计量试卷第二套doc

1、文档编码 : CI7S9D10U9L3 HD3F4M3U2Y4 ZG1Q7A6Z7B1西南财经高校 2022 2022 学年第 一 学期经济类其他 专业 本 科 2022 级（ 三 年级 一 学期）学 号 评定成果（分）同学姓名 担任老师 黎实等计量经济学 期末 闭 卷 考试题（下述 一 - 四 题全作计 100分, 两小时完卷）考试日期：试 题 全 文：一、 单项选择题（每道题1 分,共 30 分）E Y XiXi1ui2Xi1、以下模型中属于线性回来模型的是 A、E Y Xi12X2B、iC、E Y Xi12XiD、Y i1222、对于有限分布滞后模型Y t0Xt1Xt12Xt2sXtKu

2、t在确定条件下,参数i可近似用一个关于i 的多项式表示（i=0,1,2,k）,其中多项式的阶数 m 必需中意（）D、mkA、mkB、mkC、mk3、关于自适应预期模型和局部调整模型,以下说法错误的有（）A 、它们由某种期望模型演化形成的B、它们最终都可以转换成自回来模型C、它们都中意古典线性回来模型的全部假设,从而可直接 D、它们经济背景不同OLS 方法进行估量4、检验自回来模型扰动项的自相关性,常用德宾h 检验,以下命题正确选项（）A、 德宾 h 检验只适用于一阶自回来模型B、 德宾 h 检验适用于任意阶的自回来模型C、 德宾 h 统计量听从 t 分布D、 德宾 h 检验可以用于小样本问题5

3、、简化式模型就是把结构式模型中的内生变量表示为 A 、外生变量和内生变量的函数关系 C、滞后变量和随机误差项的函数模型B、前定变量和随机误差项的函数模型 D、外生变量和随机误差项的函数模型6、在有 M 个方程的完备联立方程组中,当识别的阶条件为HNiM1（H 为联立方程组中内生变量和前定变量的总数,就表示 A 、第 i 个方程恰好识别 C、第 i 个方程过度识别N 为第 i 个方程中内生变量和前定变量的总数）时,B、第 i 个方程不行识别D、第 i 个方程具有唯独统计形式7、某单位根过程经一次差分后变换成平稳时间序列,此时间序列称为（）A、1 阶单整 B、2 阶单整 C、K 阶单整 D、以上答

4、案均不正确8、假如时间序列为弱平稳的,就不正确的说法有（）A. 均值不随时间变化B. 方差可能随时间变化）C. 序列取值可随时间变化D.峰度可能随时间变化9、简洁线性相关系数是判定多重共线的A A 充分条件B 必要条件C 充要条件D 非充分也非必要条件10、自相关对检验的影响正确选项C A、仅使 t 检验失效B、仅使 F 检验失效C、使 t 检验和 F 检验失效D、都没有影响11、在 DW 检验中,判定为无自相关的区域为B A 、dLddUB、dUd4dUC、dLd4dLD、dLd4dU12、以下哪种检验可以用于检验自回来模型是否存在自相关：B 、检验、德宾检验C、 White 检验D、 AR

5、CH 检验13、为了分析随着说明变量变动一个单位,因变量的增长率变化情形,模型应设为 （A、lnY12lnXuB、Y01lnXuC、ln Y01XuD、Y i12Xiu i14、设无限分布滞后模型Y t0Xt1Xt12Xt2Lu t中意库伊克变换的假定,就长期影响乘数为（）A、k0 B、10 C、1k0 D、不能确定115、检验自回来模型扰动项的自相关性,常用德宾h 检验,以下命题正确选项（）A、德宾 h 检验只适用一阶自回来模型 B 、德宾 h 检验适用任意阶的自回来模型C、德宾 h 统计量听从 t 分布 D、德宾 h 检验可以用于小样本问题16、调整后的判定系数 R 2与判定系数 R 之间

