初级风险管理-初级银行从业资格考试《风险管理》黑钻押题3

初级风险管理-初级银行从业资格考试《风险管理》黑钻押题3

单选题(共80题,共80分)

(1.)2005年6月17日，万事达卡国际组织宣布，由于一名黑客侵入“信用卡第

三方(江南博哥)支付系统”，包括万事达、维萨等机构在内的4000多万张信

用卡用户的银行资料被盗取，这种风险属于()引发的风险。

A.人员因素

B.系统缺陷

C.内部流程

D.外部事件

正确答案：D

参考解析：外部事件包括外部欺诈、自然灾害、交通事故、外包商不履责等。

题中商业银行外部人员通过网络侵入内部系统作案，属于外部事件引发的风

险。

(2.)2002年3月至2003年3月，A银行某支行收款员陈某利用办理两个公司上

门收款业务之便，涂改凭证日期，压延单据，私自重制记账凭证，偷盖印章，

用后款抵前款，在营业室直接窃取保管现金和利用保管交款单位存折之机盗支

存款，累计贪污公款327.1万元。该事件的风险成因是()。

A.关键人员流失

B.内部欺诈

C.失职违规

D.知识技能匮乏

正确答案：B

参考解苏：内部欺诈事件，指故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公

司政策导致的损失事件。

(3.)下列关于客户信用评级的说法，不正确的是()。

A.评价主体是商业银行

B.评价目标是客户违约风险

C.评价结果是信用等级和违约概率

D.评价内容是客户违约后特定债项损失的大小

正确答案：D

参考解析：客户评级是商业银行对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反

映客户违约风险的大小。客户评级的评价主体是商业银行，评价目标是客户违

约风险，评价结果是信用等级和违约概率(PD)。

(4.)风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算。目前，常用的风

险价值模型技术主要有三种，不包括()o

A.方差一协方差法

B.历史模拟法

C.蒙特卡洛模拟法

D.收益率曲线法

正确答案：D

参考解析：商业银行可根据实际情况自主选择风险价值计量方法，包括但不限

于方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法等。

(5.)假定某银行2010会计年度结束时共有贷款200亿元，其中正常贷款150亿

元，其共有一般准备8亿元，专项准备1亿元，特种准备1亿元，则其不良贷

款拨备覆盖率约为()o

A.15%

B.20%

C.35%

D.50%

正确答案：B

参考解析：不良贷款拨备覆盖率二(一般准备+专项准备+特种准备)/(次级类贷

款+可疑类贷款+损失类贷款)X100%=(8+1+1)/(200-150)X100%=20%。

(6.)商业银行的下列风险评级中，评级结果不包含违约概率的是()。

A.主权评级

B.国别评级

C.法人客户评级

D.个人客户评级

正确答案：B

参考解析：国别评级综合反映了国别风险的大小，通常包括一国(地区)政治经

济、财政、国际收支、营商环境等因素。国别风险等级仅表示排序，不代表违

约率0

(7.)()是指商业银行在不影响日常经营或财务状况的情况下，无法及时有效满

足资金需求的风险。

A.有效流动性风险

B.识别流动性风险

C.市场流动性风险

D.融资流动性风险

正确答案：D

参考解析：流动性风险可以分为融资流动性风险和市场流动性风险。

融资流动性风险是指商业银行在不影响日常经营或财务状况的情况下，无法及

时有效满足资金需求的风险。

市场流动性风险是指由于市场深度不足或市场动荡，商业银行无法以合理的市

场价格出售资产以获得资金的风险。

故本题选D。

(8,)在商业银行市场风险管理中，久期通常用来衡量金融资产的价格对()因素

的敏感度。

A.股票价格

B.汇率

C.商品价格

D.利率

正确答案：D

参考解析：久期分析也称为持续期分析或期限弹性分析，也是对银行资产负债

利率敏感度进行分析的重要方法，主要用于衡量利率变动对银行整体经济价值

的影响。

(9,)假设其他条件均相同，以下债券中，利率风险最小的是()。

A.2年期零息债券

B.10年期息票为8%的债券

