2016年下半年江苏省期货法律法规科目：保障基金的监管考试试卷

2016 年下半年江苏省期货法律法规科目：保障基金的监管 考试试卷 一、单项选择题 1、10 月 1 日，次年 3 月份玉米合约价格为 2.15 美元/蒲式耳，5 月份合约价格 为 2.24 美元/蒲式耳。交易者预测玉米价格将上涨， 3 月与 5 月的期货合约的价 差将有可能缩小。交易者买入 1 手(1 手为 5000 蒲式耳)3 月份玉米合约的同时 卖出 1 手 5 月份玉米合约。到了 12 月 1 日，3 月和 5 月的玉米期货价格分别上 涨至 2.23 美元/蒲式耳和 2.29 美元/蒲式耳。若交易者将两种期货合约平仓，则 交易盈亏状况为_美元。 A亏损 150 B获利 150 C亏损 160 D获利 160 2、某投资者买入一份看涨期权，在某一时点，该期权的标的资产市场价格大于 期权的执行价格，则在此时该期权是一份_。 A实值期权 B虚值期权 C平值期权 D零值期权 3、期货交易所调整基础结算担保金标准的，应当在报告中国证监会 A：调整前 B：调整前 3 日内 C：调整后 D：调整后 3 日内 4、下列机构中，_不属于会员制期货交易所的设置机构。 A会员大会 B董事会 C理事会 D各业务管理部门 5、尚未取得（）资格的期货公司，不得申请金融期货结算业务资格。 A证券经纪业务 B期货经纪业务 C金融期货经纪业务 D商品期货经纪业务 6、下列构成不同月份金融期货价格差异的原因有_。 A通货膨胀率 B利率 C预期心理 D仓储成本 7、对无套利区间描述错误的是。 A：无套利区间是考虑到交易成本存在时的区间 B：在无套利区间中套利交易得不到利润，反而会有亏损 C：正向套利理沦价格上移的价位称为无套利区间的下界 D：只有当实际期货价格高于上界时，正向套利才能进行 8、期货公司的交易软件，结算软件，应当满足期货公司审慎经营和风险管理以 及保证金安全存管监控推定的要求，期货公司的交易软件，结算软件不符合要 求的，有权要求期货公司予以改进或者更换的是_。 A期货交易所 B期货保证金安全存管监控机构 C期货保证金存管银行 D国务院期货监督管理机构 9、在我国，结算担保金用于 A：应对结算会员违约风险 B：维持期货交易所各项设施的正常运行 C：弥补期货交易所的损失 D：补偿结算会员的投资损失 10、为了测定变量之间关系的密切程度，应进行_ A：结构分析 B：比较分析 C：相关分析 D：回归分析 11、股指期货投资者适当性制度，是指根据股指期货的_，区别投资者的产品 认知水平和风险承受能力，选择适当的投资者审慎参与股指期货交易，并建立 与之相适应的监管制度安排。 A指数高低 B产品特征 C风险特性 D产品种类 12、严格落实关于建立股指期货投资者适当性制度的规定(试行)的各项工 作要求时，各机关必须遵循_的原则。 A统一领导 B各司其职 C各负其责 D加强协作 13、国务院期货监督管理机构应当在受理期货公司金融期货结算业务资格申请 之日起（）内做出批准或者不批准的决定。 A20 日 B1 个月 C2 个月 D3 个月 14、在期货公司会员的客户开发责任追究制度中，需要明确_的责任。 A高级管理人员 B业务部门负责人 C开户经办人 D客户 15、在我国，_对合约交易量采取单边计算，而其他期货交易所采取双边计算。 A郑州商品交易所 B大连商品交易所 C上海期货交易所 D中国金融期货交易所 16、下列关于循环周期理论的说法，不正确的是_。 A无论什么样的价格波动，都不会向同一个方向永远走下去 B应当选择低点出现的时间入市，高点出现的时间离市 C分为长期周期、中等周期和季节性周期三类 D农产品的生产周期是季节性周期 17、期货公司应当按照确认预计负债 A：中国证监会派出机构和期货交易所的要求 B：结算协议的约定 C：期货经纪合同的约定 D：企业会计准则的规定 18、期货交易所的高级管理人员应当具备要求的条件。 A：股东大会 B：中国证监会 C：期货业协会 D：期货保证金安全存管监控 19、经营过程中，根据风险监管指标标准，净资本按营业部数量平均折算额 （净资本，营业部家数）不得低于人民币（）万元。 A100 B300 C500 D1500 20、下列关于期货居间人的说法，正确的有_。 