计量经济学阿尔蒙法

1、文档编码 : CY5O2H1F3A5 HB5M9B7Z2H5 ZS9L2P10G9P8计量经济学 阿尔蒙法 课 程 实 验 报 告 专 业 年 级 13 级金融工程班 课 程 名 称 计量经济学 指 导 教 师 刘妍珺 学 生 姓 名 杨秀丽 学 号 25 实 验 日 期 实 验 地 点 实 验 成 绩 2022 年 12 月 15 日 笃行楼 A 栋 207 教务处制 2022 年 12 月 15 日 试验项目 运用阿尔蒙法多项式变换法估量分布 名称 试 验 目的 1,通过详细的实践操作 , 进一步熟识 Eviews 的详细功能； 及要 2, 把握用 Eviews 软件通过阿尔蒙多项式变换法

2、估量分布滞后的模型； 求 试验 1,对第七章案例分析进行验证 , 熟识 Eviews 软件检验,阿尔蒙多项式的步骤； 内容 2,独立完成练习题 7,2, 完成试验报告 ； 第 1 页,共 5 页计量经济学 阿尔蒙法 试验步骤 建立工作文件 , 输入数据；如图 1. 4 X t 4ut s=4, 取 m=2； 分布滞后模型 Yt 0 X t 1 X t 假 设 0 0 , 1 0 1 2 , 2 0 2 1 4 2 , 3 0 3 1 9 2 , 4 0 4 1 16 2 * 就模型可变为 : Yt 0 Z0t 1Z1t 2Z2t ut , 其中 : Z0t Xt Xt 1 Xt 2 Xt 3

3、Xt 4Z1t Xt 1 2Xt 2 3Xt 3 4 Xt 4Z2t Xt 1 4Xt 2 9 Xt 3 16 Xt 4在 Eviews 工作文件中输入 X 与 Y 的数据 , 在工作文件窗口中点击 Genr 工具栏 , 显现对话 框, 输入生成变量 的公式 ,点击 OK, 类似地 ,可生成 , 变量的数据； 进入 equation specification 对话框 ,键入回来方程形式 : Y C点击 OK, 显示回来结果 Dependent Variable: Y 第 2 页,共 5 页计量经济学 阿尔蒙法 Method: Least Squares Date: 25/02/10 Time

4、: 23:19 Sample adjusted: 1984 2022 Included observations: 18 after adjustments Variable Coefficient Std , Error t-Statistic Prob , C-35 ,49234 8 , 192884 -4 , 332093 0 ,0007 Z0 0, 891012 0 , 174563 5, 104248 0 ,0002 Z1 -0 ,6699040 , 254447 -2 , 632783 0 ,0197 Z2 0, 104392 0 , 062311 1, 675338 0 ,116

5、0 R-squared 0, 984670 Mean dependent var 121 , 2322 Adjusted R-squared 0, 981385 S , D , dependent var 45 , 63348 S, E, of regression6, 226131 Akaike info criterion 6, 688517 Sum squared resid542 , 7059 Schwarz criterion6, 886378 Log likelihood -56 ,19666F-statistic 299 , 7429 Durbin-Watson stat 1,

6、130400 ProbF-statistic 0, 000000 回来方程 : Y Z 0t Z1t Z2t 35.49124, 00.89101, 10.66990, 2由 * 式可得 , 0 0.89101, 1 0.32550, 2 0.03123, 3 0.17917, 4由阿尔蒙多项式变换可得如下估量结果 : Yt t t 1t 2 t 3 t 4在实际应用中 ,Eviews 供应了多项式分布滞后指令“ PDL”用于估量分布 滞后模型； 在 Eviews 中输入 X 与 Y 的数据 ,进入 equation specification 对话栏 ,键入 方程形式 ls y c pdlx

7、,4,2 式中 ,PDL 指令表示进行多项式分布滞后模型的估量 ,括号中的 4 表示 X 的 分布滞后长度 ,2 表示多项式的阶数 ,在 estimation settings 栏中挑选 least squares 点 击 OK, 屏幕显示回来分析结果 : , 第 3 页,共 5 页计量经济学 阿尔蒙法 试验环境 Eviews3, 0 试验结果 与 学会了阿尔蒙多项式变换法的估量过程 , 掌据了分 布滞后 模型的估量方法 ; 分析 深化明白了 国定資产投資与销 售额之间的计量结果 , 扩大了思路； 4需要指出的就是 , 用 PDL 估量分布滞后模型时 ,Eviews 所接受的滞后系数多 项式变换不就是阿尔蒙多项式 , 而就是阿尔蒙多项式的派生形式