2023年中级《银行业专业实务（风险管理）》核心考点题库300题（含详解）

2023年中级《银行业专业实务(风险管理)》核心考点题库300下列哪一种情况下，商业银行不需要调整战略规划?()B、房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币政负债大于资产(包括表外业务头寸)时，就产生了负缺口，即(),此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入()。内的负债大于资产(包括表外业务头寸)时，就产生了负缺口，即负财务因素分析的是()。6.()是反洗钱和反恐怖融资领域最具权威性的政府间国际组织之一。2007年6月28日，中国成为该机构的正式成员。间国际组织之一，其成员遍布各大洲。2007年6月28日，中国成为该机构的正式成员7.引发一级操作风险损失的原因包括()。对潜在风险事项或因素进行全面分析和识别并查找出风险原因的过程是指()。A、新产品(业务)风险评估B、新产品(业务)风险识别C、新产品(业务)风险控制D、新产品(业务)风险计量解析：1.新产品(业务)风险识别新产品(业务)风险识别是指商业银行在新产品(业务)研发和投产过程中结合产品线的风险类型和风险点，对潜在风险事项或因素进行全面分析和识别并查找出风险原因的过程。2.新产品(业务)风险评估新产品(业务)风险评估是指商业银行在风险识别确定风险类型和风险点的基3.新产品(业务)风险控制新产品(业务)风险控制是指商业银行在风险动态识控措施，在新产品(业务)推向市场前和投产后全面有效落实相应风险防控措施9.影响贷款最低定价的因素不包括()。解析：贷款最低定价=(资金成本+经营成本+风险成本+资本成本)/贷款额。者首选的策略是()。11.一般而言，由于汇率变动所造成的风险属于()。12.下列各项不会影响商业银行资产负债期限结构的是()。B、贷款发放/归还13.下列各项不属于关键风险指标的是()。C、董事会水平D、客户满意度解析：关键风险指标的显著波动可能意味着操作风险的总体性质发生变化，其通常包括交易量、员工水平、技能水平、客户满意度、市场变动、产品成熟度、地区数量、变动水平、产品复杂程度和自动化水平。14.下列各项中，应列入商业银行二级资本的是()。A、未分配利润B、二级资本工具及其溢价C、盈余公积D、一般风险准备解析：二级资本包括二级资本工具及其溢价、超额贷款损失准备可计入部分、少数股东资本可计人部分。15.()方法是以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价A、盯市B、情景分析期的外债偿还能力，这个指标的限度是15%～25%,超过这个限度说明该国的价值为660万元人民币，假设其他条件不变，如果置信区问提高至99%,则该银行交易账户的风险价值将()。为10%,违约风险暴露(EAD)为20亿元，则根据《巴塞尔新资本协议》,风险加权资产(RWA)为()亿元。(亿元)。这里的资本就是()。A、贷款金额为2000万元且可收回率40%B、贷款金额为1000万元且无任何担保C、贷款金额为1100万元且有保证担保D、贷款金额为2200万元且可收回率为50%29.根据巴塞尔协议Ⅲ,普通商业银行的总资本充足率不得低于()。总资本充足率不得低于10.5%。低于60%。资本分配的限额为()亿元。34.对于我国多数商业银行而言，开发风险计量模型遇到的最大困难是()。35.假设某获得3年期项目贷款的企业的信用评级为BBB,其在第一年、第二年和第三年的边际死亡率分别为6%、5%和4%,则该企业3年后能够如约偿还该贷款的概率为()。营状况/资产价值造成的不利影响险，如超限额持有/投机次级金融产品C、法国兴业银行交易员违规交易衍生产品造成巨额优先考虑补充()。38.借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为2.5%,违约回收率为40%,该笔贷款的信用VaR为10万，则该笔贷款的非预期损失为()万。该笔贷款的预期损失=2.5%×100×(1-40%)=1.5(万),非预期损失=10-1.5=8.5(万)。予以展期处理，商业银行的这种操作属于()。B、贷款转让40.关于风险监管方法，下列表述不正确的是()。料41.