C.10年期零息债券

D.2年期息票为8%的债券

正确答案：D

参考解析：利率风险是指市场利率变动的不确定性给商业银行造成损失的可能

性。大部分金融工具都是以利率为定价基础，汇率、服票和商品的价格皆离不

开利率，而影响利率变动的因素主要有通货膨胀预期、货币政策、经济周期、

国际利率水平、资本市场状况以及其他因素。时间越长，风险越大；票面利率

越低，利率风险越高。因此，就本题来说，D项利率风险最小。

(10.)下列关于商业银行贷款损失核销的表述中，错误的是()。

A.核销是指对无法回收的、认定为损失的贷款进行减值准备核销

B.核销后银行应移交对贷款的追索权

C.核销是银行内部账务处理过程，核销后不再进行会计确认和计量

D.核销后银行的债权关系仍然存在，需建立贷款核销档案

正确答案：B

参考解析：核销是指对无法回收的、认定为损失的贷款进行减值准备核销。贷

款损失的核销要建立严格的审核、审批制度，核销是银行内部账务处理过程，

核销后不再进行会计确认和计量，但债权关系仍然存在，需建立贷款核销档

案，即“账销案存”，银行应继续保留对贷款的追索权。

(11.)单一法人客户的财务状况分析中，财务报表分析主要是对()进行分析。

A.资产负债表和损益表

B.财务报表和损益表

C.财务报表和资产负债表

D.资产负债表和现金流量表

正确答案：A

参考解析：单一法人客户的财务状况分析中财务报表分析主要是对资产负债表

和损益表进行分析。

(12.)下列选项中，属于银行机构市场准入应该遵循的原则的是()0

A.便民

B.合理

C.守法

D.诚信

正确答案：A

参考解析：银行机构市场准入要遵循公开、公平、公正、效率和便民的原则。

(13.)()作为一种特殊的信用风险，是指交易双方在结算过程中，一方支付了

合同资金但另一方发生违约的风险。

A.市场风险

B.违约风险

C.操作风险

D.结算风险

正确答案：D

参考解苏：作为一种特殊的信用风险，结算风险是指交易双方在结算过程中，

一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险。

(14.)()是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定

履行债务或者承担责任的行为。

A.保证

B.抵押

C.质押

D.留置

正确答案：A

参考解析：保证是为保障债权的实现，保证人和债权人约定，当债务人不履行

到期债务或者发生当事人约定的情形时，保证人履行债务或者承担责任的行

为。

(15.)客户评级中，违约概率的估计包括以下()两个层面。

A.单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率

B.单一借款人的违约频率和该借款人所有债项的违约频率

C.某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率

D.单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率

正确答案：A

参考解违约概率的估计包括两个层面:一是单一借款人的违约概率；二是某

一信用等级所有借款人的违约概率。

(16.)与单笔贷款业务的信用风险识别不同，商业银行在识别和分析贷款组合信

用风险时，应更加关注(??)可能造成的影响。

A.系统性风险

B.行业风险

C.区域风险

D.非系统性风险

正确答案：A

参考解析：与单笔贷款业务的信用风险识别有所不同，商业银行在识别和分析

贷款组合的信用风险时，应当更多地关注系统性风险可能造成的影响。

(17.)从风险管理的角度，商业银行所面临的风险损失通常分为()o

A.预期损失、非预期损失、灾难性损失

B.预期损失、实际损失、灾难性损失

C.实际损失、机会成本/损失、非预期损失

D.实际损失、无形损失、灾难性损失

正确答案：A

参考解析：在实践中，通常将金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期

损失和灾难性损失三大类。

(18.)当某一时段内的资产(包括表外业务头寸)大于负债时，就产生了()缺

此叱

口

〒

下

为

降

A.下

上

降

BC.