A居间人隶属于期货公司 B居间人不是期货公司所订立期货经纪合同的当事人 C期货公司的在职人员不可以成为本公司的居间人 D期货公司的在职人员可以成为其他期货公司的居间人 21、申请设立期货公司，应当符合中华人民共和国公司法的规定，并具备 的条件包括_。 A注册资本最低限额为人民币 5000 万元 B有符合法律、行政法规规定的公司章程 C有合格的经营场所和业务设施 D国务院期货监督管理机构规定的其他条件 二、多项选择题 1、下列哪几项属于现货交易的结算方式? A：一次性结清方式 B：货到付款方式 C：分期付款方式 D：无负债结算方式 2、关于期权的内涵价值，正确的说法是_。 A指立即履行期权合约时可以获得的总利润 B内涵价值为正、为负还是为零决定了期权权利金的大小 C实质期权的内涵价值一定大于虚值期权的内涵价值 D两平期权的内涵价值一定小于虚值期权的内涵价值 3、期货公司董事会拟免除风险官职务时，应当按规定将_书面报备监管部门。 A公司内部合规经营和风险管理情况 B替代人选名单 C首席风险官履行职责情况 D免职理由 4、在期货市场清理整顿期间，国务院证券委及中国证监会等有关部门加强了对 期货市场的监管力度，具体措施有_。 A暂停期货外盘交易 B暂停钢材、煤炭、食糖期货交易 C暂停豆粕期货交易 D暂停国债期货交易 5、套期保值可以_风险。 A回避 B消灭 C分割 D转移 6、期货公司的下列人员中有权对年度报告签署确认意见的是（） 。 A监事 B工会主席 C财务负责人 D高级管理人员 7、董事会选聘首席风险官，应当将其作为主要判断标准 A：是否熟悉期货法律法规 B：是否诚信守法 C：是否具备胜任能力 D：是否符合规定的任职条件 8、在美国，期货投资基金的主要管理人是_ A：CTA B：CPO C：FCM D：TM 9、以下人员必须取得期货从业资格的有（） 。 A证券投资基金中分析国内期货市场的研究员 B期货交易厅的高级管理人员 C合法从事境外期货交易的企业的高级管理人员 D期货投资咨询机构中的期货咨询人员 10、期货市场在运作中由于管理法规和机制不健全等原因，可能产生_。 A市场风险 B交割风险 C流动性风险 D结算风险 11、期货交易所会员享有的权利包括_。 A参加会员大会，行使选举权、被选举权和表决权 B按照期货交易所章程和交易规则行使抗辩权 C联名提议召开会员大会 D按照规定转让会员资格 12、下列关于影响期货价格的心理因素的说法，正确的是。 A：当人们对市场信心十足时，即使没有什么利好消息，价格也可能上涨；反 之，当人们对市场失去信心时，即使没有什么利空因素，价格也会下跌 B：当市场处于牛市时，一些微不足道的利好消息都会刺激投机者的看好心理， 引起价格上涨；当市场处于熊市时，往往任何利好消息都无法扭转价格疲软的 趋势 C：在期货交易中，投机者的心理变化往往与期货投机因素交织在一起，产生 综合效应 D：投机者的目的是利用期货价格波动买卖期货合约获利，投机者的心理随着 市场价格的变化是不断变化的，而投机者的这种心理变化又会成为其他投机者 产生交易行为的原因 13、下列选项中，关于强制减仓制度，说法正确的有_。 A同一客户双向持仓的，其净持仓部分的平仓报单参与强制减仓计算，其余 平仓报单与其反向持仓自动对冲平仓 B在我国，强制减仓制度一般在某合约连续出现同方向单边市时采用 C强制减仓造成的经济损失由期货交易所承担 D强制减仓制度设立的目的是迅速、有效化解市场风险，防止会员大量违约 14、 （）依法收取的保证金，不得低于中国证监会规定的标准。 A期货交易所向会员 B期货公司向客户 C期货交易所向客户 D期货公司向会员 15、一个美国投资者持有英国的固定利率债券，则（）时，该投资对该美国投 资者不利。 A美元贬值 B英镑贬值 C英国国内市场利率上升 D英国国内市场利率下跌 16、某投资者对铜期货进行卖出套期保值。卖出 10 手铜期货建仓，基差为-30 元/吨。若该投资者在这一套期保值交易中的盈利为 2000 元，则平仓时的基差 为_元/吨。 A-70 B-20 C10 D20 17、某企业若希望通过套期保值来回避原料价格上涨风险，应采取_方式。 A多头套期保值 B空头套期保值 C买入套期保值 D卖出套期保值 18、下面关于基差交易的说法正确的有_。 A买卖期货合约的价格是通过现货价格加上或减去双方协商同意的的基差来 确定的 B基差交易大都是和投机交易结合在一起进行的 C基差交易是期货交易中