初级银行从业资格考试风险管理(习题卷4)

试卷科目：初级银行从业资格考试风险管理初级银行从业资格考试风险管理(习题卷4)PAGE"pagenumber"pagenumber/SECTIONPAGES"numberofpages"numberofpages初级银行从业资格考试风险管理第1部分：单项选择题，共179题，每题只有一个正确答案,多选或少选均不得分。[单选题]1.下列选项不属于风险转移的具体方法是()。A)MBSB)自我对冲C)存款保险公司D)资产支持证券ABS[单选题]2.（）用来判断企业归还短期债务的能力。A)盈利能力比率B)流动比率C)效率比率D)杠杆比率[单选题]3.风险识别应涵盖银行面临的所有重大风险，不包括（）。A)表内与表外B)集团层面C)投资组合层面D)收益层面[单选题]4.客户信用评级所使用的专家判断法中，与市场有关的因素不包括（）。A)声誉B)利率水平C)经济周期D)宏观经济政策[单选题]5.商业银行在流动性风险管理实践中，下列做法不恰当的是()。A)通过金融市场控制风险B)建立多层次的流动性屏障C)提高资产的稳定性和负债的流动性D)提高流动性管理的预见性[单选题]6.下列未体现商业银行风险管理职能独立性的是（）。A)风险管理部门具备足够的职权、资源以及与董事会进行直接沟通的渠道B)设置独立的风险管理部门C)风险管理部门薪酬与业务条线收入挂钩D)风险管理部门以独立于业务部门的报告路线直接向高管层和董事会报告业务的风险状况[单选题]7.在计算操作风险经济资本配置的标准法中，J3值代表商业银行在特定产品线的潜在操作风险损失与该产品线总收入之间的关系。巴塞尔委员会对各类产品线给出了对应系数，下列选项中，()产品线的β因子等于15％。A)零售银行B)代理服务C)公司金融D)资产管理[单选题]8.()用来衡量利率变化对商业银行的资产和负债价值的影响程度，以及对其流动性的作用效果。A)久期分析法B)期望分析法C)平均分析法D)自我评估法[单选题]9.新产品／业务因借款人或交易对手未按照约定履行义务从而可能使商业银行发生损失的风险是指（）。A)违规风险B)信用风险C)声誉风险D)操作风险[单选题]10.商业银行总的市场风险限额以及限额种类、结构应当提交(.)批准。A)董事会B)高级管理层C)风险管理部门D)股东大会[单选题]11.在商业银行风险管理中，黄金价格的波动一般被纳入()进行管理。A)汇率风险B)商品价格风险C)信用风险D)操作风险[单选题]12.在资本监管要点里，关于资本充足率的信息披露应该由商业银行董事会负责，未设置董事会的，由()负责。A)高级管理层B)行长C)风险管理部门D)监管会[单选题]13.由于市场和监管机构对商业银行来说属于不可控的因素，所以许多商业银行把注意力集中于商业银行内部的()。A)管理要求B)运营方式C)定价机制D)服务模式[单选题]14.商业银行信用风险监测中，行业经营环境出现恶化的预警指标不包括（）。A)金融危机对行业发展产生影响B)行业产能明显过剩C)市场需求出现明显下降D)行业个别企业出现亏损[单选题]15.下列关于操作风险评估流程错误的是（）。A)在准备阶段，制定评估计划内容包括自我评估的目的、对象、范围、时间安排、开展模式和方法及评估人员组成等B)在报告阶段，包括整合结果和双线报告C)在评估阶段，评估后应收集尽可能多的操作风险信息D)操作风险评估包括准备、评估和报告三个步骤[单选题]16.当市场资金紧张导致供需不平衡时，资金可能会出现期限短而收益率高、期限长而收益率低的情况，这种情况表现的是（）。A)正向收益率曲线B)反向收益率曲线C)水平收益率曲线D)波动收益率曲线[单选题]17.假定目前市场上l年期零息国债的收益率为10%，l年期信用等级为B的零债券的收益率为15.8%，且假定此类债券在发生违约的情况下，债券持有者本金或利息的回收率为0，则根据风险中性定价原理，上述风险债券的违约概率约为()。A)2.5%B)5%C)10%D)15%[单选题]18.下列关于信贷审批的说法，不正确的是（）。A)原有贷款的展期无须再次经过审批程序B)授信审批应当完全独立于贷款的营销和发放C)在进行信贷决策时，应当考虑衍生交易工具的信用风险D)在进行信贷决策时，商业银行应当对可能引发信用风险的借款人的所有风险暴露和债项做统一考虑和计量[单选题]19.我国银行业监督管理的基本法律是()。A)《巴塞尔资本协议》B)《巴塞尔新资本协议》C)《银行业监督管理法》D)《有效银行监管核心原则》[单选题]20.VaR值的局限性不包括（）。A)无法预测尾部极端损失情况B)无法预测单边市场走势极端情况C)无法预测市场非流动性因素D)无法预测市场流动性因素[单选题]21.下列各项属于现代信用风险管理的基础和关键环节的是()。A)信用风险识别B)信用风险计量C)信用风险监测D)信用风险控制[单选题]22.当来源金额()使用金额时，出现所谓剩余，表明商业银行拥有一个?流动性缓冲期?。A)小于B)等于C)大于D)无所谓[单选题]23.20世纪70年代，商业银行进入（）。A)资产负债风险管理模式阶段B)资产风险管理模式阶段C)全面风险管理模式阶段D)负债风险管理模式阶段[单选题]24.信贷审批是在贷前调查和分析的基础上，由获得授权的审批人在规定的限额内，结合交易对方或贷款申请人的风险评级，对其信用风险暴露进行详细的评估之后作出信贷决策的过程。信贷审批或信贷决策应遵循下列原则：审贷分离原则、统一考虑原则和展期重审原则。A)0．25B)0．83C)0．82D)0．3[单选题]25.下列关于经济资本和监管资本的说法中，错误的是()。A)经济资本也称风险资本B)经济资本是?算?出来的，并不是真正的银行资本，它在数额上与非预期损失相等C)监管资本是按监管当局的要求计算的资本，商业银行应满足监管的最低要求D)监管资本是一种虚拟的、与银行风险的非预期损失额相等的资本[单选题]26.交易/定价错误属于操作风险内部流程类的因素，它是指在交易的过程中，()。A)市场价格发生重大变化引起的定价差异B)与市场上同类金融产品的定价有很大差别C)由于产品成本增加，出现定价困难D)未遵循操作规定，使交易和定价产生了错误[单选题]27.现金流量表分为三个部分：经营活动的现金流、投资活动的现金流、融资活动的现金流。买卖其他公司的股票等投资行为属于()。A)经营活动的现金流B)投资活动的现金流C)融资活动的现金流D)销售活动的现金流[单选题]28.外汇结构性风险来源于()。A)自营外汇买卖B)代客外汇买卖C)远期外汇买卖D)银行资产与负债以及资本之间币种的不匹配[单选题]29.操作风险评估过程一般从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则一般包括()。A)由内而外、自上而下和从已知到未知B)由表及里、自下而上和从已知到未知C)由内而外、自下而上和从已知到未知D)由表及里、自上而下和从已知到未知[单选题]30.某一投资组合由两种证券组成，证券甲的预期收益率为8％，权重为0．3，证券乙的预期收益率为6％，权重为0．7，则该投资组合的收益率为（）。A)6．6％B)2．4％C)3．2％D)4．2％[单选题]31.窃取账户资金属于人员因素中的()。A)内部欺诈B)失职违规C)知识技能匮乏D)违反用工法[单选题]32.下列关于商业银行流动性监管辅助指标的说法，不正确的是()。A)经调整资产流动性比例=调整后流动性资产余额/调整后流动性负债余额×100%B)最大十户存款比例=最大十户存款总额/各项存款×100%C)存贷款比例不得超过75%D)存贷款比例=各项存款余额/各项贷款余额[单选题]33.银行监管是由()主导、实施的对银行业金融机构的监督管理行为。A)政府B)银行C)存款人D)贷款人[单选题]34.（）是一种多因素分析方法，结合设定的各种可能情景的发生概率，研究多种因素同时作用时可能产生的影响。A)久期分析B)敏感分析C)情景分析D)缺口分析[单选题]35.巴塞尔委员会于1996年1月颁布了()。A)《巴塞尔资本协议》B)《资本协议市场风险补充规定》C)《巴塞尔新资本协议》D)《银行业监督管理法》[单选题]36.