商业银行个人消费信贷风险评估研究

商业银行个人消费信贷风险评估研究STUDYONCOMMERCIALBANKPERSONAL

CONSUMERCREDITRISKASSESSMENTPAGE9494TimesFinanceTimesFinanceTimesFinance93目录摘要 1关键词 1一、绪论 2（一）选题背景与选题意义 21．选题背景 22．选题意义 2（二）国内外研究现状 31．国内研究现状 32．国外研究现状 53．国内外研究综述 6（三）研究内容与方法 71．研究内容 72．研究方法 7二、我国商业银行个人消费信贷发展现状及原因浅析 7（一）我国商业银行个人消费信贷发展现状及展望 71．商业银行个人消费信贷发展现状 72．商业银行个人消费信贷现状成因 9（二）我国商业银行个人消费信贷前景展望 101．商业银行个人消费信贷业务发展优势 102．个人消费信贷发展前景展望 11三、基于logistic模型的实证分析 11（一）模型构建 111．Logistic回归模型构建 112．样本的选取和说明 123．变量指标初步筛选 12（二）结果分析 14四、我国商业银行个人消费信贷风险管理优化讨论 16（一）商业银行个人消费信贷风险管理优化建议 161．健全我国消费信贷相关法律法规 162．审时度势，调整个贷新政策 163．从内部管理着手，杜绝违规操作、提升人员素质 164．合理利用大数据，营造良好个人信用环境 17参考文献 17致谢 19PAGE1商业银行个人消费信贷风险评估研究摘要：在居民收入水平不断提升、供给侧改革大力推进的今天，国家提倡用消费拉动经济增长。全面带动了个人消费的迅速扩张，同时也使得个人消费贷款的规模不断扩大。与此同时，个人信用评估体系的不健全导致了商业银行不良资产的增加，而商业银行不良资产率的提升则是导致金融危机爆发的关键因素，对个人消费信贷风险的控制和管理非常迫切，在银行的整体运营中，居于尤为重要的地位。关键词：商业银行；消费信贷；个人信用评分；风险控制StudyonCommercialBankPersonalConsumerCreditRiskAssessmentAbstract:Withthecontinuousimprovementofresidents'incomelevelsandthevigorouspromotionofsupply-sidereforms,thegovernmenthasadvocatedtheuseofconsumptiontostimulateeconomicgrowth,whichhasledtotherapidexpansionofpersonalconsumption,andatthesametimeithasalsokeptthescaleofindividualconsumerloansexpanding.Atthesametime,theinadequacyofthepersonalcreditassessmentsystemhasledtoanincreaseinnon-performingassetsofcommercialbanks.Theincreaseinthebadassetratioofcommercialbanksisakeyfactorleadingtotheoutbreakofthefinancialcrisis.Thecontrolandmanagementofindividualconsumercreditrisksisveryurgent.Intheoveralloperationsofthebankbank,itisparticularlyimportant.Keywords:CommercialBank;ConsumerCredit;PersonalCreditScore;RiskControlPAGE19一、绪论（一）选题背景与选题意义1．选题背景自1978以来我国经济迅猛发展的同时，过去十年间我国金融行业取得了长足发展，国有银行在世界五百强企业排行榜中位居前列。除中国银行及工农建交这五所银行之外，我国还有12家股份制商业银行，股份制银行通过完善自身经营方式，把握市场机遇不断发展，成为了国内银行业的重要组成部分；城市商业银行近年在业务范围及收益状况上获得了较大的进步,业务规模和盈利能力快速提升；农村金融机构包括农村商业银行、农村合作银行、农村信用社和新型农村金融机构；其他金融机构则包括中国邮政银行、外资银行、民营银行、政策性银行、国家开发银行及非银行金融机构。在目前的经济形势下，各家银行的主营业务仍然以传统的存款和贷款为主。