2022年中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库高分300题加答案下载(山西省专用)

《中级银行从业资格》职业考试题库

一,单选题(共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)

1、声誉风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照（）进行排序。

A.影响程度和紧迫性

B.影响程度和时问先后

C.时间先后和重要程度

D.时问先后和紧迫性【答案】ACJ5F10B8M6P10U9E3HY10N10B6E6D10S3I5ZX7B1E9P6W10U1K82、某商业银行用一年期美元存款作为一年期欧元贷款贷款的融资来源，存款按照美国国库券利率每半年定价一次，贷款按照伦敦同业拆借市场利率每半年定价一次;该笔欧元贷款为可提前偿还的贷款。则该银行所面临的市场风险不包括（）

A.基准风险

B.汇率风险

C.重新定价风险

D.期权性风险【答案】CCA3I6U6L9V3C7W5HG4X3A7J4V3N6O5ZB10K5Y5C10X10Y2N63、在操作风险监测过程中建立的因果分析模型可以确定哪些因素与风险损失具有最高的关联度，从而为操作风险管理指明方向。该模型是对操作风险的（）三个方面进行历史统计，并形成相互关联的多元分布。

A.风险成因、风险指标和风险类别

B.风险程度、风险发生时间和损失事件

C.风险诱因、风险程度和损失金额

D.风险程度、风险发生时间和损失金额【答案】ACJ9K6B10W1W8N9U6HW10T1S9R7T2U7X5ZN5O9A10R5M6Y2J84、（）属于商业银行所面临的市场风险。

A.商业银行无力为负债的减少或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险

B.金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内、表外头寸造成损失的风险

C.交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险

D.由于人为错误、流程缺失给商业银行造成损失的风险【答案】BCA7W8Q9O3L10Q7W8HK10Z5A8F8O5T7J10ZN9Q3J4C1E5G1L35、下列关于风险迁徙类指标的说法，不正确的是（）。

A.该指标是一个静态指标

B.该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率

C.该指标衡量了商业银行风险变化的程度

D.该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率【答案】ACZ1R10Z3O4L2A6N5HS2H9W5U9N9H1A1ZH3M5U7X3N9P2C96、压力情景应充分体现银行（）的特征。

A.经营和收益

B.经营和风险

C.风险和收益

D.经营和管理【答案】BCU8R6L3Q5E6B10M1HH9G9X1S8O7W7S7ZE9J6P6Z7B10V9X97、资产负债表上银行总资产减去总负债后的剩余部分是()。

A.实际资本

B.监管资本

C.账面资本

D.经济资本【答案】CCX4D9Y8T10E7X2T1HC10N10Z10V6M3F9C6ZJ8T6F8K8N5E5E88、压力测试实践中，（）是基础。

A.管理应用

B.情景设计

C.采取措施

D.假设条件选择【答案】BCQ9B2M6M10O7E7U10HE1O7H5V10M7V8X8ZV8H9K5K2W3H4G59、战略规划必须建立在商业银行当前的（）基础之上。

A.实际情况

B.未来的发展潜力

C.实际情况和未来的发展潜力

D.潜在收益【答案】CCT1T10B10E2U6G4Q5HJ9L2J10B2N5U8R7ZR5G1S3G7V3U7F1010、资产组合的信用风险通常应（）单个资产信用风险的加总。

A.等于

B.大于

C.小于

D.无关【答案】CCJ2H9D1T10K5V6A2HT7G6U8R8S5N6C5ZB7E8O2M10R9G6X711、商业银行公司治理的主要内容不包括()。

A.完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序

B.建立、健全以董事会为核心的监督机制

C.明确股东、董事、监事和高级管理层人员的权利、义务

D.建立完善的信息报告和信息披露制度【答案】BCY8A5R1L7O4W5X1HC4Q5M8F3Z10B5T2ZN5X1W2Z3H8A3C112、材料题风险事件：

A.商业银行内部控制实质上是全面风险管理

B.内部控制包含内部环境、风险评估、控制活动、内部监督、信息与沟通五大要素

C.不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一

D.评价内部控制的有效性和发现有缺陷的业务的活动【答案】ACA10E5T7E3O2S5H7HX4V9B10V9A9R5M10ZQ5P1Z3O7K8C5W813、下列说法正确的是（）。

A.董事会负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程序以及具体的操作规程

B.高级管理层承担对市场风险管理实施监控的最终责任

C.监事会只监督董事会在市场风险管理方面的履职情况

D.市场风险管理部门相对于业务经营部门的独立性是建设市场风险管理体系的关键【答案】DCM2V1R7S4I7H1N6HE6T3O3T8X6L4D1ZM7K2H2U6N4I6E314、情景分析的原则不包括（）。

A.满足全面性

B.满足及时性

C.体现客观性

D.具有动态性【答案】BCO4Z8C5R3U5P10T5HV1X8M7G7I5P9Q9ZQ3U1G2C10N1O2I815、商业银行最基本、最常用的风险识别方法是（）。

A.情景分析法

B.资产财务状况分析法

C.制作风险清单

D.专家调查列举法【答案】CCE1C4N6Y10E6P2U8HU5E6L1F9A5V2N6ZO7O4O5V1Y3X6A416、以下管理要素中，不属于商业银行信息科技治理组织架构要素的是（）

A.明确负责信息科技风险管理的部门

B.设立首席信息官，直接向行长汇报，并参与决策

C.加大信息科技预算收入

D.明确董事会履行的信息科技管理职责【答案】CCA1F9L6Z3L2N1E1HK4U4T7F1H7I5T1ZN7P9D9U2P5F7M617、下列不属于商业银行内部资本充足评估程序核心内容的是（）

A.信息披露

B.资本规划

C.风险评估

D.压力测试【答案】ACX2O4B5E2C6U5H2HJ9T6Q3N8E7O6P3ZW7P10G8Q9G10M4Q818、下列关于市场约束的表述错误的是（）。

A.市场约束的目的在于促进银行稳健经营

B.监管部门是市场约束的核心

C.市场约束机制不需要一系列配套制度也可以实现

D.股东通过行使权利给银行经营者施加经营压力，有利于银行改善治理，实现对银行的市场约束【答案】CCB8P10H7Y4R10S3D5HT8P9F6N2Q8N3C5ZI9X5F8D2V9V8N419、下列关于风险管理与商业银行经营的关系，说法不正确的是()。

A.承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力

B.风险管理不能从根本上改变商业银行的经营模式，即从传统上片面追求扩大规模、增加利润的粗放经营模式，向风险与收益相匹配的精细化管理模式转变等

C.风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理金融资产和业务组合

D.健全的风险管理体系能够为商业银行创造价值【答案】BCR7K7N3D5E5Y7Q7HL3G8S9U8J2V7T10ZT8X4R9F9O1W2Z620、在实践中，以下不是人们通常按金融风险造成的损失划分的是（）。

A.已造成损失

B.预期损失

C.非预期损失

D.灾难性损失【答案】ACC8G4P9W3A4G5A2HL1F3N2X10V10D10N4ZM6R6C9N7X4Y9C321、商业银行应当建立有效的压力测试治理结构，其中应当制定压力测试政策的是（）。

A.董事会

B.股东大会

C.监事会

D.高级管理层【答案】DCT3P10H3Q8C6R3Q9HP9W7E9U4T6Y3P6ZZ2T3F9T9N4C6X322、银行监管的首要环节是（）。

A.市场准人

B.机构设置

C.业务开展

D.高级管理人员聘用【答案】ACJ2K9I9G4E9Q4U6HH2Q10N3D1R9A10O7ZI2T10E3B1Q6K1K323、假设下列银行贷款的债务人为同一客户，则这几种贷款中风险最大的是（）。

