中国精算师协会会员水平测试（准精算师非寿险精算）模拟题库及答案(甘肃2026年)

中国精算师协会会员水平测试（准精算师非寿险精算）模拟题库及答案(甘肃2026年)一、单项选择题（每题2分，共20题，合计40分）1.在非寿险费率厘定中，纯保费法假设纯保费P等于损失频率F与损失强度S的乘积。下列公式正确的是：A.PB.PC.PD.P2.对于非寿险损失三角形，下列说法错误的是：A.行通常代表事故年B.列通常代表发展年C.对角线上的单元格通常代表同一日历年D.对角线上的单元格通常代表同一事故年3.链梯法估计最终损失的核心假设是：A.各事故年赔款规模相同B.各事故年赔款发展模式相同，且业务结构在观察期内保持稳定C.赔款支付时点服从正态分布D.已报案赔款等于最终赔款4.关于IBNR准备金的含义，下列说法正确的是：A.事故已发生但尚未向保险公司报案的赔款所需的准备金B.已报案但尚未支付的赔款准备金C.未到期保费对应的准备金D.赔款支付所需要的营运资金5.某超额赔款再保险合同约定：原保险人自留额为100万元，再保险人每人每次事故责任限额为500万元。一次事故的最终损失为800万元，则再保险人应赔付：A.100万元B.500万元C.700万元D.800万元6.在信度理论中，当样本量达到完全信度条件时，信度因子Z等于：A.0B.0.5C.1D.由置信水平决定7.关于奖惩系统在非寿险费率厘定中的作用，下列说法不正确的是：A.利用被保险人的历史索赔次数调整保费B.无索赔年份可获得保费折扣，多次索赔将上浮保费C.能够完全消除逆选择D.有助于减少小额索赔并鼓励安全驾驶8.下列方法中，不宜用于评估未到期责任准备金的是：A.1/24法B.链梯法C.1/365法D.比例法9.按照非寿险精算实务惯例，计提赔款准备金时通常采用：A.最佳估计，并考虑风险边际B.最保守估计C.最大可能损失估计D.历史最低损失估计10.某成数再保险合同约定原保险人自留30%，某笔赔款为200万元，则原保险人的净自留损失为：A.30万元B.60万元C.140万元D.200万元11.在广义线性模型（GLM）中，检验费率因子是否显著通常采用：A.似然比检验（卡方统计量）B.t检验C.F检验D.Durbin-Watson检验12.Bornhuetter-Ferguson（B-F）方法估计最终损失的基本思想是：A.完全依赖已报案赔款数据B.完全忽略经验数据，只使用先验损失率C.将期望损失按已实现的发展比例分摊，并结合已报案赔款D.将未报案赔款视为零13.某险种已赚保费为5000万元，已发生损失为3500万元，则该险种损失率为：A.70%B.65%C.75%D.60%14.再保险对原保险人偿付能力的影响通常表现为：A.不影响偿付能力B.减少净自留风险，改善偿付能力水平或降低资本要求C.必然增加偿付能力压力D.仅提高承保能力，与偿付能力无关15.在链梯法中，若出现发展因子小于1的情况，最可能的解释是：A.累计赔款因追偿款收回、数据误差等原因减少B.最终损失为负C.赔款发展已经完成D.损失频率下降16.非寿险精算中的“过程风险”是指：A.实际损失结果相对期望损失的随机波动B.参数估计的不确定性C.模型设定错误导致的风险D.监管政策变化风险17.某保单自2024年7月1日零时起保，承保期限一年，承保保费100万元。采用1/365法评估未到期责任准备金，则截至2024年12月31日的未到期责任准备金约为：A.50.00万元B.50.41万元C.49.59万元D.100.00万元18.关于赔款准备金中的风险边际，下列说法不正确的是：A.反映估计结果的不确定性B.风险边际的选取受产权要求和监管导向影响C.风险边际可以完全消除未来赔款的实际波动D.风险边际会使准备金高于纯最佳估计19.广义线性模型中，对赔款次数建模时通常采用以下哪种分布：A.正态分布B.泊松分布或负二项分布C.对数正态分布D.均匀分布20.某险种费用率为30%，目标利润率为5%，暂不考虑投资收益，则目标损失率应为：A.60%B.65%C.70%D.75%二、计算分析题（每题15分，共4题，合计60分）1.某保险公司运用链梯法评估某险种赔款准备金。已报案累计赔款三角形如下（单位：万元）：事故年发展年0发展年1发展年2发展年3201912002400300033002020140028003600—202116003200——20221800———该业务不存在个案未决赔款准备金。