虽然银行采用自己的会计核算方法将部分贷款利息收入转化为中间业务收入，但是，归根结底，银行利润的绝大部分仍来源于存贷款利息差。消费信贷是作为金融创新的产物。它是商业银行为自然人（非法人或组织）的个人消费（非商业目的）而设立的贷款。个人消费信贷的实施和发展意味着商业银行业务模式与社会主义市场经济进一步融合，体现了金融体制改革的大背景下商业银行积极主动的业务改革，展现了商业银行对国际化金融趋势的良好适应和深度契合。它使得传统的个人与银行之间单向融资的局限性被打破，在个人与银行之间产生了新的债权债务关系。截至2017年底，我国银行业金融机构各项贷款129万亿元，同比增长12.4%[1]。作为一种经营货币和提供金融服务的特殊产业，为了保证金融资产的安全运行，创造一定的收益，商业银行从多方面抵御风险显得尤为重要。诺贝尔经济学奖得主罗伯特•默顿（RobertMerton）教授指出：金钱的时间价值，资产定价和风险管理是现代金融理论的三大支柱。作为商业银行，风险管理也是商业管理的核心。2．选题意义自二十世纪起，伴随中国商业银行的快速发展，与之同行的就是不良贷款的居高不下，不良贷款率在原有基础上不断拔高，使得我们不得不对其引起重视。据中国银监会2018年2月9日发布的2017年四季度主要监管指标数据显示，截至2017年底，我国商业银行不良贷款余额1.71万亿元，不良贷款率1.74%[2]。不良贷款的节节升高，使各国银行都无可避免的迎来了巨大的信用风险挑战，所以，对个人消费的信贷申请进行风险评估也就成为了商业银行不得不面对的课题，这对于商业银行和个人都有十足的益处。对贷款申请人而以，有如下两点：第一，在每月同等的偿付额度的条件下，个人信用贷款的获得，有利于改善家庭生活条件，若通过循环信用来对高利率贷款进行偿付，还可以降低月均利息，从而降低还款压力。第二，将来在申请贷款时，不再需要重新准备材料进行申请，从而降低贷款成本。而对于商业银行，也可明显看到如下两点：第一，对于客户的信用风险进行合理评价，可以提升贷款的安全性，降低不良资产率，改善银行经营面貌，对于履约客户可以持续发放更多的贷款机会，培养优质客户的同时，增加了贷款业务。第二，该商业银行对于该客户的合理信用评价对于其他银行评估信贷风险是重要的参考条件。对于客户的信贷风险评估是商业银行发展个人消费贷款的核心内容，某一商业银行根据客户所在地区和所在行业，根据实际情况结合该行数据库对信贷风险的模型和指标进行修正，来提升银行整体的资本使用效率和风险控制能力。对个人而言，建立完善的个人信用评估体系，可以提高客户履约率，有利于个人生活方式和消费观念的提升，促进我国征信制度建设。伴随国内个人信贷的普及，个人消费信贷规模十分庞大，所以更加迫切地需要建立个人信用评估体系，来防范由于不良资产的攀升导致的金融危机。因此,个人信用评估的有效性、科学性、准确性、及时性，对于消费信贷的开展具有至关重要的意义。（二）国内外研究现状1．国内研究现状（1）关于商业银行信用风险的理论知识研究现状近年来，随着经济的发展，相关研究不断深入、越来越多的国内学者对商业银行个贷风险做出了深入的研究、提出了宝贵的思考：卓志（1998）提出：风险可以从两个方面来定义，一方面，从易于定性分析要求来看，风险可被描述为与不确定性相联系的损失的可能性；另一方面，从易于定量分析的角度来看，风险可被描述为实际结果偏离预期结果而导致的损失的可能性[3]。陈秉正（2003）则认为，风险管理是通过对风险进行识别、衡量和控制，以最小的成本使风险损失达到最低的管理活动[4]。蒋萍（2011）指出：消费信贷是指金融机构为了刺激消费，以消费者的个人信用和还款能力为基础，以特定的商品为对象，通过信用，抵押，质押担保或保证，以商品作为提供货币的条件，以支持消费开支，让消费者能够实现消费的行为[5]。她认为，消费信贷可以作为连接生产和消费的手段，让消费者减少银行储蓄，进行消费，促进社会经济的发展，资本的流动进而带动整个经济产业。从深层次对消费信贷这一行为进行了分析，并就消费信贷在经济生活中的作用进行了评价游亮亮（2016）提出：商业银行是银行机构的一种形式[6]。作者认为它是以盈利为目的，以多种负债筹集资金，多种金融资产为经营对象，具有信用创造功能的金融机构。对商业银行的职能进行了科学的概括。丁丽美、曹先琪（2018）提出：过去三十多年，我国商业银行发展历程可分为三个阶段[7]。第一阶段是1979~1984年，专业银行成立；第二阶段是1985~1993年，我国银行体系逐步转变为四大行为主体，股份制银行为补充的格局；第三阶段是1994~2002年，商业银行改革阶段；2002年至今则为第四阶段，基本形成现代银行体系。清晰有序地追溯了我国商业银行的发展历程。