A.贷款金额为2000万元且可收回率为40％

B.贷款金额为1000万元且无任何担保

C.贷款金额为1100万元且有保证担保

D.贷款金额为2200万元且可收回率为50％【答案】ACQ6L1N6L3K3M1W7HB10O4P2J3N3R2P8ZD1B10K8C4U6C2U124、下列各项中，最容易引发操作风险的业务环节是（）。

A.柜面业务

B.法人信贷业务

C.个人信贷业务

D.资金交易业务【答案】ACV6C6K5S10L5N6O1HI6C9J2I4L5P10Y5ZU10C7S10L7N7U2I925、商业银行批发和零售存款大量流失，属于（）。

A.信用风险

B.流动性风险

C.市场风险

D.操作风险【答案】BCB7B10I1T9I7G9B8HQ9V4W7R7J7K2S8ZO5P2W1F2T6C2N626、商业银行可以选择三种不同的操作风险资本计量方法，其中风险敏感度最高的是（）。

A.内部评级法

B.标准法

C.基本指标法

D.高级计量法【答案】DCG9H6B5B5I9R6Q6HJ6C2V1Y3W4E7Y7ZF7H5Q8X9P7B7C927、下列关于操作风险评估的说法错误的是（）。

A.商业银行一般采用定性法和定量法相结合的方法评估操作风险

B.定量分析主要基于对内部操作风险损失数据和外部数据的分析进行

C.定性分析则需要依靠风险管理部门对操作风险的发生频率和影响程度作出评估

D.操作风险损失数据的收集要遵循客观性、全面性、动态性、标准化的原则【答案】CCW8Y10H4M10X3I5O9HH8T2K8H1I1K4D7ZU1Z10R5L1Y8S5D428、假定一年期零息国债的无风险收益率为3%，1年期信用等级为B的零息债券的违约概率为10%，在发生违约的情况下，该债券价值的回收率为60%，则根据风险中性定价模型可推断该零息债券的年收益率约为（）。

A.8.3%

B.7.3%

C.9.5%

D.10%【答案】BCP10I9I10X2E3T8R5HT8Z7U6L4O1U5A6ZD1I5U3M4T2A4X129、下列不属于风险水平类指标的是（）。

A.正常贷款迁徙率

B.信用风险指标

C.市场风险指标

D.流动性风险指标【答案】ACM10W7A5M10C2N9W9HW8Q10V2N8P10R1S9ZH9N4T6T1D7N6O930、战略规划必须建立在商业银行当前的（）基础之上。

A.实际情况

B.未来的发展潜力

C.实际情况和未来的发展潜力

D.潜在收益【答案】CCA5M9R5U7B2N2X9HY2Y2L9H2E6K7I8ZS3X8J4O7K9T10Z431、下列可能给商业银行造成实质性损失，但不属于操作风险事件的是（）。

A.信贷人员未经授权调整评级指标

B.交易员超限额交易

C.不当言论造成银行声誉受损

D.黑客攻击造成系统中断【答案】CCZ2D1W2I5B5R4J1HO8N10P9Y1L2E5T5ZQ7T1V8L3K10D5Y232、假设某银行贷款客户优良且需求量大，但存款业务一直徘徊不前，资产中贷款比重很高，债券投资等资金业务比重较低。该行预计，为满足贷款需求，未来三年内将有上百亿元的资金缺口。为解决这项长期资金缺口问题，下列最恰当的方案是（）。

A.向人民银行再贴现

B.拆入资金

C.发行银行债券

D.用自有债券进行回购【答案】CCD2A9H5M4O1S5M8HO7O7E10P6E2M8P6ZX2Y6D8B1T3U6A1033、在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR，这种方法是（）。

A.历史模拟法

B.方差-协方差法

C.标准法

D.蒙特卡洛模拟法【答案】BCN7K10C4D1D5V3G3HA9M10G3U1S1J2N10ZW9X4I10Y8D4V2N734、电脑“千年虫”的风险，使世界各地的商业银行为此支付了巨额费用。这一风险属于（）引发的风险。

A.外部事件

B.人员因素

C.系统缺陷

D.内部流程【答案】CCX5O9D4X7U5C6M10HU4Y1O9P6E6F5B2ZW1Q4F6N8G10P9N935、为避免经济下滑，央行宣布降低存贷款基准利率，如果存款利率下调幅度大于贷款利率下调幅度，则商业银行面临的最主要风险是（）。

A.收益率曲线风险

B.基准风险

C.期权性风险

D.重新定价风险【答案】BCX3P3Z2H5F3X9P4HJ9A1K8K8F8E10H9ZT5S1P4O8B1G1Q536、战略风险可以从()进行识别。

A.宏观战略层面、中观执行层面、微观管理层面

B.宏观执行层面、中观战略层面、微观管理层面

C.宏观执行层面、中观管理层面、微观战略层面

D.宏观战略层面、中观管理层面、微观执行层面【答案】DCD8Q1J9O5L5R3U5HB6Q1A7C10Z9J5N4ZV6T5T2S2D8N8K1037、根据《商业银行资本管理办法（试行）》，我国系统重要性银行的资本充足率不得低于（）。

A.11.5%

B.11%

C.8%

D.10.5%【答案】ACT5M10M1E7K6Y3A9HH6H8P2C10X9L4N3ZW10E9G3U6Z10H2N638、下列关于商业银行进行充分信息披露作用的表述，错误的是（）。

A.信息披露能够揭示商业银行的经营状况及商业银行经营者的行为

B.信息披露会增加审计人员发表不恰当审计意见的可能性

C.信息披露能够强化外部市场对经营者行为的约束

D.信息披露是消除信息不对称及降低代理成本的有效途径之一【答案】BCJ3I7M10W4M6G7X10HU9V7F3T4H3Q9D3ZQ2Q7F1A4K6O5Y639、假设某银行贷款客户优良且需求量大，但存款业务一直徘徊不前，资产中贷款比重很高，债券投资等资金业务比重较低。该行预计，为满足贷款需求，未来三年内将有上百亿元的资金缺口。为解决这项长期资金缺口问题，下列最恰当的方案是（）。

A.向人民银行再贴现

B.拆入资金

C.发行银行债券

D.用自有债券进行回购【答案】CCP1X7J5A9B10O10M10HJ6B4Z1P9I5M9V1ZL9N2W9M9V6M10D240、下列说法不正确的是（）。

A.信用评分模型分析的基本过程是首选模拟出特定型的函数关系

B.专家判断和信用评分模型比违约概率模型具有优越性

C.死亡率模型是违约概率模型中最具有代表性的模型之一

D.违约概率模型能直接估计客户的违约概率【答案】BCY10B2K9K9B1N2B2HZ1M4B6U8N2V5S4ZP10H2R7E3T6N7J241、风险限额管理不包括（）环节。

A.风险限额设定

B.风险限额监测

C.超限额处理

D.风险限额识别【答案】DCM4I7N5J9E1F2W6HY1C2U3G8A4D2X9ZB10M7S6C6B9M7A942、内部控制的目标不包括（）。

A.确保对于企业所适用的法律及法规的遵循

B.确保企业的基本业务目标，包括业绩和盈利目标以及资源的安全性

C.明确划分股东、董事会和高级管理层、经理人员各自的权利、责任、利益形成的相互制衡关系

D.确保可靠的公开发布的财务报表，包括中期和简要的财务报表以及从这些公开发布的报表中精选的财务数据，例如业绩公告【答案】CCS9X7Y2R6G9J3V1HO8W8V6R9Z9U5Y4ZL1K5G4B4D2P5J843、假设某商业银行市场价值表示的简化资产负债表中，资产A＝2000亿元，负债L＝1800亿元，资产加权平均久期为DA＝5，负债加权平均久期为DL＝3年。根据久期分析法，如果市场利率从4％下降到3.5％，则商业银行的整体价值约（）。

