布林带交易系统的设计

1、布林带交易系统的设计这是个基于布林带(Bollinger Bands)为股票市场设计的系统，但也适用于外汇交易(一) 、内容介绍1、一些市场概念2、布林带和其他指标3、布林带指标：带宽指标、 %B指标4、交易系统(1) 、突破交易系统(2) 、跟势交易系统(3) 、逆转父易系统5、过滤及建立关注目标列表内容介绍 Introduction 一些市场概念 布林帯(Bollinger Bantis)和其它指标 布林帯指标：帯宽(Bandwickh)指标、指标 交易系统；突破(Breakouts) » 跟势(Trend following) 和逆转(Reveasals) 过滤及建立关注H标列

2、表（二）、一些市场概念有效的交易需要?Trading Effectively 一 Requires ?- -我们需變知道M场的现狀*如冇无趋势答我们应有-个和应的交劾计划去处理帀场的现状-这个交易让划应该被彻底检测过我们应该严格执行这个交易讣划我们不应该逆势操作Going against the trend逆势冇代价-costs money大部分的人都在重刼做同样的嗨情所以 非常可能也在犯同样的锚谋任何牛帀的跟势交劾系统不会对熊市有同样的效果我们应适应帀场的现状(三) 、布林带1、布林带摘要布林带摘要(1)Bollinger Bands - Summary布林带在几乎所何的金融市场中都足一个强

3、有力的分 析T具*它根据统计出的概率来识別波动性(Volat订ity) 的高*低。布林帯能在不同的时间段中便用，结合-兰英它的技 术指标后能规划出既稳健乂灵活的交易方法。布林帯摘翌(2)Bollinger Bands- Summary布林带是John Bollinger在1983年发明的布林带包摇一条20吋段收市价的简单移动平均线SMA(20)上带是在SMA的2个标准偏差(Standard Deviat ion) 之上下帯是在SMA的2个标褓偏差之下88-89%的价格变化都在布林上.F带Z间布林带陡跟踪趋势也能显示审场波动强度88%-89%的价格变化都在布林上、卞悄2闾-2、布林带特征布林带的

4、特征Bollinger Bands - Characteristics*根据价格波动的强烈状况.布林上.下帯之问的距离 会收窄或放宽-波动小,跆离窄波动大，距离宽强波动一般会银着弱波动 ±, F帯通常会显示帀场的绝对或相对鼠高.最低价价格可以沿布林上.下帯上升或F降3、布林带参数布林带参数Bollinger Bands布林带中简单移动平均 线的时段可以改变*面 此时标准偏差也应作相 应犠调整，例如； SMA Std Deviation 202(默认值101.9502.1叶钿呵何gMS对布林帯的没解 Bollinger Bands 一Popular Misconceptions巧价格接

5、触到布林n下 帯时不一重会逆转.而事 实上经常会是一个很好的 开仓时机(四) 、布林带指标布林带两大指标：(1) 、BWidth-布林带宽(2) 、%B布林极限布林带指标Bollinger Band Indicators价格在布H h.下带之间的郴对位置能给出一些 比较确逛的参数来设计-个稳健的交助系统这个指标显示偷格接 触或究破了布林上、 中、下带Bandwidth （宽帶）这个折标显示了价格波动 的强、弱状况1、Ba nd Width 带宽Bollinger Band Indicators- Band WidthBollinger Band Indicators 带宽指标Band Widt

6、h这个牯标计算了布林带的带宽计算公式；（布林上带-布林下带）/布林中带（简单移动平均钱）数值和上.下带距离成正比当指标显示带童比较窄时应准备价格波动会加剧，甚至开始 另一个趋势当上、下带倾斜角度（向上或向下）改变时显示了上一个趋 势己结東BWidth 布林带宽 N=20,1,100; P=2,1,10 DZH MID := MA(CLOSE,N);UPPER:= MID + P*STD(C,N);LOWER:= MID - P*STD(C,N);BWIDTH:(UPPER-LOWER)/MID,COLORWHITE;原理：带宽指标以相对概念描述了布林带宽度的变化。用法（DZH）:1当布林线带宽

