同济大学《金融计量学》2025-2026学年期末试卷

同济大学《金融计量学》2025-2026学年期末试卷一、单项选择题（本大题共10小题，每小题5分，共50分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的）

1.下列关于时间序列平稳性的描述，哪项是错误的？（）

A.随机游走序列是平稳的

B.自回归序列是平稳的

C.季节性时间序列是平稳的

D.白噪声序列是平稳的

2.在金融计量学中，描述变量之间线性关系的方法是（）

A.相关分析

B.偏相关分析

C.协整分析

D.联立方程模型

3.在回归分析中，以下哪项是多元线性回归模型的误差项？（）

A.因变量

B.自变量

C.残差

D.解释变量

4.在金融时间序列分析中，以下哪项描述了时间序列的自相关性？（）

A.时间序列的滞后项与当前项的相关性

B.时间序列的自变量与因变量的相关性

C.时间序列的误差项与因变量的相关性

D.时间序列的滞后项与自变量的相关性

5.以下哪个模型在金融计量学中被广泛用于分析金融市场波动性？（）

A.自回归模型

B.移动平均模型

C.GARCH模型

D.ARIMA模型

6.在金融时间序列分析中，以下哪项是描述变量之间关系的方法？（）

A.时间序列的滞后项与当前项的相关性

B.时间序列的自变量与因变量的相关性

C.时间序列的误差项与因变量的相关性

D.时间序列的滞后项与自变量的相关性

7.在金融计量学中，以下哪项描述了时间序列的自相关性？（）

A.时间序列的滞后项与当前项的相关性

B.时间序列的自变量与因变量的相关性

C.时间序列的误差项与因变量的相关性

D.时间序列的滞后项与自变量的相关性

8.在金融时间序列分析中，以下哪个模型在描述金融资产收益率时被广泛使用？（）

A.时间序列的滞后项与当前项的相关性

B.时间序列的自变量与因变量的相关性

C.时间序列的误差项与因变量的相关性

D.时间序列的滞后项与自变量的相关性

9.在金融计量学中，以下哪项是描述变量之间线性关系的方法？（）

A.相关分析

B.偏相关分析

C.协整分析

D.联立方程模型

10.在金融时间序列分析中，以下哪个模型在描述金融资产收益率时被广泛使用？（）

A.时间序列的滞后项与当前项的相关性

B.时间序列的自变量与因变量的相关性

C.时间序列的误差项与因变量的相关性

D.时间序列的滞后项与自变量的相关性

二、多项选择题（本大题共5小题，每小题10分，共50分）

1.金融计量学中的时间序列分析方法包括（）

A.自回归模型

B.移动平均模型

C.GARCH模型

D.ARIMA模型

E.滞后回归模型

2.以下哪些是金融计量学中的模型？（）

A.普通最小二乘法

B.逐步回归

C.时间序列模型

D.线性规划

E.非线性规划

3.以下哪些是金融计量学中的假设检验方法？（）

A.拉丁方检验

B.假设检验

C.残差分析

D.联立方程模型

E.偏相关分析

4.金融计量学中的模型包括（）

A.时间序列模型

B.回归模型

C.联立方程模型

D.模糊数学模型

E.神经网络模型

5.以下哪些是金融计量学中的变量？（）

A.因变量

B.自变量

C.中介变量

D.拟合变量

E.控制变量

三、（题目自定义）（本大题共4小题，每小题10分，共40分）

1.简述时间序列分析方法在金融计量学中的应用。（10分）

2.简述金融计量学中模型选择的准则。（10分）

3.简述金融计量学中误差项的检验方法。（10分）

4.简述金融计量学中协整检验的原理和方法。（10分）

四、（题目自定义）（本大题共4小题，共40分）

材料一：某金融机构的月度贷款余额、存款余额和利息收入数据如下表所示。

|年份|贷款余额（亿元）|存款余额（亿元）|利息收入（亿元）|

|----|----------------|----------------|----------------|

|2020|200|300|40|

|2021|250|350|50|

|2022|300|400|60|

|2023|350|450|70|

1.请根据以上数据，建立贷款余额、存款余额和利息收入之间的线性回归模型，并求出回归系数。（10分）

2.请根据以上数据，进行残差分析，判断模型是否合适。（10分）

3.请根据以上数据，进行假设检验，检验贷款余额和存款余额对利息收入的影响是否显著。（10分）

4.请根据以上数据，进行协整检验，判断贷款余额、存款余额和利息收入之间是否存在长期均衡关系。（10分）

五、（题目自定义）（本大题共2小题，共40分）

材料一：某股票的日收益率数据如下表所示。

|日期|收益率|

|----|------|

|2020-01-01|0.01|

|2020-01-02|-0.02|

|2020-01-03|0.03|

|2020-01-04|-0.04|

|2020-01-05|0.05|

|2020-01-06|-0.06|

|2020-01-07|0.07|

|2020-01-08|-0.08