A.减少22.12亿元

B.减少22.22亿元

C.增加22.12亿元

D.增加22.22亿元【答案】CCG7D2U10Q1F10C2E7HX9X8J7J6Z3P10S3ZM1I6V9Y7C9Q7I244、国际收支逆差与国际储备之比反映以一国国际储备弥补其国际收支逆差的能力，一般限度是（），超过这一限度说明风险较大。

A.50％

B.100％

C.150％

D.200％【答案】CCL6Q2R10B3R3H10L1HW9K6I4X3U5O8J9ZR9M4K10B8T10N7E645、风险事件：

A.信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险

B.操作风险、合规风险、声誉风险、战略风险

C.市场风险、操作风险、流动性风险、国别风险

D.交易对手信用风险、操作风险、合规风险、国别风险【答案】BCH7G2X10W7Z10P10H3HV9R9W5J1G7X1T9ZW10Y7C9Y2G7P4H446、即期是指现金交易或现货交易，交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款在合约订立后的（）个营业日内完成。

A.1

B.2

C.3

D.4【答案】BCL8T1Z8S2C1X7V4HG6I3X3Q5W3V7R3ZP6O1M9D7Q8A3C147、风险事件：

A.宣传富国银行“以客户为核心”的价值理念

B.将部分涉事员工调岗

C.增强对客户和公众的透明度

D.良好处理与媒体的关系【答案】BCN8N10J9G6M9O5S2HU9U1V2H10K5P3X2ZK3X5T6F7I5U10W648、某交易日的税前净利润为200万元，该交易只持续了5个交易日，商业银行为该笔交易配置的经济资本为5亿元，则此笔交易的经风险调整的年化资本收益率（RAROC）为（）。（假设一年交易日为250天，税率为20％）

A.17.3％

B.22.1％

C.14.2％

D.18.1％【答案】ACU5V9F6P7Z1W4C2HI10L7P3L3Q9A10M3ZC3A6T9U3N10V1B949、内部评级系统的验证过程和结果应接受（）检查，负责检查的部门应独立于验证工作的设计和实施部门。

A.独立

B.准确

C.稳定

D.审慎【答案】ACE5I3E9Q8T3O4S3HH3W3C8S6L8G1R3ZR8S10W6X5I4B10W1050、下列选项中，关于战略风险，叙述正确的是（）。

A.短期的潜在风险

B.短期的显性风险

C.长期的显性风险

D.长期的潜在风险【答案】DCW2J2D6I10J8G1J10HH9M5D6T6P5S5L4ZS7U2X3Q5Y5O8W651、计量市场风险时，计量VaR值时通常需要采用压力测试进行补充，因为（）。

A.VaR值只在99％的置信区间内有效

B.压力测试提供一般市场情形下精确的损失水平

C.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失

D.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失【答案】DCE1Q3H2I2G8J2M3HZ9M1L5X4S3Z8Z3ZS10U10Q1R4M10X5T352、严格按照1988年《巴塞尔资本协议》的规定，对商业银行的其他资产，包括对企业、个人的贷款和自用房地产等资产，都给予()的风险权重，个人住房抵押贷款风险权重为()。

A.100％；50％

B.50％；100％

C.60％；40％

D.40％；60％【答案】ACY9X10Z10I7M8F3W8HX10E8K5M3Q10Y1J5ZV6W1J8F2M7K2O753、商业银行应对信息科技风险管理进行内部审计，至少应每（）进行一次全面审计。

A.1年

B.2年

C.3年

D.5年【答案】CCT8R6Z7R1F1S10W10HB5Q9M2Y7T7V4K8ZU3X1Q7X2T1E2R1054、下列属于行业风险分析的是（）。

A.技术进步

B.行业监管政策和有关环境分析

C.环保意识增强

D.自然灾害等【答案】BCP3Q6A4L6C8H7Y8HZ7S7D10B9F8F9W2ZK7M4S8B1D5Y1H655、对于一家生产汽车配件的中小企业，下列哪项因素对该企业偿债能力影响最小（）。

A.自由资金匮乏

B.产业层次较低

C.产品结构单一

D.宏观经济变化?【答案】DCF1M4Q4Z8Y4X1N8HL7U1X6E6P10E9F9ZZ10O10A8U8T6G2W156、商业银行应当对交易账簿头寸至少（??）重估一次市值。

A.每年

B.每日

C.每月

D.每季【答案】BCD7C7G3Q8B7Y8U9HO10M7P2Y7A4Q8U1ZV6T5B10V7V9C7F357、净稳定资金比率指标的观察区间为一个年度，有助于抑制银行使用期限刚好大于流动性覆盖率规定的（）日时间区间的短期资金行为。

A.15

B.30

C.45

D.20【答案】BCD6R8C2W5C10E6E3HU10D6R8Z4R3B3B8ZH6F5E2S5K10U9N958、以下不属于商业银行资本的作用的是（）。

A.资本为银行提供融资

B.吸收和消化损失

C.化解所有风险

D.维持市场信心【答案】CCE5S7A2E5G3C6O9HS6Z3Q5H2A4B7K7ZX4O5Q7E3C3T6M559、下列关于红色预警法的说法，错误的是（）。

A.是一种定性分析的方法

B.要进行不同时期的对比分析

C.要对影响因素变动的有利因素与不利因素进行全面的分析

D.要结合风险分析专家的直觉和经验进行预警【答案】ACX3D9Z1C9K2G7V9HZ6X5I9C7A5S2N1ZP5S3W7C1M1U6V160、在其他条件保持不变的情况下，固定收益产品的到期日或下一次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则其久期（）。

A.越大

B.不受影响

C.无法判断

D.越小【答案】ACB10D10W6D2O8K1F9HZ4S7V10A6Q7B9F6ZF2M7A1H5N6B7F261、公司／机构存款通常（），对商业银行的流动性影响（）。

A.不够稳定，较大

B.不够稳定，较小

C.比较稳定，较大

D.比较稳定，较小【答案】ACC5O6Y5K6C3P2J9HA3X5Y7J5F2S4E4ZH5G4D5F7J5F4J962、商业银行风险管理的发展阶段是()。

A.资产风险管理模式阶段→负债风险管理模式阶段→资产负债风险管理模式阶段→全面风险管理模式阶段

B.负债风险管理模式阶段→资产风险管理模式阶段→资产负债风险管理模式阶段→全面风险管理模式阶段

C.资产负债风险管理模式阶段→资产风险管理模式阶段→负债风险管理模式阶段→全面风险管理模式阶段

D.资产风险管理模式阶段→资产负债风险管理模式阶段→负债风险管理模式阶段→全面风险管理模式阶段【答案】ACF4H2J6Q1A8J9U10HL2K4L9V6X10E7P4ZQ2G8L10K9M8W9Q563、操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。

A.经济资本

B.资本充足率

C.存款准备金

D.存款保险【答案】BCL7J2L4T9W9K5S4HH4L4B1H9C1B7D10ZL6Q7L10E4S1K2S164、我国规定，商业银行本外币合并各项贷款与各项存款的比例不得超过（）。

A.25％

B.50％

C.75％

D.85％【答案】CCR4C10W5J7I4L7J3HG5S4J6F8J8N5G5ZS4V4V9E3D3B7L765、巴塞尔委员会提出大型银行、国际活跃银行以及其他银行应配备首席风险官，关于首席风险官，下列说法中错误的是（）。

A.首席风险官必须具备独立性

B.首席风险官负责商业银行的全面风险管理

C.首席风险官不能向董事会报告

D.首席风险官应与操作和经营条线分离，不负管理和财务职责【答案】CCA8J6A5S8R2R6K4HF7Z1F9O10Y7S6Q2ZZ6N10D3U1E6F2V766、根据监管规定，商业银行操作风险资本计量中，标准法与替代标准法的最主要区别在于（）。