上

旧

升

上

久

D.升

正确答案：B

参考解析：当某一时段内的资产(包括表外业务头寸)大于负债时，就产生了

正跳口，即资产敏感性缺口，此时，市场利率下降会导致银行的净利息收入下

降。

(19.)下列属于外包管理团队管理内容的是(兀

A.负责制定外包战略发展规划

B.负责外包活动的日常管理

C.定期审阅本机构外包活动相关报告

D.确定外包管理团队职责，并对其行为进行有效监督

正确答案：B

参考解析：外包管理团队的管理内容包括：

(1)负责执行外包风险管理的政策、操作流程和内控制度。

(2)负责外包活动的日常管理，包括尽职调查、合同执行情况的监督及风险状

况的监督。

(3)向高级管理层提出有关外包活动发展和风险管控的意见和建议。

(4)在发现外包服务提供商业的业务活动存在缺陷时，采取及时有效的措施。

(20.)下列关于信用风险预期损失的说法，不正确的是()。

A.是商业银行已经预计到将会发生的损失

B.等于预期损失率与资产风险敞口的乘积

C.等于借款人的违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积

D.是信用风险损失分布的方差

正确答案：D

参考解析：A项正确，预期损失是指商业银行业务发展中基于历史数据分析可以

预见到的损失，通常为一定历史时期内损失的平均值(有时也采用中间值)。

B项正确，预期损失等于预期损失率与资产风险敞口的乘积。

C项正确，预期损失等于借款人的违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的

乘积。

D项错误，预期损失是指信用风险损失发布的数学期望，代表大量贷款或交易组

合在整个经济周期内的平均损失，是商业银行预计将会发生的损失。

故本题选Do

(21.)经济资本主要用于规避银行的()。

A.非预期损失

B.预期损失

C.大规模损失

D.普通性损失

正确答案：A

参考解加：经济资本又称为风险资本，是指在一定的置信度和期限下，为了覆

盖和抵御银行超出预期的经济损失(即非预期损失)所需要持有的资本数额，

是银行抵补风险所要求拥有的资本。

经济资本是针对非预期损失的。故本题选A。

(22.)银行一般采用定性方法和定量方法结合评估操作风险。定量分析主要基于

对()数据和外部数据的分析;定性分析则需要依靠有经验的专家对操作风险的0

和影响程度作出评估。

A.内部操作风险损失；发生频率

B.风险管理风险损失；发生环节

C.内部控制风险损失；发生环节

D.合规管理风险损失；发生时间

正确答案：A

参考解析：商业银行通常采用定性与定量相结合的方法来评估操作风险。定性

分析需要依靠有经验的风险管理专家对操作风险的发生频率和影响程度作出评

估;定量分析方法则主要基于对内部操作风险损失数据和外部数据进行分析

(23.)商业银行具有相同或相似属性业务风险敞口过大而表现出的风险为()，

该风险为流动性风险的主要诱因之一。

A.战略风险

B.集中度风险

C.信用风险

D.市场风险

正确答案：B

参考解析：集中度风险源于银行具有相同或相似属性业务风险敞口过大而产生

的风险。

(24.)正向收益率曲线意味着()。

A.投资期限越长，收益率越高

B.投资期限越长，收益率越低

C.投资期限越短，收益率越高

D.收益率高低与投贷期限的长短无关

正确答案：A

参考解析：正向收益率曲线意味着投资期限越长，收益率越高。

(25.)以下属于原中国银监会2012年颁布的《商业银行资本管理办法(试

行)》明确提出的第一个层次的监管资本要求的是()。

A.5%的核心一级资本充足率

B.2.5%的储备资本要求

C.0〜2.5%的逆周期资本要求

D.1%的国内系统重要性银行附加资本要求

正确答案：A

参考解析：A选项符合题意。

B项和C项属于第二层次的监管资本要求；D项属于第三层次的监管资本要求。

四个层次的监管资本要求：第一个层次是最低资本要求。核心一级资本充足

率、一级资本充足率和资本充足率分别为5%、6%和8猊第二个层次是储备资本

要求和逆周期资本要求。包括2.5%的储备资本要求和0-2.5%的逆周期资本要

求，均由核心一级资本来满足。第三个层次是系统重要性银行附加资本要求，

国内系统重要性银行附加资本为1%,由核心一级资本满足;若国内银行被认定为

全球系统重要性银行，所适用的附加资本要求不得低于巴塞尔委员会的统一规