由于某债务人因某种原因无法按原有合同履约，商业银行决定对其原有贷款予以展期处理，商业银行的这种操作属于（）。A)贷款重组B)贷款转让C)贷款审批D)资产证券化[单选题]37.下列关于贷款转让的叙述中，错误的是（）。A)不良贷款转让（打包出售）是指银行对10户／项以上规模的不良贷款进行组包B)通过协议转让、招标、拍卖等形式，将不良贷款及全部相关权利义务转让给资产管理公司的行为C)商业银行通过批量转让可以实现不良贷款的快速处置，与单笔不良贷款处置相比，可以迅速改善商业银行的资产结构，提高资产质量，提高经营效益D)从回收率角度来看，不会存在处置损失[单选题]38.③建立严密的声誉风险管理制度，主要以基层工作人员的良好执行为基础A)只有①B)只有②C)①和②D)①、②、③[单选题]39.商业银行持有的资本是否能够充分覆盖风险，取决于两方面的因素是（）。A)持有资本的数量（资本充足率计算公式的分子），面临的实际风险水平（资本充足率计算公式的分母）B)持有资本的数量（资本充足率计算公式的分母），面临的实际风险水平（资本充足率计算公式的分子）C)持有资本的变化量（资本充足率计算公式的分子），预期风险水平（资本充足率计算公式的分母）D)预期风险水平（资本充足率计算公式的分母），持有资本的变化量（资本充足率计算公式的分子）[单选题]40.()是交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值。A)市场价值B)公允价值C)名义价值D)市值重估[单选题]41.下列关于非线性相关的计量系数的说法，不正确的是()。A)秩相关系数采用两个变量的秩而不是变量本身来计量相关性B)坎德尔系数通过两个变量之间变化的一致性反映两个变量之间的相关性C)秩相关系数和坎德尔系数能够刻画两个变量之间的相关程度D)秩相关系数和坎德尔系数能够通过各变量的边缘分布刻画出两个变量的联合分布[单选题]42.下列关于资本监管的说法，不正确的是()。A)商业银行的核心资本具备两个特征：一是应能够不受限制地用于冲销商业银行经营过程中的任何损失;二是随时可以动用B)按照《商业银行资本充足率管理办法》，商业银行资本充足率不得低于8%，核心资本充足率不得低于4%C)未分配利润属于核心资本D)少数股权属于附属资本[单选题]43.内部审计部门应当定期对风险管理体系的组成部分和环节，进行准确性、可靠性、充分性和有效性的独立审查和评价，至少()。A)每年一次B)每半年一次C)每年两次D)每年三次[单选题]44.下列哪项产品线的β因子等于15％?（）A)公司金融B)零售银行C)商业银行D)零售经纪[单选题]45.以下属于适应有关客户信用风险监测的预警管理的是（）。A)存贷比监管预警管理B)行业和市场风险C)拨备覆盖比预警管理D)集中度风险预警管理[单选题]46.根据巴塞尔协议Ⅱ,法律风险是一种特殊类型的（）,它包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。A)声誉风险B)操作风险C)信用风险D)战略风险[单选题]47.下列选项不是法人客户财务状况分析方法的是()。A)财务报表分析B)期望分析C)财务比率分析D)现金流量分析[单选题]48.()年，中国银监会发布了修订后的《商业银行内部控制指引》。A)2016B)2015C)2017D)2014[单选题]49.与综合风险报告内容不同，专项风险报告主要是（）。A)辖内各类风险总体状况B)风险应对策略C)对管理范围的重大风险事项进行报告D)加强风险管理[单选题]50.下列不属于银行风险监管指标监测评价原则的是()。A)准确性原则B)法人并表原则C)有效性原则D)可比性原则[单选题]51.一般来说，商业银行规模越大，抵抗风险的能力()。A)越强B)越弱C)不变D)以上都不是[单选题]52.假设某股票一个月后的股价增长率服从均值为5%，标准差为0.03的正态分布，则一个月后该股票的股价增长率落在()区间的概率约为68%。A)(0，6%)B)(2%，8%)C)(2%，3%)D)(2.2%，2.8%)[单选题]53.下列关于留置的说法，不正确的是()。A)留置这一担保形式主要应用于保管合同、运输合同等主合同B)留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金、留置物保管费用和实现留置权的费用C)留置的债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人须经法院判决后方可以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿D)留置是为了维护债权人的合法权益的一种担保形式[单选题]54.在单一客户限额管理中，客户所有者权益为2亿元，杠杆系数为0.8，则该客户最高债务承受额为()亿元。A)2.5B)0.8C)2.0D)1.6[单选题]55.某商业银行用一年期美元存款作为一年期欧元贷款的融资来源，存款按照美国国库券利率每半年定价一次，贷款按照伦敦同业拆借市场利率每半年定价一次；该笔欧元贷款为可提前偿还的贷款。则该银行所面临的市场风险不包括（）。A)期权性风险B)基准风险C)重新定价风险D)汇率风险[单选题]56.内部操作风险损失数据收集是商业银行对内部操作风险损失事件形成的损失信息进行()的过程。A)记录、监测、处理B)记录、汇总、分析C)报告、汇总、记录D)记录、监测、分析[单选题]57.下列哪项不属于造成商业银行操作风险的外部因素?（）A)外部欺诈B)自然灾害C)行业竞争激烈D)交通事故[单选题]58.（）是指由于人为错误、技术缺陷或不利的外部事件所造成损失的风险。A)操作风险B)市场风险C)信用风险D)声誉风险[单选题]59.以下关于风险管理部门的具体职责，说法不正确的是（）。A)监控各类限额B)核准金融产品的风险定价C)协助财务控制人员进行价格评估D)受理风险损失索赔[单选题]60.根据我国监管机构和《巴塞尔新资本协议》的要求，商业银行可采用（）来计量市场风险资本。A)高级计量法B)内部评级法C)内部模型法D)基本指标法[单选题]61.下列有关违约概率和违约频率的说法，正确的是（）。A)违约频率是指借款人在未来一定时期内不能按合同要求偿还贷款本息或履行相关义务的可能性B)在巴塞尔新资本协议中，违约概率被具体定义为借款人一年内的累计违约概率与0．05％中的较高者C)计算违约概率的一年期限与财务报表周期完全一致D)违约频率能使监管当局在内部评级法中保持更高的一致性[单选题]62.（）指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来冲销标的资产潜在风险损失的一种策略性选择。A)风险分散B)风险对冲C)风险转移D)风险规避[单选题]63.下列关于商业银行操作风险的表述，错误的是()。A)一起操作风险损失事件仅对应一种形态的损失B)操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域C)内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件均有可能造成操作风险损失D)内部流程引起的操作风险表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力等[单选题]64.下列各项不是产品设计缺陷表现的是()。A)提供的产品在业务管理框架方面不完善B)提供的产品在权利义务结构方面不健全C)提供的产品在风险管理要求方面不完善D)提供的产品在售后服务方面考虑不周到[单选题]65.()是一种为各国广泛运用的外汇风险敞口头寸的计量方法，同时为巴塞尔委员会所采用。A)累计总敞口头寸法B)短边法C)净敞口头寸法D)以上都不对[单选题]66.通常被认为是商业银行破产的直接原因的是()A)流动性风险B)信用风险C)操作风险D)战略风险、[单选题]67.到期资产与到期负债若未能匹配，则形成资产负债的()。A)金额错配B)期限错配C)止损错配D)流动性错配[单选题]68.风险事件：2014年4月3日，经中国银监会核准，中国工商银行(下称?工行?)正式获准实施资本管理高级方法。