计量经济学虚拟变量实验报告

第七章第七章 虚拟变量实验报告虚拟变量实验报告 一 研究目的 改革开放以来 我国经济保持了长期较快发展 与此同时 我国对外贸易 规模也日益增长 尤其是 2002 年中国加入世界贸易组织之后 我国对外贸易迅 速扩张 2012 年 我国进出口总值 38667 6 亿美元 与上年同期相比增长 6 2 至此 我国贸易总额首次超过美国 成为世界贸易规模最大的国家 为 了考察我国对外贸贸易与国内生产总值的关系是否发生巨大的变化 以国内生 产总值代表我国经济整体发展水平 以对外贸易总额代表我国对外贸易发展水 平 分析我国对外贸易发展受国内生产总值的影响程度 二 模型设定 为研究我国对外贸易发展规模受我国经济发展程度影响 引入国内生产总 值为自变量 设定模型为 Yt 1Xt Ut 1 0 参数说明 Yt 对外贸易总额 单位 亿元 Xt 国内生产总值 单位 亿元 Ut 随机误差项 收集到数据如下 见表 2 1 表表 2 12 1 1985 20111985 2011 年我国对外贸易总额和国内生产总值年我国对外贸易总额和国内生产总值 年 份 对外贸易总额 亿元 国内生产总值 亿元 年 份 对外贸易总额 亿元 国内生产总值 亿元 19852066 79016 03199929896 289677 05 19862580 410275299214 55 19873084 212058 62200142183 6109655 17 19883821 815042 82200251378 2120332 69 19894155 916992 32200370483 5135822 76 19905560 118667 82200495539 1159878 34 19917225 821781 52005116921 8184937 37 19929119 626923 482006140971 4216314 43 19931127135333 922007166740 2265810 31 199420381 948197 862008179921 5314045 43 199523499 960793 732009150648 1340902 81 199624133 871176 592010201722 1401512 8 199726967 278973 032011236402472881 56 199826693 82373617 66322 注 资料来源于 中国统计年鉴 1986 2012 为了研究 1985 2011 年期间我国对外贸易总额随国内生产总值的变化规律 是否有显著不同 考证对外贸易与国内生产总值随时间变化情况 如下图所示 图图 2 12 1 对外贸易总额 对外贸易总额 Y Y 与国内生产总值 与国内生产总值 X X 随时间变化趋势图随时间变化趋势图 从图 2 1 中 可以看出对外贸易总额明显表现出了阶段特征 在 2002 年 2007 年和 2009 年有明显的转折点 为了分析对外贸易总额在 2002 年前后 2007 年前后及 2009 年前后几个阶 段的数量关系 引入虚拟变量 D1 D2 D3 这三个年度对应的 GDP 分别为 120332 69 亿元 265810 31 亿元和 340902 81 亿元 据此 设定以下以加法和 乘法两种方式同时引入虚拟变量的模型 Yt 1Xt 2 Xt 120332 69 D1 Xt 265810 31 D2 Xt 340902 81 D3 Ut 034 2 其中 年及以前 年以后 20020 20021 1 t t D t 年及以前 年以后 72000 72001 2 t t D t 年及以前 年以后 92000 92001 3 t t D t 在主菜单中一次点击 Quick Generate Series 在 Enter equation 中输入 d1 0 Sample 选择 1985 2001 点击 OK 依次设置 d1 1 Sample 选择 2002 2011 d2 0 Sample 选择 1985 2006 d2 1 Sample 选择 2007 2011 d3 0 Sample 选择 1985 2008 d3 1 Sample 选择 2009 2011 对 2 式进行回归 在命令栏中输入 LS Y C X X 120332 69 D1 X 265810 31 D2 X 340902 81 D3 得到如下结果 表表2 22 2 虚拟变量回归结果虚拟变量回归结果 Dependent Variable Y Method Least Squares Date 12 06 13 Time 07 14 Sample 1985 2011 Included observations 27 CoefficientStd Errort StatisticProb C 3735 6692487 911 1 5015280 1474 X0 4515010 03592312 568660 0000 X 120332 69 D10 4440580 0680356 5269010 0000 X 265810 31 D2 1 1606290 129740 8 9458280 0000 X 340902 81 D30 8541390 1424505 9960400 0000 R squared0 993322 Mean dependent var62696 55 Adjusted R squared0 992108 S D dependent var71023 40 S E of regression6309 379 Akaike info criterion20 50304 Sum squared resid8 76E 08 Schwarz criterion20 74301 Log likelihood 271 7910 Hannan Quinn criter 20 57439 F statistic818 1505 Durbin Watson stat2 227514 Prob F statistic 0 000000 由以上结果得到以下方程 t 3735 6690 0 451501X 0 444058 X 120332 69 D1 1 160629 X 265810 31 D2 Y 2487 911 0 035923 0 068035 0 129740 t 1 501528 12 56866 6 526901 8 945828 0 854139 X 340902 81 D3 0 142450 5 996040 R2 0 993322 0 992108 F 818 1505 DW 2 227514 2 R 当取 0 05 时 t 2 n k 1 2 060 由于各个系数的 t 检验均大于 2 表明 个解释变量的系数显著不等于 0 对外贸易总额回归模型分别为 tXY tXY tXY tXY Y tt tt tt tt t 20095891 0 5936 39841 200920072561 0 7916 251336 200720028956 0 3627 57170 20024515 0 6690 3735 这表明四个时期对外贸易总额的回归方程在统计意义上确实是不相同的 2001 年以前是国民生产总值每增加 1 亿元 对外贸易总额增加 0 4515 亿元 2001 年以后 2007 年以前是国民生