定。第四个层次是针对特殊资产组合的特别资本要求和针对单家银行的特定资

本要求，即第二支柱资本要求，确保资本充分覆盖所有实质性风险。

(26.)假设一家银行，今年的净利润为20000万元，平均总资产为100G000万

元，股东权益总额为300000万元，则总资产收益率为()。

A.0.02

B.0.25

C.0.03

D.0.35

正确答案：A

参考解析：将题中已知代入总资产收益率的计算公式，可得：总资产收益率二净

利润/平均总资产=20000/1000000=0.02o

(27.)()是将流动性风险计量结果进行周期性比对■和分析汇报。

A.流动性风险监测

B.流动性风险控制

C.流动性风险报告

D.流动性风险管控

正确答案：A

参考解.：流动性风险监测是将流动性风险计量结果进行周期性比对和分析汇

报。

(28.)在一些银行战略风险评估还可以采用打分卡的方法，围绕外部环境、行业

因素、银行管理、决策者、其他相关因素进行打分，判断战略风险水平。下列

属于行业因素评估的是0。

A.行业景气程度

B.政策环境

C.战略匹配

D.战略全局性

正确答案：A

参考解析：行业因素评估：(1)行业景气程度:未来三年银行战略涉及行业和

地区的景气情况。(2)市场竞争环境:未来三年银行战略业务涉及行业及地区

的市场竞争环境。(3)行业技术变革:未来三年本行对于行业技术变化的应对

情况。C、D项均属于银行管理因素评估，B项属于外部环境评估。

(29.)商业银行的内部评级体系中，反映交易本身特定的风险要素的是()。

A.客户评级

B.第一维度

C.第二维度

D.第三维度

正确答案：C

参考解析：商业银行的内部评级应具有彼此相对独立、特点鲜明的两个维度：

第一维度即客户评级，必须针对客户的违约风险；第二维度即债项评级，必须

反映交易本身特定的风险要素。

(30.)声誉危机管理需要技能、经验以及全面细致的危机管理规划，以便为商业

银行在危机情况下保全甚至提高声誉提供行动指南。其中“严格管制敏感信

息，避免错误或无准备的评论传播；发言人应当以有准备、有信心的形象出现

在媒体面前；当敏感信息被媒体披露出来时，能够良好处理和媒体的关系；及

时改正或收回在媒体中发表的错误言论”属于声誉危机管埋的()内容。

A.模拟训练和演习

B.管理危机过程中的信息交流

C.提高日常解决问题的能力

D.危机现场处理

正确答案：B

参考解析：管理危机过程中的信息交流是指严格管制敏感信息，避免错误或无

准备的评论传播；发言人应当以有准备、有信心的形象出现在媒体面前；当敏

感信息被媒体披露出来时，能够良好处理和媒体的关系；及时改正或收回在媒

体中发表的错误言论。故本题选B。

(31.)《巴塞尔新资本协议》对三大风险加权资产规定了不同的计算方法。其中

对市场风险资产，商业银行可以采取的方法是0。

A.内部评级初级法

B.标准法

C.高级计量法

D.内部评级高级法

正确答案：B

参考解析：商业银行可以采用标准法或内部模型法计量市场风险资本要求。

(32.)风险与控制自我评估的原理是()。

A.固有风险-剩余风险二操作风险

B.控制措施+剩余风险二固有风险

C.操作风险-控制措施二剩余风险

D.固有风险-控制措施二剩余风险

正确答案：D

参考解析：风险与控制自我评估主要包括固有风险、控制措施和剩余风险三方

面。原理为“固有风险-控制措施二剩余风险”。

(33.)商业银行应当对信息系统项目的立项、开发、验收、运行和维护实施有效

管理，对于商业银行系统设计/开发应持有的态度，以下不正确的是()。

A.不能超越本行业务的现实需求

B.要慎重对待系统设计、开发的全过程

C.要追求快速见效，争取用最短的时间完成系统设计、开发的全过程

D.不能贪大求全

正确答案：C

参考解析：商业银行系统设计、开发不能片面追求快速见效。

(34.)客户信用分析中，关于现金流分析的说法中，正确的是()。

A.融资租赁所支付的现金属于经营活动现金流流出

B.处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金属于经营活动现金流流

入

C.分得股利、利润或取得债券利息收入是属于经营活动现金流流入

D.分配股利、利润或偿付利息所支付的现金属于融资活动现金流流出

正确答案：D

参考解析：

表4-2企业现金流的分类

类别定义现金流入现金摄出

的买货物、接受劳务.制造产M.

