（工商管理专业论文）鞍山建行信用卡客户信用评价模型研究.pdf

大连理工大学专业学位硕士学位论文 摘要 信用卡作为一种高收益高风险的金融产品，已经成为国内外商业银行激烈竞争的重 要对象。各家商业银行对信用卡业务的管理水平直接影响到信用卡业务的利润，因此如 何客观评价信用卡申请人信用，提供有效的决策依据，是发卡银 j 二亟待解决的问题。 从目前鞍山建行信用卡业务的发展情况看，信用矗客户信用评估尚处于起步阶段， 主要应用定性评价法，过分依赖评价人员的经验，方法简单缺乏客观性，准确性较差， 难以有效防范潜在风险。 本文第一章对信用卡客户信用评价研究背景进行了介绍，并就信用卡客户评价的理 论和具体研究方法作了综述。第二章对中国建设银行鞍山市分行业务发展现状及信用卡 业务发展情况作了总体介绍。第三章重点对建行鞍山市分行信用卡客户信用评价存在的 问题进行了客观分析，第四章重新构建了信用评价指标体系及修诈了定性评分标准。第 五章通过鞍山建行信用卡客户实际取样，建立了定量评价模型，并确定了临界值进行了 精确度检验和实例应用。最后得出结论，并对鞍山建行信用卡客户信用评价提出展望。 特色与创新： ( 1 ) 在信用评价指标体系的基础上，引入了定量评价模型。通过引入了定量评价 模型，改变了鞍山建行仍然应用落后的定性评价法的现状，运用定量评价法和定性评价 法相结合提高了信用评价结果的准确度和工作效率。 ( 2 ) 根掘仝面性原则将信用状况指标加入指标体系。通过加入信用状7 兄项使指标 体系有了动态指标，改变了现在鞍山建行只注重申请人的静态指标的现状。 ( 3 ) 根据鞍山建行信用卡客户实际违约率确定了临界值。通过确定临界值摆脱了 一般信用评价采用的排序法决策，为评价人员做出客观决策提供了依据。 关键词：信用卡；个人信用评价；评价模型：鞍山建行 鞍山建行信用 客户信j ；f j 评价模型研究 s t u d y o nc r e d i tc a r dp e r s o n a lc r e d i te v a l u a t i o nm o d e lo fa n s h a nc i t y b r a n c ho fc h i n ac ! o n s t r u c t i o nb a n k a b s t r a c t t h ec r e d i tc a r dt o o ko n ek i n do fh i g hi n c o m eh i g hr i s kt h ef i n a n c i a lp r o d u c ta l r e a d y b e c a m et h ed o m e s t i ca n df o r e i g nc o m m e r c i a lb a n ks t e e pc o m p e t i t i o nt h ei m p o r t a n to b j e c t v a r i o u sc o m m e r c i a lb a n ka f f e c t sd i r e c t l yt ot h ec r e d i tc a r ds e r v i c em a n a g e m e n tl e v e lt h e c r e d i tc a r ds e r v i c ep r o f i t ，t h e r e f o r eh o wt h eo b j e c t i v ee v a l u a t i o nc r e d i tc a r da p p l i c a n tc r e d i t ， d o e sp r o v i d et h ee f f e c t i v ep o l i c y m a k i n gb a s i s ，s e n d st h eq u e s t i o nw h i c ht h ec a r db a n k u r g e n t l ya w a i t st ob es o l v e d l o o k e df r o mt h ep r e s e n ta n s h a nc o n s t r u c t i o nb a n kc r e d i tc a r ds e r v i c ed e v e l o p m e n t s i t u a t i o nt h a t ，t h ec r e d i tc a r dc u s t o m e rc r e d i ta p p r a i s e ds t i l lw a sa tt h es t a r ts t a g e t h em a i n a p p l i c a t i o nq u a l i t a t i v ea p p r a i s a ll a w ，r e l i e do ne x c e s s i v e l ya p p r a i s e sp e r s o n n e l se x p e r i e n c e ， t h em e t h o dl a c k st h eo b j e c t i v i t ys i m p l y ，t h ea c c u r a c yi sb