县级行社如何构建FTP系统[文档资料]

县级行社如何构建 FTP 系统 本文档格式为 WORD,感谢你的阅读。 利率市场化改革的深入推进正促使金融机构采取差异化的定价策略，加快转变盈利模式。面对新挑战，农信社应加快构建内部资金转移定价（ Funds Transfer Pricing，简称 FTP）系统，形成科学规范的利率定价机制。 内部资金转移定价是指银行内部资金中心与业务经营单位按照一定规则全额有偿转移资金，达到核算业务资金成本或收益等目的。业务经营单位每笔负债业务所筹集的资金，均以 该业务的 FTP 价格全额转移给资金中心；每笔资产业务所需要的资金，均以该业务的 FTP 价格全额向资金管理部门购买。对于资产业务， FTP 价格代表其资金成本，需要支付 FTP 利息；对于负债业务， FTP 代表其资金收益，可以从中获取 FTP 利息收入。 目前，国内商业银行 FTP 系统一般分为几种类型：单一资金池系统、多重资金池系统、统筹配比系统。其中，单一资金池视池内资金为同一属性，不计本金来源、不计利息水平和计算方式的差异，进行统一的内部定价。多重资金池系统则针对池内资金的本金属性、利率属性，根据吸收成本、吸收对象 、定价方式等，产生几个不同的 FTP 价格，分别对应不同的使用者。统筹配比的模式就更加复杂，不但考虑资金本金和利息的属性，还要分别参照不同的使用单位、不同的资金用途、不同的业务周期，制定 FTP 的明细价格表。 构建 FTP 系统的意义 公平绩效考核。县级行社建立 FTP 系统，可以为评价分支机构、部门经营绩效提供基础，能够比较合理地将净利差收益在各业务部门间进行划分，确定各分支机构或部门对利润的贡献度，促使资金经营者由被动经营向主动经营转变，引导资金从低效益业务向高利润业务转移，从低收益区域向高效益区 域转移。内部资金转移定价的建立，为科学评价各分支机构或部门的经营业绩和成果提供了基础。 分离利率风险。建立科学的内部资金转移定价机制，将利率风险从日常经营中分离出去，交由专门的利率风险管理部门进行专业的监控和管理，可使日常经营管理部门集中精力关注客户营销和风险管理，通过专业化的分工，提升农信社利率风险管理水平，提高管理效率和经营效益。 引导产品价格。建立 FTP 系统，将利率风险从业务部门分离出来，这个过程中就会形成包含市场风险的资金价格，只要再加上信用风险准备、费用分摊以及预期收益，就可以 为业务产品确定合理的价格。 优化资源配置。建立 FTP 系统，可以系统地分析不同业务和不同产品的边际收益，为农信社细分客户市场、筛选金融产品、界定部门利润提供依据，使农信社由粗放式经营向集约化经营转变，从而可以提高经营效益，增强竞争力，实现资源优化配置。 县级行社构建 FTP 系统的模式 实行多重资金池模式。以河南省农信社为例，作为河南省内机构网点最多、服务区域最广、存贷款规模最大的地方性金融机构，统筹考虑各地业务发展情况，建议采用多重资金池模式，针对存款、汇款、票据、不同类型的贷款制 定不同的 FTP 价格，由各县级行社根据自身实际进行 FTP 系统建设。 优选 FTP 指标。 FTP 的要素一般包括信用风险溢价、营业税费、作业成本等，这些因素同时也决定了内部资金的利率属性和本金属性。 FTP 系统的建立模式就与实际参照资金的属性有关。在制定全辖的 FTP 指标内容时，建议专门建立 FTP单独的指标清单，专门对资金收集单位和使用单位进行考核。 明确建设环节。 FTP 系统的建立过程，一般可以分解为设计指标过程、无系统模拟过程、建立系统过程和全面应用阶段。在准备阶段，可以借鉴同业既有的考核指标，再根 据自身实际，进行细微调整。尝试利用初步确定的指标进行模拟运用，通过收集反馈意见、科学论证、确定业务需要的指标口径，提出系统立项需求，寻觅科技支撑，建立系统。 精选 FTP 系统支持软件。目前，运用较广泛的 FTP 系统可分为两类：一类是国外的系统，另一类为国产的系统。国外 FTP 系统的优点是支持科目下多级节点定价，甚至可以定价到交易账户，定价精细度并不受 FTP 科目体系设置影响，缺点是建设成本和运营成本普遍较高。国内 FTP 系统的优点是建设成本和运营成本相对较低、性价比较高，但是软件系统普遍不支持多级节点定价， 可能存在系统误差。各县级行社可以根据自身管理需要，选择不同的 FTP 系统产品。 此外， FTP 系统对数据质量要求较高，除了基础的交易信息之外，还需要机构