作为全球系统重要性银行，工行积极实施资本管理高级方法，学习借鉴国际先进经验，用更高的标准要求自己，不断提高风险管理能力，把工行打造成能够抵御住各种风险冲击的?百年老店?。相关背景：股改上市以来，面对国际金融危机和国内经济转型的挑战，工行积极探索，在各项业务保持持续发展的同时，控制住了风险。一是管好了战略风险。通过实施国际化战略、?大零售、大资管、信息化银行?战略，实现了风险的分散化与盈利的多元化。二是确立了稳健的风险文化。制定了本行的风险偏好，正确处理长、短期利益关系，形成了合规、严谨、稳健的风险文化。三是建立了完善的风险治理构架。从集团层面做到了各类风险的统一管理，使全行资产组合的布局更加合理。四是建立了科学的风险计量与监控体系。通过实施资本管理高级方法，利用大数据和系统手段，实现了对风险的科学化、精细化管理。经济进入新常态后，银行面临资产质量劣变的压力，工行通过实施内部评级法，抓转型、促应用，不断完善风险管理的精细化、前瞻性手段，积极应对新的形势与挑战。工行充分发挥自身的信息科技优势和信贷管理经验，于2014年成立了业内首个专业化信用风险监控机构--信用风险监控中心。该中心集信用风险的分析、监测、预警、管控于一体，以大数据分析技术为手段，确立了分析建模、实时监测、风险预警、核查管控、跟踪督办、反馈优化及考核评价的信用风险监控工作流程，实时开展融资客户、融资产品、信贷机构及信贷人员风险的监测预警及跟踪管控，并实现了监控工作的系统化运行，有效增强了工行信用风险管理的及时性和前瞻性，促进了全行信贷经营管理水平的提升。在风险监测预警方面，工商银行在有效整合和深入挖掘行内外数据信息的基础上，分析融资客户风险变化规律，研发并投产了一系列信用风险监控预警模型，构建了覆盖信贷投放、资产质量、日常运营及基础管理等多维度的信用风险日常监测指标体系，有效监测信贷与代理投资业务运行情况，及时揭示和管控业务风险。同时，加强对内外部形势的深入分析和提前预判，针对风险隐患相对较大的重点风险领域开展专项分析和治理，为有效防范系统性风险发挥了积极作用。工行作为全球系统重要性银行，下列对其资本监管的要求，不正确的是（）。A)最低资本要求方面，核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为5％、6％和8％B)2．5％的储备资本要求和0～2．5％的逆周期资本要求C)工行作为全球系统重要性银行，其资本充足率不得低于11．5％D)附加资本要求为2％[单选题]69.贷款定价的形成机制比较复杂，其中形成均衡定价的三个主要力量不包括()。A)市场B)银行C)监管机构D)客户[单选题]70.在损失事件收集工作中，()原则是指在统计操作风险损失事件时，要对损失金额较大和发生频率较高的操作风险损失事件进行重点关注和确认。A)重要性B)及时性C)统一性D)谨慎性[单选题]71.某公司2015年销售收入为1亿元，销售成本为9000万元，2015年期初存货为500万元，2015年期末存货为600万元，则该公司2015年存货周转天数为()天。A)19B)18C)16D)22[单选题]72.()是银行监管的首要环节，是保障银行机构稳健运行和金融体系安全的重要基础。A)机构准入B)业务准入C)市场准入D)风险评估[单选题]73.当来源金额()使用金额时，出现所谓剩余，表明商业银行拥有一个?流动性缓冲期?。A)小于B)等于C)大于D)无所谓[单选题]74.下列不属于代理业务操作风险的成因的是（）。A)监督管理滞后B)经营层次过低C)内部控制薄弱D)业务管理分散[单选题]75.银行的流动性风险与（）没有关系。A)资产负债期限结构B)资产负债币种结构C)资产负债分布结构D)资产负债类别结构[单选题]76.当债务人对于商业银行的实质性信贷债务逾期()天以上，债务人即被视为违约。A)15B)30C)60D)90[单选题]77.下列哪一项与标准利率互换中收入浮动利率的一方有相同的利率风险敞口?()A)相同期限下浮动利率票据的多头B)相同期限下固定利率票据的多头C)相同期限下浮动利率票据的空头D)相同期限下固定利率票据的空头[单选题]78.下列关于企业现金流量分析的表述，不正确的是()。A)企业在开发期和成长期可能没有收入，现金流量一般是负值B)企业成熟期销售收入增加，净现金流量为正值并保持稳定增长C)对企业的短期贷款首要考虑该企业的筹资能力和投资能力D)对企业的中长期贷款要分析其未来能否产生足够的现金偿还贷款本息[单选题]79.（）是用来判断企业归还短期债务的能力。A)盈利能力比率B)效率比率C)杠杆利率D)流动比率[单选题]80.以下不是商业银行流动性风险预警的内部指标/信号的是()。A)资产质量下降B)融资成本上升C)盈利水平下降D)资产过于集中[单选题]81.（）方法是以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值。A)盯市B)情景分析C)模拟D)盯模[单选题]82.下列关于外汇远期合约的表述，不正确的是（）。A)外汇远期合约可以实物交割，也可以现金结算B)外汇远期合约根据外汇未来的利率定价C)本币升值，如果没有超过远期价格的话，外币的多方仍然盈利D)外汇远期合约到期日的结算金额取决于汇率的变化[单选题]83.以下不属于风险限额作用的是（）。A)控制最高风险水平B)降低流动性风险C)提供风险参考基准D)满足监管要求[单选题]84.按照马柯维茨的投资组合理论，市场上的投资者都是理性的，即()。A)偏好收益、厌恶风险B)厌恶收益、厌恶风险C)偏好收益、偏好风险D)厌恶收益、偏好风险[单选题]85.下列关于久期的说法，错误的是（）。A)久期分析是衡量利率变动对经济价值影响的唯一方法B)如采用标准久期分析法，不能反映基准风险C)如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险D)对于利率的大幅变动，久期分析的结果就不再准确[单选题]86.（）是在给定置信水平下，银行用来抵御非预期损失的资本量。A)存款准备金B)存款保险C)经济资本D)资本充足率[单选题]87.与单个金融机构风险或个体风险相比，系统性金融风险主要有的特征不包括（）。A)突发性B)交叉传染性快，波及范围小C)负外部性强D)复杂性[单选题]88.流动性风险监测与控制的主要工作不包括()。A)流动性风险限额监测B)流动性风险计量C)流动性风险控制D)流动性风险预警与报告[单选题]89.商业银行危机现场处理方法不包括()。A)根据预先制订的危机管理规划，迅速成立危机管理小组B)评估危机可能造成的风险损失规模C)制定管理层的危机沟通机制;开通危机时刻的救援/帮助热线D)正确区分并处理声誉危机和不可抗力事件(如自然灾害)[单选题]90.商业银行对客户进行信用评级后，首要工作就是()。A)判断客户的债务承受能力B)确定银行的债务承受能力C)客户自己的用途D)确定客户的最低债务承受额[单选题]91.在信用风险管理领域，商业银行应当借助风险管理信息系统，对每一项信贷资产进行风险分析，并在()上进行分类汇总。A)管理层面B)组合层面C)监控层面D)风险层面[单选题]92.如果一家商业银行的贷款平均额为600亿元，存款平均额为800亿元，核心存款平均额为300亿元，流动性资产为100亿元，那么该银行的融资需求等于()亿元。A)400B)300C)200D)-100[单选题]93.在的分子项中，风险所造成的()被量化为当期成本。A)灾难损失B)经济资本C)非预期损失D)预期损失[单选题]94.在实际操作中，()是商业银行在真正需要资金时通常选择的融资方式。A)出售流动资产B)同业拆入C)收回贷款D)长期在总资产中保存相当规模的流动性资产[单选题]95.(.)是风险文化中最为重要和最高层次的因素。A)风险管理理念B)知识C)制度D)风险管理水平[单选题]96.银行账户中的项目通常按()计价。A)历史成本B)公允价值C)市场价格D)预期价格[单选题]97.风险因素与风险管理复杂程度的关系是()。A)风险因素考虑得越充分，风险管理就越容易B)风险因素越多，风险管理就越复杂，难度就越大C)风险因素的多少同风险管理的复杂性的相关程度并不大D)风险管理流程越复杂，则会有效减少风险因素[单选题]98.