章番（2014）提出：商业银行普遍缺乏完善且可以信赖的风险管理信息数据库[8]。作者认为商业银行有着相对来说并不成熟的信用风险评级体系，此外还缺乏必要的信用风险度量模型和有效的信用风险管理工具，加之内控管理机制的不完善，导致了商业银行风险管理较弱的执行力度，从多个角度分析了哪些因素导致了商业银行风险问题的产生。魏国雄（2014）提到我国消费信贷风险转移机制欠缺，相配套的保险体系尚未形成，且商业银行也未开发出金融衍生品以对冲消费信贷风险[9]。分析了消费信贷风险转移机制的缺陷。童星（2015）在文章中提到我国商业银行管理水平不高，而且尚未形成一套完整的消费信贷管理制度[10]。作者认为，有效的激励与约束机制的缺乏，信贷人员素质偏低，操作手段相对落后，在贷前对借款人的资产负债状况等了解不够，贷款过程中对贷款人提交的信息审核不够严谨，发放贷款之后跟踪不到位，都是我给商业银行现阶段存在的严重问题。这些问题的存在使得出现风险问题的时候很难马上采取措施进行解决。这一分析对我国商业银行消费信贷管理机制提出了全面深入的评价。郭双燕（2018）在经济论坛上发表的文章提出商业银行不良资产的成因主要有三点[11]。这三点分别是：不规范的政府干预；社会信用体系不健全；商业银行管理效率有待提高。并提出了针对商业银行不良资产的治理对策。吴典谕（2017）指出，在信用交易中个人信用尤为重要，而历史文化原因、法律原因、市场及行政原因是我国金融个人信用缺失的三点主要原因[12]。同时对如何从实际出发，多方面推进金融个人信用制度的完善提出了思考。（2）关于商业银行信用风险评估方法及分析模型的研究现状由于我国市场经济的起步较晚，因此我国学者信用风险评估的相关性研究方法体系等各方面还不完善。许多的研究都建立在外国学者已有的研究基础之上。在所有模型中，我国学者对Logistic模型的研究开始较早，也较为深入。王春峰，万海辉，张维(1998)对选取的样本分别利用多元判别分析和Logit分析同时研究[13]。他们的研究结果表明，样本数据的大小对分析结果具有不可忽略影响，当样本数据较少时，多元判别模型的拟合优度要高于Logistic模型，而当样本数据较大时，Logistic模型要优于多元判别模型。胡欣悦、郝丽萍、李丽(2001)则进行了神经网络及其应用于信用风险分析的可行性研究[14]。她们认为，人工神经网络模型分析信用风险时，许多由不确定因素带来干扰能够有效避免，并提出该模型可以帮助银行进行信贷决策。于立勇，詹捷辉，金建国（2004）首先运用正向逐步选择法选择信用风险评估指标变量，然后在Logistic回归模型的基础上构建违约概率测算模型[15]。罗晓光，刘飞虎（2011）将Logistic回归法引入商业银行财务风险预警模型[16]。引入之后，作者还从资本充足性风险、信用风险、盈利能力风险、流动性风险和发展能力风险五个方面建立了适合商业银行的财务风险预警模型。2．国外研究现状（1）关于信用风险的理论知识研究现状国外对于银行业的研究，要比国内更早，特别是在商业银行方面。早在1999年，NealM.Stoughton和JosefZechner就提出了银行风险资本这一概念[17]。言论中，作者分析了银行资本管理相较于一般工商企业资本管理存在的主要不同之处，为银行资本管理从财务为主阶段到全面风险管理阶段的发展提供了宝贵的理论参考。鲁特（2004）认为：风险管理指的是经济单位通过对风险进行识别和衡量，采用合理的经济和技术手段对风险进行处理，以可确定的管理成本替代不确定的风险成本，并以最小经济代价获得最大安全保障的一种管理活动[18]。AbhimanDas和SaibalGhosh（2007）则认为银行不良贷款与宏观经济活动有着不可分割的关系[19]。一方面，当宏观经济增长较为缓慢甚至呈现负增长的时候，企业和家庭流入现金的减少使得他们偿还贷款的难度增大，因此不得不选择推迟还贷，这使银行的负担增加。此时，对紧缩信贷政策的普遍倾向降低了现金的流动率，导致经济发展整体趋缓。另一方面，通过严密的数据分析，作者认为，在宏观条件一定的情况下，银行自体发展水平是信用风险的重要影响力。以此，作者给出了如下结论：第一，经济扩张时期的贷款坏账可能性较大，因此银行在此时应该严格贷款规模；第二，银行规模越大的越易产生坏账；第三，从银行监管角度而言，贷款的快速增长和银行资产数额的减少，都是及时发现不良贷款可靠指标。Olivier和Arnaud（2004）的共同研究介绍了当时“信用风险度量与管理”最先进的理论及方法[20]。从微观经济学、金融学、货币银行学和风险管理等多个角度入手，对信用风险产生的原因进行了深度详细的剖析。DianaBonfim（2009）提出，信用风险对金融市场体系的稳定有着很大程度的影响，银行应该积极地预防风险发生从而避免金融市场体系的混乱[21]。