2026年金融投资风险评估基础题库

2026年金融投资+风险评估基础题库一、单选题（每题1分，共20题）1.以下哪种投资工具通常被认为具有最高的流动性？A.房地产B.指数基金C.活期存款D.普通股2.在风险收益权衡中，以下哪项描述是正确的？A.高风险投资必然带来高收益B.低风险投资通常伴随低收益C.收益与风险不存在相关性D.风险与收益总是成反比3.以下哪种指标最适合衡量企业的短期偿债能力？A.资产负债率B.流动比率C.每股收益D.净资产收益率4.标准普尔500指数包含的美国公司数量约为：A.50家B.100家C.500家D.1000家5.以下哪种投资策略属于防御型投资？A.股票群diversification投资组合B.趋势交易C.高杠杆配资D.空头操作6.假设某投资组合由60%的股票和40%的债券组成，股票的预期收益率为12%，债券的预期收益率为6%，该投资组合的预期收益率约为：A.6%B.8.8%C.10.8%D.12%7.以下哪种市场指数通常被认为更能反映中小型成长企业的表现？A.标准普尔500指数B.纳斯达克100指数C.道琼斯工业平均指数D.富时100指数8.在投资分析中，以下哪种方法属于定性分析？A.基本面分析B.技术面分析C.敏感性分析D.回归分析9.以下哪种金融工具通常具有固定的票面利率和到期日？A.股票B.债券C.期货合约D.期权合约10.以下哪种投资风险与宏观经济波动密切相关？A.信用风险B.市场风险C.操作风险D.法律风险11.根据现代投资组合理论，以下哪种说法是正确的？A.分散投资可以完全消除所有风险B.分散投资可以提高投资组合的预期收益C.分散投资会降低投资组合的预期收益D.分散投资对风险没有影响12.以下哪种估值方法主要适用于成熟行业的公司？A.收益法B.成本法C.市盈率比较法D.现金流折现法13.以下哪种投资策略强调在市场下跌时买入更多资产？A.价值投资B.成长投资C.逆向投资D.动量投资14.标准差作为风险衡量指标的主要缺点是：A.无法区分风险类型B.计算复杂C.只适用于正态分布D.无法反映投资收益15.以下哪种金融工具允许投资者在未来某个日期以确定的价格买入或卖出标的资产？A.股票B.债券C.期货合约D.互换合约16.在投资决策中，以下哪种原则强调不要将所有资金投资于单一资产？A.分散化原则B.最大化收益原则C.风险规避原则D.价值投资原则17.以下哪种市场通常被认为具有更高的交易成本和更少的流动性？A.一级市场B.二级市场C.三级市场D.四级市场18.根据有效市场假说，以下哪种说法是正确的？A.市场总是能够正确反映所有信息B.技术分析在有效市场中无效C.价值投资者总是能够获得超额收益D.市场效率与投资者行为无关19.以下哪种投资风险与特定公司或行业的经营状况密切相关？A.市场风险B.信用风险C.经营风险D.流动性风险20.根据资本资产定价模型(CAPM)，以下哪种因素会影响资产的预期收益率？A.无风险利率B.市场风险溢价C.公司规模D.投资者情绪二、多选题（每题2分，共10题）1.以下哪些属于常见的风险类型？A.市场风险B.信用风险C.流动性风险D.操作风险E.政策风险2.以下哪些因素会影响股票的估值？A.营业收入增长率B.股息政策C.行业增长率D.财务杠杆E.市场利率3.以下哪些投资策略属于主动投资？A.趋势跟踪B.价值投资C.指数基金投资D.均值回归E.空头策略4.以下哪些指标可以用来衡量投资组合的分散程度？A.标准差B.贝塔系数C.分散比率D.信息比率E.夏普比率5.以下哪些属于固定收益证券？A.股票B.债券C.优先股D.资产支持证券E.活期存款6.以下哪些因素会影响投资组合的风险？A.资产配置比例B.资产之间的相关性C.投资期限D.无风险利率E.市场波动性7.以下哪些估值方法需要预测未来的现金流？A.收益法B.成本法C.市盈率比较法D.现金流折现法E.市净率比较法8.以下哪些属于常见的投资组合风险调整后收益指标？A.夏普比率B.特雷诺比率C.詹森比率D.信息比率E.马卡尔达比率9.以下哪些因素会影响投资决策？A.投资目标B.投资期限C.风险承受能力D.市场状况E.投资成本10.以下哪些属于行为金融学中的认知偏差？A.过度自信B.羊群效应C.失落厌恶D.可得性启发E.后视偏差三、判断题（每题1分，共10题）1.分散投资可以消除所有投资风险。（×）2.资本资产定价模型(CAPM)假设投资者都是理性的。（√）3.债券的到期收益率始终等于票面利率。（×）4.有效市场假说认为技术分析无效。（√）5.股票投资的主要风险是信用风险。（×）6.价值投资者通常在资产价格被低估时买入。（√）7.投资组合的预期收益等于各资产预期收益的加权平均。（√）8.市场风险是可以通过分散投资完全消除的风险。（×）9.期权是一种具有杠杆效应的金融工具。（√）10.现金流折现法适用于所有类型的投资评估。（×）四、简答题（每题5分，共4题）1.简述投资组合理论的主要内容及其对投资实践的意义。2.解释什么是市场风险，并列举三种应对市场风险的方法。3.简述股票估值的主要方法及其适用条件。4.解释什么是行为金融学，并举例说明其对投资决策的影响。五、计算题（每题10分，共2题）1.假设某投资组合包含三种资产：股票A、股票B和债券C。股票A的权重为40%，预期收益率为15%；股票B的权重为30%，预期收益率为10%；债券C的权重为30%，预期收益率为5%。计算该投资组合的预期收益率。2.假设某公司股票的当前价格为50元，预计一年后价格为60元，预计每年股息为2元。计算该股票的预期收益率。答案与解析一、单选题答案1.C2.B3.B4.C5.A6.C7.B8.A9.B10.B11.B12.D13.C14.C15.C16.A17.B18.A19.C20.A二、多选题答案1.A,B,C,D,E2.A,B,C,D,E3.A,D,E4.A,C,E5.B,C,D6.A,B,C,E7.A,D,E8.A,B,C,D9.A,B,C,D,E10.A,B,C,D,E三、判断题答案1.×2.√3.×4.√5.×6.√7.√8.×9.√10.×四、简答题答案1.投资组合理论的主要内容：-分散投资可以降低非系统性风险-投资组合的风险和收益由资产之间的相关性决定-投资者可以通过调整资产配置来达到风险和收益的平衡对投资实践的意义：-帮助投资者建立合理的投资组合-提高投资效率-降低投资风险2.市场风险是指由于宏观经济波动导致的投资收益的不确定性。应对市场风险的方法：-分散投资-使用对冲工具-调整投资组合的流动性3.股票估值的主要方法：-收益法：基于公司未来的现金流预测-成本法：基于公司资产的重置成本-市盈率比较法：与同行业公司比较-市净率比较法：基于公司净资产适用条件：-收益法适用于盈利稳定的公司-成本法适用于资产密集型公司-市盈率比较法适用于成熟行业-市净率比较法适用于资产重估价值变化大的行业4.行为金融学是研究投资者心理和行为对金融市场影响的理论。对投资决策的影响