小张在出差之前要求公司为其投一份意外伤害险，小张的行为属于()。A、风险规避42.商业银行通常将()看作是对其经济价值最大的威胁。43.商业银行采用高级风险量化技术面临()。这里的资本就是()。45.下列选项中，商业银行一线业务部门的操作风险管理职责为()。46.下列说法正确的是()。47.计量市场风险时，计量VaR值时通常需要采用压力测试进行补充，因为()。A、VaR值只在99%的置信区间内有效48.下列关于操作风险评估流程错误的是()。A、在准备阶段，制定评估计划内容包括自我49.在内部评级法下，表内净额结算的风险缓释作用体现为()的下降。A、违约概率B、违约频率50.资产组合的信用风险通常应()单个资产信用风险的加总。53.下列属于商业银行合格循环零售风险暴露的是()。A、单笔不超过100万授信的个人信用卡B、某银行发放一笔50万，期限1年的微小企业贷款C、以汽车抵押而发放的30万信用卡专项分期付款D、某小企业以房产为抵押，申请的一笔200万期限一年的循环授信险暴露中对单一客户最大信贷余额不超过100万元人民币。54.()在风险管理方面，对本行经营决策、风险管理和内部控制等进行监督检4—4随机变量y的概率分布4—4随机变量y的概率分布56.下列哪项产品线的β因子等于15%?()解析：A项的β因子等于18%;BD两项的β因子均等于12%。57.某些资产的预期收益率y的概率分布如表1—4所示，则其方差为()。表11P58.关于市值重估，下列说法正确的是()有及时偿债的超强能力属于()。风险：国家或地区政体稳定，经济政策(无论在经济繁荣期还是萧条期)被证明60.商业银行在风险管理的过程中，进行压力测试的目的是()。61.法律风险与违规风险之间的关系是()。低于()天。题是()。种产品可能产生的收益率分别为5%、10%、15%,产生不同收益率的可能性如收益率ABC0高于市场预期表，商业银行如果以预期收益率作为决策依据，下列描述正确的是()。1.A和B具有同样的预期收益水平Ⅱ.A和B的预期收益率同为10%,C的预期收益率为11.25%Ⅲ.C的预期收益水平最高，因此可以作为最佳选择IV.A和B的解析：A的预期收益率=0.25×5%+0.5×10%+0.25×15%=10%,方差=0.25×(5%-10%)2+0.5×(10%-10%)2+0.25×(15%-1B的预期收益率=0.5×5%+0.5×15%=10%,方差=0.5×(5%-10%)2+0.5×(15%-10%)2=0.0025;C的预期收益率=0.25×5%+0.25×10%+0.5×15%=11.25%,方差=0.25×(5%-11.25%)2+0.25×(10%-11.25%)2当的是()。71.下列指标的计算公式中，正确的是()。72.风险分散的原理是()。Waì+Wa²+2pW₁W₂a₁a₂≤W¹a¹+W₂a²+2W₁W₂a₁C、资本74.()是有效管理个人客户信用风险的重要工具。交易员违规交易衍生产品造成巨额损失，不得不接受政府救助，这属于()对流76.下列各项中，属于违反用工法的是()。77.VaR值的局限性不包括()。80.处于声誉风险管理的第一线的部门是()。81.监管机构对商业银行现场检查的重点不包括()。低于25%借入资金时商业银行不得不在资金成本和()之间做出艰难选择。83.信息披露的形式不包括公众公司的()。率法的描述最不恰当的是()。应当不低于150%量86.市场准入应遵循的原则不包括()。制营状况/资产价值造成的不利影响险，如超限额持有/投机次级金融产品C、法国兴业银行交易员违规交易衍生产品造成巨额91.下列关于风险监管的内容的表述，不正确的是()。92.根据监管要求，商业银行可采用()来计量市场风险资本。A、基本指标法93.影响银行体系流动性供给需求的因素不包括()。层面的战略风险，下列说法错误的是()。B、信用评级参数的设定、投资组合的选择/分布、市场营销计划等可能存在相资产价值的()。失安排()。101.银行战略风险管理的主要作用是()。102.可防止信贷风险过于集中于某一行业的限额管理类别是()。过度集中于某行业、某地区、某些产品、某类客户等),从而有效控制组合信用103.良好的风险报告路径应采取()。104.商业银行实施市场风险管理和计提市场风险资本的前提和基础是()。105.下列各项属于银行信贷所涉及的担保方式的是()。