他认为明确资产定价方式并精确定价数额是可取的方法。此外，他还就实际情况进行了实证分析，对有可能引发违约的几项因素进行了深入具体的研究。Kristovska和Kudinska(2016)在商业银行信用风险管理一文中则对商业银行现有的个人信用评估方法及现行风险管理手段进行了分析比较[22]。经过分析比较之后，他们提出了许多管理意见及指导思想。Rodean(2016)在研究中分析了商业银行信用风险管理的组织结构并对商业银行采取何种方式从内部和外部双向加强信用风险的评估与控制进行了讨论[23]。（2）关于信用风险评估方法及模型的研究现状信用风险管理的研究是一个世界性的问题，以20世纪80年代为界，国外对信用风险评估的研究可大致分为两个阶段：第一阶段，以定性分析为主，逐渐结合定量分析的传统信用评分评估；第二阶段，以定量分析为主的现代信用风险评估。在个贷信用的分析中，我们常用的方法包括：评级法、信用评分法、专家分析法、加权评分法。Fadil(1997)提出将风险按级别分类，并利用每一级别的贷款数额来计算加权平均的风险评级[24]。作者主张根据各级别客户所产生不良资产的比例进行加权，通过持续性记录和与其他银行的水平比对来制定合适的评级制度。DavidJ.Hand(2001)提出：西方国家对消费信贷风险的分析方法主要有Logistic回归模型、原始贝叶斯模型以及神经网络模型和回归分割模型等[25]。Niemira（2004）将传统的信用评估方法和现代信用评估方法进行对比后，选取神经网络分析法，作为评估企业财务风险的方法[26]。评估中，作者表示此方法具有使用灵活、适应性强、准确度高的优点，认为无论是在实际业务方面还是理论研究上都具有独立且完备的价值。Cipollini，Kapetanios（2009）运用实证方法，通过因子分析，挑选出适合的指标，利用logistic建立信用风险评估模型[27]。验证结果表明，logistic模型对个贷风险具有较强的预测能力，普遍适用于这一发展阶段的商业银行。3．国内外研究综述通过对上述文献研究我们发现，国外较早开始从事个贷信用方面的研究，个人消费信贷风险评级还建立了较为成熟的信用评级体系，包括国家信用管理局征信系统、商业银行个人信用管理系统和私人信用管理系统公司等立体化、多元化的信用管理体系，为商业银行个人消费贷款的风险防范提供了充足的数据支持。国外的研究对我国的收费信用业务的发展与个人消费信贷风险评级体系的建立、风险防范与风险管理都有着非常重要的启示。然而，因为中国的国情不同，社会经济发展的不同，所以在评估个贷信用风险时，我们必须结合中国实际情况进行，不可盲目照搬照抄，。（三）研究内容与方法 1．研究内容 本文按照“理论浅析－模型检验－提出建议”的思路展开论证和写作，拟探讨我国商业银行个人消费信贷风险的评估管理情况及存在的问题。本文先就商业银行经营背景及国内外研究现状对主题进行探讨之后，再对商业银行信用风险相关理论知识进行梳理，在此基础上，结合实际情况，运用logistic模型对目标样本数据进行分析并对我国如何优化商业银行信用风险管理提出几点建议。2．研究方法 本文采用文献研究法、理论分析和实证研究相结合的方法。以湖南省某商业银行2017年2月至2017年8月的部分个人用户消费信贷数据为样本，基于Logistic回归模型对样本进行分析并得出相应结论。二、我国商业银行个人消费信贷发展现状及原因浅析（一）我国商业银行个人消费信贷发展现状及展望 1．商业银行个人消费信贷发展现状从定义上说，商业银行个人消费信贷指的是商业银行银行，以货币形式，向个人消费者提供的，用于个人消费目的贷款。它的产生和发展是银行业同社会主义市场经济大环境相互适应的过程。它的实施开创了个人与银行金融互通的债权债务新关系，拓宽了银行收益方式；它的存在顺应了我国居民对个贷产品多元化的急切需求，迎合了市场趋势；它的进步标志着商业银行经营理念的升级和业务能力的提高；它的革新，优化了商业银行信贷资产结构，助力于激活市场、拉动内需，提高生产。从实施至今乃至未来相当长的一段时间内，它都对我国经济持续健康稳定的发展有这重要作用，在引导居民计划性消费、科学性消费，提高居民生活质量方面居于不可替代的地位。个人消费信贷具有投向个人性、用途消费性、额度小额性、期限灵活性和资金安全性五大特点，可以说在各类贷款中具有明显的优势。但不可否认，也仍然存在着许多的问题。中国银监会2018年全国银行业监督管理工作会议强调，“居民杠杆率”问题解决的重中之重在于如何减缓这一数字的持续升高、严肃整顿消费贷款挪用现象、坚决杜绝信用卡恶意透支的行为，严控个人贷款违规流入股市和房市。