12132计量经济学试卷A

齐鲁工业大学12/13学年第二学期《计量经济学》期末考试一试卷（A卷）答题纸合用班级：会计11-1,2,3,4,5,6；金融11-2,3；国贸11-1,2；财管11-1,2,3,4,5,6注意：请把全部答案写在答题纸页，不然不予计分，试卷和答题纸一起上交，不要分开题号一二三四五总分得分得分一、单项选择题（此题满分20分，每题2分）阅卷人题号12345678910答案得分二、多项选择题（此题满分10分，每题2分）阅卷人题号12345答案得分三、判断题（此题满分20分，每题2分）阅卷人题号12345678910答案得分四、综合题（此题满分25分，）阅卷人1、（1）预计自有关系数（2分）（2）进行广义差分变换，并写出变换后的模型（8分）2．采用适合的变换修正异方差，要求写出变换过程；（5分）写出DW查验的鉴别准则及使用条件，并判断该模型能否存在自有关（10分）得分五、事例剖析题（此题满分20分，每题2分）阅卷人（1）将上述结果中的空缺处增补完好（保存3位小数），（每空2分，共8分）（1）=-2.867（2）=1.156（3）=0.558（4）=38.917（2）写出样本回归函数（保存3位小数）（3分）ei（3）解说预计系数的经济含义，并分别查验回归系数和回归方程能否明显。（7分）预计系数含义：解说变量每改动一个单位，被解说变量改动程度。回归系数：对应的P值为0，所以明显回归方程：对应的P值为0，所以明显（4）写出得出上述结果的Eviews操作过程。（7分）CREATEU131回车Datayx回车Genrlny=log(y)回车Genrlnx=log(x)回车LSlnyclnx回车齐鲁工业大学12/13学年第二学期《计量经济学》期末考试一试卷（A卷）（本试卷共5页）合用班级：会计11-1,2,3,4,5,6；金融11-2,3；国贸11-1,2；财管10-1,2,3,4,5,6注意：请把全部答案写在答题纸页，不然不予计分，试卷和答题纸一起上交，不要分开题号一二三四五总分得分得分一、单项选择题（此题满分20分，每题2分）阅卷人1、以下不属于预计量的小样天性质的有（）。A．无偏性B．有效性C．线性D．一致性2、用一组有30个观察值的样本预计模型yi01x1i2x2iui后，在0.05的明显性水平上对1的明显性作t查验，则1明显地不等于零的条件是其统计量t的绝对值大于等于（）。A．t0.05(30)B．t0.025(28)C．t0.025(27)D．F0.025(1,28)3、戈德菲尔特——匡特查验明显，是查验（）的。A．异方差问题B．序列有关问题C．多重共线性问题D．设定偏差问题4、DW查验是查验（）。A．异方差问题B．序列有关问题C．多重共线性问题D．设定偏差问题5、假如回归模型中存在Var(ui)kxi2，会致使参数的OLS预计量，不具备的统计性质（）。A．线性B．无偏C．E()D．有效6、设某地域花费函数中，花费支出不单与收入x有关，并且与花费者的年纪构成有关，若将年纪组成分为儿童、青年人、成年人和老年人4个层次。假定边沿花费偏向不变，则考虑上述组成要素的影响时，该花费函数引入虚构变量的个数为（）。A．1个B．2个C．3个D．4个?7、以Yi表示实质观察值，Yi表示展望值，则一般最小二乘法预计参数的准则是（）?A.∑（Yi一Yi）2=0B.∑（Yi-Y）2=0?D.∑（Yi-Y）2最小C.∑（Yi一Yi）2最小8、用t查验与F查验综合法查验（）。A．多重共线性B.自有关性C．异方差性D.非正态性9、在自有关状况下，常用的预计方法（）。A．一般最小二乘法B.广义差分法C．工具变量法D.加权最小二乘法。10、White查验方法主要用于查验（）。A．异方差性B.自有关性C．随机解说变量D.多重共线性得分二、多项选择题（此题满分10分，每题2分）阅卷人1、计量经济剖析中常用的样本数据主要有以下几种（）。A．时间序列B．截面C．面板数据D．统计数据E．整体数据2、用OLS预计模型yxu的参数，要使获取的参数预计量具备最正确线i01ii性无偏预计性，则要求（

）。A．E(ui)

0

B．var(ui)

2(常数）

C．

cov(ui

,uj

)