交易对手信用风险需要计量银行账簿和交易账簿下风险的类别不包括（）。A)场外衍生工具交易形成的交易对手信用风险B)证券融资交易形成的交易对手信用风险C)与中央交易对手交易形成的信用风险D)与地方政府对手交易形成的信用风险[单选题]99.（）是通过对企业的经营成果、财务状况以及现金流量的分析，达到评价企业经营管理者的管理业绩、经营效率，进而识别企业信用风险的目的。A)风险状况分析B)投资状况分析C)经营状况分析D)财务状况分析[单选题]100.下列属于敏感负债类型存款的是(.)。A)政府税款B)电力费用收入C)五年定期储蓄存款D)证券业存款[单选题]101.国家风险是由()引起的，超出了()的控制范围。A)债权人，国家B)债务人，债权人C)债权人所在国的行为，国家D)债务人所在国的行为，债权人[单选题]102.下列选项关于信用风险和市场风险、操作风险的辨析，说法正确的是()。A)信用风险具有明显的系统风险特征B)市场风险具有数据有数和易于计量的特点，具有明显的非系统风险特征，难以通过分散化投资完全消除C)操作风险具有非营利性，容易引发市场风险和信用风险D)以上说法皆不正确[单选题]103.（）是指信用风险管理者通过各种监控技术，动态捕捉信用风险指标的异常变动，判断其是否已达到引起关注的水平或已经超过阈值。A)信用风险对冲B)信用风险识别C)信用风险监测D)信用风险控制[单选题]104.某公司2008年销售收入为1亿元，销售成本为8000万元。2008年期初存货为450万元，2008年期末存货为550万元，则该公司2008年存货周转天数为()元。A)13.0B)15.0C)19.8D)22.5[单选题]105.以下法律法规中，属于法律的是（）。A)《中华人民共和国反洗钱法》B)《金融机构反洗钱规定》C)《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》D)《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》[单选题]106.商业银行公司治理结构应确保（）对商业银行的战略性指导和对高级管理人员有效监督，并对商业银行的股东负责。A)监事会B)董事会C)员工D)高级管理层[单选题]107.（）是指通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类和性质。A)识别风险B)制作风险清单C)感知风险D)分析风险[单选题]108.下列关于现金流分析和期限错配分析的说法，错误的是（）。A)现金流分析所关注的现金流可以分为存量业务的合同现金流和新业务现金流B)存量业务的合同现金流分析和期限错配分析是不一致的C)完整的现金流分析包含新业务的现金流预测D)存量业务的合同现金流分析，能够从期限错配的角度反映银行所面临的流动性风险[单选题]109.非交易性外汇敞口可以进一步划分为()。A)结构性敞口和非结构性敞口B)单币种敞口和非结构性敞口C)结构性敞口和单币种敞口D)单币种敞口和总敞口头寸[单选题]110.风险识别方法中常用的情景分析法是指()。A)将可能面临的风险逐一列出，并根据不同的标准进行分类B)通过图解来识别和分析风险损失发生前存在的各种不恰当行为，由此判断和总结哪些失误最可能导致风险损失C)通过有关数据、曲线、图表等模拟商业银行未来发展的可能状态，识别潜在的风险因素、预测风险的范围及结果，并选择最佳的风险管理方案D)风险管理人员通过实际调查研究以及对商业银行的资产负债表、损益表、财产目录等财务资料进行分析从而发现潜在风险[单选题]111.商业银行应当对交易账簿头寸按市值至少（）重估一次市值。A)每年B)每日C)每月D)每季[单选题]112.商业银行员工内部欺诈或违法行为可能造成的风险有（）。A)市场风险B)操作风险C)信用风险D)战略风险[单选题]113.在宏观整体性因素的影响下，不同市场体现出（）的流动性特点。A)相同B)不同C)部分差异D)不确定[单选题]114.久期缺口是资产加权平均久期与负债加权平均久期和（）乘积的差额。A)收益率B)资产负债率C)现金率D)市场利率[单选题]115.在现代商业银行的风险管理体系中，商业银行进行风险管理的最根本驱动力是（）。A)客户利益B)股东利益C)资本D)金融监管机构的要求[单选题]116.在银行监管实践中，（）贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，也是监管当局评价商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。A)资本充足率监管B)经济资本监管C)资本监管D)偿付能力指标监管[单选题]117.在《巴塞尔新资本协议》中，规定了信用风险计量方法有三种，不包括()。A)基本指标法B)内部评级高级法C)标准法D)内部评级初级法[单选题]118.VaR值的大小与未来一定的（）密切相关。A)损失概率B)持有期C)概率分布D)损失事件[单选题]119.关于公司风险暴露分类，下列说法错误的是（）。A)中小企业风险暴露是商业银行对年销售额(近3年销售额的算术平均值)不超过2亿元人民币的企业债务人的债权B)对于专业贷款，债务人通常是一个专门为实物资产融资或运作实物资产而设立的特殊目的实体C)对于专业贷款，债务人基本没有其他实质性资产或业务，除了从被融资资产中获得的收入外，没有独立偿还债务的能力D)对于专业贷款，合同安排给予贷款人对融资形成的资产及其所产生的收入有相当程度的控制权[单选题]120.商业银行通常将可能面临的市场条件分为的情景不包括()。A)一般B)正常C)最好D)最坏[单选题]121.下列选项关于商业银行管理战略基本内容的说法，不正确的是()。A)商业银行管理战略分为战略目标和实现路径两个方面B)商业银行战略是商业银行前进、发展的指示灯，指引商业银行的前进方向以及如何达到目的地C)战略目标决定实现路径D)战略目标一旦发生改变，商业银行的各项工作仍然可以有序展开[单选题]122.金融资产的市场价值是指()。A)金融资产根据历史成本所反映的账面价值B)在评估基准日，自愿的买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值C)交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值D)对交易账户头寸按照当前市场行情重估获得的市场价值[单选题]123.某商业银行上年度期末可供分配的资本为5000亿元，计划本年度注入1000亿元新资本。若本年度电子行业在资本分配中的权重为5％，则本年度电子行业资本分配的限额为（）亿元。A)30B)50C)300D)250[单选题]124.流动性比例的计算公式为（）。A)各项贷款余额／各项存款余额×100％B)合格优质流动性资产／未来30日现金净流出量×100％C)流动性负债余额／流动性资产余额×100％D)流动性资产余额／流动性负债余额×100％[单选题]125.引发一起操作风险损失的原因包括（）。A)信息科技系统事件、内部欺诈事件、外部欺诈事件B)信息科技系统、经营活动、人员C)流程、人员、经营活动D)信息科技系统、人员、环境[单选题]126.下列说法正确的是（）。A)累计总敞口头寸法和净总敞口头寸法均比较保守B)累计总敞口头寸法比较保守，净总敞口头寸法较为激进C)累计总敞口头寸法较为激进，净总敞口头寸法比较保守D)累计总敞口头寸法和净总敞口头寸法均较为激进[单选题]127.若国内银行被认定为全球系统重要性银行，所使用的附加资本按照巴塞尔委员会发布的《全球系统重要性银行评估方法及其附加资本要求》规定为（）。A)1%-2.5%B)1%-3.5%C)0%-2.5%D)0%-3.5%[单选题]128.下列关于声誉风险管理的说法，不正确的是（）。A)声誉危机管理规划给商业银行创造了价值B)努力建设学习型组织不是声誉风险管理体系的内容之一C)声誉风险通常与信用、市场、操作、流动性等风险交叉存在、相互作用D)保持与媒体的良好接触有助于改善商业银行声誉管理的操作实践[单选题]129.