A.替代标准法是用前三年贷款余额的算术平均数与3.5％的乘积替代零售银行和商业银行业务条线的总收入

B.替代标准法是最初级的操作风险资本计量方法

C.替代标准法的业务条线归类原则、对应系数和监管资本计量方法与标准法存在明显差异

D.标准法与替代标准法相比，能够降低操作风险重复计量的程度【答案】ACH5Z5K5Z8W7G4M10HL7Q8G9T8G7U1T5ZR10A6L3P4E10E9A767、下列选项中，不属于市场风险内部模型法框架下利率风险的是()。

A.无风险利率

B.一信用利差风险

C.特定风险

D.股票风险【答案】DCI2H9Y7I6I1R9A7HE8Z7W2L7O7R6R8ZK5B10D9K3X8O3E368、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。2002～2007年间，其贷款主要投向房地产行业，资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险。经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（）长期积聚、恶化的综合作用结果。

A.信用风险、市场风险和战略风险

B.声誉风险、市场风险和操作风险

C.市场风险、战略风险和操作风险

D.信用风险、声誉风险和战略风险【答案】ACN6X10Y3J3A9G1A8HN4A1U10W2Y1T9Z9ZJ8R7L8J8C10T6X169、商业银行的决策机构是()。

A.股东大会

B.董事会

C.监事会

D.高级管理层【答案】BCF1X9P9Y9Y9H2H6HQ10S7U4P5Q10F10Q1ZO8E1R3F5O8Z2O270、下列关于商业银行业务外包的描述，最不恰当的是（）。

A.一些关键流程和核心业务不应外包出去

B.银行应了解和管理任何与外包有关的后续风险

C.银行原来承担的与外包服务有关的责任同时被转移

D.选择外包服务提供者时要对其财务、信誉状况和独立程度进行评估【答案】CCG7Y2P10F10N9B10V8HZ4K1Z5F10D7C7B7ZR8K7S8W6P3C3S171、下列关于商业银行风险文化的描述，最不恰当的是（）。

A.风险文化应当随着内外部经营管理环境的变化而不断修正

B.商业银行应当建立规章制度并实施绩效考核，逐渐培养良好的风险文化

C.风险文化建设应当主要由商业银行风险管理部门来完成

D.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的【答案】CCQ8H6X5E4G7N4X8HD9J2F2V7T4K9A5ZN4R5L5B5G7R7C672、()是创造公共透明度、维护商业银行声誉的一个重要层面。

A.确保实现承诺

B.确保及时处理投诉和批评

C.从投诉和批评中积累早期预警经验

D.将商业银行的社会责任感和经营目标结合起来【答案】DCL7N4Z6P10J2D8Y6HX1L2F1F2Y1W4O3ZH7X10Q1D3G10H4K1073、对内部模型计量的风险价值设定的限额是（）限额。

A.交易

B.头寸

C.风险价值

D.止损【答案】CCE9L8U8V2L2M1M10HO6W9M5D9T9L1R10ZK4H8J6H6E1P3Y474、根据监管要求，商业银行在使用标准法计量操作风险监管资本时，（）的资本要求系数β最低。

A.公司金融业务

B.商业银行业务

C.资产管理业务

D.代理业务【答案】CCD10D4W5W9B7L8E2HQ4T5B8Q6A9H10F4ZH6A10P2H1M8R4X275、下列关于信用风险的说法，错误的是（）。

A.对大多数商业银行来说，贷款是最主要的信用风险来源

B.信用风险既存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，也存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中，还存在于衍生产品交易中

C.信用风险具有明显的系统性风险特征

D.违约风险既可以针对个人，也可以针对企业【答案】CCV3L2M10I9Y8V2L5HJ7Z9K2Y6N7B6M10ZJ8U4D1J10U8I1Z376、在用标准法计量操作风险时，商业银行的“代理服务业务”产品线的β值为（）。

A.12％

B.18％

C.15％

D.8％【答案】CCJ4O6O1U2O1I6B1HO3K8J4H7U7N3Q1ZB6N5J3N5R1F5F177、下列不属于市场准入应遵循的原则的是（）。

A.依法

B.公开

C.便民

D.效率【答案】ACA1J9H6G5T4T1Q1HA5H10K1S8E6O6K2ZF7C7Q6M2K7W8L1078、下列关于信用风险压力测试说法正确的是（）

A.情景设计是基础，假设条件选择是关键，避免损失是最终目标

B.情景设计是基础，假设条件选择是关键，管理应用是最终目标

C.假设条件选择是基础，情景设计是关键，避免损失是最终目标

D.假设条件选择是基础，情景设计是关键，管理应用是最终目标【答案】BCS5V2A1W5Y7X6E6HI5Y7E8K10N4B6G2ZG6S4V2U7N7Z7P1079、商业银行资金交易部门采用风险价值（VaR）计量某交易头寸，第一种方案是选取置信水平95%，持有期5天，第二种方案是选取置信水平99%，持有期10天，则（）。

A.条件不足，无法判断

B.第二种方案计算出来的风险价值更大

C.第一种方案计算出来的风险价值更大

D.两种方案计算出来的风险价值相同【答案】BCL4L6H10N3J10J5D4HO3E4J7C10E3N7T9ZD7P3J8L7D8V2T680、下列关于违约概率的说法，错误的是()。

A.违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性

B.《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人内部评级l年期违约概率与3个基点中的较高者

C.计算违约概率的l年期限与财务报表周期以及内部评级的最长时间完全一致

D.违约概率与违约频率不是同一个概念【答案】CCG6O4W1B3A1Y1T1HL9P10J10K6Y1V10X4ZM2F10N3M1Y3K6K281、下列关于市场约束和信息披露的说法不正确的是（）。

A.银行的信息披露主要由资产负债表、利润表、现金流量表、报表附注、部分公司治理情况和部分风险管理情况所构成

B.信息披露是《巴塞尔新资本协议》提出的三大支柱之一

C.市场约束是《巴塞尔新资本协议》提出的三大支柱之一

D.市场约束机制发挥外部监督作用，推动银行业金融机构持续改进经营管理，提高经营效益，降低经营风险【答案】BCW7K8B7B4A10U1X10HK1S5D1Z10G10E2X7ZY3Y3P8R6T7W4N682、商业银行采用初级内部评级法，回购类交易有效期限是()年。

A.0.5

B.1

C.2

D.3【答案】ACF7R3K5S8R2O10D4HK8F9E6B1X5N5I4ZR4P10D10E3O9F5N883、商业银行中承担商业银行风险管理的最终责任的是(?)。

A.董事会

B.监事会

C.风险管理部门

D.财务控制部门?【答案】ACD5S1Y1B8H2Z8T6HA1X8K8W8I1N7K10ZB2J3Y6C4E3X2B984、我国系统重要性银行的资本充足率不得低于（）。

A.2.5％

B.10.5％

C.11.5％

D.5.5％【答案】CCW10Z10H2R10N4L9F8HY9R7J10D8G10N5R4ZR6G8P3G6F7D4C985、商业银行可以选择三种不同的操作风险资本计量方法，其中风险敏感度最高的是（）。

A.内部评级法

B.标准法

C.基本指标法

D.高级计量法【答案】DCB4U5I1U7P1W2K6HR10P2A6M3B7D3I5ZZ8T2F8K8H5R7J986、识别客户关联方关系时，授信工作人员应重点关注客户核心资产重大变动及其净资产()的变动情况。

A.10％以下

B.1000以上

C.20％以下

D.20％以上【答案】BCN10F2V4N3M3R4K4HF5B10Q5M3U7A7N10ZR7Z3S3R3X8N5R1087、如果一家国内商业银行当期的贷款资产情况为，正常类贷款500亿，关注类贷款30亿，次级类贷款10亿，可疑类贷款7亿，损失类贷款3亿，如果拨备的一般准备为15亿，专项准备为8亿，特种准备为2亿，则该商业银行不良贷款拨备率覆盖率为（）。