要求：（1）用加权平均法计算发展年至下一发展年的链梯因子；（2）假定尾部链梯因子为1.02，估计各事故年最终损失；（3）计算截至评估日（2022年末）该险种未决赔款准备金；（4）说明链梯法的基本假设与主要局限。FFF（2）各事故年最终损失：-2019：3300×-2020：3600×-2021：3200×-2022：1800×（3）未决赔款准备金=最终损失—最新已报案累计赔款，合计：(（4）链梯法直观、计算简便，但不适用于各事故年发展模式差异大、尾部较长或数据不足的情形。实务中需结合个案准备金、理赔进度和尾因子假设综合判断。2.某保险公司采用损失率法对某险种费率进行调整。已知上一业务年度数据如下：•已赚保费：12000万元；•已发生损失（含IBNR）：7800万元；•营业费用（含佣金、税费）：2400万元；•预计未来赔款趋势因子：1.06；•目标利润率（含风险边际）：5%，暂不考虑投资收益。要求：（1）计算初始经验损失率；（2）计算目标损失率；（3）将经验损失率经趋势因子调整后，计算指示费率调整幅度；（4）简述损失率法的基本思路，并说明它与纯保费法相比的优劣势。7800（2）费用率：2400目标损失率：1（3）趋势调整后经验损失率：65指示费率调整幅度：68.90（4）损失率法适合整体费率水平的检验；若需细分风险类别费率，纯保费法可分别计算各风险类别的纯保费，再额外加载费用与利润，更适合差异化定价。3.某商业财产险单个风险单位每年发生一次保险事故的概率为0.01。若发生损失，损失金额X（万元）服从[0（1）计算发生损失条件下，再保险人的期望赔付金额；（2）计算单个风险单位每年的再保险纯保费；（3）若再保险人按纯保费的20%附加安全与费用，计算单个风险单位的再保险毛保费及1000个风险单位的总毛保费；（4）计算原保险人在该再保险安排下每风险单位每年的自留期望赔付金额（不含再保险费）。100（2）每年纯保费：0.01（3）毛保费：2.81000个风险单位总毛保费：3.36（4）若不安排再保险，每风险单位每年期望损失为0.01×5即2.2万元/风险单位·年。4.某保险公司用Bühlmann信度模型估计某车队下一年度每车年事故次数。已知：•先验均值μ=•组间方差（参数方差）a=•组内过程方差v=•过去一年该车队n=500车年，实际平均事故次数要求：（1）写出Bühlmann信度因子公式并计算信度因子Z；（2）计算该车队下一保险年度每车年事故次数的信度估计值；（3）说明当n增大时Z的变化趋势及其在费率厘定中的意义。Z代入数据：Z（2）信度估计为：Z（3）n越大，样本中包含的个体信息越充分，应赋予的经验信度越高；当n趋于无穷时，Z→参考答案与解析一、单项选择题1.答案：A解析：纯保费法下，纯保费等于每风险单位期望损失，即损失频率与损失强度的乘积。2.答案：D解析：对角线连接的是不同事故年、同一日历年；同一事故年应在同一行。3.答案：B4.答案：A5.答案：B解析：再保险人承担超过自留额以上部分，但最高不超过责任限额，即min(6.答案：C7.答案：C解析：奖惩系统可部分缓解信息不对称，但不能完全消除逆选择。8.答案：B解析：链梯法用于已发生赔款准备金的评估，而非未到期责任准备金。9.答案：A10.答案：B解析：净自留损失=20011.答案：A12.答案：C13.答案：A解析：损失率=350014.答案：B15.答案：A16.答案：A解析：参数估计不确定性属于参数风险，模型设定错误属于模型风险。17.答案：C解析：剩余未到期天数365−184=18.答案：C19.答案：B20.答案：B解析：目标损失率=1二、计算分析题1.答案：（1）F0=2.00，F（2）2019年为3366.00万元，2020年约4660.62万元，2021年约8285.54万元，2022年约4660.62万元；（3）未决赔款准备金约9072.77万元；（4）链梯法假设各事故年赔款发展模式稳定，且业务结构、理赔政策等在观察期内不发生重大变化；其主要局限在于对尾部发展、业务结构变化、通胀和法律环境变化敏感，可能需要人为选定因子和尾因子。解析：（1）链梯因子分别为：2.答案：（1）初始经验损失率=65（2）目标损失率=75（3）趋势调整后经验损失率=68.90%，指示费率变化（4）损失率法通过比较经验损失率与目标损失率得出费率整体调整幅度，简便易行且不依赖具体费率结构；缺点是无法为各费率因子提供调整方向，对趋势、费用和利润假设的精度要求较高。解析：（1）初始经验损失率：3.答案：（1）280万元；（2）2.8万元/风险单位·年；（3