a d ，t h ee f f i c i e n c yw a sl o w ，g u a r d e d a g a i n s tt h el a t e n tr i s kw i t hd i f f i c u l t y t h ea r t i c l ef i r s tc h a p t e rh a sc a r r i e do nt h ei n t r o d u c t i o nt ot h ec r e d i tc a r dc u s t o m e rc r e d i t a p p r a i s a lr e s e a r c hb a c k g r o u n d ，a n dh a sm a d et h es u m m a r yo nt h ec r e d i tc a r dc u s t o m e r a p p r a i s a lt h e o r ya n dt h ec o n c r e t er e s e a r c ht e c h n i q u e s e c o n dc h a p t e rh a sm a d et h eo v e r a l l i n t r o d u c t i o nt ot h ec h i n ac o n s t r u c t i o nb a n ka n s h a nb r a n c hs e r v i c ed e v e l o p m e n tp r e s e n t s i t u a t i o na n dt h ec r e d i tc a r ds e r v i c ed e v e l o p m e n ts i t u a t i o n t h i r dc h a p t e rk e yh a sc a r r i e do n t h eo b j e c t i v ea n a l y s i st ot h ec o n s t r u c t i o nb a n ka n s h a nb r a n c hc r e d i tc a r dc u s t o m e rc r e d i t a p p r a i s a le x i s t e n c eq u e s t i o n ，t h ef o u r t hc h a p t e rh a sc o n s t r u c t e dt h ec r e d i ta p p r a i s a lt a r g e t s y s t e ma n dr e v i s e dt h eq u a l i t a t i v eg r a d i n gs t a n d a r d f i f t hc h a p t e rt h r o u g ht h ea n s h a n c o n s t r u c t i o nb a n kc r e d i tc a r dc u s t o m e ra c t u a ls a m p l e ，h a se s t a b l i s h e dt h eq u a n t i t a t i v e e v a l u a t i o nm o d e l ，a n dh a dd e t e r m i n e dt h em a r g i n a lv a l u eh a sc a r r i e do nt h ep r e c i s i o n e x a m i n a t i o na n dt h ee x a m p l ea p p l i c a t i o n s i x t hc h a p t e rd r a w st h ec o n c l u s i o n ，a n dp r o p o s e s t h ef o r e c a s tt oa n s h a nc o n s t r u c t i o nb a n kc r e d i tc a r dc u s t o m e rc r e d i ta p p r a i s a l c h a r a c t e r i s t i ca n di n n o v a t i o n ： ( 1 ) i nt h e c r e d i tt a r g e ts y s t e mf o u n d a t i o n ，h a si n t r o d u c e dt h eq u a n t i t a t i v ee v a l u a t i o n m o d e l t h r o u g hh a s i n t r o d u c e dt h eq u a n t i t a t i v ee v a l u a t i o n m o d e l ，c h a n g e da n s h a n c o n s t r u c t i o nb a n ks t i l lt oa p p l yt h eb a c k w a r dq u a l i t a t i v ea p p r a i s a lm e t h o dp