下列关于计算VAR的方差--协方差法的说法，不正确的是（）。A)假定投资组合中各种风险因素的变化通常为正态分布B)是所有计算VaR的方法中最简单的C)反映了高阶非线性特征D)反映了风险因素对整个组合的一阶线性和二阶线性影响[单选题]130.在每个时间段内，将利率敏感性资产减去利率敏感性负债，再加上表外业务头寸，就得到该时间段内的重新定价（）。A)价值B)缺口C)头寸D)敞口[单选题]131.在分析国家风险的方法中，()是将有关的各种指标和变量系统地排列成清单，各个项目还可以根据其重要性加以权数，然后进行比较、分析，评定分数，一般包括经济发展水平、经济增长率和国际清偿能力三方面的内容。A)结构定性分析B)完全定性分析C)清单分析D)定量分析[单选题]132.从内部控制的角度看，商业银行的风险控制体系可以采取()。A)从基层业务单位到业务领域风险管理委员会的二级管理方式B)从基层业务单位到董事会和高级管理层的二级管理方式C)从基层业务单位到董事会和高级管理层，再到业务领域风险管理委员会的三级管理方式D)从基层业务单位到业务领域风险管理委员会，再到董事会和高级管理层的三级管理方式[单选题]133.()主要来自所属经济体，因此具有明显的系统性风险特征，难以通过自身经济体内分散化投资完全消除。A)信用风险B)市场风险C)操作风险D)流动性风险[单选题]134.资本的本质特征是()。A)风险承担B)可以自由支配C)消化损失D)限制业务过度扩张[单选题]135.所有外币多头总额与空头总额之差称为()。A)累计总敞口头寸B)远期净敞口头寸C)单币种敞口头寸D)净总敞口头寸[单选题]136.商业银行某笔贷款，借款人的违约概率为1%，贷款的违约损失率为30%，贷款违约风险暴露为2000万元，则该笔贷款的预期损失（）万元。A)60B)8C)6D)20[单选题]137.当商业银行资产负债久期缺口为正时，如果市场利率下降且其他条件保持不变，则商业银行的流动性将()。A)无法确定B)减弱C)增强D)保持不变[单选题]138.超限类型不包括（）。A)主动超限B)被动超限C)实质性超限D)非实质性超限[单选题]139.下列关于先进的风险管理理念，说法不正确的是()。A)风险管理的目标是通过主动的风险管理过程实现风险与收益的平衡B)高风险管理水平的企业控制风险与收益的能力强C)商业银行风险管理的目标是提高承担风险所带来的收益D)商业银行是仅仅经营货币的金融机构[单选题]140.商业银行应当将最佳的风险管理办法转变为商业银行的既定政策和原则，从（）的风险管理操作转变为（）的风险管理规划。A)应急性，预防性B)局部，全面C)不定期，定期D)预防性，应急性[单选题]141.下列关于集团法人客户特征描述错误的是()。A)在股权上或者经营决策上直接或间接控制其他企事业法人或被其他企事业法人控制B)共同被第三方企事业法人所控制C)主要投资者个人、关键管理人员或与其近亲属共同直接控制或间接控制D)存在其他关联关系，必须按公允价格原则转移资产和利润[单选题]142.以下不是集团客户授信限额管理?三步走?的是()。A)根据总行关于行业的总体指导方针和集团客户与授信行的密切关系，初步确定对该集团整体的授信限额B)按单一客户的授信限额，初步测算关联企业各成员单位(含集团公司本部)的最高授信限额的参考值C)分析各个授信单位的具体情况，调整各成员单位的授信限额D)使某些成员单位的授信额度之和控制在集团公司整体的总授信限额范围内，并最终核定各成员单位的授信使用限额[单选题]143.某银行2006年末关注类贷款余额为2000亿元，次级类贷款余额为400亿元，可疑类贷款余额为1000亿元，损失类贷款余额为800亿元，各项贷款余额总额为60000亿元，则该银行不良贷款率为()。A)1.33%B)2.33%C)3.00%D)3.67%[单选题]144.()是指在极端情景下，分析评估流动性风险管理模型或内控流程的有效性，发现问题，制定改进措施的方法，目的是防止出现重大损失事件。A)情景分析B)压力测试C)融资渠道管理D)应急计划[单选题]145.如果两笔贷款的信用风险随着风险因素的变化同时上升或下降，则下列说法正确的是()。A)这两笔贷款的信用风险是不相关的B)这两笔贷款的信用风险是负相关的C)这两笔贷款同时发生损失的可能性比较大D)这两笔贷款构成的贷款组合的风险大于各笔贷款信用风险的简单加总[单选题]146.对于正态曲线，若固定σ的值，随μ值不同，曲线位置（）。A)不同B)相同C)不动D)不确定[单选题]147.常用的限额指标中的流动性风险限额不包括的是（）。A)流动性比例B)存贷比C)净稳定资金比例D)单一集团客户授信集中度限额[单选题]148.某银行2015年贷款应提准备为4000亿元，贷款损失准备充足率为70％，则贷款实际计提准备为（）亿元。．A)2300B)2600C)2800D)2700[单选题]149.以下不是影响商业银行流动性风险预警的内部指标/信号有()A)某项业务风险水平增加B)盈利能力下降C)资产过于集中D)所发行的股票价格下跌。[单选题]150.商业银行下列部门中属于风险管理二道防线的是()。A)公司业务部门B)个人金融业务部门C)风险管理部门D)内部审计部门[单选题]151.（）是商业银行实施市场风险管理和计提市场风险资本的前提和基础。A)期权B)期货C)资产管理D)账户划分[单选题]152.下列哪项是商业银行有效防范和控制操作风险的前提?()A)建立完善的公司治理结构B)建立完善内部控制体制C)加强外部监管体制建设D)采用先进的风险评估方法[单选题]153.商业银行的()应当监督董事会和高级管理层在资本管理和资本计量高级管理办法方面的履职情况。A)股东大会B)董事会C)监事会D)董事长[单选题]154.下列属于信贷审批应遵循的原则的是()。A)审贷分离原则B)审慎审批原则C)诚信审批原则D)公平公正原则[单选题]155.利率互换是两个交易对手相互交换一组资金流量，()。A)涉及本金的交换和利息支付方式的交换B)涉及本金的交换，不涉及利息支付方式的交换C)不涉及本金的交换，涉及利息支付方式的交换D)不涉及本金的交换，也不涉及利息支付方式的交换[单选题]156.根据《国际会计准则第39号》对金融资产的分类，按公允价值计价但公允价值的变动不计入损益而是计入所有者权益的资产是()。A)持有待售类资产B)持有到期的投资C)贷款D)应收款[单选题]157.()负责保证商业银行建立并实施充分而有效的内部控制体系。A)股东大会B)高级管理层C)监事会D)董事会[单选题]158.授信集中度限额可以按不同维度进行设定，其中()不是其最常用的组合限额设定维度。A)行业等级B)产品等级C)担保D)授信额度[单选题]159.()必须向董事会或指定的委员会提供关于重大变化或现行政策例外情况的通告。A)监事会B)高级管理层C)股东大会D)风险管理部门[单选题]160.当国际贷款金额巨大时，贷款银行面临的国家风险及其可能造成的经济损失就很大了，因而不易取得第三方保证。在这种情况下，贷款活动通常是以()方式进行，从而减少个别银行单独放款的可能风险。A)银团贷款B)共同投资C)国别限额D)以上都不是[单选题]161.()是指对总交易头寸或净交易头寸设定的限额。A)头寸限额B)风险价值限额C)止损限额D)敏感度限额[单选题]162.20世纪60年代以前，商业银行风险管理模式是()。A)资产风险管理模式B)负债风险管理模式C)资产负债管理模式D)全面风险管理模式[单选题]163.假定某公司2015年的销售成本为50万元，销售收入为250万元，年初资产总额为150万元，年底资产总额为230万元，则其总资产周转率约为（）。A)84％B)108％C)83％D)105％[单选题]164.商业银行的存贷比应当不高于()。A)75%B)100%C)150%D)200%[单选题]165.()负责商业银行的风险信息的收集、分析和报告。A)风险管理委员会B)风险管理部门C)高级管理层D)其他风险控制部门[单选题]166.基本指标法操作风险资本等于银行前（）年总收入的平均值乘上一个固定比例。A)三B)二C)四D)五[单选题]167.