除企业投资活动和筹资悟的1S幅星或提供劳务、经营租51等

经长活动广告宣传,推信产隼纳悦款等

动以外的所有交马和事项所收到的现金

所支付的现金

收回投资；

口建固定贵产、无形货产和H他K

企业长期贤产的曲建知不分带股利、利糊或取悯债券利息

期贤产所支付的现金；

投忧活动包M在现金等价物柩圉内fCAs

选行权益性或债权性投资等所支付

的投资及其处置活动处战因定责产、无形资产和其他长

的现金

期资产收到的现金等

偿还债务或减少注册资本所支付的

现金；

建致企业贵本及债务税模吸收权益性收贲所收到的现金；发生筹责取用所支付的现金；

融贲活动

和构成发生变化的活动发行债券或借款所收到的现金分配股利.利利或懦付利息所支付

的现金；

雄费租播所支付的现金等

(35.)假定某企业2019年的税后收益为50万元，支出的利息费用为20万元，

所得税税率为25%,且该年度其平均资产总额为180万元，则其资产回报率为

Oo

A.33%

B.36%

C.37%

D.41%

正确答案：B

参考解析：资产回报率二[税后损益+利息费用X(1-税率)]/平均资产总额

=[50+20X(1-25%)]/180=36%o

(36.)从指标的影响上看，流动性匹配率指标等于加权资金来源除以加权资金运

用，监管要求为不低于()。

A.33.3%

B.50%

C.75%

D.100%

正确答案：D

参考解析：从指标的影响上看，流动性匹配率指标等于加权资金来源除以加权

资金运用，监管要求为不低于100%。

(37.)根据风险和收益匹配原则，商业银行一般选择四种策略控制操作风险，下

列属于商业银行控制操作风险策略的是()。

A.识别风险

B.稀释风险

C.规避风险

D.对冲风险

正确答案：C

参考解析：商业银行一般选择四种策略控制操作风险，即降低风险、承受风

险、转移或缓释风险、回避风险。故本题选C。

(38.)某商业银行在给甲企业发放贷款时，乙企业为甲企业提供了第三方担保，

此商业银行运用了()策略。

A.风险转移

B.风险对冲

C.风险分散

D.风险规避

正确答案：A

参考解析：风险转移可分为保险转移和非保险转移。非保险转移。担保、备用

信用证等能够将信用风险转移给第三方。例如，商业银行在发放贷款时，通常

会要求借款人提供第三方信用担保作为还款保证，若借款人到期不能如约偿还

贷款本息，则由担保人代为清偿。

(39.)下列属于重要凭证和重要物品管理违规事例的是()。

A.不按规定进行账实核对，未及时发现重要空白凭证丢失、被盗

B.对账、记账岗位未分离，收回的对账单不换人复核

C.银企不对账或对账不符时，未及时进行处理等抹账、错账

D.柜员未经授权办理抹账、冲账、挂账业务

正确答案：A

参考解析：选项BC属于平账和账务核对业务的违规事项；选项D属于冲正、挂

账、挂失业务的违规事项。

故本题选A。

(40.)哈里?马科维茨于20世纪50年代提出的不确定条件下的()，成为现代风

险管理的重要基石。

A.投资组合理论

B.资本资产定价模型

0.欧式期权定价模型

D.套利定价模型

正确答案：A

参考解析：哈里马科维茨于20世纪50年代提出的不确定条件下的投资组合理

论，成为现代风险管理的重要基石。

(41.)应付未付外债总额与当年出口收入之比的限度是()。

A.100%

B.50%

C.25%

D.75%

正确答案：A

参考解.：应付未付外债总额与当年出口收入之比。该指标衡量一国长期资金

的流动性，一般的限度为100%。高于这个限度说明该国的长期资金流动性差，

因而风险也较高。

(42.)经济上行时期，杠杆率指标0；经济下行时期，杠杆率指标()。

A.上升；下降

B.下降；上升

C.上升；上升

D.下降；下降

正确答案：B

参考解析：杠杆率具有逆周期调节作用，能维护金融体系稳定和实体经济发

展。在经济上行期，资产价格上升，银行会扩大资产规模，杠杆率指标会相应

下降；相反，在经济下行期，银行资产规模相对平稳或缩减，杠杆率指标上

升。

(43.)商业银行对单家企业(或企业集团)的风险暴露不超过()万元。

A.100

B.500

C.300

D.200

正确答案：B

参考解析：商业银行对单家企业(或企业集团)的风险暴露不超过500万元。

(44.)下列关于风险价值计量的说法中，正确的是()。

A.风险价值计量的是“在一定的概率下的最大损失”，但不能捕捉置信度以外

的损失情况

B.风险价值是即将发生的真实损失

C.风险价值能直接指明市场风险的具体来源

D.风险价值计量能涵盖极端市场变动可能带来的损失情况