r e s e n ts i t u a t i o n ， u n i f i e du s i n gt h eq u a n t i t a t i v ee v a l u a t i o nl a wa n dt h eq u a l i t a t i v ea p p r a i s a ll a we n h a n c e st h e c r e d i ta p p r a i s a lr e s u l tt h ea c c u r a c ya n dt h ew o r k i n ge f f i c i e n c y 查垄堡王查堂童些堂垡堡主堂笪堡茎 ( 2 ) j o i n sa c c o r d i n gt ot h ei n t e g r i t yp r i n c i p l et h ec r e d i tc o n d i t i o nt a r g e tt h et a r g e ts y s t e m t h r o u g h ；o i n st h ec r e d i tc o n d i t i o ni t e mi st h et a r g e ts y s t e mh a st h cd y n a m i ct a r g e tt oc h a n g e t h ep r e s e n ta n s h a nc o n s t r u c t i o nb a n ko n l yt op a yg r e a ta t t e n t i o nt oa p p l i c a n t ss t a t i ct a r g e t p r e s e n ts i t u a t i o n ( 3 ) h a sd e t e r m i n e dt h em a r g i n a lv a l u ea c c o r d i n gt ot h ea n s h a nc o n s t r u c t i o nb a n kc r e d i t c a r dc u s t o m e ta c t u a lv i o l a t i o nr a t e g o tr i do ft h es o r t i n gm e t h o dt h r o u g ht h ed e t e r m i n a t i o n m a r g i n a lv a l u ew h i c ht h eg e n e r a lc r e d i ta p p r a i s a lu s e s f o ra p p r a i s e dt h ep e r s o n n e lt om a k e t h eo b i e c t i v ed e c i s i o n - m a k i n gt op r o v i d et h eb a s i s k e yw o r d s ：c r e d i tc a r d ；p e r s o n a lc r e d i te v a l u a t i o n ；e v a l u a t i o nm o d e l ；a n s h a n c i t y b r a n c ho fc h i n ac o n s t r u c t i o nb a n k 独创性说明 作者郑重声明：本硕士学位论文是我个人在导师指导下进行的研究工 作及取得研究成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外， 论文中不包含其他人已经发表或撰写的研究成果，也不包含为获得大连理 工大学或者其他单位的学位或证书所使用过的材料。与我一同工作的同志 对本研究所做的贡献均已在论文中做了明确的说明并表示了谢意。 作者签名：丝日期： 大连理工大学专业学位硕士学位论文 大连理工大学学位论文版权使用授权书 本学位论文作者及指导教师完全了解“大连理工大学硕士、博士学位论文版权使用 规定”，同意大连理工大学保留并向国家有关部门或机构送交学位论文的复印件和电子 版，允许论文被查阅和借阅。本人授权大连理工大学可以将本学位论文的全部或部分内 容编入有关数据库进行检索，也可采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编学位论 文。 作者签名 导师签名： 司笙 幺逸 尘竺年j ! 月! 蔓日 大连理工大学专业学位硕士学位论文 1 绪论 1 1 选题背景 1 1 1 宏观背景 在2 0 0 1 年1 2 月1 1 日多哈会议上，宣布中国正式加入w t 0 成为该组织的第1 4 3 个成员国后，随之而来的将是金融市场对外开放步伐的不断加快以及中国银行业经营环 境的剧烈变化。这意味着众多实力雄厚、技术先进的外资跨国金融集团将在中国纷纷抢 滩登陆。这样一方面中国既享有参与全球会融一体化、共享人类文明成果的机会。另一 方面也面临着巨大的竞争，并为此付出必要的代价。毫无疑问，中国国有银行的垄断经 营格局即将结束，这是中国银行业一次前所未有的重大机遇和挑战，中国银行将面临一 场全面而深刻的历史性变革。 