初级银行从业资格之初级风险管理题库综合A卷含答案

初级银行从业资格之初级风险管理题库综合A卷含答案

单选题（共50题）1、商业银行的压力测试结果可保证其最短生存期，最短生存期为（）天。A.15B.20C.30D.60【答案】C2、下列关于扩散融资的说法中，正确的是（）。A.资金来源为非法所得B.行为目的为政治目的C.资金量大，交易隐蔽D.资金环形流动【答案】C3、风险监管的特点不包括（）。A.目标明确B.计划性弱C.提高效率D.节省资源【答案】B4、我国个人信贷产品可基本划分为()两大类。A.个人住房按揭贷款和个人汽车消费贷款B.个人住房按揭贷款和个人助学贷款C.个人住房按揭贷款和个人零售贷款D.个人住房按揭贷款和个人信用卡透支【答案】C5、下列指标中属于客户风险的基本面指标的是（）。A.营运资金B.运营效率C.速动比率D.存货周转率【答案】B6、（2018年真题）高利率水平表示中央银行正在实施紧缩的货币政策，从宏观的角度看，在该货币政策的影响下，通常会使（）。A.潜在借款人的风险水平下降B.借款人承受较低的风险C.所有企业的履约程度有一定程度的提高D.所有企业的违约风险有一定程度的上升【答案】D7、下列关于商业银行贷款五级分类的描述，错误的是（）。A.次级、可疑和损失贷款三类合称为不良贷款B.尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但仍存在一些可能对偿还产生不利影响因素的贷款，属于关注类贷款C.对贷款以外的表外资产也应按照五级进行分类D.借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保也可能会造成一定损失的贷款，属于可疑类贷款【答案】D8、（）是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场风险的策略性选择。A.风险分散B.风险对冲C.风险转移D.风险规避【答案】D9、风险偏好和风险战略应由()审批。A.监事会B.风险管理委员会C.董事会D.股东大会【答案】C10、下列选项不是法人客户财务状况分析方法的是（）。A.财务报表分析B.期望分析C.财务比率分析D.现金流量分析【答案】B11、（2018年真题）假设某商业银行总资产为1000亿元，资产加权平均久期为6年，总负债900亿元，负债加权平均久期为5年，则该银行的资产负债久期缺口为（）年。A.1.5B.-1.5C.1D.-1【答案】A12、（2020年真题）市场风险存在于银行的交易业务和非交易业务中，分为（）。A.利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险B.利率风险、汇率风险、股票风险和波动率风险C.利率风险、汇率风险、波动率风险和商品风险D.利率风险、汇率风险、股票风险和期权风险【答案】A13、中国银行业监督管理委员会根据巴塞尔协议Ⅲ的相关内容，制定了针对我国商业银行的杠杆率监管要求，其中杠杆率不得低于()。A.1％B.3％C.4％D.5％【答案】C14、假设下列银行贷款的债务人为同一客户，则这几种贷款中风险最大的是（）。A.贷款金额为1000万元且无任何担保B.贷款金额为2000万元且可收回率为40%C.贷款金额为1100万元且有保证担保D.贷款金额为2200万元且可收回率为50%【答案】B15、根据操作风险损失事件分类，个人工伤赔付或者因歧视及差别待遇导致的损失事件是（）。A.执行、交割和流程管理事件B.外部欺诈事件C.就业制度和工作场所安全事件D.客户、产品和业务活动事件【答案】C16、外部审计的侧重点为()。A.财务报表审计B.信息披露C.风险暴露D.市场约束【答案】A17、（2019年真题）（）是银行从事经营活动必须注入的资金，可以用来吸收银行的经营亏损，缓冲意外损失，保护银行的正常经营，为银行的注册、组织营业以及存款进入前的经营提供启动资金等。A.商业银行资本B.商业银行负债C.商业银行资产D.商业银行存款保证金【答案】A18、设计良好的关键风险指标体系要满足整体性、重要性、敏感性、可靠性原则。其中，()原则是指监控数据来源要准确可靠，具有可操作性，要保证监控工作流程、质量可控，要建立起监控结果的验证机制。