说明我国对个人贷款宏观控制力度的加强，也表现了国家对个人贷款问题的重视。今年二月，吉林银监局公示，因违规向个人客户发放贷款，\o"财经公司_中国银行"中国银行股份有限公司长春双阳支行被处罚款30万元。说明了银行及政府对于个人贷款违规问题监控和处罚力度的加大以及个人贷款发放工作公平性的提升。据今年三月广东银监局记者招待会表示，该局所接消费纠纷投诉，主要涉及个人贷款和信用卡领域。其中，个人贷款投诉主要以按揭房贷为主，投诉人表示，17年申请的房贷至今未到账，还被银行要求上调利率，部分银行甚至不按申请顺序发放贷款，而是“价高者得”。这一现象，与政府在新政策上收紧贷款规模并进一步加强相关管理约束密不可分。今年五月，金管局颁布了允许银行利用创新科技对个贷信用风险进行管理的新政策。这意味着银行使用互联网金融科技的自由度再一次提升，对大数据的研究和利用进一步深化。在这一政策下，银行对客户还款能力的评估方式将更为灵活，评估的可信度和准确率也将得到一定的提升。从中信银行广州分行了解到，只需要连续缴纳个税满两年，就能通过互联网在该行官网进行个人信用贷款的线上申请，这项业务不仅操作流程简单、信息传递安全，其贷款发放速度更是惊人，据称最快只需经过两分钟的审核即可到账，而单人的最高申请额度可达30万之高。该业务的发展普及，体现了个贷申请、发放流程的进一步优化，是银行对线上业务办理工作的新尝试、新挑战。近年，小额贷款公司给商业银行个人贷款业务发发展带来了新的挑战。小贷公司是金融市场中一个非常特殊的部分，，它的个贷业务办理流程相比商业银行来说要简单许多，因此具有受理速度快，放款周期短的优势；再者，相比起一直未得到普遍认可和有效规范的民间借贷，它具有更强的可靠性，更低的利率以及更高的接受度。可以说是个人贷款业务中的一匹黑马，但小贷公司至今未得到正规军的视同，本身的稳定性也普遍受到怀疑，在小贷公司负面新闻不断曝光的今天，小贷公司的发展困难重重。此外，P2P平台不断涌入，造成互联网金融混战，这类平台对贷款申请的审核力度有限，一旦对申请人的信用判断出现失误就会产生坏账，入不敷出导致资金链断裂，这种情况下，平台消失，高管携款潜逃的情况出现的概率非常高，因此导致客户资金受、市场乱象频出，政府不断出台相关规定加以控制，试图扭转这一局面，但效果并不乐观。总的来说，尽管金融科技的发展和金融监管的包容使得越来越多小贷公司、P2P平台、及消费金融公司加入到个人消费信贷服务的行列中来，给商业银行带来了不小的冲击，但是我们可以看到商业银行对传统个人消费信贷业务积极加速转型，围绕客户需求不断深入创新。2．商业银行个人消费信贷现状成因（1）个人消费信贷政策法律欠缺过去十年各国在消费者信贷领域的监管和立法都在不断删补、调整、增设。而放眼中国，至今尚未出台专门针对个人消费信贷业务的法律，为数不多能够赖以为凭的相关法律的贷款部分，也基本偏重于对企业贷款进行规范。随着信贷业务的发展，原有政策的缺点逐渐显露。比如“趣店”事件后，政府加强了对现金贷的监管，收紧了小贷的牌照，这无疑是政府对个人消费信贷业务的积极管制。但是，只有真正通过法律对贷款的申请和发放加以规范，才能有效的避免类似事件的发生，仅仅依靠事件频发之后的“亡羊补牢”是远远不够的。（2）个人信用体系不健全我国居民的收入来源途径多、透明度低，许多人账面收入与实际收入存在不小的差异，难以了解真实数据。贷款申请资料只代表本人现在的财务、信用状况，无法对未来发展情况进行有效评估，违约的几率随着贷款周期的增长而加大，部分申请人多处贷款、拒绝还款或恶意透支，道德风险问题暂时无法得到很好的解决，再加上商业银行自身对于个人信用管理上的薄弱，这些都给我国个人信用体系的建立健全带来了巨大的阻力。银行内部有效管理、防范机制的欠缺，也是个人消费信贷风险的重要成因。面对日趋激烈的商业竞争，为了获取更多的客户量和业务量，不合规放贷操作层出不穷，几乎形成一股行业风气，业务人员职业素质的提升和价值观念的塑造已然成为控制个贷风险不可忽视的一项。此外，各行贷前和贷后的评估及风控都存在显著的缺陷。银行对客户的评估，基本上只存在贷款申请阶段即放款前，而对于已发放款项回收风险的控制，几乎可以说是流于形式。整体来说未能建立起科学的贷款风险预警机制。（3）个人消费观念的问题我国的传统消费观念是量入为出、延迟消费，其消费方式大多是“先存钱后享受”，加上我国居民收入水平有限，难于负担高额还款，再加上较大的预计支出压力及社会保障体系的不完善，使得民众即期消费欲望较低，较少进行个人消费的贷款。（4）个人信用评分机制问题消费者作为个人消费信贷的主体，其收入水平、生活方式、消费习惯等都对其个人贷款业务的办理及履约有着显著影响。要想准确规避信用风险，必须依赖可靠的个人征信体系。