国家或地区政体稳定，经济政策(无论在经济繁荣期还是萧条期)被证明109.假设某风险资产的预期收益率为8%,标准差为0.15,同期国债的无风险A、50%,50%【解析】本题中，投资组合的预期收益率即为包含风险资产和国债的加权预期收益率。根据资产组合收益率的公式：R,=W,R₁+W₂R₂,两种资产的预期收益率分别为R₁和R₂,每一种资产的投资权重分别为W,和W₂(=1-W,)。则该资产组合的收益率=W,×比率维持在()以上。持在15%以上，并保持7日内的负错配金额不超过总负债的10%,1个月内的资产2的相关系数为0.5,资产2的标准差为19.50,则资产1的标准差为()。解析：设资产1的标准差为σ,则根据公式：132=(0.5σ)2+(0.5×19.5)2+2×0.5×0.5×0.5×σ×19.5,解得σ=10。B、买人1亿美元美国国债C、为对冲1000万美元贷款的汇率风险而持有的期货合约D、买人10亿元人民币金融债济损失的事故，银行面临的这种风险属于()。缺陷可能给银行带来巨大损失。该情况对应的操作风险成因属于()类别。121.系统性风险因素主要通过()来影响贷款组合的信用风险。身份识别措施；第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的，由该()承127.下列哪一项不属于商业银行了解个人借款人资信状况的途径()128.风险管理部门在()的领导下，负责建设完善包括风险管理政策制度、工具A、监事会收入()。解析：行业风险是指当某些行业出现产业结构调整或原材料价格上升或竞争加剧等不利变化时，贷款组合中处于这些行业的借款人可能因履约能力整体下降而给商业银行造成系统性的信用风险损失，包括上下游行业风险和关联性行业风险。ABD三项均为房地产行业的上游或下游行业，受房地产行业价格波动影响相对较132.商业银行员工在代理业务操作中，下列行为易造成操作风险的是()。A、设立专户核算代理资金B、签订书面委托代理合同C、代理手续费收入先用于员工奖励，再纳入银行大账核算D、遇到误导性宣传和错误销售，对业务风险进行必要的提示解析：在代理业务中，由于人员因素引起的操作风险违规事项主要包括：①业务人员贪污或截留手续费，不进入大账核算；②内外勾结编造虚假代理业务合同骗取手续费收入；③未经授权或超过权限擅自进行交易；④内部人员盗窃客户资料133.下列有关违约概率和违约频率的说法，正确的是()。A、违约频率是指借款人在未来一定时期内不能按合同要求偿还贷款本息或履行相关义务的可能性B、在巴塞尔新资本协议中，违约概率被具体定义为借款人一年内的累计违约概率与0.05%中的较高者具体定义为借款人一年期违约概率与0.03%中的较高者；D项，违约概率能使135.()是用来判断企业归还短期债务的能力。予以展期处理，商业银行的这种操作属于()。A、贷款重组B、贷款转让D、资产证券化解析：贷款重组是当债务人因种种原因无法按原有合同履约时，商业银行为了降低客户违约风险引致的损失，而对原有贷款结构(期限、金额、利率、费用、担保等)进行调整、重新安排、重新组织的过程。138.某一投资组合由两种证券组成，证券甲的预期收益率为8%,权重为0.3,证券乙的预期收益率为6%,权重为0.7,则该投资组合的收益率为()。资产组合的预期收益率为：E(R)=p₁F₁+P₂r₂=8%×0.3+6%×0.7=6.6%。139.新产品(业务)风险管理方法不包括()。A、风险识别B、风险评级C、制定风险防控措施D、新产品风险管理评价解析：新产品(业务)风险管理方法包括：1.风险评级；2.制定风险防控措施；3.新产品风险管理评价。下列四种策略中，最适合理性投资者的是()。B、买入即将到期的20年期债券C、买入10年期保险理财产品，并卖出20年期债券D、买入20年期政府债券，并卖出6个月国库券141.下列各项不是文件或合同缺陷表现的是()。B、外部评级在A-级及以上的法人C、内部评级的违约概率在B+级以上的组织D、虽然没有相应的外部评级，但内部评级的违约概率相当于外部评级A-级及以因而有意识地采取规避措施，主动放弃或拒绝承担该风险，属于()的风险管理A、风险补偿144.2005年6月17日，万事达卡国际组织宣布，由于一名黑客侵入“信用卡第三方支付系统”,包括万事达、维萨等机构在内的4000多万张信用卡用户的银行资料被盗取。