A.75%

B.125%

C.115%

D.120%【答案】BCN3H10U1L6Y8H8B8HE6P10R10O2M9M9E9ZO6C4B1D9K6G5D1088、在市场风险计量方法中，在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响的是（）。

A.缺口分析

B.压力测试

C.返回检验

D.敏感性分析【答案】DCS9H7H9Q2H2C3N3HI1B1C2N6G3S5C9ZH5W5B7D10K9B1B789、目前，应用最广泛的信用评分模型有线性概率模型、Logit模型、Probit模型和线性辨别模型。信用评分模型的关键在于（）。

A.辨别分析技术的运用

B.借款人特征变量的当前市场数据的搜集

C.借款人特征变量的选择和各自权重的确定

D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人违约概率的确定【答案】CCY6A1Q6Y3N6E8B10HH8N1G5V10K8Q4X6ZX7Y7K3X9T3P6K390、关于非现场监督与现场监督二者关系说法不正确的是(?)。

A.非现场监管和现场检查两种方式相互补充

B.非现场监管对现场检查的指导作用

C.现场检查结果将提高非现场监管的质量

D.通过非现场检查修正现场监管结果?【答案】DCW9M4D7N3S3P5Z2HY9O7P2R7Q4A10L9ZT2P9P7P10H4X7E591、在商业银行信用风险权重法下，下列表内资产风险权重最低的是（）。

A.符合标准的微型和小型企业的债权

B.对我国公共部门实体的债权

C.个人住房抵押贷款

D.对于一般企业的债权【答案】BCM2D10F8P4O7D10W6HJ6W2C6P1Q1Q9U8ZG2M9D2J8X5H6S692、公司／机构存款通常（），对商业银行的流动性影响（）。

A.不够稳定，较大

B.不够稳定，较小

C.比较稳定，较大

D.比较稳定，较小【答案】ACF3K2X4X8X3V3E10HQ10D10Y5N4T6B5S1ZW9C9E2M2U4I7G293、收益率曲线最为常见的形态是()。

A.正向收益率曲线

B.反向收益率曲线

C.水平向收益率曲线

D.波动收益率曲线【答案】ACZ6D2G2G9N1E7A9HS10I2V2C3K4O3X2ZU1G5U1F7B10N8A694、在风险管理方面，（）对商业银行风险管理承担最终责任。

A.董事会

B.监事会

C.高级管理层

D.风险管理部门【答案】ACR10X10E10Z6Y3M8S8HY4P2X10Y9S8F10Z10ZT1J9D7N8L9U3Z795、下列选项中，不属于国务院银行业监督管理机构提出的良好银行监管标准的是（）。

A.对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制

B.高效、节约地使用一切监管资源

C.确保银行业金融机构不破产

D.对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制【答案】CCQ5Q7K6O2R1O8P9HP8D10S5C2B8S3H4ZR1R10C7N8F9L1X696、某商业银行当期在央行的超额准备金存款为43亿元，库存现金为11亿元。若该行当期各项存款为2138亿元，则该银行超额备付金率为（）。

A.2.76％

B.2.53％

C.2.98％

D.3.78％【答案】BCO3G7D9B6V5E5I10HB9A4U8A1M2D9R1ZM9H10F4K2C7R5F397、（）是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任

A.监事会

B.董事会

C.股东大会

D.高级管理层【答案】BCF5W9W2T6T2W2Z2HI9L4D9B6U4U2Z2ZI8F8Z3E3K10Z9H798、我国规定，商业银行流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于（）。

A.25％

B.30％

C.50％

D.75％【答案】ACM3J1W8B1J10K2W3HE8Y4W10Z9K3A2R6ZD7E4X7A4P5Y5Q999、在业务外包过程中，由于供应商工作人员的过错造成供应中断，引起银行部分支付业务无法正常运行造成严重损失。此事件对应的操作风险成因是（）。

A.外部事件

B.人员因素

C.系统缺陷

D.违反内部流程【答案】ACA2R6T7I1P10U4C3HH2I10Z9D3I10T4M4ZW4F3Q8V4O2A10R7100、管理层素质属于（?）指标。

A.品质类指标

B.技术类指标

C.实力类指标

D.环境类指标?【答案】ACN5B6R6M10G8D10K4HL4F9Z6A7N2V6N3ZH9Z8U7X10E10I10E8101、下列关于气候相关金融信息披露工作组（TCFD）的表述，最不恰当的是（）

A.2015年12月，巴塞尔委员会成立气候相关金融信息被露工作组

B.2017年6月，TCFD发布《气候相关金融信息披露工作组建议报告》

C.TCFD致力于建立一致、可比和清晰的气候相关信息被露框架

D.TCFD从治理、战略、风险管理、指标和目标四个领城提出气候相关信息披露建议【答案】ACJ4J7C2M8J5P2D2HV3H10X9I7Y4Y7B9ZQ6O4D1C9A4A9C4102、下列（）模型为金融衍生产品定价及广泛应用铺平了道路，开辟了风险管理的全新领域。

A.资本资产定价

B.套利定价

C.欧式期权定价

D.投资组合原理【答案】CCZ8E8V8Z5Y9A3K5HS3Q3D8M6R6B8A10ZA1Z2V4I9D2M10Y3103、风险管理信息系统不需要重视的是（）。

A.数据的时效

B.数据的流程

C.数据的难度

D.数据的来源【答案】CCO6R8R5G1A5O7Z7HY1F3F4U5B10S5M10ZG5E10Y2O4V5O8U5104、《商业银行资本管理办法（试行）》实施后，通常情况下系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率分别不得低于（）。

A.8%和6%

B.11.5%和10.5%

C.11.5%和8%

D.10.5%和6%?【答案】BCB7C8C4D5Z5B8M1HV4D5M10D9O10F9T9ZX4E10M10T4S4T9A10105、商业银行应按季计提一般准备，一般准备年末余额应不低于年末贷款余额的（）。

A.1％

B.2.5％

C.1.5％

D.2％【答案】ACV4T7I7G7Z1I7R7HW7O9N7F2Z10P2C8ZS6L1V5A6T8T7V5106、将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿，属于()的风险管理方式。

A.风险对冲

B.风险转移

C.风险规避

D.风险分散【答案】DCE7M5B4X7C9X8A7HK7F10H2B8Y2Y10L8ZR5O6D4J1L5R8O1107、商业银行进行战略风险管理的前提是接受战略管理的基本假设，下列哪一项是不正确的假设（）。

A.准确预测未来风险事件的可能性是存在的

B.预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失

C.风险是无法避免的

D.如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会【答案】CCP7W5Y8G3H4P1D9HR4A7Y3Z10U2S1M6ZC6K3G4W8D4W8K8108、风险管理信息系统不需要重视的是（）。

A.数据的时效

B.数据的流程

C.数据的难度

D.数据的来源【答案】CCZ9X9C3U9B7Y9D4HX8P5F3S9N9H5I5ZV7J1M1H3I7V9J10109、根据我国银行业监管要求，商业银行不需要计提市场风险资本的业务是（??）。

A.外币贷款和外汇交易

B.交易性人民币债券投资

C.外币债券投资

D.人民币贷款和垫款【答案】DCL8B4T9R3H3D4L7HD9D2Z9P5I10Z10O5ZY9G8C1C1O10J10C3110、在我国银行监管实践中，（）监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，是监管当局评估商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。

A.流动性比率

B.资本充足率

C.存款偏离度

D.资本收益率【答案】BCB2O2Q8I6X1R5B10HU4Q9H7R2B1Y10U1ZO10N5C8A9P5R10S5111、下列不属于良好的银行监管的标准的是（）。