然而，我国的个人征信体系并不完善，其适用领域狭窄、参考价值有限。商业银行很难根据现有个人征信体系规避信息不对称造成的风险、准确判断出申请人真实经济状况及贷款偿还能力。此外，在个人信用评分时所用到的风险量化工具的落后，也是影响风险评估的重要原因。违约数据的低质量、风险等级划分的不准确、评分规则的不完善以及评级系统较低的科学性都是现在仍存在于个人信用评分机制中的顽固问题，要想达到国际水平，还需要银行更多的调整和改进，同时也离不开相关学者对该问题更深入的研究和实践。（二）我国商业银行个人消费信贷前景展望 1．商业银行个人消费信贷业务发展优势（1）品牌（规模）优势银监会3月1日公布的2018年1月银行业监管统计指标情况表显示，截至2018年1月末，商业银行业金融机构(境内)总资产规模约总额约为192万亿元，占银行业金融机构的比例为77.4%;其个人客户总数逾十亿，客户资源非常丰富。加之商业银行传统业务的开办由来已久且口碑良好，所以其品牌信任度绝非小贷公司、P2P平台可以相比，特别是规模最大的几家商业银行，在业界拥有难以撼动的地位。（2）信息优势开办至今，商业银行通过如存取款、转账、工资发放等传统业务的办理，积累了来自客户最真实有效的金融业务数据。这些数据正是当今互联网时代最核心的数据资产，也正是小贷公司、P2P平台所无法拥有的宝贵信息。合理有效地开发、利用这些信息，对这些信息加以研究和整合，必然能够发挥出数据的价值，为银行和客户双方提供便捷和安全，促进个贷业务在大数据时代质量上的发展。（3）实体优势据悉，截至2017年末，商业银行实体营业网点总数达到22.87万个。作为线下业务办理的必要场所，实体网点自有以来一直身居业务第一线，它无疑是最了解银行业务状况的存在。在处理许多现实问题，应对突发事件和紧急事件时，实体网点展现出互联网所无法比拟的优势，它总是能够对经济社会中各项风险作出最敏感最迅捷的反应，对互联网所无法实时监视到的情况进行动态监测。再加上为互联网尚未能覆盖到银行所有的客户群体，如不会操作手机、电脑的老年人；操作有困难的盲人等。实体网点存在的必要性依旧明显，并仍将长期处于不可替代的地位。 2．个人消费信贷发展前景展望 近年来，互联网金融在我国得到了迅猛发展。由此带来的，已经不仅仅是经济的变革，而是涉及到消费方式、生活方式、商业模式的全方位变革。在这样的大环境下，商业银行应本着开放和改进的思想，坚持公平公正的服务原则，对大数据进行合理有效的利用，线上线下一手抓，实体网络两不误，不断深化个人消费信贷业务服务模式、经营模式、业务流程的优化改革，积极发展个人消费信贷业务新模式。三、基于logistic模型的实证分析（一）模型构建 1．Logistic回归模型构建通过上述对国内外研究现状的研究，我们发现Logistic回归模型在相关问题的应用上有着较好的普适性和科学性，同时也易于操作和理解，因此下面我们运用这一模型对样本进行分析。本文参考张国政（2015）：基于Logistic模型的商业银行个人消费信贷风险评估研究一文进行模型构建及样本选取[28]。（1）建立一般线性模型E(Y)=β0+β1X1+β2X2+⋯+βkXk（此处为Y取0或者1），E(Y)=P(Y=1)=PP=β0+β1X1+β2X2+⋯+βkXk+ε（2）简化模型（对P进行Logit变换）Logit(P)=ln(P/1-P)=β0+β1X1+β2X2+⋯+βkXk+εOdds（优势比）=P/（1-P），故：由上述推算我们可以得到p{Y=1|x}的逻辑回归预测。通常以0.5为界，若P的估计值大于0.5，Y取1；若P的估计值小于0.5，则Y取0。2．样本的选取和说明（1）候选指标为构建商业银行个人消费信贷的信用评分模型，通过搜集获得湖南省某商业银行50位个人用户相关数据，其中履约客户30人，违约客户20人。候选指标包括年龄、婚姻状况、受教育程度、个人月收入、职务、贷款年限、贷款金额、还款方式、担保方式，共8个。3．变量指标初步筛选下面通过交叉表来初步分析自变量和因变量的关联性，计算优势（odds）。表1年龄分布优势指标项履约客户频数违约客户频数履约客户频率违约客户频率履约客户优势≦25岁210．6670.3332.0026-357036-451270.6320.3681.71746以上950.6430.4171.542合计30从表1我们很容易发现：履约客户中35岁以上客户明显多于35岁以下客户，这可能说明，年龄越高，信贷风险越低；年龄越低，信贷风险越高。表2婚姻状况优势指标项履约客户频数违约客户频数履约客户频率违约客户频率履约客户优势已婚2270.7590.2413.15未婚8130.3810.6190.616合计30从表二，我们发现已婚客户的履约优势要比未婚客户高，这能说明已婚家庭还款能力比未婚或者离异的客户还款能力要高，履约率更高。