6、的关系表达不正确的有（2）A、R 与 2 R 均非负 B 2、判定多元回来模型拟合优度时,使用 R 22 2C、模型中包含的说明变量个数越多,R 与 R 就相差越大2 2D、只要模型中包括截距项在内的参数的个数大于 1,就 R R17、某商品需求模型为 Y t 1 2 X t u t,其中 Y 为商品需求量, X 为商品价格, 假如 7、8、9 三个月份含有季节性,就模型中应引入多少个虚拟变量（）A、3 B、12 C、4 D、11 18、回来模型具有异方差性时,仍用最小二乘法估量参数,就以下（）是错误的； A、参数估量值是无偏非有效的 B、Var . 仍具有最小方差 C、常用的 t 和 F 检

7、验失效 D、推测区间增大,精度下降 19 、在经济进展发生转折时期,可以通过引入虚拟变量方法来表示这种变化；例如,争论中国城镇居民消费函数时；1991 年前后,城镇居民商品性实际支出Y 对实际可支配收入X的回来关系明显不同；现以1991 年为转折时期,设虚拟变量Dt1,1991 年以后,0,1991 年以前数据散点图显示消费函数发生了结构性变化：基本消费部分下降了,边际消费倾向变大了；就城镇居民线性消费函数的理论方程可以写作（）1Xtt2 te2DtXtutt A. Y t01Xtut B. Y t0 C. Y t01Xt2Dtut D. Y t01X2Dt3DtXtu20、已知有截距项的四元

8、线性回来模型估量的残差平方和为1200,样本容量为n65,就随机误差项u 的方差估量量2 . 为 i,D 、20 A、10 B、 40 C、 30 21、以下选项中,正确地表达了序列相关的是（）j0,ij A. COVi,j0 ,ij B. COV C. COVXi,Xj0,ij D. COVXi,j0,ij22、设x1, x2为说明变量,就完全多重共线性是 0 ）A、x 11x 20B、x ex202ex 2C、x 11x2v0v 为随机误差项）D、x 1223、关于自适应预期模型和局部调整模型,以下说法错误的有（A、它们由某种期望模型演化形成的 B、它们最终都可以转换成自回来模型 C、它们

9、都中意古典线性回来模型的全部假设,从而可直接 OLS方法进行估量 D、它们经济背景不同 24、有以下联立方程模型：Ct01Y tTt0Ct1u1t3It14Kt11,u2t1,Kt1,T t1 ,Y t1It01Y tT t2Y t1Tt1Mtm0m Y tu3t）ItY tCtItGtEtMtKtKt1It就该模型的前定变量是（A、C I tt,M Y K t ttB、G E T C t t t t,YC、G E T T t1D、C t1,It1,KtT t1,1125、简化式模型就是把结构式模型中的内生变量表示为 A、外生变量和内生变量的函数关系 C、滞后变量和随机误差项的函数模型B、前定

10、变量和随机误差项的函数模型 D、外生变量和随机误差项的函数模型26、利用 OLS估量得到的样本回来直线Y i C. 12. 2Xi必定通过点 A、0 ,Y B、X, 02、X,Y D、0 ,027、设yi12xiui,Varuifxi,就对原模型变换的正确形式为i A y i 1 2 x i u iB、y i 12 x i u if x i f x i f x i f x i C、2 y i2 12 2 x i2 u if x i f x i f x i f x i D、y f x i 1 f x i 2 x f x i u f x i 28、在多元回来模型中,某人运算了某个说明变量对其余说明

11、变量的可决系数 R ,并利用 i 2公式 VIF 11 R i 2 对多重共线性进行体会性判定,当（）就说明模型存在严肃的多重共线性；A、VIF =0 B、VIF1C、VIF 3D、VIF10 29、用模型描述现实经济系统的原就是A 、以理论分析作先导,说明变量应包括全部说明变量B、以理论分析作先导,模型规模大小要适度C、模型规模越大越好；这样更切合实际情形D、模型规模大小要适度,结构尽可能复杂30、回来分析中使用的距离是点到直线的垂直坐标距离；最小二乘准就是指（）；A、使nY tY . t达到最小值B、使nY tY . 达到最小值 tt1t1C、使maxY tY . t达到最小值D、使nY