根据我国政府在加入w t o 时的承诺，我国银行业开放时间表为l l 】： ( 1 ) 正式加入时，取消对外资银行经营外汇业务的所有限制。 ( 2 ) 逐步取消外资银行经营人民币业务的地域限制：加入时，开放深圳、上海、大 连、天津；加入后一年内，开放广州、青岛、南京、武汉；加入两年内，开放济南、福 州、成都、重庆；加入后五年内，取消所有地域限制。 ( 3 ) 逐步取消人民币业务客户限制，加入后两年内，允许外资银行对中国企业办理 人民币业务；加入后五年内，允许外资银行对所有中国客户提供服务。 ( 4 ) 允许外资银行设立同城营业网点，审批与中资银行相同。 ( 5 ) 经批准，允许外资银行向已开放人民币业务的地区做人民币业务，这意味着外 资银行可以跨地区开展银行业务。 ( 6 ) 加入后五年内，我国将取消所在现存的对外资银行所有权、经营和设立形式， 包括对分支机构和许可证发放进行限制的非审慎性措施。 在发达国家和地区，信用卡已经是一种相当成熟的金融产品，持卡消费和信贷消费 非常普及。因为信用卡具有小额信贷功能，无需抵押和担保，同时信用卡还具备转帐结 算功能，因此消费者借款与支付同时完成，因而方便易行；另外信用卡与住房、汽车等 大件商品消费贷款不同，信用卡主要用于日常、小额的消费活动，应用广泛便捷，使用 信用卡支付已经成为个人和家庭信用消费的最主要形式。据统计，美国的信用卡发卡量 超过1 0 亿张，成年人持卡比例超过8 0 9 6 ；信用卡占持卡人日常支出比例为2 5 ，2 0 0 2 年底，信用卡的年交易量超过1 4 万亿美元；在8 0 0 0 万拥有信用卡的家庭中，未清偿 的平均欠款为6 0 0 0 7 0 0 0 美元，并且只有4 0 的持卡人每月清偿信用欠款而享受免息期 鞍山建行信用卡客户信_ j 评价模型研究 待遇，其余的都承担贷款利息。在我国台湾地区，共有6 0 家发卡银行，发卡量超过2 0 0 0 万张，成年人持卡比例达到6 5 ，信用卡占持卡人日常支出的比例为9 ，每月有一半以 上的持卡入使用信用额度。香港拥有6 0 0 多万张信用卡，成年入持卡比例达到7 1 ，信 用卡占持卡人日常支出的比例为1 8 ，其中6 0 的持卡人最高贷款额度达到月薪的2 4 倍。信用卡已经成为银行业的重要收入来源，在西方国家信用卡业务已经成为许多大银 行的主要业务和重要利润来源。如美国花旗银行，其信用卡业务收益几乎占到其纯利润 的2 0 ，美国运通公司更是凭借“运通卡”，支撑了其7 0 的利润来源【2 】。香港的信用卡 每年为发卡银行盈利7 0 多亿港元。 1 1 2 微观背景 我国自1 9 8 5 年6 月发行第一张信用卡以来，信用卡事业从无到有快速发展，在信 用卡的软环境和硬环境、发卡银行和发卡数量以及交易金额等方面都取得了长足的进 步。但是与美国等金融市场十分成熟的西方国家相比，我国的信用卡事业还处于初级阶 段阶段。2 0 0 6 年底，我国金融业入世后五年的缓冲期即将过去，2 0 0 7 年外资金融枫构 将与中资银行站在同一条起跑线上，国内商业银行必须直面国际强大对手的竞争。统计 显示，截至2 0 0 5 年l o 月末，已有4 0 个国家和地区的1 7 3 家银行在华2 3 个城市开设了 2 3 8 家代表处，比入世前增加了2 4 家，有2 0 个国家和地区的7 l 家外国银行在华2 3 个城 市设立了2 3 8 家营业性机构，比入世前增加了4 3 家，其中，外国银行分行共1 8 1 家， 法人机构1 4 家。在华外资银行资产总额达到8 4 5 亿美元，占我国银行业会融机构资产 总额的2 左右，其中外汇贷款额占我国外汇贷款总额的2 0 。仅以上海为例，据上海银 监局统计，2 0 0 5 年在沪外资银行利润增长明显，资产质量持续提高。外资银行2 0 0 5 年 进入中国的资本金及营运资金不少于8 0 亿美元，已经占据了去年我国外商直接投资 ( f d i ) 的相当一部分比例。截至2 0 0 5 年1 2 月底，在沪外资银行的资产总额为4 8 4 3 3 亿美元，比上年同期增长2 5 8 7 ，增幅大于上年同期1 0 6 5 个百分点：实现税前利润 2 5 5 亿美元，比上年同期增长5 6 3 7 。同时，在沪外资银行不良资产率仅为0 5 8 ， 较上年末下降o 2 3 个百分点【3 j 。为加大中国业务的拓展，部分外资银行还陆续或准备将 中国区管理总部设在上海，并加快同城支行的布点速度。国务院发展研究中心发展部部 长李善同在“中国发展高层论坛专题国际研讨会”上预计，5 年内在华外资银行在结算 业务量中占到一半左右的份额是完全有可能的，在少数中心城市，比例还会更耐4 】。许 多专家预测，外资商业银行经营人民币业务的重点战略之一就是占领信用卡市场。外资 银行之所以看好中国的信用卡市场，就是因为我国的信用卡业务本身具有巨大的潜力， 外资银行进入我国后无需像开展储蓄业务那样大规模设立营业网点，只需凭借其雄厚的 一2 一 大连理t 大学专业学付硕七学位论文 实力、先进的技术、丰富的经验和灵活的用人机制等竞争优势，就可以实现其市场目标 1 5 1 。难怪招商银行行长马蔚华说：无论在国外还是在国外，银行业再没有其它任何一项 稳定、传统的银行业务能像信用卡一样存在如此巨大的利润空蝌”。由于丰厚的利润前 景，加速发展信用卡业务已经成为我国各大银行共识，吸引国有银行和股份制银行大举 进军信用卡市场。