金融市场与金融机构教学大纲

1、金融市场与金融机构一、课程说明课程编号： 160511Z10课程名称： 金融市场与金融机构/Financial Markets and Institutions课程类别： 专业课程学时/学分： 48/3先修课程： 西方经济学、金融学、金融经济学适用专业： 金融学、财务管理、会计学、国际贸易教材、教学参考书：1. 弗雷德里克 S. 米什金（Frederic S. Mishkin）、斯坦利 G.埃金斯（Stanley G. Eakins）主编.丁宁等译.金融市场与金融机构（原书第7版）.北京：机械工业出版社. 2013。2. 张亦春、郑振龙、林海 主编，金融市场学（第四版），北京：高等教育出版社，

2、2013.33. 埃德温 H. 尼夫著，金融体系：原理和组织，北京：中国人民大学出版社，20054. 曹凤岐、贾春新，金融市场与金融机构(第二版)，北京：北京大学出版社，2014二、课程设置的目的意义金融市场、金融机构和金融基础设施是构成金融体系的三大基本要素。其中，金融市场与金融机构是金融体系实现其社会经济功能的两类最基本的制度结构，同时也是金融产业内部两种最基本的组织形态和价值创造机制；金融基础设施则是金融市场与金融机构运行的基本环境条件。随着社会和经济的不断发展，特别是进入互联网经济发展时代，全球金融市场与金融机构的制度结构和价值创造方式都在不断发生着深刻的变革，组织形态也更加多样化，行

3、业内部的价值网络结构日趋复杂化。金融市场与金融机构从分析金融体系的功能演进入手，系统阐述金融体系内部的组织原理，并通过分析各类金融市场与金融机构的基本组织形态、制度结构特征、价值创造过程，使学生系统掌握金融市场与金融机构经济活动的基本规律，从而为后续专业课程的学习打下坚实的知识基础，全面提升对相关问题分析的专业能力。三、课程的基本要求（1） 专业知识牢固掌握金融市场与金融机构相关的专业基础知识、基本理论与基本技能。重点强调掌握分析金融市场和金融机构的统一和系统的框架，即以“外部环境-功能需求-组织结构-运行机制-运营效率”为基本逻辑范式。在此基本框架下，能够运用一些基本概念和理论（供求均衡分析

4、、交易成本及信息不对称等），从“规模、结构、效率、制度”四个维度对金融市场与金融机构的基本问题（如金融资产价格的价格机制、金融市场的结构、金融机构的运营管理以及货币政策在经济中的作用机制等）进行描述与分析。（2） 专业能力能够掌握有效的学习方法，主动进行终身教育和终身学习；能够应用现代科技手段进行自主学习；适应金融市场与金融机构理论和实践快速发展的客观情况，与时俱进。能够在金融实践活动中灵活运用所掌握的专业知识。能够对各种国内外的金融信息加以甄别、整理和加工，从而为政府、企业、金融机构等部门解决实际问题提供对策建议。（3） 专业素质具有金融专业思维和较强的学科意识，熟悉国家有关金融市场与金融机

5、构发展的方针、政策和法律法规，了解国内外金融市场与金融机构发展动态与趋势。四、教学内容、重点难点及教学设计章节教学内容总学时学时分配教学重点教学难点教学方案设计讲课(含研讨)实践第1章绪论课程内容体系、逻辑框架、学习要点和学习方法；金融市场与金融机构的基本问题与逻辑框架结构22课程内容体系、逻辑框架、学习要点和学习 方法金融市场与金融机构的基本问题与逻辑框架结构第2章金融市场与金融机构的组织原理金融市场与金融机构的经济功能；金融市场与金融机构的基本类型；金融市场与金融机构的组织原理；金融市场与金融机构的发展趋势1010金融市场与金融机构的基本经济功能；金融市场与金融机构的分类、目标、参与者与金

6、融工具；金融交易的基本属性；金融交易治理；金融交易治理结构与交易属性的对应关系；金融发展与经济增长；信息不对称与金融危机；金融市场与金融机构的价值创造机制实体经济与金融经济间的关联关系；各类金融市场与金融机构的特征；金融交易属性的描述，金融交易结构的治理能力；金融危机的动态发展；互联网下的金融价值创造机制。课堂提问、随堂案例研究、模拟情景教学、小作业第3章金融市场与金融机构的基础理论利率结构理论；有效市场理论；金融中介理论；金融资产的无套利均衡定价机制1212利率的衡量；均衡利率的变动；利率的风险结构；利率的期限结构；有效市场假说；有效市场假说的实证；行为金融初论；逆向选择对金融结构的影响；道

7、德风险对债务和股本合约选择的影响；金融价值创造中的利益冲突；无套利均衡定价的基本原理利率期限结构理论与利率模型；有效市场理论的应用；金融中介价值创造的经济外部性；套利头寸构建课堂提问、随堂案例研究、模拟情景教学、小作业第4章金融市场固定收益证券债券的价值分析；权益类证券的价值分析；抵押贷款证券化；金融衍生品市场；金融市场分割与市场效率分析1414当期收益率的计算；债券价值的分析；固定收益证券的比较；股票价格计算；证券价格的市场决定；估值误差，股票市场指数；抵押贷款的定义、类型、特点和机构；次级抵押贷款市场；抵押贷款证券化；金融衍生品的类型与作用；金融衍生品的定价机制；金融市场效率；市场联系与市

8、场分割不同固定收益证券的价格变化特征及决定因素；权益类证券价格机制；抵押贷款证券化的风险分析金融衍生品在风险管理中的应用；市场分割对金融市场效率的影响 机制课堂提问、随堂案例研究、模拟情景教学、小作业第5章金融机构银行业；共同基金行业；保险与养老基金；投资银行与风险投资；金融机构的运营管理与价值创造1010银行体系的发展；金融创新与影子银行；国内外银行业结构；银行业和其他金融服务行业的拆分与融合共同基金的成长、结构、投资目标分类、费用结构对冲基金；保险公司概述；养老金的种类；养老金计划的监管；养老基金的未来发展；投资银行、证券经纪业务、证券公司与商业银行的关系、私人股本投资、私人股本收购；金融机构运营流程；金融机构间的联系；金融风险 管理银行业发展的演化过程和发展趋势特征；共同基金行业的利益冲突；风险管理在价值创造中的 作用课堂提问、随堂案例研究、模拟