《金融风险管理》-教学大纲

《金融风险管理》教学大纲一、课程名称：《金融风险管理》（FinancialRiskManagement）二、课程代码：三、学时和学分：XX学时/X学分四、适用专业：金融学专业；XX专业五、先修课程微观经济学、宏观经济学、金融学等。六、使用教材七、参考书目八、课程描述金融学的本质是平衡经济活动中风险与收益的学科，金融的核心就是对风险的管理和对收益的预测。风险管理是金融学的基础内容，也是金融的核心概念。我国金融业近几年发展迅速，新的金融品和交易市场不断涌现，我国的金融业已经在全球金融行业占据重要的地位。目前各家金融机构对从事风险管理的专业人员需求急剧上升，经济类金融类专业的学生修读本门课程有着重要的意义。本门功课的主要有以下特点：新颖性，从风险管理的视角切入，说明风险识别、风险评估、风险管理规划等核心内容；系统性，坚持全面风险管理理念，内容涵盖风险管理的一般原理、测度工具，包含金融机构面临的主要风险如信用风险、市场风险、利率风险、流动性风险、汇率风险等；实用性，对于各类金融风险的不同计量方法，尽可能地举例阐述，方便自学，也可直接应用于实际问题的分析。金融风险管理的从业者既需要具有深厚金融理论基础，也需要从业者丰富的实践经验，本门功课紧紧围绕金融机构对风险管理专业人员的要求，突出理论与实践的结合，通过本门功课的学习，使同学们涉猎金融风险管理的基本理论，掌握金融风险管理的基本技能。具体内容安排如下：第1章金融风险概述1.金融风险的概念2.金融风险的特点3.金融风险的分类4.金融风险对经济体系的影响第2章金融风险识别与管理1.金融风险识别概述2金融风险识别的基本内容3.金融风险识别方法4.金融风险管理的主要方法第3章金融风险测度工具与方法1.统计学基础2.金融风险测度概述3.风险价值VaR计算与应用4.极值理论计算VaR5.历史模拟法计算VaR6.蒙特卡罗法计算VaR第4章风险管理措施(2学时)1.风险管理措施概述2.控制型风险管理措施3.风险管理措施4.内部风险抑制第5章信用风险1.信用风险概述2.传统信用风险度量3.信用等级转移4.KMV模型5.CreditMetrics模型6.CPV模型7.CreditRisk+模型8.信用风险管理第6章利率风险1.利率风险概述2.利率风险度量3.利率风险管理第7章流动性风险1.流动性风险概述2.流动性风险分类3.流动性风险来源4.流动性风险度量5.流动性风险管理第8章汇率风险1汇率风险概述2汇率风险度量3汇率风险管理第9章操作风险1.操作风险的定义与分类2.操作风险的度量3.操作风险管理第10章其他风险1.国家风险2.声誉风险3.战略风险4.合规风险第11章压力测试1.压力测试概述2.压力测试的流程3.信用风险压力测试4.市场风险压力测试第12章巴塞尔协议III1.巴塞尔协议概述2.巴塞尔协议III对信用风险的监管3.巴塞尔协议III对市场风险的监管4.巴塞尔协议III对流动性风险的监管5.巴塞尔协议III对杠杆率的监管6.巴塞尔协议III对大额风险暴露的监管7.巴塞尔协议III的宏观审慎监管8.巴塞尔协议III对系统重要性金融机构的监管第13章巴塞尔协议III1.经济资本2.风险调整绩效3.经济资本的分配4.经济资本的分配5.RAROC的缺陷与修正6.RAROC在绩效考核中的应用九、教学目标本门功课将紧紧围绕金融机构对风险管理人员的要求，突出实践性与理论性的相结合，在教学中引入案例讨论，难点解析，习题，将使学习者能够深刻理解风险管理特点，通过本门功课的学习可以具备风险管理专业人员的基本能力。具体包括如下对学生的培养规格：十、教学方法讲授+研讨十一