为了尽快的占领市场，各发卡行都使出浑身解数，竞争十分激烈。激 烈的市场竞争为持卡人带来了更多的优惠和便利，持卡人数目持续增加，使商户更愿意 接受信用卡结算。反过来，受理环境的不断完善又进一步刺激了持卡人持卡消费和信用 消费的热情，持卡人数量和消费额的进一步增长为银行带来了广阔的盈利空j 日j ，这些积 极因素的相互影响、良性循环促进了信用卡业务的迅猛发展。尤其是2 0 0 2 年下半年以 来，中国信用卡市场进一步加速，招商银行、上海银行、广东发展银行等股份制银行， 以及中国工商银行、中国建设银行、中国银行等多家国有商业银行，纷纷推出各自贷记 卡产品。为了抢占入世后信用卡业务发展的先机，形成先入的竞争优势，应对国外大银 行的竞争，各家发卡银行大力进行营销活动，推销自己的信用卡产品。全面的信用卡市 场大战的序幕已经拉开。 信用卡业务具有信贷功能，与其它个人贷款不同是无抵押担保的信用放款业务，是 种高风险高收益的金融产品。从国外信用卡发展历程看，信用卡的风险还是相当高的。 在美国，例如，据尼尔森报告的统计数据，2 0 0 3 年美国银行卡风险损失共6 9 亿美元， 占全部透支余额的7 2 ，其中9 2 来自持卡人的信用风险，欺诈损失只占9 左右， 韩国在上世纪九十年代金融危机后的数年内，银行卡产业发展惊人，由于过度营销、风 险管理失控等各方面因素，很快陷入了危机【7 】。因此，商业银行较强的风险管理体系和 科学有效的个人信用风险评估方法是各发卡行信用卡业务能够取得成功的重要莳提。虽 然我国的信用卡业务经过数年的快速发展，已经初具规模，但与发达国家相比各方面管 理差距仍然很大，尤其是在信用卡风险管理方面相当薄弱，还未形成有效的信用卡风险 管理体系。一方面一个全国性的、中立、行业认可的全国性个人征信体系还没有建立起 来，它已经成为制约我国信用卡发展的重要瓶颈。另一方面各家发卡银行也没有建立一 套适合自身业务发展、行之有效的信用评估方法，还停留在以征信人员凭经验对信用卡 申请人的信用进行粗线条的定性评价。这样的方法准确性不高、随意性比较大，不能有 效的对信用卡申请人的信用进行客观公正的评价，有效的防范信用风险。鞍山建行于 1 9 9 2 年开办信用卡业务，经过几年的快速发展信用卡发卡量最高达到了三万余张，但是 风险控制薄弱的弊端也逐渐暴露出来，尤其是客户信用评价几乎是一片空白，造成了大 量的贷款损失，因此研究出一套最方便、科学有效的的信用评估方法，对鞍山建行的信 用卡业务良性发展具有重要的现实意义。 鞍山建行信用 客户信用评价模型研究 1 2 文献综述 1 2 1 信用卡信用评价的基本理论 ( 1 ) 信用卡和个人信用的基本概念及相互关系 信用卡( c r e d i tc a r d ) ，按照国际通行惯例上的解释【8 】，是指具有循环贷款、转帐结 算、存取现金等功能设计和“先消费，后还款”、无须担保人和保证金、可按最低还款 额分期还款等特点的个人信用和支付工具。 信用卡既是发卡银行发放循环信贷和提供相关服务的凭证，也是持卡人信用的标志 信用卡以这一外在形式体现当事人的信用关系。由此可见，信用与信用卡密切相关，是 信用卡的本质特征之一。信用卡的功能主要有支付结算功能、存取现金功能、消费信贷 功能。其中支付结算是信用卡最主要的功能。它能为社会提供最广泛的结算服务，方便 持卡人与特约单位间的购销活动，减少社会的现金流量，节约社会劳动成本。而消费信 贷功能是信用卡区别于其他银行卡最本质的功能。它根据持卡人的信用情况不同，发卡 银行为其核定不同的信用额度，从本质上讲，这是发卡行向持卡人提供的消费信贷。 个人信用指一种建立在信任基础上的、个人在特定期限内履行付款或还款承诺的能 力，它标志个人无须即时付款就可以获得资金、商品或服务的能力【9 】。信用是以偿还能 力为主要内容的经济能力。个人信用具有社会性、外部性、资源性。其中资源性近几年 国人才逐步认识到，它是指个人具有的诚实的品质、良好的信用记录以及一定的资产和 收入，这是居民一种无形的宝贵的资源。目前，我国消费者信贷发展尚处于起步阶段， 经济运行中的投资与消费结构还存在一定的不合理，人们还未真正认识到信用的重要 性，个人信用资源还未被有效的利用。 信用是信用卡业务发展的社会基础。信用卡的本质就是信用，信用卡的发放是建立 在对信用卡申请人信用调查和评价基础上的，个人信用程度的高低及稳定性直接关系到 银行对信用卡申请人的评价和授信决策，是银行向申请人发放信用卡和采取不同授信政 镶的主要依据。从国际信用卡的发展历程看，在一个缺乏信用体系的情况下，信用卡业 务难以得到发展。 ( 2 ) 个人信用评价概述 个人信用评价 9 1 ，就是通过综合考察影响个人及家庭的内外客观、微观环境，包括 经济、金融、司法、社会、工商、财产等过程在内的因素，使用科学严谨的方法，对个 人及家庭的资产状况，履行各种经济承诺能力和信誉程度进行全面评判与估价，并以一 定的符号表明其信用状况。也就是说，个人信用评价是个人资产和个人信用状况的综合 反映，是信用卡信用风险控制体系中最重要的环节。 4 大连理1 ：大学专业学伊硕十学位论文 个人信用评价，从其自身的机构设置、评估的过程与结果以及在评价后发布的结果 来说，具有以下特点： 独立性。