正确答案：A

参考解析：风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平利率、汇率、股票

价格和商品价格等市场风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在

最大损失。风险价值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况、单边市场走势

极端情况、市场非流动性因素。

(45.)一般而言，专家系统在分析信用风险时主要考虑两方面因素，其中属于与

市场有关的因素的是()。

A.声誉

B.利率水平

C.杠杆

D.收益波动性

正确答案：B

参考解析：专家系统在分析信用风险时，一般考虑两方面的因素：与借款人有

关的因素；与市场有关的因素。其中，与市场有关的因素有经济周期、宏观经

济政策和利率水平。故本题选B。

(46.)声誉危机管理的主要内容不包括()。

A.管理危机过程中的信息交流

B.危机处理过程中持续沟通

C.确保及时处理投诉和批评

D.模拟训练和演习

正确答案：C

参考解析：确保及时处理投诉和批评不属于声誉危机管理。声誉危机管理的主

要内容包括：

①制定战略性的危机沟通机制；

②提高解决问题的能力；

③危机现场处理；

④提高发言人的沟通技能；

⑤危机处理过程中的持续沟通；

⑥管理危机过程中的信息交流；

⑦模拟训练和演习。

C项属于声誉风险管理的具体措施，故本题选C。

(47.)在商业银行信用风险权重法下，下列表内资产风险权重最低的是0。

A.对我国公共部门实体的债权

B.符合标准的微型和小型企业的债权

C.对于-一般企业的债权

D.个人住房抵押贷款

正确答案：A

参考解析：权重法下，不同的资产类别分别对应不同的风险权重。

对我国公共部门实体的债权权重为20%；

对符合标准的微型和小型企业的债权权重为75%；

对个人住房抵押贷款债权权重为50%；

对一般企业的债权权重为100%。

故A选项权重最低o

(48.)商业银行对集团法人客户进行信用风险分析时，，对()的分析判断至关重

要。

A.高层人事安排

B.资本来源

C.子公司的经营情况

D.集团内关联交易

正确答案：D

参考解析：首先，商业银行应当参照单一法人客户信用风险识别和分析方法，

对集团法人客户的基本信息、经营状况、财务状况、非财务因素及担保状况等

进行逐项分析，以识别其潜在的信用风险。其次，集团法人客户通常更为复

杂，因此需要更加全面、深入地分析和了解，特别是对集团内各关联方之间的

关联交易进行正确的分析和判断至关重要。故本题选Do

(49.)信息与沟通是组织稳定的基础，对一个组织的发展具有重要作用,商业银

行应当建立信息与沟通制度，明确内部控制相关信息的收集、处理和传递程

序，确保信息及时沟通，促进内部控制有效运行。下列()属于信息与沟通的

具体内容。

A.财产保护控制

B.运营分析控制

C.信息传递

D.内部审计

正确答案：C

参考解加：信息与沟通是组织稳定的基础，对一个组织的发展具有重要作用。

商业银行应当建立信息与沟通制度，明确内部控制相关信息的收集、处理和传

递程序，确保信息及时沟通，促进内部控制有效运行。信息与沟通主要包括：

信息收集、信息传递、信息共享和反舞弊机制。

(50.)下列不属于商业银行短期流动性风险三级预警信号的有()。

A.本外币备付率连续一周低于2%

B.存款短时间内持续大幅下降超过存款总规模的20%

C.市场出现恐慌性挤兑

D.市场融资能力下降，出现支付危机

正确答案：A

参考解析：商业银行短期流动性风险三级预警信号包括以下几个：①本外币备

付率连续一周低于1%;②存款短时间内持续大幅下降超过存款总规模的

20%；③市场出现恐慌性挤兑；④一周到期现金流不足存款总额的1%；⑤市场

融资能力卜降，出现支付危机。

(51.)流动性风险()是将流动性风险计量结果进行周期性比对和分析汇报。

A.识另IJ

B.计量

C.监测

D.控制

正确答案：C

参考解流动性风险监测是将流动性风险计量结果进行周期性比对和分析汇

报。

(52.)()并非银行账簿利率风险管理的必经程序，但却是银行账簿利率风险管理

的基础。

A.利率风险控制

B.利率预测

C.利率计量

D.利息预测

正确答案：B

参考解析：利率预测并非银行账簿利率风险管理的必经程序，但却是银行账簿

利率风险管理的基础。

(53.)在市场风险管理实践中，商业银行应当对交易账簿头寸按市值每()至少

重估一次价值。

日

A.月

BC.