A.对各类监管设限做到科学合理

B.鼓励公平竞争

C.只对被监管者实施严格、明确的问责制

D.高效、节约地使用一切监管资源【答案】CCE9O8Z4Z8Y7Q2G6HI3T7O4P5M3A10K10ZX1X4E3T7O1O7C5112、某商业银行在95％置信区间、1天持有期的条件下，报告期内交易账户风险价值为660万元人民币，假设其他条件不变，如果置信区间提高至99％，则该银行交易账户的风险价值将（）。

A.增加

B.保持不变

C.无法判断

D.减小【答案】ACD2D9J10V7T10R8Y7HY1J4E2E5E8B2J7ZT1O1D3M4I5W10H8113、风险限额管理不包括（）环节。

A.风险限额设定

B.风险限额监测

C.超限额处理

D.风险限额识别【答案】DCD4J2S9M7F7C8G8HZ6M6Z2H3X3O2L5ZO8V1K7V8X7V9T4114、根据我国银监会制定的《商业银行风险监管核心指标》，资产收益率的计算公式为（）。

A.资产收益率=税后净收入／资本金总额

B.资产收益率=税后净利润／资本金总额

C.资产收益率=税后净利润／平均资本金总额

D.资产收益率=税后净收入／资产总额【答案】DCU10F8H4L8S10A10G8HY8E6H10D7X4U3K7ZG9X9N4I8M4A1B6115、()是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。

A.缺口分析

B.久期分析

C.外汇敞口分析

D.风险价值【答案】CCP6G3H3J4F6V5B8HO9V1I9K8I7M5P7ZK3Z3J5D7G4Z2T3116、如果商业银行信贷资产分散于负相关或弱相关的多种行业、地区和信用等级的客户，其资产组合的总体风险一般会（）。

A.不变

B.负相关

C.增加

D.降低【答案】DCA5H4D7R8I7V2H7HL8D10M8J1I2C10S2ZF8L5Y9Q8K1P7S5117、商业银行的（）承担操作风险的直接责任，并负责操作风险自我评估的实施与优先排序。

A.风险管理部门

B.董事会风险管理委员会

C.业务部门

D.合规部门【答案】CCP4U7H10M3N6H10S7HV9I2V2I7C9T8D1ZP9B10O4L4P1P10A8118、以下不属于市场风险的是()。

A.利率风险

B.汇率风险

C.信用风险

D.股票价格风险【答案】CCH5L10I2T5V9I2I9HT6S5S4T5W8W3P8ZK1H5Z5V5H8K2G5119、以下管理要素中，不属于商业银行信息科技治理组织架构要素的是（）

A.明确负责信息科技风险管理的部门

B.设立首席信息官，直接向行长汇报，并参与决策

C.加大信息科技预算收入

D.明确董事会履行的信息科技管理职责【答案】CCI2M10A9Z6Y6P3W6HY6K9S6T8D5W7L8ZS6F4M4V2S1L8G8120、下列不属于操作风险评估要素的是()。

A.内部操作风险损失事件数据

B.外部相关损失数据

C.情景分析

D.外部事件【答案】DCJ9B7L4C6R9R1Q7HS1A7L8Q5F4L1D10ZX3Z8F2R8T8M9Z8121、下列不属于良好的银行监管的标准的是（）。

A.对各类监管设限做到科学合理

B.鼓励公平竞争

C.只对被监管者实施严格、明确的问责制

D.高效、节约地使用一切监管资源【答案】CCY5X9P7L4C3W3G4HP1Z4F5F8M4F10C8ZE3F7L10B6T7W6N10122、在定量指标中，一级资本充足率属于（）。

A.资本类指标

B.收益类指标

C.风险类指标

D.零容忍度类指标【答案】ACR5M7C5H6N10E2O4HU5I6E1U9J6D8M10ZP7H8E9C6L3O9T10123、下列有关风险管理流程的说法，正确的是（）。

A.风险计量的目的在于帮助银行了解自身面临的风险及风险的严重程度，为下一步的风险计量和防控打好基础

B.风险监测是在风险识别的基础上，对风险发生的可能性、风险将导致的后果及严重程度进行充分的分析和评估，从而确定风险水平的过程

C.建立功能强大、动态／交互式的风险监测和报告系统直接体现了商业银行的风险管理水平和研究／开发能力

D.风险控制可以分为事前控制、事中控制和事后控制【答案】CCG10H10U4B1T3M8K3HZ9Q10U10D6Y5W2S2ZQ9R2H4U2K4M8G9124、下列关于压力测试的应用和报告方面的要求，说法错误的是()。

A.资本充足率压力测试分为定期压力测试和不定期压力测试

B.商业银行应根据定期和不定期压力测试工作编制资本充足率压力测试报告

C.商业银行应根据资本充足率压力测试工作评估银行所面临的潜在不利影响及对应所需持有的附加资本

D.原则上，压力测试至少每半年一次【答案】DCX8T9H5F10U1O10U7HC6L7K3Q6R1R3Y8ZB8O6S3G2U7M7G8125、压力情景应充分体现银行（）的特征。

A.经营和收益

B.经营和风险

C.风险和收益

D.经营和管理【答案】BCA4A8H10P10U3K3M10HX1R8R4X8D8I6Y4ZC6T1Y2C5A7S6O7126、活期存款和现金具有()的期限和()的流动性，但收益也是()的。

A.最短；最高；最高

B.最长；最低；最低

C.最短；最高；最低

D.最长；最低；最高【答案】CCE2N4H10P10G9M2D4HL9T9J8R7V6X10E4ZH10U2Z7P2X10L8B4127、下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是（）。

A.Ⅰ和Ⅲ

B.Ⅲ和Ⅳ

C.Ⅰ和Ⅱ

D.只有Ⅰ【答案】DCR9Z4B3F7M1Q4I4HO5O7C3D7P9U3N2ZG4P5L2F9N1W1Y4128、根据《商业银行资本管理办法(试行)》，采用操作风险高级计量法的商业银行，应具备至少_________年观测期的内部损失数据，初次使用高级计量法的商业银行，可使用_________年期的内部损失数据。（）

A.5；3

B.6；4

C.5；4

D.6；5【答案】ACD4W9T10V9I9P8H4HO1W3Q10N9J8W5U1ZH9E2M6A6J9G1R10129、根据计量的结果，通过采取合适的手段来减少流动性风险，从而将流动性风险控制在银行的可承受范围内的是流动性风险（）。

A.识别

B.计量

C.监测

D.控制【答案】DCQ10U9X7B8C7G7O10HF8C1Z8Q6Q9D1T2ZJ8Q8D8H9F6E1A7130、银行监管的首要环节是（）。

A.非现场监管

B.市场准入

C.现场检查

D.信息披露【答案】BCA4K5Y7A5T7X5O9HQ1G9D1X4Q1Y6I10ZM5Q3K1C4D10W8D2131、下列指标计算公式中，不正确的是（）。

A.不良贷款率=（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）÷各项贷款×100％

B.预期损失率=预期损失÷资产风险敞口×100％

C.单一客户贷款集中度=最大一家客户贷款总额÷贷款类资本总额×100％

D.贷款损失准备充足率=贷款实际计提准备/贷款应提准备【答案】CCE2G7V6U5C6L7C1HH7W5E3U4Y9G6V2ZL1E10U9X2G2V8C1132、（）指的是自期权成交之日起，至到期日之前，期权的买方可在此期间内任意时点，随时要求期权的卖方按照期权的协议内容，买人或卖出特定数量的某种交易标的物。

