2026年金融风险管理师考试模拟题风险识别与评估方法

2026年金融风险管理师考试模拟题风险识别与评估方法一、单选题（共5题，每题2分）题目1：某商业银行在评估信贷风险时，主要关注借款人的信用评级、还款能力和抵押品价值。这种方法属于哪种风险识别技术？A.流程分析B.头脑风暴法C.德尔菲法D.检查表法题目2：在风险评估中，以下哪种方法最适合用于量化市场风险对投资组合的影响？A.情景分析B.敏感性分析C.龙卷风分析D.压力测试题目3：某保险公司通过历史数据统计发现，某地区在夏季易发生洪灾，导致赔付率上升。这种风险识别方法属于？A.财务报表分析B.市场调研C.专家访谈D.事件树分析题目4：某跨国银行在评估新兴市场业务中的政治风险时，采用专家问卷调查的方式收集信息。这种方法属于？A.风险数据库分析B.关联规则挖掘C.德尔菲法D.频率分析题目5：在评估操作风险时，某银行发现内部流程存在漏洞，导致交易错误频发。这种风险识别方法属于？A.对话法B.流程分析C.检查表法D.问卷调查法二、多选题（共5题，每题3分）题目6：以下哪些方法可以用于风险识别？A.SWOT分析B.财务比率分析C.流程图分析D.德尔菲法E.历史数据分析题目7：在评估信用风险时，以下哪些指标可以作为参考？A.借款人债务收入比B.信用评级C.行业增长率D.抵押品价值E.宏观经济政策题目8：某金融机构采用压力测试评估极端市场波动下的流动性风险，以下哪些情景可能被纳入测试？A.突发股市崩盘B.关键融资渠道中断C.利率大幅上升D.客户大规模提取存款E.政府提高存款准备金率题目9：在评估操作风险时，以下哪些因素需要考虑？A.人员失误B.系统故障C.恶意欺诈D.外部环境变化E.内部控制缺陷题目10：某企业通过情景分析评估供应链中断风险，以下哪些情景可能被模拟？A.供应商破产B.运输中断C.自然灾害D.劳资纠纷E.政府贸易限制三、判断题（共5题，每题2分）题目11：风险识别是风险评估的前提，但风险评估不需要依赖风险识别的结果。题目12：德尔菲法通过匿名方式征求专家意见，因此可以完全避免主观偏差。题目13：敏感性分析可以帮助识别对风险影响最大的因素，但无法量化风险程度。题目14：检查表法适用于识别常见风险，但无法发现潜在风险。题目15：压力测试和情景分析都属于定量风险评估方法。四、简答题（共4题，每题5分）题目16：简述流程分析在风险识别中的应用。题目17：解释敏感性分析在风险评估中的作用。题目18：比较德尔菲法和头脑风暴法在风险识别中的优缺点。题目19：如何结合财务报表分析识别信用风险？五、论述题（共1题，10分）题目20：结合中国银行业的特点，论述如何综合运用多种风险识别与评估方法管理信用风险。答案与解析一、单选题答案与解析1.D解析：检查表法通过预设的风险清单（如信用评级、还款能力、抵押品等）识别潜在风险，符合题干描述。其他选项：流程分析关注业务流程中的风险点；头脑风暴法和德尔菲法依赖专家意见，但未明确涉及信用评估指标。2.B解析：敏感性分析通过改变单个变量（如利率、汇率）观察其对投资组合的影响，适合量化市场风险。其他选项：情景分析模拟多种情景；龙卷风分析排序影响因素；压力测试侧重极端情景。3.A解析：财务报表分析通过历史数据（如赔付率）识别风险模式。其他选项：市场调研依赖外部信息；专家访谈主观性强；事件树分析用于故障链分析。4.C解析：德尔菲法通过匿名问卷收集专家意见，适用于政治风险等主观性强的问题。其他选项：风险数据库分析依赖历史数据；关联规则挖掘用于数据挖掘；频率分析侧重概率统计。5.B解析：流程分析通过绘制流程图发现业务环节中的风险点。其他选项：对话法依赖访谈；检查表法依赖清单；问卷调查法覆盖面广但深度不足。二、多选题答案与解析6.A,C,D,E解析：SWOT分析、流程图分析、德尔菲法和历史数据分析均用于风险识别。财务比率分析主要用于风险评估。7.A,B,D解析：债务收入比、信用评级和抵押品价值是信用风险评估的核心指标。行业增长率和宏观经济政策属于外部环境因素，间接影响信用风险。8.A,B,C,D解析：极端市场波动可能引发股市崩盘、融资中断、利率上升和客户挤兑。存款准备金率调整虽影响流动性，但通常为政策工具，而非极端情景。9.A,B,C,E解析：人员失误、系统故障、恶意欺诈和内部控制缺陷是操作风险主要来源。外部环境变化虽相关，但非直接因素。10.A,B,C,E解析：供应商破产、运输中断、自然灾害和贸易限制是供应链中断的典型情景。劳资纠纷虽可能影响，但通常属于运营风险。三、判断题答案与解析11.×解析：风险评估必须以风险识别为基础，否则无法量化和管理风险。12.×解析：德尔菲法虽匿名，但无法完全消除主观偏差，需结合其他方法验证。13.×解析：敏感性分析可量化风险影响，但无法全面评估风险程度，需结合其他方法。14.×解析：检查表法虽覆盖常见风险，但结合访谈和数据分析可发现潜在风险。15.√解析：压力测试和情景分析通过模拟极端情景评估风险，属于定量方法。四、简答题答案与解析16.流程分析在风险识别中的应用解析：流程分析通过绘制业务流程图，识别每个环节的输入、输出、控制点和潜在风险点。例如，信贷审批流程中可能存在虚假资料、审批不严等风险。17.敏感性分析在风险评估中的作用解析：敏感性分析通过改变单个变量（如利率）观察其对结果（如投资收益）的影响，帮助识别关键风险因素。例如，某资产对利率敏感度较高，需加强利率风险管理。18.德尔菲法和头脑风暴法的优缺点比较解析：德尔菲法优点是匿名、迭代可靠，缺点是耗时较长；头脑风暴法优点是高效、激发创意，缺点是易受权威影响。19.如何结合财务报表分析识别信用风险解析：通过分析资产负债表（如资产负债率）、利润表（如毛利率）和现金流量表（如经营活动现金流），识别企业的偿债能力、盈利能力和流动性风险。五、论述题答案与解析题目20：结合中国银行业的特点，论述如何综合运用多种风险识别与评估方法管理信用风险解析：中国银行业面临经济周期波动、监管政策调整和区域发展不平衡等挑战，需综合运用多种方法管理信用风险：1.财务报表分析：关注企业负债率、现金流等指标，识别潜在违约风险。2.行业分析：结合行业周期（如房地产、地方政府债务），评估行业系统性风险。3.流程分析：