无论是银行和其他信用评价机构，在评价过程中必须处于超脱的地位， 不受外界因素影响。 信息性。个人信用评价是对个人方践约、履行可信度的评价与判断，从而提供 个人信息的信息，注重个人信用程度的释放，而不参与其中的关系。 公正性。评价人员在评估过程中应保持中立的立场，不偏不倚，严格按照评价程 序和规范进行操作。 严密性。信用评价人员在评价工作开始时，要严格按照作业规范和程序进行，以 使得做出的判断谨慎严密。 客观性。评价人员在工作时，采用的定量、定性指标一定要客观、真实、准确， 由此做出的评价一定要客观、公正、经得起实践的检验。 科学性。信用评价的定性、定量指标设置要科学、适当，能够较全面、系统的反 映出评价对象的信用状况全貌。 实效性。评价的结果是在定期间、一定条件下做出的，只能在一定时期内有效。 因此当条件变化时评价的结果也应随之发生改变。 权威性。评价的过程和评价的结果必须有一套严密的操作规程，评价人员必须具 有公正的职业道德和较高的职业素质，这样得出的评价结果才具有权威性。 统一性。个人信用评价的统一性是指评价标准的统一，评价方法的统一和评估程 序的统一。 隐私性。个人信用评价涉及到个人的财产、存款等隐私性信息。因此对于涉及到 个人隐私的内容及条款要采取保密措施。 ( 3 ) 个人信用评价方法 个人信用评价方法一般有三种，即定性判断法和定量指标法和综合评估方法。其中 定量指标法最重要的是对“支付能力”的评定。 个人信用的定性判断是指通过综合考察影响其信用状况的客观因素，如个人的资 产状况、收入水平、社会职务与地位以及该人所生活的经济环境的宏观经济状况等，还 包括一些能反映其道德诚信水平的情况，并对其履约的意愿和能力进行全面的判断和评 价用。定性分析关键是确定偿还债务的资金渠道”6 1 。图1 1 所示个人信用评价结果是由 评价人员对个人社会档案、个人收入与资产状况、个人保险记录、个人纳税记录、个人 储蓄债务记录等相关信息进行综合分析判断形成的，其中个人收入与资产状况是静态指 标而其他相关记录时动态指标。 鞍山建行信用# 客户信用评价模犁研究 图1 1 决定个人信用的冈素 f i 9 1 1d e c i d e si n d i v i d u a lc r e d i tt h ef a c t o r 以前的个人信用评价都是由评价人根据个人的经验进行主观判断，后来逐渐发展到 3 c 评价原则f 1 0 1 。现在国际上提出了很多信用要素，但主要有5 c 要素：品德( c h a r a c t e r ) 、 能力( c a p a c i t y ) 、资本( c a p i t a l ) 、环境( c o n d i t i o n ) 、担保( c o l l a t e r a l ) ，3 f 要素、5 p 要素【l l 】。其中，5 c 原则现在成为世界上多数认可的评价要素【1 2 】0 3 i t 4 t s l 。 “5 c ”原则的主要内容如下： 第一是品德。品德是一种无形的入格与道德水平的个人综合属性，是个人信用的重 要组成部分。就信用卡信用评价而言，品德与申请人的履约还款意愿密切相关，可以根 据一个人的品德来判断其信用可靠性与履行其承诺还款的意愿。要衡量一个人的品行， 必须通过此人的行为作出间接评价。它反映在借款人过去的信用纪录上，每个人必须保 持良好的信用纪录，否则将会丧失相关机构的授信。 第二是能力。一个人是否具有按时偿还债务的经济能力是构成个人信用的一个重要 方面。衡量个人偿债能力的主要指标是申请人的职业和收入，就信用卡信用评价而言， 主要是评估其可用于偿还债务的现金流，借此评判申请人用其才能和妥善使用资金获得 利润的能力。 第三是资本。资本是指信用卡申请人的财力，以其个人能够支配的资产来衡量。有 些资产是有形的，如银行存款、房地产、有价证券等：有些是无形的，例如申请人个人 大连理工大学专业学位硕士学位论文 拥有的社会需要的特殊技能和专利。资本评估要注重其资产价值的稳定性和变现能力。 既要分析他的资产净值，还要分析其负债情况。 第四是环境。环境指信用卡申请人所处的客观环境，在这些客观环境发生变化后， 会影响申请人的偿债意愿和能力。一般情况下，信用卡申请人的年龄、教育程度、本身 具有的专业技能等因素，都足以影响其偿债能力。 第五是担保。担保是指当信用卡持卡人不能正常偿还债务时，以其财产所有权的让 度束偿债。担保是保证银行资金安全性的重要手段。在以抵押品作担保时，抵押品必须 价值稳定，在采取担保人作为担保时，必须确认担保人是否具有担保资格。 定性评价的优点：可以根据不同的对象确定不同的评估侧重点，特别在道德评估方 面具有较大的优势，通过对信用卡申请人的信用分析是否授予其信用以及信用额度的大 小。定性信用评价的缺点；信用评价人员是凭借自己的工作经验对信用卡申请入所提供 的资料进行主观性分析，因此这种方法的评估结果对评价人员的个人经验和能力依赖性 较强，而且会造成不同的评估人员对同一客户产生不同的评估结果。目前，我国银行对 信用卡申请人进行信用评价时多数采用定性评价法。 个人信用的定量指标法也称评估模型法。是指采用综合评分，或相关数据分析模 型，通过将影响个人信用要素的各种属性数量化、具体化，对授信人在信用关系中的履 约趋势、偿债能力、信誉状况、可信程度等进行分析、审查和评估，根据对评估对象的 综合分析确定其信用状 况【。