A.欧式期权

B.平价期权

C.美式期权

D.买入期权【答案】CCT10F1W10V6A2U1Z1HH7T7I10S5V10D10O5ZZ4Y9Z3G10T5I4H1133、2015年6月，我国某银行在迪拜、新加坡、台湾、香港和伦敦共发行等值40亿美元的“一带一路”债券。该债券采用固定的利率和浮动的利率两种计息方式，覆盖7个期限，包括50亿人民币、23亿美元、5亿新加坡元、5亿欧元4个币种。筹集的资金主要用于满足沿线分行资金需求，支持码头、电力、交通、机场建设等“一带一路”沿线项目融资。

A.法律风险

B.声誉风险

C.汇率风险

D.转移风险【答案】DCV4J10R2P3N8J9H7HV2Y7S2R10Z10E1Q8ZJ1H8R3K3Z2H4I9134、下列关于商业银行风险管理信息系统的表述中，最不恰当的是（）。

A.对交易对手的风险预警信号不能及时到达结算部门是风险信息传导失效的表现之一

B.银行不同部门对风险数据的应用不同，因此允许不同业务部门采用的风险数据不一致

C.实现不同业务条线的风险数据和风险暴露的有效加总，是帮助银行准确了解自身风险状况的重要保障

D.与风险相关的系统流程设计应全面考虑前、中、后的相关部门的需求【答案】BCK3M3Z2X8R5I9A3HO9C4I4N7T5L2I3ZZ3Y8Y10U7K4S9A2135、商业银行采用内部模型法，内部模型法覆盖率应不低于（）。

A.20%

B.30%

C.50%

D.100%【答案】CCM3R3L5E8Z8V7N4HV4C6B10G7R5B8T1ZM10M5W7H7B2E1D8136、按照操作风险损失事件类型，下列选项中，引发操作风险损失的事件包括（）。

A.信息科技系统事件、内部欺诈事件、外部欺诈事件

B.流程、人员、经营活动

C.信息科技系统、经营活动、人员

D.信息科技系统、人员、环境【答案】ACR5V8K8G4C3S10Q7HV7O5T3C9K6V3C7ZM4O1X9Z5M1E2T6137、根据《商业银行资本管理办法（试行）》，我国系统重要性银行的资本充足率不得低于（）。

A.11.5%

B.11%

C.8%

D.10.5%【答案】ACQ8I3L7X9S8I1E10HH4V1S3O3F3B9B8ZH7I7W6L10M9A8H8138、金融稳定（）在《有效风险偏好框架制定原则》中特别强调了限额在传导风险偏好方面的作用，要求应将总体风险偏好分解到业务条线、法律实体、具体风险种类的限额。

A.董事会

B.监事会

C.理事会

D.股东大会【答案】CCQ7W5Z8W9D2N2T5HI5S4Y3Q9O3R3R1ZV8Y2Q7D8X5R2R8139、下列关于声誉风险的说法，错误的是()。

A.声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险

B.在激烈竞争的市场条件下，声誉风险的损害可能是短期的

C.商业银行只有从整体层面认真规划才能有效管理和降低声誉风险

D.良好的声誉是商业银行生存之本【答案】BCR6W8Q7D1G5U8Y6HN7I6H9E10Z9Y5L10ZY3I1G3C1I8T2T6140、下列关于商业银行资金交易业务中存在的风险隐患及其控制措施的表述，最不恰当的是（）。

A.借助适当的风险量化模型及业务管理系统可以提高中台风险管理人员对交易风险评估的准确性

B.建立资金业务的风险责任制可以有效降低前台交易员操作失误的概率

C.实行严格的前中后台职责、岗位分离制度，严禁后台结算操作人员与前台交易员核对交易明细

D.代客资金业务应当向客户充分提示有关风险，获取必要的履约保证【答案】CCW8A10Z2T4S7Q9O2HW4X9I3P6S4Y6M10ZO7R4Q4O5Y3J3H1141、根据巴塞尔委员会对市场风险内部模型的技术要求，在市场风险计量中，持有期为（）个营业日。

A.10

B.20

C.5

D.17【答案】ACS8R3K1T7Q3R8T5HS8Y7P4T7P10Q4L8ZW5M7W7O7A1B6C6142、在商业银行国别风险管理中，（）的设定只在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过于集中于一国家或地区。

A.交易对手限额

B.敞口限额

C.经济资本限额

D.期限限额【答案】BCX8Y1D3D4O3R5T10HP7I3V9G1Y10N1Q4ZH2X9J1G7D9P4W4143、2008年初，法国兴业银行因为未授权交易而在金融衍生品市场损失惨重，该事件揭示了商业银行在操作风险管理等领域存在的严重问题。据此下列关于操作风险的表述错误的是（）。

A.金融工具和信息系统的复杂性降低了潜在的操作风险

B.最高管理层和审计委员会必须确保重大缺陷能够迅速得到修正

C.必须对所有的业务活动建立相关内部控制，包括建立独立风险管理部门

D.必须严禁交易人员在未经授权的情况下建立巨大的风险缺口【答案】ACY4F6H5G1Z7P2M9HW4N10M1V2B9U2H9ZI7B10E1E5E2B9M5144、净稳定资金比率指标的观察区间为一个年度，有助于抑制银行使用期限刚好大于流动性覆盖率规定的（）日时间区间的短期资金行为。

A.15

B.30

C.45

D.20【答案】BCU7Z9Y9Y4E10K9T10HF8S8K2B5Z1I4G1ZI8S10R7W2N5G8Y9145、我国银行业监管的目标是促进银行业合法、稳健运行和（）。

A.维护金融体系的安全和稳定

B.维护市场的正常秩序

C.维护公众对银行业的信心

D.保护债权人利益【答案】CCJ10T2M7E6Q8M3I7HF9G9M9N2L4R2P4ZO1S6S2Y8H2M4U7146、从银行业的发展历程来看．商业银行对客户的信用风险评估／计量大致经历了专家判断法、信用评分模型、违约概率模型三个主要发展阶段。下列关于专家判断法的说法正确的是（）。

A.专家系统面临的一个突出问题是缺乏信贷专家的经验和判断

B.专家系统的突出特点在于将信用风险的评估作为信用分析和决策的主要基础

C.专家系统在分析信用风险时主要考虑与借款人有关的因素以及与市场有关的因素

D.专家系统依赖高级信贷人员和信贷专家自身的专业知识、技能和丰富经验，因此不同的信贷人员由于其经验、习惯和偏好的差异，可能出现不同的风险评估结果和授信决策或建议，这一局限对于小型商业银行而言尤为突出【答案】CCN5A2J2A4F4B7J9HU7J4N3Q6Y10E9N9ZN8H4U10B7J4W6B1147、商业银行的零售存款通常被认为是（）

A.来源分散，流动性风险低

B.来源分散，流动性风险高

C.来源集中，流动性风险高

D.来源集中，流动性风险低【答案】ACO4U7Q7B5N1I6W9HG7X2V10S7K8E2O4ZT3I3E8J1H1U10U5148、下列降低风险的方法中，（）只能降低非系统性风险。

A.风险分散

B.风险转移

C.风险对冲

D.风险规避【答案】ACD6N4U1K9Q6G9O1HJ3V6T6K5P5F9L7ZL4B5P8O5B7A3H6149、下列关于商业银行风险计量的表述，不恰当的是（）。

A.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险

B.风险计量可以采取定性、定量或者定性和定量相结合的方式

C.银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险

D.风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估【答案】ACH6M8A9E3O4L8C10HL6T8P5B10T2E7D6ZP4T9N4H5J6R2K10150、下列关于商业银行不相容职务分离原则的理解，错误的是（）。