表3受教育程度优势指标项履约客户频数违约客户频数履约客户频率违约客户频率履约客户优势高等教育2250.7330.1853.962中等教育780.4670.5330.876初等教育170.1250.8750.143合计30从表三，我们能明显看出受教育程度越高，个人信贷风险越低，反之则恰恰相反，所以受教育程度可能对信贷风险有着重要影响。表4个人月收入优势指标项履约客户频数违约客户频数履约客户频率违约客户频率履约客户优势≤3000570.4170.5830.7153000-800014110.560.441.2738000-13000510.8330.1674.98813000以上610.8570.1435.993合计30从表四，我们发现随着个人月收入增加，履约客户优势也在增加，这可能意味着月收入与违约率成反比，所以个人月收入应是商业银行在考查信贷客户时的重要指标。表5职务优势比指标项履约客户频数违约客户频数履约客户频率违约客户频率履约客户优势管理人员1440.7780.2223.504职员9100.4740.5260.901其他760.5380.4621.165合计30从表五，我们能明显看出管理人员的履约优势最高，还款能力远远高于其他职位的人员。所以职务因素也应是要重点考虑的影响因素。表6贷款年限优势比指标项履约客户频数违约客户频数履约客户频率违约客户频率履约客户优势1-5年156-10年1160.6470.3531.83311-15年440.50.51合计30200.60.41,5从表六，我们发现贷款年限短的贷款优势比贷款年限长的高，说明贷款年限过长也会导致违约，所以贷款年限也要考虑。表7贷款金额优势指标项履约客户频数违约客户频数履约客户频率违约客户频率履约客户优势≤10万630.6670.3332.00310万-30万17140.5480.4521.21230万-50万430.5710.4291.33150万以上3010∞合计30表8还款方式优势指标项履约客户频数违约客户频数履约客户频率违约客户频率履约客户优势等额28180.6090.3911.558等本金220.50.51合计30200.60.41,5从表八，这个结果显示等额本息还款的贷款优势要比等额本金还款优势要高。所以还款方式也可能是影响信贷风险的因素之一。（二）结果分析将上述提取出的八个变量引入logistic模型，运用spss20.中文版得到如下分析结果：模型拟合信息模型模型拟合标准似然比检验-2倍对数似然值卡方df显著水平仅截距67.301最终.00067.30145.017从模型拟合信息表的最后一列数据我们看到，数据的显著性水平为0.017，小于0.05，说明模型具有统计意义。拟合优度卡方df显著水平Pearson10.78140.932偏差11.63840.918拟合优度表显示模型能很好地拟合原始数据，最后一列Pearson卡方显著性水平为0.932，数值非常接近1。说明数据拟合通过检验，我们可以认为原假设成立，继续后续分析。伪R方Cox和Snell.740Nagelkerke.674McFadden.466伪R方表列出的最高值为0.740，说明模型的解释程度良好，拟合程度符合要求。似然比检验效应模型拟合标准似然比检验简化后的模型的-2倍对数似然值卡方df显著水平截距63.327a.0000.年龄.000b.00041.000婚姻.000b.0002.999受教育程度34.07134.0713.000个人月收入7.271b7.2714.034职务12.42612.4263.002贷款年限14.93614.9363.001贷款金额.000b.00041.000还款方式.000b.00021.000通过观察上表最后一列的显著性水平，我们可知：最终通过检验并进入模型的效应包括受教育程度、月收入、职务、贷款年限这四项指标，在本次实验中，我们应该剔除年龄、婚姻、还款方式和贷款金额四项指标，最终得到如下系数表：虚拟变量及系数虚拟变量系数B受教育程度13.502受教育程度2受教育程度3个人月收入1个人月收入2个人月收入3个人月收入4职务1职务2职务3贷款年限1贷款年限2贷款年限3常量2.4271.693-3.890-3.112-2.394-1.2080.9660.341-0.221-0.087-0.046-0.006-.409根据以上分析结果，我们可以得到如下logistic回归方程：In[p/(1-p)]=Logit(P)=-0.409-3.502*受教育程度1+2.427*受教育程度2+1.693*受教育程度3-3.890*个人月收入1-3.112*个人月收入2-2.394*个人月收入3-1.208*月收入4+0.966*职务1+0.341*职务2-0.221*职务3-0.087*贷款年限1-0.046*贷款年限2-0.006*贷款年限3由上述分析可知，受教育情况、个人月收入、职务及贷款年限这四项指标是影响个贷风险的主要因素，而年龄、婚姻状况、还款方式及贷款金额对个人消费信贷风险无显著影响。