从所有权角度看，商业银行资本的主要部分是（）A)自有资本B)经济资本C)借入资本D)核心一级资本[单选题]168.()是指模型单元格之间损失事件发生次数是否相关。A)严重度相关性B)累计损失相关性C)频率相关性D)密集相关性[单选题]169.市场上可得到的流动性监测指标类别不包括（）。A)市场整体的信息B)金融行业的信息C)所有银行的信息D)特定银行的信息[单选题]170.下列关于贷款风险迁徙率的说法，不正确的是()。A)该指标是一个静态指标B)该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率C)该指标衡量了商业银行风险变化的程度D)该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率[单选题]171.影响期权价值的主要因素不包括()。A)标的资产的市场价格和期权的执行价格B)期权的到期期权C)外汇汇率的波动D)即期市场价格的变化[单选题]172.因人员内外勾结所造成的商业银行操作风险损失事件，应当被归类为（）。A)外部欺诈B)客户、产品和业务活动C)内部欺诈D)执行、交割和流程管理[单选题]173.某交易部门持有三种资产，占总资产的比例分别为20％、30％、50％，三种资产对应的百分比收益率分别为7％、6％、12％，则该部门总的资产百分比收益率是（）。A)12％B)15．4％C)10．5％D)7．5％[单选题]174.在现金流量分析中，首要分析的是（）。A)经营性现金流B)投资活动的现金流C)融资活动的现金流D)消费活动的现金流[单选题]175.已知某商业银行的风险信贷资产总额为300亿，如果所有借款人的违约概率都是5%，违约回收率平均为20%，那么该商业银行的风险信贷资产的预期损失是()。A)15亿B)12亿C)20亿D)30亿[单选题]176.债务人因某种原因无法按原有合同履约，商业银行为了降低客户违约风险导致的损失，对原有贷款进行调整，商业银行的这种操作属于（）。A)贷款重组B)限额管理C)贷款转让D)贷款审批[单选题]177.下列关于商业银行通过业务外包以管理其操作风险的说法，不正确的是()。A)合理的业务外包可使商业银行提高效率，节约成本B)商业银行通过业务外包将最终责任转移给了外部服务提供商C)业务外包必须有严谨的合同或服务协议D)一些关键过程和核心业务不应外包出去[单选题]178.头寸拆分看待产品的角度是()。A)历史成本B)重置成本C)现金流D)可变现净值[单选题]179.如果某商业银行持有1000万美元资产，700万美元负债，美元远期多头500万，美元远期空头300万，那么该商业银行的美元敞口头寸为()。A)700万美元B)500万美元C)1000万美元D)300万美元第2部分：多项选择题，共74题，每题至少两个正确答案,多选或少选均不得分。[多选题]180.商业银行的风险对冲可以分为（）。A)自我对冲B)一般对冲C)市场对冲D)特殊对冲E)内部对冲[多选题]181.巴塞尔委员会《有效银行核心监管原则（2012）》指出，内部控制是风险管理体系的有机组成部分，是银行（）共同参与的，通过制定和实施系统化的制度、程序和方法，实现风险控制目标的动态过程和机制。A)合作伙伴B)董事会C)高级管理层D)全体员工E)关联企业[多选题]182.操作风险管理与控制情况报告中包括（）。A)主要操作风险事件的详细信息B)已确认的重大操作风险损失C)潜在的重大操作风险损失D)操作风险及控制措施的评估结果E)关键风险指标监测结果[多选题]183.风险事件：2014年4月3日，经中国银监会核准，中国工商银行(下称?工行?)正式获准实施资本管理高级方法。作为全球系统重要性银行，工行积极实施资本管理高级方法，学习借鉴国际先进经验，用更高的标准要求自己，不断提高风险管理能力，把工行打造成能够抵御住各种风险冲击的?百年老店?。相关背景：股改上市以来，面对国际金融危机和国内经济转型的挑战，工行积极探索，在各项业务保持持续发展的同时，控制住了风险。一是管好了战略风险。通过实施国际化战略、?大零售、大资管、信息化银行?战略，实现了风险的分散化与盈利的多元化。二是确立了稳健的风险文化。制定了本行的风险偏好，正确处理长、短期利益关系，形成了合规、严谨、稳健的风险文化。三是建立了完善的风险治理构架。从集团层面做到了各类风险的统一管理，使全行资产组合的布局更加合理。四是建立了科学的风险计量与监控体系。通过实施资本管理高级方法，利用大数据和系统手段，实现了对风险的科学化、精细化管理。经济进入新常态后，银行面临资产质量劣变的压力，工行通过实施内部评级法，抓转型、促应用，不断完善风险管理的精细化、前瞻性手段，积极应对新的形势与挑战。工行充分发挥自身的信息科技优势和信贷管理经验，于2014年成立了业内首个专业化信用风险监控机构--信用风险监控中心。该中心集信用风险的分析、监测、预警、管控于一体，以大数据分析技术为手段，确立了分析建模、实时监测、风险预警、核查管控、跟踪督办、反馈优化及考核评价的信用风险监控工作流程，实时开展融资客户、融资产品、信贷机构及信贷人员风险的监测预警及跟踪管控，并实现了监控工作的系统化运行，有效增强了工行信用风险管理的及时性和前瞻性，促进了全行信贷经营管理水平的提升。在风险监测预警方面，工商银行在有效整合和深入挖掘行内外数据信息的基础上，分析融资客户风险变化规律，研发并投产了一系列信用风险监控预警模型，构建了覆盖信贷投放、资产质量、日常运营及基础管理等多维度的信用风险日常监测指标体系，有效监测信贷与代理投资业务运行情况，及时揭示和管控业务风险。同时，加强对内外部形势的深入分析和提前预判，针对风险隐患相对较大的重点风险领域开展专项分析和治理，为有效防范系统性风险发挥了积极作用。工商银行成立了业内首个专业化信用风险监控机构--信用风险监控中心，以便更好地对信用风险进行监控。有效的信用监测体系应实现的目标包括（）。查看材料A)识别贷款组合的信用风险B)监测对合同条款的遵守情况C)识别借款人违约情况，并及时对风险上升的授信进行分类D)评估抵(质)押物相对债务人当前状况的抵补程度以及抵(质)押物价值的变动趋势E)对已造成信用风险损失的授信对象或项目，可迅速进入补救和管理程序[多选题]184.商业银行可以选择（）计算场外衍生工具交易与证券融资交易的交易对手违约风险加权资产。A)权重法B)现期风险暴露法C)标准法D)内部模型法E)内部评级法[多选题]185.巴塞尔委员会对实施高级计量法提出的具体标准包括()等方面。A)资格要求B)定性标准C)定量标准D)内部数据要求E)外部数据要求[多选题]186.2014年4月3日，经中国银监会核准，中国工商银行(下称?工行?)正式获准实施资本管理高级方法。作为全球系统重要性银行，工行积极实施资本管理高级方法，学习借鉴国际先进经验，用更高的标准要求自己，不断提高风险管理能力，把工行打造成能够抵御住各种风险冲击的?百年老店?。相关背景：股改上市以来，面对国际金融危机和国内经济转型的挑战，工行积极探索，在各项业务保持持续发展的同时，控制住了风险。一是管好了战略风险。通过实施国际化战略、?大零售、大资管、信息化银行?战略，实现了风险的分散化与盈利的多元化。二是确立了稳健的风险文化。制定了本行的风险偏好，正确处理长、短期利益关系，形成了合规、严谨、稳健的风险文化。三是建立了完善的风险治理构架。从集团层面做到了各类风险的统一管理，使全行资产组合的布局更加合理。四是建立了科学的风险计量与监控体系。通过实施资本管理高级方法，利用大数据和系统手段，实现了对风险的科学化、精细化管理。经济进入新常态后，银行面临资产质量劣变的压力，工行通过实施内部评级法，抓转型、促应用，不断完善风险管理的精细化、前瞻性手段，积极应对新的形势与挑战。工行充分发挥自身的信息科技优势和信贷管理经验，于2014年成立了业内首个专业化信用风险监控机构--信用风险监控中心。该中心集信用风险的分析、监测、预警、管控于一体，以大数据分析技术为手段，确立了分析建模、实时监测、风险预警、核查管控、跟踪督办、反馈优化及考核评价的信用风险监控工作流程，实时开展融资客户、融资产品、信贷机构及信贷人员风险的监测预警及跟踪管控，并实现了监控工作的系统化运行，有效增强了工行信用风险管理的及时性和前瞻性，促进了全行信贷经营管理水平的提升。