这种风险属于()引发的风险。145.假定某银行2010会计年度结束时共有贷款200亿元，其中正常贷款150亿元，其共有一般准备8亿元，专项准备1亿元，特种准备1亿元，则其不良贷款拨备覆盖率约为()。解析：不良贷款拨备覆盖率=(一般准备+专项准备+特种准备)/(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)×100%=(8+1+1)/(200-150)×100%=20%。率，这里的资本就是()。147.关联交易是指发生在集团内()之间的有关转移权利和义务的事项安排。148.国别风险的主要类型不包括()。149.关于风险监管方法，下列表述不正确的是()。B、非现场监管是非现场监管人员按照风险为本的监管理念，全面持续地收集、检测和分析被监管机构的风险信息C、非现场监管是指认可机构必须定期向银行业监督管理机构报送资料，这些资料主要包括：统计资料申报表、内部管理账目、其他管理资料和已公布的财务资料D、非现场监管工作对现场检查发现的问题和风险进行持续跟踪监测，督促被监管机构的整改进度和情况解析：C项，非现场监管是非现场监管人员按照风险为本的监管理念，全面持续地收集、检测和分析被监管机构的风险信息，针对被监管机构的主要风险隐患制订监管计划，并结合被监管机构风险水平的高低和对金融体系稳定的影响程度，合理配置监管资源，实施一系列分类监管措施的周而复始的过程。150.银行审计部门应当定期对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确、可靠、充分和有效性进行独立的审查和评价。其中，定期指的是()。A、至少每年一次B、至少每年两次C、至少每年三次D、至少每年四次解析：银行的审计部门应当定期(至少每年一次)对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确、可靠、充分和有效性进行独立的审查和评价。151.压力测试的作用主要包括()项。A、风险分散B、风险对冲153.相对而言，下列受房地产行业价格波动影响小的行业是()。A、水泥业154.()是指通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类和性质。155.以下关于董事会及其风险管理委员会的说法，错误的是()。施，定期通常是指()。不恰当的是()。158.银行的流动性风险与()没有关系。159.下列关于声誉风险管理的说法，不正确的是()。B、努力建设学习型组织不是声誉风险管理体系的160.下列关于商业银行内部审计独立性的表述，错误的是()。的有效性和可执行力。从广义上讲，与法律风险密切相关的风险还有()。C、违约概率一般被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与0.02%中的年期违约概率与0.03%中的较高者。数是18%()资产管理和零售经纪业务条线的操作风险资本系数为12%;②商业银行和代理服务业务条线的操作风险资本系数为15%;③公司金融、支付和清算、交易和销售的操作风险资本系数为18%。6.一般来说，收益率曲线()。7.某企业于当年初向商业银行A申请了一笔1000万元1年期专用机器设备抵押减少损失，银行紧急与企业磋商进行贷款重组，则下列重组措施可行的有()。C、要求企业先偿还500万元，剩余部分展期半年E、给予企业25%的利息减免款展期或缩短贷款期限);④调整贷款利率；⑤增加控制措施，限制企业经营活8.根据《商业银行资本管理办法(试行)》《商业银行银行账簿利率风险管理指引》规定，下列各项应列入交易账簿的有()。系数是18%?()资产管理和零售经纪业务条线的操作风险资本系数为12%;②商业银行和代理服务业务条线的操作风险资本系数为15%;③公司金融、支付和清算、交易和销售、其他业务的操作风险资本系数为18%。层控制费用并获得投资收益的能力，主要包括()。12.下列各项属于商业银行从事的银行账户中的外币业务活动的有()。13.下列关于缺口分析的理解正确的有()。15.操作风险评估的步骤中，属于准备阶段的有()。16.我国商业银行信息披露中存在的问题有()。分为内部报告和外部报告，下列各项中属于内部报告的有()。18.