7、迅速放大，带宽值处于六个月来的新高时，常常意味着布林线处于异动状态，处 于波动率较高的阶段，此时市场运行趋势发生反转的可能性很大；2、当布林线愈收愈紧时，常常意味着市场将发生反转。一旦布林线宽突然放大，随之而来的是市 场运行趋势的反向变化；3、带宽还有一个作用是能预示一波强劲趋势的结束。当市场强势趋势形成后，常常会导致市场敏 感性增强，从而导致布林线带宽以夸张的方式增大，此时布林线的下轨出现转头向下，市场趋势可以暂 时结束。WIDTH 用法（TDX）:1、极限宽主要的作用在于辅助布林线搜索即将发动行情的个股；2、极限宽的极限数据随个股不同而不同，使用者应自行观察后判定；3、 一般情形下，当极限

8、宽下跌至3%左右的水平时，该股随时有爆发大行情的可能；4、布林线、布林极限、极限宽三者构成一组指标群，必须合并使用。Bollinger Bands Squeeze using 挤压区Band Width找出过去6个月中（或更 短KJ时间）布林带最窄的 区域，这就是挤压区（丸 ueeze）时往往表示了任布林带宽较人而布林下带的方 向由上改为F时往往表示丁hfl 趋势已結束.在布林帯宽较大而命林上带的方 向由向下改为向卜降超外已经结束趋势的终结 Bollinger Band Width End of a Trend * *1H4WIMI2、 B布林极限Bollinger Band Indicato

9、rs- %B原理:%B描述了市场的最新价格在布林线中所处的位置。源码：%B 布林极限 N=20,1,100;P=2,1,10; DZHMID := MA(CLOSE,N);UPPER:= MID + P*STD(C,N);LOWER:= MID - P*STD(C,N); BB:(C-LOWER)/(UPPER-LOWER),COLORWHITE;%B的大小可以看出当前价格所处于布林线中的位置 %b=1时，表示最新价位于上轨；%b=0时，表示最新价位于下轨；%b=0.5时，表示最新价位于中轨；%b大于1时，表示最新价位于上轨之上；%b小于1时，表示最新价位于下轨之下；%b=1.1时，表示股价超

10、出上轨10%。%b=-0.15时，表示股价跌破下轨15%。%B指标Bollinger Band Indicators %BCalculates where tlie current dodng price is inrelation to the Bands这个指标计算了现曲收帀价和柑林带之间的关系 计更公式匸(收市价 布林F带)/ (布林上带-布林= 1.0收市价=布林上带(价格接触到布林上帯)%B = 0.0收市价=布林下带(价格接触到布林下带)B = 0-5收布价二布林中帶(价格接触到简单-乎均移动线= L1收市价趙过柑林上带10%B = -0.10 收市价低于布林F带1皿用法：1、当

11、B大于1, II指标呈负值，应坚决卖出；2、股价创新低，而 B却未见新低，为止跌买入信号BB 用法（TDX ）:1、布林极限主要的作用在于辅助布林线辨别股价买卖点的真伪;2、 BB>100，代表股价穿越布林线上限；BB<0，代表股价穿越布林线下限;3、当BB 一顶比一顶低时，股价向上穿越布林上限所产生的卖出信号，可靠度高;4、当BB 一底比一底高时，股价向下穿越布林下限所产生的买进信号，可靠度高;5、布林线、布林极限、极限宽三者构成一组指标群，必须配合使用。(五) 、交易量指标一些有关交易量的指标会经常和布林带一起使用来确定布林指标所显示的市场状况。常用的交易量 指标有：1、OBV

12、 ( On Bala nee Volume)能量潮2、 AD ( Accumulation Distribution )3、 MFI ( Money Flow Index )资金流量指标4、II (In traday In ten sity )当日成交密度其他指标：1、ATR真实波幅2、SAR抛物转向3、AD (累积 /派发指标)AD:SUM(CLOSE-LOW)-(HIGH-CLOSE)/(HIGH-LOW)*VOL,0);交易量指标 Bollinger Bands and Volume Indicators一些有关交易応的指杯会 经常和布林带一起使用来 辆腔和林指标所显示的帀 场状况.常用