7 】。 定量指标法的优点：可以提高授信决策的效率和精确度，节约资源改善客户服务。 通过对信用状况分析提供客观统一的标准，定量评价可以使银行提高日常授信决策的速 度或者是信贷决策自动化，增加决策精度，大大减少审批时i 日j 、劳动强度和成本。另外， 定量指标法消除了人为判断的主观性，是一种客观信用评价工具。 定量指标法的缺点：在缺乏个人信用基础数据和资料的情况下，评价将无从下手。 它过分强调对个人资产信用的开发而忽视对个人道德信用的衡量。 表1 1 信用评价方法比较 t a b l 1c r e d i ta s s e s s m e n tm e t h o dc o m p a r i s o n 鞍山建行信用片客户信用评价模型研究 从表1 1 可以看出，定量评价法和定性评价法都有此各自的优缺点，因此在实际操 作中通常相互结合运用，互为补充。在评价应用中，可设置自己的策略。例如，利用定 量标准设置一个临界点，以此为标准自动接受高于临界点的申请人和自动拒绝低于临界 点的申请人，而对处于中间“灰色”区域的申请人，则需要评价人员通过定性判断的方 法进一步审查。这样既可以把申请得分作为决策的重要依据，也可以将得分与其他相关 因素综合考虑再进行决策。这样就克服了两种方法的缺点，使其有机地统一起来，形成 了个人信用评价第三种方法综合评定法。 1 2 2 国外研究概况 个人信用评估在发达国家经过一百多年的发展和完善，已经形成了较成熟的模式和 实践经验和方法，具体模式有美国模式、以法、德为代表的欧洲模式以及以日本为代表 的模式。 美国模式是建立在市场经济法则和运行机制上的，是以商业征信为主体的社会信用 管理模式，主要依赖行业的自我管理形成具体的个人信用评估运作体系。政府负责提供 立法支持和监管信用管理体系的运转。美国模式的优点在于其资信服务业因自由竞争而 产生的高效率，而且商业征信的发展空间也更大。以法国、德国为代表的欧洲模式以中 央银行和政府为主导，通过建立官方的个人信用评级机构，强制性的要求企业和个人向 这些机构提供个人信用信息，并且通过立法保证信息的真实性。欧洲模式的优点是在短 期内建立个人信用评价体系效率较高，不存在行政方面的阻力。以日本为代表的会员制 模式，即个人信用评估企业由会员单位共同出资组建，只有会员单位才能享受到个人信 用评估企业提供的信息，同时各会员单位有义务向信用信息机构提供其掌握得准确而全 面的个人信用信息t l s 。尽管发达国家在个人信用评价模式不相同，但是从其规模和实践 经验上看有其共性，如有完善的个人信用档案登记制度、建立了发达的个人信用电子信 息系统、拥有比较科学规范的个人信用评价模型、信用消费市场环境比较成熟和有比较 完备的个人信用评价管理的法律体系【l 纠。 国外对客户信用进行评价也是从定性分析逐渐发展到定量分析方法，目前主要采用 两种方法：判断分析法和信用统计评分法，其中信用评分模型是现在发达国家普遍采用 的方法，经济学家d a v i dd u r a n d 曾经提出过一个对消费者的资信评分模型，被许多资信 调查人员奉为经典 2 0 1 。并且直到现在，这个模型在一些国家仍然广为应用。d a v i dd u r a n d 评分体系考虑以下9 个因素，并据以对客户状况进行评分。 ( 1 ) 年龄：超过2 0 岁后，每年为o 0 1 分，该项总分最大值为o 3 分； ( 2 ) 性别：女性为0 4 分，男性为0 分； 8 一 大连理工人学专业学位硕七学位论文 ( 3 )居住地稳定性：在当地居住地每住一年为o 0 4 分，该项总分最大值为0 4 2 分 ( 4 )职业：风险小的职业为o 5 5 分，风险大的职业为0 分，其他为o 1 6 分； ( 5 )行业：就职于公共事业、政府服务行业、银行或者经纪业均为o 2 1 分； ( 6 )就业稳定性：在目前工作岗位，每年为o 0 5 分，最高为o 5 9 分； ( 7 ) 一( 9 ) 资产项目：拥有银行账户的0 4 5 分，拥有不动产的0 3 5 分，参加人 寿保险的0 1 9 分。 通过以上九个因素对借款人进行评分，分数总和即为消费贷款的资信评分，9 项总 分为2 1 2 分。根据统计分析，贷款质量高低的临界值为1 2 5 分【2 0 】。这个评分模型以量 化的形式进行信用评价，为银行分析借款人和信用卡申请人的信用状况提供了新思路。 许多商业银行纷纷效仿这种信用分析方法对贷款申请人进行信用分析1 2 1j 。 美国作为当今世界市场经济最完善的国家，其消费信贷发展已有8 0 多年的历史， 个人信用评估业高度发达。其个人信用评估方法的核心是信用分的评定。目前美国采用 多种客观经济计量模型量化法。其中，尤以f i c o 信用分评价模型最为普遍。目前该模 型已经被f t c ( 美国联邦贸易委员会) 所承认，美国三大征信局都采用f i c o 信用分来量 化个人信用质量和风险。这种信用评分方法是在1 9 5 6 年，由工程师b i l lf a i r 和数学家 e a r li s a a c 共同发明的，并成立了世界上第一个提供信用评分数学模型的公司，即f a i r i s a a c 公司。