头寸指标B、核心存款比例

C、贷款总额与核心存款的比率D、流动资产与总资产的比率

78、商业银行的贷款平均额和核心存款平均额间的差异构成了（C）

A、久期缺口B、现金缺口C、融资缺口D、信贷缺口

79、假设某商业银行的敏感负债为3000亿元，法定储备率为8%,提取流动

资金比例为80%；脆弱资金为2500亿元，法定储备率为5%,提取流动资金比例为30%：

核心存款为4000亿元，法定储备率为3%,提取流动资金比例为15%,新增贷款为120

亿元，提取流动资金比例为100%。该银行的流动性需求为（A）

A、3622.5亿元B、367.5亿元C、3870亿元D、3750亿元

解析：0.8X3000X（1-8%）+0.3X250GX（1—5%）+0.15X4000X（1-

3%）+I20X!=3622.5

80、如果商业银行的流动性需求和流动性来源之间出现了不匹配，流动性需求

（A）流动性来源，或者获得流动性的成本过高降低了银行的收益，流动性风险就发生了。

A、大于B、小于C、等于D、以上都不定

多项选择题

二、多项选择题（在每小题列出的五个备选项中有二个至五个是符合题目要求

的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选、少选或未选均无分。30题，共45分。）

2、商业银行在对客户信用风险进行分析时，往往会采用专家系统，以下关于

这一系统的说法中，正确的是（ACDE）o

A.专家的判断往往缺乏一致性

B.往往银行规模越小，专家意见越难以达成一致

C.这一-系统缺乏系统的理论支持

D.这一系统更适合对借款人进行是和否的二维决策

E.这一系统难以实现对风险的准确计量

3、在《巴塞尔新资本协议》中，规定对信用风险计最方法有三种，分别是（CDE）。

A、基本指标法B、内部模型法C、标准法D、内部评级初级法E、内部评级

高级法

4、商业银行风险管理的主要策略中，可以降低系统风险的风险管理策略是

（BCDE）o

A、风险分散B、风险对冲C、风险转移D、风险规避E、风险补偿

5、目前RAROC等经风险调整的业绩评估方法在国际先进银行中广泛应用，

其原因是与以往的盈利指标ROE、ROA相比，RAROC（ABC）

A、可以全面反映银行经营长期的稳定性和健康性

B、可以在揭示盈利性的同时，反映银行所承担的风险水平

C、RAROC二（收益-预期损失）/经济资本

D、使银行不再注重盈利性

E、放弃了股东价值最大化的目标

8、对单一法人客户的财务状况进行分析时，企、业财务比率分析主要（ABDE）。

A、盈利能力分析B、杠杆比率分析C、现金流量分析

D、效率分析E、流动比率分析

10、以下关于信用风险组合模型的说法，正确的有（ACDE）。

A、CreditMetrics的本质是一VAR模型

B、CrcditMetrics只能用于计算交易性资产组合VAR

C、CreditPcrtfolioView是一仿真模型

D、CieditPortfolioView比较适合投资类型的借款人

E、CredilRisk+模型是一解析模型

解析：CreditMetrics创新之处就在于解决了计算非交易性资产组合VAR这一

难题。

12、商业银行内部风险管理指引必须在设立授信权限方面作出职责安排和相关

规定，授信权限管理通常遵循的原则包括（ABD）。

A、给予每一交易对方的信用须得到一定权力层次的批准

B、交易对手风险限额的确定和单•信用暴露的管理应符合组合的统•指导及

信用政策

C、债项的每一个重要改变（如主要条款、抵押结构及主要合同）都应备案,

但为了提高审批效率，不一定要得到一定权力层次的批准

D、根据审批人的资历、经验和岗位培训，将信用授权分配给审批人并定期进

行考核

E、集团内机构在进行信用决策时应分别视具体情况，各自采用最适合的标准

13、企业的生产经营风险主要包括（ABCD）。

A、总体经营风险B、产品风险C、生产风险D、销售风险E、行业风险

解析：教材74—75

14、以下关于违约的说法中，正确的是（ACE）。

A,违约定义是《巴塞尔新资木协议》内部评级法的最重要定义

B、目前我国商业银行业内存在统一的违约定义

C、违约的定义是估计违约概率（PD）、违约损失率（LGD）、违约风险暴露（EAD）

等信用风险参数的基础

D、体现了商业银行以资本为中心的信用风险管理理念

E、《巴塞尔新资本协议》给出了其定义

15、以下各模型属于商业银行信用评分模型的有（ABCE）。

A、线性概率模型B、Logit模型

C、线性辨别模型D、死亡率模型E、Probit模型

解析：死亡率模型属于法人客户信用评级模型。

16、以下关于债项评级和客户评级的说法，正确的有（ABE）。

A、它们反映了信用风险水平的两个维度

B、客户评级主要针对交易主体

C、债项评级的水平由债务人的信用水平决定

D、一个债务人可以有多个客户评级

E、一个债务人的不同债项可以有不同的债项评级

20、期货是在交易所里进行交易的标准化的远期合约，关于期货的以下说法,

正确的有（ABCE）o

A、现代期货交易产生于20世纪

B、当前的金融期货合约主要有利率期货、货币期货、股票指数期货三大类

C、货币期货可以用来规避汇率风险

D、股票指数期货在交割时即可以交割构成指数的股票,又可以以现金进行结

算

E、期货交易有助于发现公平价格

21、以下关于缺口分析的正确陈述是（AC）o

A、当某一时段内的负债大于资产时,就产生了负缺口,即负债敏感型缺口

B、当某一时段内的负债大于资产时,就产生了负缺口,即资产敏感型缺口

C、当某一时段内的资产大于负债时,就产生了正缺口,即资产敏感型缺口

D、当某一时段内的资产大于负债时,就产生了正缺口,即负债敏感型缺口

E、当某一时段内的负债大于资产时,就产生了正缺口，即负债敏感型缺口

22、期权价值由内在价值和时间价值两部分构成，在以下期权中，内在价值有

可能为正的包括（BDE）。

A、平价期权B、价内期权C、价外期权D、买入期权E、卖出期权

解析：价内期权的执行价格优于现在的即期市场价格。平价期权和价外期权的

内在价值为零。

24、以下关于缺口分析的正确陈述是（BCE）。

A、当处于负债敏感型缺II时，市场利率上升导致银行净利息收入上升

B、当处于负债敏感型缺口时,市场利率上升导致银行净利息收入下降

c、当处于资产敏感型缺口时，市场利率下降导致银行净利息收入卜.降

D、当处于资产敏感型缺口时，市场利率下降导致银行净利息收入上升

E、当处于资产敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入上升

25、以下关于利率互换表述正确的是（DE）。

A、假设某机构有浮动利息支出，如果预测到利率在未来将上升，那么应进行

利率互换，将固定利率调为浮动利率