A.重要性B.敏感性C.可靠性D.整体性【答案】C19、商业银行的资本充足率不得低于()A.5%B.6%C.8%D.10%【答案】C20、甲企业和乙企业都是商业银行的客户，甲企业的信用等级高于乙企业的信用等级，商业银行对乙企业的贷款利率高于甲。这种风险管理的策略是()。A.风险规避B.风险补偿C.风险对冲D.风险对冲【答案】B21、在计算操作风险经济资本配置的标准法中，β值代表各产品线的操作风险暴露。巴塞尔委员会对各类产品线给出了对应系数，下列（）产品线的β因子等于18%。A.零售商业银行业务B.资产管理C.支付和结算D.零售经纪【答案】C22、（2018年真题）下列关于信用风险监测的说法中，正确的是（）。A.信用风险监测是一个静态的过程B.信用风险监测不包括对已发生风险产生的遗留风险的识别、分析C.信用监测不包括对合同条款的遵守情况的监测D.信用风险监测要跟踪已识别风险在整个授信周期内的发展变化情况【答案】D23、金融资产的市场价值是指()。A.金融资产根据历史成本所反映的账面价值B.交易双方在公平交易中可接受的资产或债券价值C.对交易账户头寸按照当前市场行情重估获得的市场价值D.在评估基准日，自愿买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值【答案】D24、风险管理流程中，（）的目的在于帮助银行了解自身面临的风险及风险的严重程度。A.风险识别B.风险计量C.风险监测D.风险控制【答案】A25、在商业银行的经营过程中，决定其风险承担能力的最重要因素是()。A.盈利能力和流动性管理水平B.盈利能力和风险管理水平C.资本金规模和流动性管理水平D.资本充足率水平和风险管理水平【答案】D26、关于商业银行流动性监管核心指标，下列表述不正确的是（）。A.流动性比例和超额备付金比率属于商业银行流动性监管核心指标B.核心负债比例属于商业银行流动性监管核心指标C.流动性缺口比率属于商业银行流动性监管核心指标D.计算商业银行流动性监管核心指标应将本币和外币统一折合成本币计算【答案】D27、表外流动性是商业银行通过()等金融工具获得资金的能力。A.存款B.股票C.债券D.期权【答案】D28、对于我国大多数商业银行而言，开发风险计量模型遇到的最大难题是（）。A.历史数据积累不足，数据真实性难以评估B.计算机系统无法支持复杂的模型运算C.数理知识过于深奥，难以掌握D.计量模型假设条件太多，与实践不符【答案】A29、某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率（PD）为10%，违约损失率（LGD）为50%。假设该银行当期所有B级借款人的表内外信贷总额为30亿元人民币，违约风险暴露（EAD）为20亿元人民币，则该银行此类借款人当期的信货预期损失为（）亿元。A.5B.2.5C.1.5D.1【答案】D30、进度计划调整的方法不包括（）。A.改变作业组织形式B.在不违反工艺规律的情况下改变专业或工序衔接关系C.修正施工方案D.各专业分包单位不能如期履行分包合同【答案】D31、从内部控制的角度看，商业银行的风险控制体系可以采取()。A.从基层业务单位到业务领域风险管理委员会的二级管理方式B.从基层业务单位到董事会和高级管理层的二级管理方式C.从基层业务单位到董事会和高级管理层，再到业务领域风险管理委员会的三级管理方式D.从基层业务单位到业务领域风险管理委员会，再到董事会和高级管理层的三级管理方式【答案】D32、监管职权的设定和行使必须依据法律、行政法规的规定，这描述的是银行监管基本原则中的()。A.效率原则B.公开原则C.依法原则D.公正原则【答案】C33、从客户风险的内生变量来看，财务指标不包括（）。A.偿债能力指标B.盈利能力指标C.品质类指标D.营运能力指标【答案】C34、内部审计的主要内容不包括（）。A.经营管理的合规性及合规部门工作情况B.风险状况及风险识别、计量、监测和控制程序的适用性和有效性C.信息系统规划设计、开发运行和管理维护的情况D.参与商业银行的组织架构和业务流程再造【答案】D35、关于更名、更址注册登记，下列说法正确的是（）。A.