该模型利用高达1 0 0 万的大样本数据首先将客户的5 c 指标具体化，再把各 个指标分成若干个档次以及各个档次的得分，然后加权得出最终总分，打分范围为3 2 5 9 0 0 分，分数越高，说明客户的信用风险越小，然后进行分段定级，不同的机构有不 同的分段定级标准。信用打分模型使个人信用可以精确的度量和区分。表1 2 是f i c o 信用分的评分方法。 表1 2f i c o 信用分的评分方法【9 】 t a b l e1 2t h eg r a d em e t h o do f f | c o c r e d i t 鞍山建行信用# 客户信用评价模型研究 f i c o 模型主要依靠五个方面的因素对客户进行评价：( 1 ) 客户偿付信用的历史纪 录，约占系统3 5 ；( 2 ) 客户已拥有的循环信用账户的数目，约占系统3 0 ；( 3 ) 客 户建立信用记录时间的长短，在评分系统中约占1 5 ；( 4 ) 其它非银行信用使用状况， 约占l o ；( 5 ) 在最近一段时间是否已经申请了过多的信用账户，该因素约占系统的 1 0 。f i c o 信用分计算的基本思路是用申请人以前的信用记录资料和数据库中全部申 请人的信用习惯对比，研究申请人的信用行为趋势和经常违约、恶意透支、以及申请破 产等陷入经济困难的申请人的特征相似度。根据申请人过去的信用历史纪录预测未来偿 还债务的倾向，为银行提供了一种客观和标准的信用评价方法，有助于克服评价人员的 大连理工大学专业学位硕士学位论文 主观因素的影响，防止片面性。评分操作由计算机自动完成，加速了整个申请过程，申 请人可以迅速得到答复，提高了工作效率。 如果一位客户向银行申请信用卡，通过f i c o 评分系统为该客户评分，对照评分系 统统计表，表明客户的信用风险。 5 5 0 6 0 0 6 5 0 7 0 0 7 5 0 8 0 0 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0 高风险低风险 图1 2f i c o 信用分数分布图【翻 f i 9 1 2f i c oc r e d i ts c o f cd i s t r i b u t i o nc h a r t 1 2 ，3 国内研究概况 个人信用评价是市场经济发展到一定阶段的产物，随着我国社会主义市场经济的逐 步确立，我国的各种个人消费信贷业务逐渐发展起来。尤其是从8 0 年代中后期以来， 信用卡、个人住房贷款、个人汽车贷款、其他个人消费贷款迅速发展起来。使个人信用 评价工作提到了各家商业银行议事日程上来，我国的个人信用评价业务才从无到有逐渐 发展起来。 但是我国的个人信用评价业务仍然处于起步阶段，我国个人信用评价体系发展现 状：一方面各家商业银行个人信用评价方法和指标体系的建设刚刚开始，体系中各项指 标对客户信用状况影响程度还在深入研究中，尚未形成实践验证的可靠结论。银行在进 行个人信贷活动时仍然应用落后的定性的评价方法，缺少客观、有效的个人信用评价方 法，也缺乏拥有高素质的专业人才和现代化的辅助设备和手段，更没有一个普遍通行的 个人资信评估标准。另一方面，由于个人征信工作刚起步，居民的信用记录十分有限， 一些影响个人信用的重要信息商业银行还无处获得，自然对客户的信用评价结果可信度 差。上述两方面的实际情况，使发达国家在个人信用评价方面的成熟的评价方法和经验 不能直接应用到我国的个人信用评价实践中，因此必须研究适合我国实际情况的个人信 用评价方法，深入研究影响个人信用的指标在评价中的作用，科学指导发卡商业银行的 个人信用评价的工作。在这方面，我国的一些地区、机构和商业银行已经开始尝试和探 索。 鞍山建行信用号客户信用评价模型研究 中国社会科学院经济研究所收入分配与改革课题组所著中国居民收入分配实证分 析一书中对全国不同年龄、学历、职业、行业、党派和城乡、地域的居民做以调查分 析，设立了全面评价个人资信的十五个指标，共l o o 分，( 1 ) 年龄，1 0 分；( 2 ) 性别， 2 分：( 3 ) 婚姻，3 分；( 4 ) 学历，1 0 分；( 5 ) 行业与职业，1 0 分；( 6 ) 职务与职 称( 不重复计分) ，职务根据单位性质中任职档次划分，1 0 分；( 7 ) 工作稳定，4 分； ( 8 ) 品德信用记录有贷款偿还记录者，每次2 分；( 9 ) 住房情况，1 0 分；( 1 0 ) 交通 工具，1 0 分；( 1 1 ) 信用卡，6 分；( 1 2 ) 有价证券，1 0 分；( 1 3 ) 银行存款，l o 分； ( 1 4 ) 保险，5 分；( 1 5 ) 家庭，家庭成员收入与支出情况。作为测算消费贷款偿还能 力、担保能力依据，不计算得分 2 0 1 。 中国建设银行济南分行在1 9 9 9 年下本年，出台了u i 人信用等级评定办法，这 是全国范围内的第一部个人信用评佶办法。对促进我国个人信用评价工作起到了先导性 作用。这个办法将借款人的年龄、学历、职业、家庭收入和家庭资产等信息资料进行汇 总，形成1 0 大指标体系，并对不同的制表赋予不同的分值进行量化处理，借此对借款 人的偿还能力、资信状况等作出综合评价，以及根据评价的得分划出不同的信用等级。 银行根据信用等级来决定是否给与贷款，贷款申请人也可以从银行得到一份详细资料进 行自我对照。这一个人信用等级评定办法首先在个人住房信贷业务上得以实施【2