利用这一公式，银行可以对个人用户的信用进行度量，当然，该公式的样本容量较小，各银行应注意结合实际业务情况进一步对这些影响因素进行分析。四、我国商业银行个人消费信贷风险管理优化讨论（一）商业银行个人消费信贷风险管理优化建议1．健全我国消费信贷相关法律法规健全的法律制度是规避风险最根本的保障。结合我国国情及市场现状，我国应向先行国家学习，深入研究，吸取经验，逐步将个人消费信贷列入国家法律体系中去。只有制订一部独立、全面的法律，并使之与已有法律有机结合，互相删补，才能从源头上对个人消费信贷的各项问题加以定义和规范。只有明确了法律对个人消费信贷违约情况的惩处力度，才能真正对违约者起到威慑作用，才能有根据地对违约行为施以惩罚。只有建立健全个人消费信贷管理办法，才能不偏不倚地维护放款方和贷款方的应有权益，对双方关系及行为加以规范。与此同时，具体业务涉及到的法规也有待补充，比如目前最为普遍的住房贷款、购车贷款、信用卡等业务，都需要符合其特点的法律法规加以备述，使相关法律体系更加具体、完善。只有做到让相关业务流程中的每个步骤都有法可依，有法可循，才能为我国个人消费信贷提供良好健康的发展环境。2．审时度势，调整个贷新政策政策的导向，对市场经济的方方面面都有这非常显著的影响，个人消费信贷方面也是如此。我们很欣喜的看到，近年来，各地区、各单位、各银行都在不断调整相关政策，把控整体走向。然而，在日新月异的互联网金融大环境下，我们所做的还远远不够，要想取得更令人满意的效果，政策的制定者需要更加深入、密切地研究经济发展趋势及个人消费贷款走势。各行各业都应在政策调整的范围内，从多个角度对个人消费信贷的发展进行积极引导和有效控制。3．从内部管理着手，杜绝违规操作、提升人员素质内部的管理是风险防范的红线，为取得有效的风险规避效果，商业银行必须建立可靠的信用风险内部管理制度。要做到这一点，银行需要深入解析内部风险管理组织架构，使权力与责任相互牵制、有机结合，从真正意义上做到经营、审批、监管三部份的分离。此外，流程管理也是内部管理非常重要的环节，如何杜绝违规操作、控制职权分离存在的漏洞，同时有效避免各部门之间可能发生的摩擦，无疑对所有银行都是一项挑战。为此，银行应注重业务背后的管理，积极优化人员结构，建设风险管理团队，定期培训、竞赛，保持良好管理水平及业务能力，加强人员素质培养，积极向国外银行学习先进的管理方式方法，结合我国国情融入到管理日常中去。树立业务人员正确的价值观，不盲目以业务量作为价值导向，深化团队改革。4．合理利用大数据，营造良好个人信用环境参考文献2014-2018年中国消费信贷市场运行态势及未来前景研究报告.产业信息网.数据来源:中国银行业监督管理委员会2017年年报.卓志.《保险经营风险防范机制研究》[M].西南财经大学出版社,1998.3-18陈秉正.2003.公司整体化风险管理[M].清华大学出版社蒋萍.宏观调控下个人消费信贷业务风险防范[J].中国外资(下半月),2011,(04):33.游亮亮.我国商业银行发展现状及未来发展方向研究[J].财经界(学术版),2016(12):25.丁丽美,曹先琪.中国商业银行的发展现状与趋势[D].北京:首都经济贸易大学.城市经济与公共管理学院,2018.章番.中国商业银行信用风险管理研究[J].经济研究导刊,2014,(03):211.魏国雄.银行理财业务风险及其防控和监管[J].银行家.2014(03).童星.我国商业银行理财产品会计处理与信息披露的研究[J].商业会计,2015(09).郭双燕.浅析我国商业银行不良资产的成因及治理对策[J].经济论坛,2018(03).王春峰,万海辉,张维.商业银行信用风险评估及其实证研究[J].管理学报,1998.郝丽萍,胡欣悦,李丽.商业银行信贷风险分析的人工神经网络模型研究[J].系统工程理论与实践,2001,6(5):62-69.于立勇,詹捷辉.基于Logistic回归分析的违规概率预测研究[J].财经研究,2004,9(9):15-23罗晓光,刘飞虎．基于logistic回归法的商业银行财务风险预警模型研究[J].金融发展研究,2011(11):55-59NealM.StoughtandJosefZechner.OptimalCapi