半

D.年

正确答案：A

参考解析：在市场风险管理实践中，商业银行应当对交易账簿头寸按市值每日

至少重估一次价值。

(54.)设定限额是流动性风险管理必不可少的环节。风险限额的作用是()。

A.控制最高风险水平

B.提供风险参考基准

C.满足监管要求

D.以上均正确

正确答案：D

参考解析：风险限额是流动性风险管理必不可少的环节，风险限额起着三个作

用：

①控制最高风险水平，风险限额确保风险带来的损失不会超过银行的承受能

力，为银行管理提供不能逾越的底线；

②限额为决策制定者和风险管理者提供风险参考基准；

③满足监管要求，设立风险限额也是各国监管机构的要求。

故本题选Do

(55.)操作风险资本计量的标准法中，公司金融、支付和清算、交易和销售以及

其他业务条线的操作风险资本系数为()。

A.15%

B.18%

C.19%

D.21%

正确答案：B

参考解操作风险资本计量的标准法中，公司金融、支付和清算、交易和销

售以及其他业务条线的操作风险资本系数为18%。

(56.)国际储备与应付未付外债总额之比的一般限度是()o

A.10%

B.15%

C.20%

D.25%

正确答案：C

参考解析：国际储备与应付未付外债总额之比。该指标衡量一国国际储备偿付

债务的能力，一般限度为20%,如果这项指标低于20%说明该国国际储备偿还

外债的能力不足。

(57.)银行风险管理的流程不包括()。

A.风险识别

B.风险控制

C.风险评级

D.风险计量

正确答案：C

参考解析：按照良好的公司治理结构和内部控制机制，商业银行的风险管理流

程可以概括为风险识别、风险计量、风险监测和风险控制四个主要步骤。故本

题选C。

(58.)0负责制定商业银行的战略风险管理政策和操作流程。

A.董事会和股东会

B.董事会和风险管理委员会

C.董事会和高级管理层

D.股东会和风险管理委员会

正确答案：C

参考解析：董事会和高级管理层负责制定商业银行的战略风险管理政策和操作

流程，并在其直接领导下，独立设置战略风险管理/规划部门，负责识别、评

估、监测和控制战略风险。董事会和高级管理层对战略风险管理的结果负有最

终责任。

(59.)根据风险和收益匹配原则，商业银行一般选择四种策略控制操作风险，下

列()不属于商业银行控制操作风险的策略。

A.缓释风险

B.回避风险

C.降低风险

D.对冲风险

正确答案：D

参考解析：商业银行一般选择四种策略控制操作风险，即：降低风险，承受风

险，转移或缓释风险，回避风险。

(60.)“5Cs”方法属于()评级方法。

A.信用评分法

B.专家判断法

C.历史模型法

D.压力测试法

正确答案：B

参考解析：“5Cs”方法属于专家判断法评级方法。

(61.)()应按季计提，一般准备年末余额应不低于年末贷款余额的1%。

A.专项准备

B.一般准备

C.特种准备

D.坏账准备

正确答案：B

参考解析：银行应按季计提一般准备，一般准备年末余额应不低于年末贷款余

额的l%o

(62.)专家系统在分析信用风险时主要考虑两方面因素：与借款人有关的因素、

与市场有关的因素，以下不属于与市场有关的因素的是()。

A.收益波动性

B.利率水平

C.经济周期

D.宏观经济政策

if确答案：A

参考解苏：专家系统在分析信用风险时主要考虑与借款人有关和与市场有关的

因素。

与借款人有关的因素：借款人的声誉、杠杆和收益波动性。

与市场有关的因素：经济周期、宏观经济政策和利率水平。

故本题选A。

(63.)在对商业银行客户进行信用风险识别时，以下各项不属于对单一法人客户

的非财务因素分析的是()。

A.客户的企业管理者的人品

B.客户企业的效率比率分析

C.客户的销售风险分析，如销售份额及渠道、竞争程度、销售量及库存等

D.客户企业的总体经营风险分析，如企业在行业中的地位、企业整体特征等

正确答案：B

参考解苏：对单一法人客户的非财务状况分析包括：管理层风险分析，行业风

险分析，生产与经营风险分析，宏观经济、社会及自然环境分析。A项属于管理

层风险分析；CD两项均属于生产与经营风险分析；B项属于对单一法人客户财

务状况分析中的财务比率分析。

(64.)对于商业银行而言，监管风险是指()。

A.由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损

失的风险

B.商业银行由于违反监管规定和原则，而招致法律诉讼或遭到监管机构处罚，

进而产生不利于商业银行实现商业目的的风险

C.由丁法律或监管规定的变化，可能影响商业银行正常运营，或削弱其竞争能

力、生存能力的风险

D.商业银行在追求短期商业目的和长期发展目标的过程中，因不适当的发展规

划和战略决策给商业银行造成损失或不利影响的风险

正确答案：C

参考解苏：C项符合题意，监管风险是指由于法律或监管规定的变化，可能影响

商业银行正常运营，或削弱其竞争能力、生存能力的风险。