0(i

j)D．ui听从正态散布

E．x为非随机变量，与随机偏差项

ui不有关3、残差平方和是指（）。．随机要素影响所惹起的被解说变量的变差B．解说变量改动所惹起的被解说变量的变差C．被解说变量的变差中，回归方程不可以作出解说的部分D．被解说变量的总变差与回归平方和之差E．被解说变量的实质值与回归值的离差平方和?4、以Y表示实质观察值，Y表示OLS预计回归值，e表示残差，则回归直线满足（）。A．经过样本均值点（X，Y）B．Yi＝?Yi（2?D．（2C．YiYi0Yi－）＝Yi0E．cov(Xi,ei)=05、以下说法正确的有（）。．当异方差出现时，最小二乘预计是有偏的和不拥有最小方差特征B．当异方差出现时，常用的t和F查验无效C．异方差状况下，往常的OLS预计必定高估了预计量的标准差D．假如OLS回归的残差表现出系统性，则说明数据中不存在异方差性E．假如回归模型中遗漏一个重要变量，则OLS残差必然表现出显然的趋向得分三、判断题（此题满分20分，每题2分）阅卷人1.总离差平方和可分解为回归平方和与残差平方和。（）整个多元回归模型在统计上是明显的意味着模型中任何一个独自的解说变量均是统计明显的。（）多重共线性只有在多元线性回归中才可能发生。（）经过作解说变量对时间的散点图可大概判断能否存在自有关。（）在计量回归中，假如随机变量ut的方差与解说变量x有关，则可推测模型应当存在异方差。（）存在异方差时，能够用广义差分法来进行挽救。（）当经典假定不知足时，一般最小二乘预计必定不是最优线性无偏预计量。（）判断系数查验中，回归平方和占的比重越大，判断系数也越大。（）能够作残差对某个解说变量的散点图来大概判断能否存在自有关。（）遗漏变量会致使计量预计结果有偏。（）得分四、综合题（此题满分25分，共3小题）阅卷人1、财政收入函数预计结果下：Ln(REV)=8.1311+0.00000118GDP+0.1888T(103.5875)(6.5775)(6.3781)R2=0.9844DW=0.82F=442n=22此中REV表示财政收入，GDP表示国内生产总值，T为时间变量。（1）预计自有关系数（2分）DW=2(1-ρ)=0.82ρ=0.59(2分)（2）进行广义差分变换，并写出变换后的模型（8分）Ln(REV)=8.1311+0.00000118GDP+0.1888T滞后一期模型ln(REV)t101x1t12x2t1ln(REV)t101x1t12x2t1两式相减得：ln(REV)*0*1x1*2x2**0(1)02、设花费函数为yib0b1xiui，此中yi为花费支出，xi为个人可支配收入，ui为随机偏差项，并且E(ui)0,Var(ui)2xi2（此中2为常数）。试回答以下问题：（1）采用适合的变换修正异方差，要求写出变换过程；（5分）等式两头同除以xyb0b1xuxxxxy*b0x*b1u*剖析以下线性回归模型：yi01xi2xi23x3ii因为x2,x3是x的函数，全部它们之间存在多重共线性，你以为这类说法对吗？为何？（10分）多重共线性定义:假如存在cXcX+cXi=1,2,,n11i+22i+kki=0此中:ci不全为0，则称为解说变量间存在完好共线性（2分）假如存在+cXvi,ncXcXi=0=1,2,11i+22i+kki+分）c不全为，v为随机偏差项，则称为近似共线性（此中i0i223此题中x,x是x的函数，不切合完好多重共线性，（2分）得分五、事例剖析题（此题满分25分）阅卷人现有20XX年中国31个省（自治区、直辖市）的火灾经济损失Y(单位：亿元)和保费收入X（单位：亿元）的数据。我们的目的是预计中国的保费收入对火灾经济损失的影响，所以，我们成立了以下的回归方程：lnYi01lnXii进一步的，我们借助Eviews软件达成了上述回归方程的预计，Eviews软件的输出结果以下：DependentVariable:LN(Y)Method:LeastSquaresSample:131Includedobservations:31VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.C-4.0547381.414064（1）0.0076LN(X)（2）0.1852866.2383440.0000R-squared0.573008Meandependentvar4.718545AdjustedR-squared（3）1.2358300.821354Akaikeinfocriterion2.506616Sumsquaredresid19.56404Schwarzcriterion2.599131Loglikelihood-3