二者都不需要人民政府的批准，由土地行政主管部门审核通过后直接进行注册登记B.二者都需要人民政府的批准后，方可到土地行政主管部门注册登记C.更名、变更不需要人民政府批准，可直接到土地行政主管部门注册登记；更址变更需要人民政府批准后，方可到土地行政主管部门注册登记D.更名、变更须经人民政府批准后，方可到土地行政主管部门进行注册登记；更址变更则不需要人民政府批准，可直接到土地行政主管部门注册登记【答案】A36、()已经成为商业银行经营管理的核心内容之一。A.经营管理B.风险管理C.风险定价D.资产盈利【答案】B37、交易账簿业务主要受公允价值变动对盈利能力的影响，每（）计量公允价值通常按市场价格计价。A.日B.月C.半年D.年【答案】A38、（2018年真题）在商业银行市场风险管理中，久期通常用来衡量金融资产的价格对（）因素的敏感度。A.股票价格B.汇率C.商品价格D.利率【答案】D39、当梁突出顶棚高度小于（）mm时，可以不计梁对探测器保护面积的影响。A.200B.100C.150D.300【答案】A40、中标后、开工前项目部首先要做的是（）A.工程质量目标的实现B.编制实施的施工组织设计C.使进度、质量、成本和安全的各项指标能实现D.确定质量目标【答案】B41、（2018年真题）针对企业申请短期贷款，商业银行对企业现金流量的分析应侧重于（）。A.企业当期利润是否足够偿还贷款本息B.企业未来长期的经营活动是否能产生足够的现金流量以偿还贷款本息C.企业是否具有足够的融资能力和投资能力D.企业正常经营活动产生的现金流量是否能够及时且足额偿还贷款【答案】D42、某商业银行受理一笔贷款申请，申请贷款额度为500万元，期限为1年，到期支付贷款本金和利息。商业银行经内部评级系统测算该客户的违约概率为0.5%，该债项违约损失率为30%，需配置的经济资本为10万元；经内部绩效考核系统测算该笔贷款的资金成本为6%，包括经营成本、税收成本在内的各种费用为2%，股东要求的资本回报率为12%。则该笔贷款的定价至少为()。A.7.54%B.8.39%C.6%D.12%【答案】B43、在操作风险治理框架中，负责监督评价操作风险治理架构的合理性、内控体系的有效性等的部门是（）。A.高级管理层B.董事会风险管理委员会C.高管层风险管理委员会D.内部审计部门【答案】D44、（2020年真题）商业银行在对下列操作风险损失事件进行评估时，尤其需要利用相关的外部数据的是（）。A.高频率、高损失事件B.低频率、高损失事件C.低频率、低损失事件D.高频率、低损失事件【答案】A45、商业银行贷款定价中的资本成本主要是指用来覆盖该笔贷款的信用风险所需要的()的成本。A.监管资本B.注册资本C.经济资本D.会计资本【答案】C46、在现代金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的描述，最不恰当的是（）。A.对不擅长且不愿承担风险的业务设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本B.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种业务限额C.对不擅长但愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置D.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施【答案】C47、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=2000亿元，负债1=1800亿元，资产加权平均久期为DA=5年，负债加权平均久期为D1=3年，根据久期分析法，如果市场利率从4％下降到3．5％。则商业银行的整体价值约（）。A.减少22亿元B.增加22亿元C.增加26亿元D.减少26亿元【答案】B48、商业银行应当对信息系统的项目立项、开发、验收、运行和维护实施有效管理，对于商业银行系统设计／开发应持有的态度是()。A.追求快速见效，只需考虑短期效果B.系统要大而全，使用国内领先的信息设备C.从战略高度评价经营管理的需求，慎重对待系统设计、开发全过程D.