12、tY . t2达到最小值t1二、 多项选择题（每道题2 分,共 20 分）1、中意古典假设的线性模型中,含截距项的 OLS 参数估量有以下性质 A 、回来线通过样本均值 B、剩余项均值为 0 C、参数估量是无偏的D、参数估量的方差最小 E、有总变差分解公式,即 TSS=RSS+ESS 2、古典线性回来模型的一般最小二乘估量量的特性有A 无偏性B 线性性C.最小方差性D 非一样性E. 有偏性3、为了争论兼职工作者兼职收入的影响因素,希斯特（Shisko）建立了如下计量经济模型：wm 37 . 07 0 . 403 w 0 90 . 06 race 113 . 64 reg 2 . 26 age

13、0 . 062 24 . 47 27 . 62 0 . 94 2R 0 . 74 df 311括号中数值为估量出的对应变量的标准方差；wm 为兼职工薪（美元 /小时）；w0 为主业工薪（美元 /小时）；race 为表示种族的虚拟变量,白人取值为 0,非白人取值为 1；reg 为表示区域的虚拟变量,非西部地区取值为 0,西部地区取值为 1；age 为年龄；对这个回来结果,以下说法正确的有 A、在其他因素保持不变条件下,非白人的兼职工薪每小时比白人低约 90 美元B、在其他因素保持不变条件下,白人的兼职工薪每小时比非白人低约 90 美元C、在其他因素保持不变条件下,非西部人的兼职工薪每小时比西部人

14、高出约 113.64 美元D、在其他因素保持不变条件下,非西部人的兼职工薪每小时比西部人低出约 113.64美元E、在其他因素保持不变条件下,主业工薪每上升1%,兼职工薪上升0.403%；4、对我国财政支出与财政收入关系进行计量经济模型争论,考虑到改革开放政策可能影响模型参数的稳固,分别以开放前和开放后数据建立两个计量经济模型如下：开放前：Y t 1 2 X t 1 t开放后：Y t 3 4 X t 2 t关于上述模型,以下说法正确选项 A、1 3 ; 2 4 时就称为重合回来B、1 3 ; 2 4 时称为平行回来C、1 3 ; 2 4 时称为共点回来D、1 3 ; 2 4 时称为相异回来E、

15、1 3 ; 2 4 时,说明两个模型没有差异5、不能够检验多重共线性的方法有 A、White 检验 B、DW 检验法C、t 检验与 F 检验综合判定法 D、ARCH 检验法E、ADF 检验 F、逐步回来法6、假如模型中存在异方差现象,就 OLS 估量有以下特点 A、参数估量值有偏B、参数估量值的方差确定高估C、t 统计量变大 D、推测精度降低BLUE 的E、参数估量值是线性的F 参数估量照旧是7、以下说法正确选项 ABDF A、多重共线性是样本现象B、自相关产生的缘由有经济变量的惯性作用C、检验自相关的方法有F 检验法D、两个变量有协整关系时OLS不会引起伪回来E、DF 检验统计量t. /.

16、.听从 t 分布 F 修正自相关的方法有广义差分法8、对于回来模型Y i. 1. 21X2 i. 3X3ie i,以下各式成立的有（）A 、ie0B、e iX2i0C、eiX3i0D、e iY i0E、X 3 iX 2 i 09、有关调整后的判定系数 R 与判定系数 2R 之间的关系表达正确的有（2）A、R 与 2 R 均非负； B、模型中包含的说明变量个数越多,2 R 与 2 R 就相差 2越大；C、只要模型中包括截距项在内的参数的个数大于1,就R2R2；2 R ；D 2 R 有可能大于2 R ；E、判定多元回来模型拟合优度时,使用10. 计量经济模型的检验一般包括的内容有（）A、经济意义的