在风险监测预警方面，工商银行在有效整合和深入挖掘行内外数据信息的基础上，分析融资客户风险变化规律，研发并投产了一系列信用风险监控预警模型，构建了覆盖信贷投放、资产质量、日常运营及基础管理等多维度的信用风险日常监测指标体系，有效监测信贷与代理投资业务运行情况，及时揭示和管控业务风险。同时，加强对内外部形势的深入分析和提前预判，针对风险隐患相对较大的重点风险领域开展专项分析和治理，为有效防范系统性风险发挥了积极作用。工商银行成立了业内首个专业化信用风险监控机构--信用风险监控中心，以便更好地对信用风险进行监控。有效的信用监测体系应实现的目标包括（）。A)识别贷款组合的信用风险B)监测对合同条款的遵守情况C)识别借款人违约情况，并及时对风险上升的授信进行分类D)评估抵(质)押物相对债务人当前状况的抵补程度以及抵(质)押物价值的变动趋势E)对已造成信用风险损失的授信对象或项目，可迅速进入补救和管理程序[多选题]187.贷款定价通常由()等因素决定。A)资本成本B)经营成本C)风险成本D)债务成本E)股权成本[多选题]188.风险主体对于非个人，一般是指主体注册成立的国家,但存在例外，包括（）。A)当主体为不是银行的法人企业的分公司时，所在国家为其总公司的注册地B)当主体是银行的分行时，直接风险主体所在国家（地区）应当填列在分行所在国家（地区），并按照担保转移，将最终风险主体所在国家视为其总行所在国家（地区）C)风险主体为国际组织的，所属国家统一认定为?国际组织?，属于组织所在国家D)对于飞机、船舶融资，若存在长期租约并可以明确指明还款的主要来源国家，一般应以还款来源国作为直接风险主体所在国家E)对于基金投资等不能明确界定直接风险主体所属国家的，按最能代表该资产的国家或区域确定[多选题]189.银行应当在有效管理风险的前提下，根据本行的（）设计市场风险管理体系、制定市场风险管理的政策和流程、选择市场风险的计量和控制方法。A)业务性质B)业务规模C)业务利润D)业务复杂程度E)业务收入[多选题]190.个人住房抵押贷款涉及的风险主要包括()。A)经销商风险B)假按揭风险C)由于房产价值下跌导致超额押值不足D)借款人的经济财务状况恶化的风险E)国家对房市采取宏观调控策措施[多选题]191.操作风险可以分为七种表现形式，其中包括（）。A)聘用员工做法和工作场所安全性B)业务中断和系统失灵C)客户、产品及业务做法D)实物资产损坏E)外部欺诈[多选题]192.商业银行市场风险控制的主要方法包括（）。A)资产证券化B)限额管理C)风险对冲D)经济资本配置E)自我评估[多选题]193.经济资本对商业银行的管理有重要的意义，下列说法正确的有（）。A)经济资本有助于商业银行提高风险管理水平B)经济资本应与商业银行的整体风险水平成反比C)商业银行账面资本的数量应该不大于经济资本的数量D)经济资本是银行为未来资产的非预期损失而持有的资本金E)经济资本有助于商业银行制度科学的业绩评估体系[多选题]194.系统缺陷主要包括()。A)数据/信息质量B)财务/会计错误C)违反系统安全规定D)系统设计/开发的战略风险E)系统的稳定性、兼容性、适宜性[多选题]195.企业的生产与经营风险主要表现为（）。A)行业风险B)产品风险C)生产风险D)销售风险E)总体经营风险[多选题]196.应急机制的关键要素包括（）。A)设定触发应急计划的情景B)资产方应急措施和负债方应急措施C)明确董事会、高管层及各部门在应急计划实施中的权限和职责D)至少每年一次对应急计划进行评估E)区分法人和集团层面[多选题]197.下列属于财务指标的是()。A)偿债能力指标B)盈利能力指标C)营运能力指标D)品质类指标E)增长能力指标[多选题]198.商业银行可以从（）维度对贷款组合进行结构分析，有效监测信用组合风险。A)行业B)利润贡献度C)产品D)客户E)区域[多选题]199.下列哪些事件应当归属于商业银行操作风险中的?人员因素?类别?（）A)首席外汇交易员跳槽至另一家金融机构B)理财业务人员因口头承诺客户固定收益而遭遇诉讼C)资金交易员未经授权进行交易并造成损失D)部分员工因长期处于不良工作环境导致健康受损E)信贷审核人员协助隐瞒虚假信息并批准放贷[多选题]200.下列各项中，()属于流动性比率／指标。A)现金头寸指标B)大额负债依赖度C)贷款总额与总资产的比率D)总资产报酬率E)易变负债与总资产的比率[多选题]201.企业的行业风险分析主要内容包括()。A)企业的战略B)企业的管理政策C)行业的特征和定位D)行业的依赖性分析E)行业成功的关键因素[多选题]202.下列关于久期缺口的说法，正确的有()。A)久期缺口=资产加权平均久期-(总负债/总资产)×负债加权平均久期B)当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度大于负债价值增加的幅度，流动性随之增强C)当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，则资产价值减少的幅度大于负债价值减少的幅度，流动性随之降低D)久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债价值影响越大，对其流动性影响也越显著E)久期缺口为零的情况在商业银行中极少发生[多选题]203.下列选项中，属于优质流动性资产特征的有（）。A)存在多元化的买卖方，市场集中度低B)B?具有活跃且具规模的市场C)从历史上看，在系统性危机发生时，市场显示出向这类资产转移的趋势D)在压力时期，这些资产能够不受任何限制地转换成现金流以弥补现金流入和现金流出形成的缺口E)与高风险资产的低相关性[多选题]204.根据?贷款最低定价=(资金成本+经营成本十风险成本+资本成本)/贷款额?，下列选项对其各要素的说法正确的有()A)风险成本指预期损失B)预期损失=违约概率×违约损失率×违约风险暴露C)资金成本包括债务成本和股权成本D)经营成本包括日常管理成本和税收成本E)资本成本是经济资本与股东最高资本回报率的乘积[多选题]205.商业银行严重的操作风险损失事件往往是(.)同时作用的结果。A)人员B)外部因素C)流程D)系统E)资金[多选题]206.在商业银行总体层面上，经风险调整的收益率(RAROC)可以用于（）方面的管理。A)绩效考核B)资本配置C)目标设定D)业务决策E)计量损失[多选题]207.正态分布曲线具有(.)等性质。A)若固定σ，随μ值小同，曲线位置不同，故也称μ为位置参数B)关于x=μ对称，在x=μ处曲线最高，在x=μ±σ2处各有一个拐点C)整个曲线下面积为1D)正态随机变量X落在距均值2.5倍标准差范围内的概率为：P(μ-2.5σE)若固定μ，随σ值不同，曲线肥瘦不同，故也称σ为形状参数[多选题]208.下列关于外部审计的说法，正确的有()。A)外部审计已经成为银行监管的重要补充B)外部审计没有独立权C)银行与外部审计师是委托与被委托的关系D)外部审计有权检查被审计单位的会计凭证、会计账簿、会计报表E)加强外部审计，会增加监管成本[多选题]209.按照《巴塞尔新资本协议》的规定，下列各项应列入交易账户的有（）。A)短期内有目的的持有以便转手出售的头寸B)为对冲银行账户风险而持有的头寸C)代客买卖的头寸D)做市交易形成的头寸E)自营业务而持有的头寸[多选题]210.商业银行进行贷款转让的目的有()。A)转移信用风险B)增加收益C)实现资产单一化D)提高经济资本配置效率E)集中风险[多选题]211.在识别和分析集团法人客户信用风险的过程中，商业银行应当力争做到（）。A)充分利用已有的内外部信息系统B)与客户建立授信关系时，授信工作人员应当尽职受理和调查评价，要求客户提供真实、完整的信息资料C)识别客户关联方关系时，授信工作人员应重点关注客户的注册资金、股权分布、股权占比的变更情况D)集团法人客户的识别频率与额度授信周期应当保持一致E)对所有集团法人客户的架构图必须每年进行维护，更新集团内的成员单位[多选题]212.公正原则的内容有()。