A.不相容职务分离意味着管理人员不能同时负责前台营销和中台审批

B.双人复核是不相容职务分离原则在实际中的应用

C.不相容职务进行分离，可有效降低发生错误和舞弊的可能性

D.不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一【答案】BCX7S10F7X10K5F6D6HL2S5W1F8W7X1J8ZJ2R9S4E6Z3S3O8151、商业银行应当建立有效的压力测试治理结构，下列应当负责制定压力测试政策的是（）

A.高级管理层

B.董事会

C.股东大会

D.监事会【答案】ACF4A1Q1Q3L5Y3I5HR4I8A3O4E3M7E5ZN9U5J3B1F1S1H1152、()能普遍满足各主要衡量标准的要求，重要的是它不会带来估计偏差，也不存在明显的模型风险，且较容易落实。

A.内部模型法

B.蒙特卡罗模拟法

C.方差-协方差法

D.历史模拟法【答案】DCM5Z6A1W9X10E9K2HA3U7E1S10O3K9X6ZU7N7P4E10E6B1H5153、计量市场风险时，计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充，因为（）。

A.压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平

B.VaR方法只有在99％的置信区间内有效

C.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失

D.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失【答案】CCZ8T6K6S7K2Q8N3HL5B1I8D4L9H5E6ZB4S3I9F8Z8I9E9154、巴塞尔委员会将银行资产按流动性高低分为四类，以下关于上述分类说法中错误的是（）。

A.最具流动性的风险包括现金、中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券，这类资产可用于从中央银行获得流动性支持，或者在市场上出售、回购或抵押融资

B.其他可在市场上交易的证券，如股票和同业借款，这些证券是可以出售的，但在不利情况下可能会丧失流动性

C.商业银行可出售的贷款组合，贷款组合只要有可供交易的市场就可以被认为能够出售

D.流动性最差的资产包括实质上无法进行市场交易的资产，如无法出售的贷款、银行的房产和在子公司的投资、存在严重问题的信贷资产【答案】CCA8T1G9R3N9Z10J4HB4R7A5Y2M7P5K5ZI1F8J9X9U3G4U7155、假设某商业银行外汇交易业务的VaR（每10日、99％置信水平）已经确定，则该交易业务的市场风险监管资本最不可能为（）。

A.4.0×VaR

B.4.5×VaR

C.3.0×VaR

D.3.5×VaR【答案】BCZ1Z6B4U1E4F7Z4HY4Q5R4G2F2F1W7ZV10N5E8U2I9W1G2156、下列选项中，（）揭示了在一定条件下资产的风险溢价、系统性风险和非系统性风险的定量关系，为现代风险管理提供了重要的理论基础。

A.欧式期权定价模型

B.投资组合原理

C.资本资产定价模型

D.套利定价模型【答案】CCY7H1G3R9P4H7Z1HQ4T3I10S3N7R9E8ZR10W9P7M4J8C4N8157、下列（）不属于信用风险管理领域相关制度指引。

A.《贷款通则》

B.《商业银行不良资产监测和考核暂行办法》

C.《商业银行银行账户利率风险管理的指引》

D.《银团贷款业务指导》【答案】CCC5J3B7D5Y6X9O2HR2I9M9R6M10P8M7ZD4L8R1B1C3T1Q5158、银行机构进行信息披露的要求不包括（）。

A.及时

B.完整

C.真实

D.全面【答案】BCY10S4F1K9I9Y2W5HZ8K10G5P10W8D7R9ZU3S3V5M6I1J6Z5159、以下关于VaR的说法，错误的是（）。

A.VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况等

B.VaR值是对未来损失风险的事后预判

C.VaR的计算涉及置信水平与持有期

D.计算VaR值的基本方法有方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡罗模拟法【答案】BCH8O1M7K7N8W1L6HY4M6Y10E3K8Z7J9ZN7O6C1W6P1S9G8160、期货市场所具有的两个最基本的经济功能是（）。

A.套期保值和转移风险

B.价值发现和套利

C.转移风险和套利

D.对冲风险和价值发现【答案】DCB2R4I8V6I6R6L7HI9X2M3M2M9E8G10ZN7I1L4A10Z4R5P9161、商业银行的决策机构是（）。

A.董事会

B.监事会

C.风险管理部门

D.高级管理层【答案】ACA9C2G2B1D6L5S10HM3T5U10P5Y2B3K3ZJ7T10X2P9L10P4B7162、信用评分模型的关键在于（）。

A.辨别分析技术的运用

B.特征变量的当前市场数据的搜集

C.特征变量的选择和各自权重的确定

D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人的违约概率的确定【答案】CCS6J1G5T5B9F8X6HB1Z3M6D10T8Q5O8ZW5D4U1E1L5O6R5163、关于商业银行流动性风险与其他风险的相互作用关系，以下表述错误的是（）。

A.操作风险不会对流动性造成显著影响

B.承担过多的信用风险会同时增加流动性风险

C.市场风险会影响投资组合产生流动资金的能力，造成流动性波动

D.声誉风险可能削弱存款人的信心而造成大量资金流失，进而导致流动性困难【答案】ACB4G2R10A6H5U1N6HT3T3E5N9Y5I1Z4ZV7T2R3H4Y5V9V5164、在商业银行市场风险管理中,久期通常用来衡量（）变动对银行整体经济价值的影响。

A.商品价格变动

B.利率变动

C.股票价格变动

D.汇率变动【答案】BCZ8D3D3V9Z2K2G3HF5A1T9O3L9X8L10ZD10N1W3F9O7U10G3165、计算机2000年问题，又叫做“千年虫”“电脑千禧年千年虫问题”或“千年危机”，是指在某些使用了计算机程序的智能系统中，由于其中的年份只使用两位十进制数来表示，因此当系统进行跨世纪的日期处理运算时，就会出现错误的结果，进而引发各种各样的系统功能紊乱甚至崩溃。电脑“千年虫”属于典型的（）风险。

A.不完善或有问题的内部程序

B.人员因素

C.系统缺陷

D.外部事件【答案】CCS2F1X10P9Z7Z8U2HO9M8A9O2N10R2B5ZM8V5C8U8V10A7A2166、金融衍生产品、金融工程等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理，这属于商业银行()。

A.资产风险管理模式阶段

B.负债风险管理模式阶段

C.资产负债风险管理模式阶段

D.全面风险管理模式阶段【答案】DCO2S7Q7T7T6Y2Z3HK2Q5P4K2X1A2F8ZU3G9K5G2R7L5O1167、CreditRisk+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立，因此，贷款组合的违约率服从（）分布。

A.线性

B.泊松

C.正态

D.指数【答案】BCF9I7W3Y6S6U3N9HR4J9M1S3H4S3Z3ZC4T2I8J4H8N1P7168、以下关于久期的论述，正确的是（）。

A.久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高

B.久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高

C.久期缺口绝对值的大小与利率风险没有明显联系

D.久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析【答案】ACW5C5C10L7D10N8Z3HE5F10N10O2Y4L5B9ZI9F6L6B2S6J2W2169、从我国目前实施经济资本管理的经验看，完成信用风险的经济资本管理的环节不包括（）。

A.由总行年初根据全行发展规划和资本补充计划，明确资本充足率目标

B.总行根据各分行反馈的情况，在总行各业务部门之间进行协调平衡分配

C.总行根据战略性经营目标，对信用风险经济资本增量的一定百分比进行战略性分配

D.分行根据总行的战略性规划，具体配置可利用的各项资源【答案】DCX7E1A1P1F10S7T5HC1D6B1W3K6E8D10ZD6E4S8Z4U10F3D4170、商业银行采用内部模型法计算市场风险加权资产时，VaR乘数因子不得低于（）。

A.4

B.3

C.2

D.5【答案】BCD5S6F1V4K1Q6K2HD7Y4J2W7M10P4B6ZU3Y1Z5P10D10W5K7171、下列选项中，不属于国务院银行业监督管理机构提出的良好银行监管标准的是（