系统越大越好，可以超越本行业的业务【答案】C49、商业银行的核心一级资本充足率不得低于()A.5%B.4%C.6%D.7%【答案】A50、商业银行在对下列操作风险损失事件进行评估时，尤其需要利用相关的外部数据的是（）。A.高频率、高损失事件B.低频率、高损失事件C.低频率、低损失事件D.高频率、低损失事件【答案】B多选题（共20题）1、商业银行需要计量交易对手信用风险的交易有()。A.即期外汇买卖B.债券买卖C.远期交易D.债券回购E.期货交易【答案】BCD2、吊装边长或直径大于（）mm的风管，每段吊装长度不大于（）节。A.1250，3B.1250，2C.1150，3D.1150，2【答案】B3、抵押合同期满，续签抵押合同的，申请人应为（）。A.抵押人和抵押权人B.抵押人C.抵押权人D.土地所有者【答案】A4、下列关于战略风险的细化说法正确的是（）。A.产品成本增加属于行业风险B.提供电子银行服务属于竞争对手风险C.进入新市场失败属于项目风险D.产品研发失败属于项目风险E.收益下降属于品牌风险【答案】ABCD5、商业银行贷款定价应当考虑的主要因素包括()。A.借款人在银行持有的补偿余额B.贷款发放的相关费用C.贷款的到期期限D.借款人的信用风险水平E.银行的资金成本【答案】BCD6、市场风险计量方法中缺口分析的局限性有()。A.忽略同一时间段内所有头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异B.只考虑了利率的重新定价风险，没有考虑利率的基准风险C.大多数缺口分析未能反映利率变动对非利息收入的影响D.主要衡量利率变动对银行当期收益的影响，未考虑利率变动对银行经济价值的影响E.忽略了与期权有关的头寸在收人敏感性方面的差异【答案】ABCD7、运用情景分析方法进行压力测试时，应当选择的情景包括（）。A.市场流动性严重不足的情形B.市场价格发生剧烈变动的情形C.模型假设和参数不再适用的情形D.外部环境发生重大变化、可能导致重大损失或风险难以控制的情景E.历史上发生过重大损失的情景【答案】ABCD8、施工项目成本计划是（）编制的项目经理部对项目施工成本进行计划管理的指导性文件。A.施工开始阶段B.施工筹备阶段C.施工准备阶段D.施工进行阶段【答案】B9、商业银行计量信用风险资本时.下列可以起到信用风险缓释作用的方式有（）。A.净额结算B.抵押C.限额管理D.保证E.质押【答案】ABD10、建立清晰的声誉风险管理流程包括()。A.声誉风险预测B.声誉风险回避C.声誉风险识别D.声誉风险评估E.监测和报告【答案】CD11、电动卷扬机所用钢丝绳直径应与套筒直径相匹配，一般卷筒直径应为钢丝绳直径的（）倍A.15～25B.15～20C.16～25D.16～20【答案】C12、商业银行信息科技部门负责建立和实施信息分类和保护体系，应使所有员工都了解信息安全的重要性，主要管理要素有()。A.确保所有计算机操作系统和系统软件的安全B.确保所有信息系统的安全C.制定相关策略和流程，管理所有生产系统的活动日志D.配备切实有效的系统，确保所有终端用户设备的安全E.对部分员工进行培训，使其充分掌握信息科技风险管理制度和流程【答案】ABCD13、《商业银行资本管理办法(试行)》要求商业银行应当建立与全面风险管理相适应的管理信息系统体系，相关管理信息系统应具备的主要功能有()。A.支持各业务条线的风险计量和全行风险加总B.分析各类风险缓释工具在不同市场环境的作用和效果C.识别全行范围的集中度风险，以及信用风险、市场风险、流动性风险、声誉风险等各类风险相互作用产生的风险D.支持全行层面的压力测试工作，评估各种压力场景对全行及主要业务条线的影响E.具有适当灵活性，及时反映风险假设变化对风险评估和资本评估的影响【答案】ABCD14、结构性资产或负债指经营上难以避免的策略性外币资产或负债，主要包括()。A.与记账本位币所属货币不同的资本(营运资金)和法定储备B.经扣除折旧后的固定资产和物业C.对海外附属公司和关联公司的投资D.为维持资本充足率稳定而持有的头寸E.结构性资产或负债形成的交易性的汇率风险暴露是结构性外汇风险暴露【答案】ABCD15、不属于事故间接原因（）。A.机械、物质或环境的不安全状态B.没有或不认