A)立法公正B)执法公正C)复议公正D)实体公正E)程序公正[多选题]213.《巴塞尔新资本协议》要求的客户评级必须具有（）的功能。A)能够有效区分违约客户，即不同信用等级的客户违约风险随信用等级的下降而呈加速上升的趋势B)能够有效防止违约风险C)能够准确量化客户违约风险，即能够估计各信用等级的违约概率D)能够有效抵补风险，以保证商业银行的正常经营E)将估计的违约概率与实际违约频率的误差控制在一定范围内[多选题]214.洗钱的主要危害，包括（）。A)对政治的危害B)对社会的危害C)对居民的危害D)对经济的危害E)对金融的危害[多选题]215.以下属于核心一级资本的是（）。A)一般风险准备B)未公开储备C)资本公积D)未分配利润E)实收资本[多选题]216.考察和分析企业的非财务状况，主要从哪些方面进行分析和判断（）A)行业风险B)管理层风险C)生产与经营风险D)宏观经济、社会及自然环境E)担保状况[多选题]217.下列关于风险概念的说法中，错误的是（）。A)风险是一个事前的概念B)风险是一个事后的概念C)风险是一个贯穿于事前和事后的概念D)风险是一个无法确定的概念E)风险是一个与损失等同的概念[多选题]218.战略风险来自（）。A)商业银行战略目标缺乏整体兼容性B)商业银行经营目标不能按时实现C)为实现战略目标而制定的经营战略存在缺陷D)为实现目标所需要的资源匮乏E)整个战略实施过程的质量难以保证[多选题]219.商业银行可将特定时段内的存款分为()。A)敏感负债B)附属资产C)脆弱资金D)附属存款E)核心存款[多选题]220.衡量商业银行信用风险变化的程度，表示资产质量从前期到本期变化的比率指标有（）。A)关注类贷款迁徙率B)损失类贷款迁徙率C)正常类贷款迁徙率D)次级类贷款迁徙率E)可疑类贷款迁徙率[多选题]221.市场风险包括（）。A)利率风险B)流动性风险C)股票风险D)汇率风险E)商品风险[多选题]222.企业行业风险分析的主要内容包括(.)。A)企业的管理政策B)行业的特征和定位C)行业的依赖性分析D)行业成功的关键因素E)企业的战略[多选题]223.个人信贷业务是国内商业银行竞相发展的零售银行业务，包括（）。A)个人住房按揭贷款B)个人生产经营贷款C)个人大额耐用消费品贷款D)个人汽车贷款E)个人质押贷款[多选题]224.内部流程引起的操作风险是指由于商业银行业务流程缺失、设计不完善，或者没有被严格执行而造成的损失，主要包括()。A)财务、会计错误B)文件、合同缺陷C)产品设计缺陷D)交易、定价错误E)错误监控、报告[多选题]225.商业银行实施内部评级法初级法时，可以作为合格信用风险缓释工具的有()。A)限制流通的法人股B)银行承兑汇票C)原始期限不超过一年的应收账款D)公开上市交易股票E)依法有权处分的商用房地产[多选题]226.商业银行在制定风险偏好的过程中，应考虑的因素包括（）。A)监管要求B)风险偏好与利益相关人的期望C)同业的风险偏好水平D)愿意承担的风险，以及承担风险的能力E)压力测试结果[多选题]227.下列属于《巴塞尔新资本协议》规定的商业银行核心资本的有()。A)权益资本B)公开储备C)重估储备D)普通贷款储备E)混合型债务工具[多选题]228.下列哪些属于商业银行个人信贷业务的内容?()A)个人住房按揭贷款B)个人大额耐用消费品贷款C)个人生产经营贷款D)个人质押贷款E)个人抵押贷款[多选题]229.下列属于商业银行风险事后控制的方法有（）。A)风险缓释或风险转移B)风险资本的重新分配C)提高风险资本水平D)限额管理E)制定应急预案[多选题]230.适时发现可能预示即将发生流动性风险的预警信号，有助于商业银行及时采取措施降低流动性风险。下列可被认为是商业银行流动性风险预警信号的有（）。A)银行发行的股票价格异常下跌B)市场上愿意提供融资的交易对手数量减少C)银行发行的可流通债券(包括次级债)的交易量显著增加，且买卖利差扩大D)银行评级下调E)资产质量恶化[多选题]231.实施积极的流动性风险管理策略，保持良好的流动性状况能够对商业银行的安全、稳健运营产生积极作用，具体包括()。A)确保银行有能力履行贷款承诺，稳固客户关系B)避免银行资产廉价出售，损害股东利益C)保证银行资产廉价出售，维护股东利益D)增进市场信心，向外界表明银行有能力偿还借款，是值得信赖的E)降低银行借入资金时所需支付的风险溢价[多选题]232.根据良好的公司治理和内部控制原则，商业银行市场风险管理组织架构应当能够()。A)由前台交易人员进行交易的正式确认、对账、重新估值、交易结算和款项收付B)做到各部门职能恰当分离，避免潜在的利益冲突C)由承担风险的业务经营部门向董事会和高级管理层提供独立的市场风险报告D)由市场风险管理部门监测业务经营部门和分支机构对市场风险限额的遵守情况E)确保市场风险管理部门与承担风险的业务经营部门保持相对独立[多选题]233.下列关于蒙特卡洛模拟法的说法中正确的是(.)。A)产生大量路径模拟情景，比历史模拟方法更精确和可靠B)是一种全值估计方法，可以处理非线性、大幅波动及?肥尾?问题C)可以通过设置消减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地作出反应D)准确性的提高速度较快E)存在一定的模型风险[多选题]234.在其他条件不变的情况下，某中小型商业银行的下列做法中，通常有助于降低该行流动性风险的做法有（）。A)将授信投放集中于房地产行业B)积极争揽中型、小型企业存款C)以大型企业的大额资金作为负债的主要来源D)以个人客户资金作为负债的主要来源E)在客户种类和资金到期日上适当均衡分布[多选题]235.在设计资本充足率压力测试框架时，要确保整个框架的()。A)高效性B)针对性C)可操作性D)实用性E)完整性[多选题]236.商业银行进行贷款定价，一般由哪些因素决定?()A)资金成本B)经营成本C)风险成本D)资本成本E)通货膨胀调整成本[多选题]237.商业银行计算杠杆率时，属于核心一级资本扣减项的有（）。A)商誉B)自持股票C)净递延税资产D)土地使用权E)贷款损失准备缺口[多选题]238.根据监管机构的要求，商业银行使用标准法计量操作风险资本应当至少满足的条件包括(.)。A)董事会和高级管理层应当积极参与监督操作风险管理架构B)商业银行应建立与本行的业务性质、规模和产品复杂程度相适应的操作风险管理系统C)商业银行应系统性地收集、整理、跟踪和分析操作风险相关数据，定期根据损失数据进行风险评估，并将评估结果纳入操作风险监测和控制D)商业银行应建立清晰的操作风险内部报告路线E)商业银行应投入充足的人力和物力支持在业务条线实施操作风险管理，并确保内部控制和内部审计的有效性[多选题]239.商业银行流动性应急计划的主要内容包括(.)。A)明确在危机情况下的分工和应采取的措施B)制定在危机情况下对资产和负债的处置措施C)维持良好的公共关系D)弥补现金流量不足的工作程序E)考虑如何处理与利益持有者的关系[多选题]240.根据监管规定，商业银行所面临的流动性风险分为（）。A)机构流动性风险B)融资流动性风险C)市场流动性风险D)投资流动性风险E)项目流动性风险[多选题]241.下列关于风险迁徙类指标的说法，不正确的是(.)。A)衡量商业银行风险变化的范围B)属于静态指标C)包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率D)包括流动性风险指标E)表示为资产质量从前期到本期变化的比率[多选题]242.下面关于贷款分类的说法，不正确的有（）。A)综合考虑了客户信用风险因素和债项交易损失因素B)它实际上是根据预期损失对信贷资产进行评级C)主要用于贷后管理，更多地体现为事后评价D)通常仅考虑影响债项交易损失的特定风险因素，客户信用风险因素由客户评级完成E)可同时用于贷前审批、贷后管理，是对债项风险的一种预先判断[多选题]243.商业银行发现企业客户有下列（）行为／情况时，应当着重分析其是否属于某个关联方式和关联交易。A)进行价格、利率、租金及付款等条件异常的交易B)易货交易C)进行实质与形式不符的交易D)发生处理方式异常的交易E)进行明显缺乏商业理由的交易[多选题]