13、的交易灿指 标有Indicators like:OBV Oil bal aiice volumeADI Accininilatiaii Di stributioiiMFI - Money Flow Index II Intraday Intensity（六）、交易系统交易系统 Trading Systcrms利用布林指标和交鬭址描标共设讣了弋个交易系统* 突破交易(BrEukouL Trading systerm)跟势交易系统(TiEiici Following systerm)* 逆转交揚系统(Trend Reversal systerm)1、突破交易系统（1）在布林带比较窄的时候，等待价格

14、向上或向下突破，在确认后开仓。 注意“假突破”。（2）挤压区的突破：把正在挤压区的股票列表，注意这个表格，并用交易量指标来确 认突破。（3）当突破支撑或压力时，要注意好价格的快速变化。买单：当价格向上突破挤压区时，可作买单。止损：止损或追踪止损位参考抛物线转向指标、真实波动幅度均价和布林下带。卖单：当价格向下突破挤压区时，可作卖单。止损：止损或追踪止损位参考抛物线转向指标、真实波动幅度均价和布林上带。过滤及建立关注目标列表*8015 001 8J 204 00Patrick (potd gtp)勾叵:園突破交易系统 Bollinger band Volatilty Breakout Tradi

15、ng System在布林帯比较窄的 时候等待价格向上或向下突破在确认突破后开仓注意“假突破”Bollinger Band - Breakout from挤压区的突破 “the Squeeze" Tips把正处在挤压区的股票（货币）列表注意这个表格，并用交易屋指标來确认突破当突破支撑或阻力时耍准备好价格的快速变化圧匡时可做卖单止损或追踪止损位可参考真实波动幅质均值 ，布林上带突破系藐卖单 Bollinger band Volatilty Breakout Trading System Short.叩I1,*'4aqiTOFT愎尿，订汕b d拠iu i讪1liii_ 亠Jilhp

16、突破系统买单 Bollinger band Volatilty Breakout Trading System - Long当价格向上突破挤 压区时可做买单 止损或追琮止损往 可参考抛物线转向指标 真实波动浮动均值 布林下带2、跟势交易系统买单：当B>0.8, MFI>80时，可作买单。止损：止损或追踪止损位参考抛物线转向指标、真实波动幅度均价和布林下带卖单：当%B<0.2，MFI<20时，可作卖单。止损：止损或追踪止损位参考抛物线转向指标、真实波动幅度均价（ATR）跟势交易系统买单Bollinger bandTrend Following System - Long.

17、抛物线转向指标*真实波动浮动均值布林下带当MF I>80时做买单止狈或追蹿止损僅可参考跟势交易系统卖单Bollinger bandTrend Following System Short止损：止损或追踪止损位参考抛物线转向指标、真实波动幅度均价（ATR）止损：止损或追踪止损位参考抛物线转向指标、真实波动幅度均价（ATR）止损：止损或追踪止损位参考抛物线转向指标、真实波动幅度均价（ATR）当HB<0. 2, MFK20BJ可 做卖单止损或追踪止损位可参 考=*抛物线转向指标-真实被动浮动均值3、逆转交易系统买单：当B=O, 11%之类的指标出现正背离时，可作买单卖单：当%B=1，II%之类的指标出现负背离时，可作卖单Shb=o. i理之类的指标岀 观正背离(P ositive dive rgence)时可做买单逆转交易系统买单Bollinger bandTrend Reversal System - Long'1 J*I JI、4 flb.1J (斥时1 丹1'ir111b-ifnf-1I叩忆 j:.J J.i .，h mh"-l|l| I I11； J i逆转交易系统妻单Bollinger bandTrend Reversal System - Short当砂i, i理之类的指标 岀现负背离(Pos