17、检验B、统计推断的检验C、计量经济学检验D、推测的检验E、对比检验三、简答题 （每题 5 分,共 20 分）1. 对随机扰动项作了哪些基本（古典）假定？2. 拟合优度检验和 F 检验有何区分与联系？3. 简述选择工具变量应遵循的原就；4. 随机扰动项自相关带来哪些后果？四、运算题 （每题 15 分,共 30 分）1、 一国的对外贸易分为出口和进口,净出口被定义为出口与进口的差额；影响净出口的因素很多, 在宏观经济学中,汇率和国内收入水平被认为是两个最重要的因素,我们依据这一理论对影响中国的净出口水平的因素进行实证分析；设 NX 表示我国净出口水平（亿元）；GDP 为我国国内生产总值（亿元）,反

18、映我国的国内收入水平； DGDP 表示 GDP 的一阶差分； E 表示每 100 美元对人民币的平均汇率（元/百美元）,反映汇率水平；利用1985 2022 年我国的统计数据（摘自2022 中国统计年鉴）,估量的结果见下表；（1）选择说明我国净出口水平最适合的计量经济模型,写出该模型并说明选择的原因,其它模型可能存在什么问题；（2）说明选择的计量经济模型的经济意义；相关系数矩阵Dependent Variable: NX Method: Least Squares Date: 03/21/02 Time: 11:02 Sample: 1985 2022 Included observation

19、s: 17 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C -2135.887 645.9685 -3.306488 0.0048 E 4.851832 0.983587 4.932794 0.0002 R-squared 0.618636 Mean dependent var 879.9059 Adjusted R-squared 0.593211 S.D. dependent var 1348.206 S.E. of regression 859.8857 Akaike info criterion 16.46161 Sum squa

20、red resid 11091052 Schwarz criterion 16.55963 Log likelihood -137.9237 F-statistic 24.33245 Durbin-Watson stat 0.890230 ProbF-statistic 0.000180 Dependent Variable: NX Method: Least Squares Date: 03/21/02 Time: 11:04 Sample: 1985 2022 Included observations: 17 Variable Coefficient Std. Error t-Stati

21、stic Prob. C -761.6691 313.1743 -2.432093 0.0280 GDP 0.036827 0.005810 6.338492 0.0000 R-squared 0.728145 Mean dependent var 879.9059 Adjusted R-squared 0.710021 S.D. dependent var 1348.206 S.E. of regression 726.0044 Akaike info criterion 16.12312 Sum squared resid 7906237. Schwarz criterion 16.221

22、15 Log likelihood -135.0465 F-statistic 40.17648 Durbin-Watson stat 1.289206 ProbF-statistic 0.000013 Dependent Variable: NX Method: Least Squares Date: 03/21/02 Time: 11:06 Sample: 1985 2022 Included observations: 17 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C -822.2318 789.9381 -1.040881 0

23、.3156 E 0.180334 2.145081 0.084069 0.9342 GDP 0.035671 0.015008 2.376855 0.0323 R-squared 0.728282 Mean dependent var 879.9059 Adjusted R-squared 0.689465 S.D. dependent var 1348.206 S.E. of regression 751.2964 Akaike info criterion 16.24026 Sum squared resid 7902248. Schwarz criterion 16.38730 Log

24、likelihood -135.0422 F-statistic 18.76202 Durbin-Watson stat 1.279954 ProbF-statistic 0.000109 Dependent Variable: NX Method: Least Squares Date: 03/21/02 Time: 11:09 Sampleadjusted: 1986 2022 Included observations: 16 after adjusting endpoints Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C -3036.617 444.7869 -6.827128 0.0000 E 8.781248 0.929788 9.444358 0.0000 DGDP -0.301465 0.054757 -5.505550 0.0001 R-squared 0.878586 Mean dependent var 962.9563 Adjusted R-squared 0.859907 S.D. dependent var 1346.761 S.E. of regression 504.0793 Akaike info criterion 15.45070 Sum squared resi