下列各项属于国别风险的是()。19.根据所考虑因素的复杂性，压力测试可以分为()。20.止损限额适用的时期为()。C、一个月D、半个月21.在我国商业银行中，导致违反用工法的原因主要包括()。22.商业银行的风险对冲可以分为()。23.在声誉危机管理中，预先制定战略性的危机管理规划的主要内容包括()。25.关于久期，下列说法正确的有()。26.关于外部审计和监督检查的关系，下列说法正确的有()。A、外部审计侧重于金融机构风险和合规性的分析计层控制费用并获得投资收益的能力，主要包括()。28.下列关于商业银行区域限额管理的说法，正确的有()。31.下列关于正态分布曲线的描述正确的有()。解析：正态分布曲线的性质包括：关于x=μ对称；在x=μ处曲线最高；在x=μ32.下列关于商业银行信用风险内部评级法资本计量的描述正确的有()。C、一般公司风险暴露的相关系数与金融机构风险风险管理中的作用，包括的是()。解析：2012年9月，巴塞尔委员会第三版《有效银行监管核心原则》强调内部34.风险暴露的类型包括()。35.下列关于银行监管必要性原理的论述正确的有()。36.商业银行风险监测的具体内容包括()。C、随时关注所采取的风险管理/控制措施的实施质量/效果D、报告商业银行所有风险的定性/定量评估结果解析：根据KPMG风险中性定价模型，无风险资产的预期收益与不同等级风险资往复的监管流程，除了了解机构和风险评估，其他的流程有()40.贷款重组可以采取的措施有()。款期限(贷款展期或缩短贷款期限);④调整贷款利率；解析：巴塞尔委员会颁布的《巴塞尔新资本协议》中明确最低资本充足率要求、监管部门监督检查和市场约束三大支柱，对促进全球金融体系的安全和稳健发挥42.战略风险管理的作用包括()。A、能够最大限度地避免经济损失B、能够确保产品和服务的溢价水平C、强化了商业银行对于潜在威胁的洞察力D、能够持久、有效地帮助商业银行减少各种潜在的风险损失E、能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的内在联系和相互作用解析：战略风险管理能够最大限度地避免经济损失、持久维护和提高商业银行的声誉和股东价值。同时，战略风险管理强化了商业银行对于潜在风险的洞察力，能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的内在联系和相互作用，并尽可能在危机真实发生前就将其有效遏制。BD两项属于声誉风险43.巴塞尔委员会在《核心原则》中要求银行监管者可以视检查人员资源状况，全部或部分地使用外部审计师对商业银行实施检查并达到一些目的。关于《核心原则》要求达到的目的，下列说法正确的有()。A、评价管理层的能力B、评价商业银行各项风险管理制度C、评估其从商业银行收到报告的精确性D、评价商业银行总体经营情况E、商业银行遵守有关合规经营的情况操作风险资本?()45.关于内部评级法和内部评级体系，下列说法错误的有()。A、内部评级法是风险计量/分析的核心工具46.内部资本充足评估报告的作用包括()。47.考察和分析企业的非财务状况，主要从哪些方面进行分析和判断()A、行业风险了()等风险。49.下列对商业银行声誉风险管理的表述，正确的有()。50.下列有关关联交易的说法，正确的有()。模型之一，关于该模型，下列说法正确的有()。52.反洗钱工作的意义主要有()。操作风险资本?()54.商业银行风险管理的主要策略中，可以降低系统性风险的有()。55.下列关于商业银行战略风险的描述，正确的有()。案例分析，下列描述正确的有()。C、X银行旨在通过业务外包来转移操作风险57.商业银行风险管理涉及到大量的数据，下列各项属于外部数据的有()。58.贷款重组可以采取的措施有()。款期限(贷款展期或缩短贷款期限);④调整贷款利率；59.在声誉危机管理中，预先制定战略性的危机管理规划的主要内容包括()。D、确保可供使用的沟通资源和技术手段畅通，户内部的关联方应关注的情况有()。收益(利润贡献度)等维度。商业银行可以依据风险管理专家的判断，给予各项确的有()。64.国别风险存在于()等经营活动中。65.有效的风险偏好框架的影响包括()。66.中国银监会提出的银行监管的具体目标包括()。67.关于商业银行风险、收益与损失之间的关系，下列描述正确的有()。68.按照《巴