A项是操作风险，B项是违规风险，D项是战略风险。

(65.)下列选项中，不属于零售银行2级目录的是()。

A.零售业务

B.私人银行业务

C.银行卡业务

D.托管业务

正确答案：D

参考解析：零售银行的2级目录有零售业务、私人银行业务、银行卡业务。D项

属于代理服务的2级目录。

(66.)下列关于风险管理和商业银行的关系，错误的是()。

A.承担和管理风险是商业银行的基本职能

B.风险管理可以改变商业银行的经营模式

C.商业银行从以定量分析为主的传统管理方式，向以定性分析为主的风险管理

模式转变

D.风险管理水平体现了商业银行的核心竞争力

正确答案：C

参考解析：C选项错误，商业银行从以定性分析为主的传统管埋方式，向以定量

分析为主的风险管理模式转变。

(67.)下列关于洗钱、恐怖融资、扩散融资的区别，表述错误的是()。

A.洗钱和扩散融资的资金量往往比较大，而恐怖融资的资金量小、交易简单

B.洗钱的资金来源为非法所得，而恐怖融资、扩散融资的资金来源往往合法

C.洗钱的资金用于政治目的，恐怖融资和扩散融资的目的是隐藏犯罪资金来源

D.洗钱的资金环形流动，而恐怖融资、扩散融资的资金是资金点到点的流动

正确答案：C

参考解析：洗钱的行为目的是隐藏犯罪资金来源，恐怖融资的行为目的是将资

金用于政治目的，扩散融资的行为目的是将资金用于军事目的。

(68.)某商业银行年初贷款损失准备余额10亿元，上半年因核销等因素使用拨

备4亿元，补提8亿元。如果6月末根据账面计算应提贷款损失准备10亿元，

则6月末该行贷款损失准备充足率为()。

A.1

B.1.2

C.0.9

D.0.7

正确答案：B

参考解析：贷款损失准备充足率二(贷款实际计提准备/贷款应提准备)X

100%=[(4+8)/10]X100%=120%o

(69.)小李在2010年年初以每股15元的价格购买某股票1000股，半年后每股

收到0.75元现金红利，同时卖出股票的价格是16元，则在此半年期间，小李

在该股票上的收益率为()。

A.5%

B.6.67%

C.11.67%

D.13.67%

正确答案：C

参考解析：R=(16-15+0.75)/15X1OO%^11.67%O

(70.)《商业银行贷款损失准备管理办法》规定，贷款拨备率基本标准为

2.5%,拨备覆盖率基本标准为(晨

A.300%

B.200%

C.150%

D.100%

正确答案：c

参考而》《商业银行贷款损失准备管理办法》设置两项重要监管指标，其中

贷款拨备率基本标准为2.5幅拨备覆盖率基本标准为150%,该两项标准中的较

高者为商业银行贷款损失准备的监管标准。

(71.)按照马柯维茨的投资组合理论，市场上的投资者都是理性的，即0。

A.偏好收益、厌恶风险

B.厌恶收益、厌恶风险

C.偏好收益、偏好风险

D.厌恶收益、偏好风险

正确答案：A

参考解析：按照马柯维茨的投资组合理论，市场上的投资者都是理性的，即偏

好收益、厌恶风险。

(72.)下列关于商业银行的内部评级体系的叙述，错误的是0。

A.商业银行的内部评级体系应具有彼此相对独立、特点鲜明的两个维度：第一

维度(客户评级)必须针对客户的违约风险；第二维度(债项评级)必须反映

交易本身特定的风险要素

B.与传统的专家判断法和信用评分模型相比，违约概率模型能够直接估计客户

的违约概率

C.针对我国银行业的发展现状，商业银行将违约概率模型和传统的信用评分

法、专家系统相结合、取长补短，有助于提高信用风险评估/计量水平

D.商业银行需要对信用风险进行压力测试，采用定性的方法，测算在特定小概

率事件等极端不利情况下，各类信贷资产可能发生的损失

正确答案：D

参考解析：D项，商业银行需要对信用风险进行压力测试，采用定性与定量相结

合的方法，测算在特定小概率事件等极端不利情况下各类信贷资产可能发生的

损失，分析这些损失对盈利能力和资本金带来的负面影响并采取必要的控制措

施。

(73.)下列不属于商业银行监事会履行监督评价职责事项的是()。

A.监督董事会和高级管理层加强风险管理、完善内部控制所做的工作

B.监督董事会和高级管理层在资本管理和资本计量高级方法管理中的履职情况

C.监督商业银行风险管理部门在风险管理中的工作情况

D.监督董事会和高级管理层在风险管理方面的履职尽责情况

正确答案：C

参考解析：监事会应跟踪监督董事会和高级管理层为加强风险管理、完善内部

控制所做的相关工作；应对董事会及高级管理层在资本管理和资本计量高级方

法管理中的履职情况进行监督评价；负责监督检查董事会和高级管理层在风险

管理方面的履职尽责情况并督促整改。

(74.)下列属于微观执行层面上的战略风险识别的是0。

A.建立企业级风险管理信息系统

B.董事会和最高管理层必须全面、深入地评估商业银行长期战略决策中可能潜

藏的战略风险

C.所有岗位员工必须严格遵守相关业务岗位的操作规程

D.资产组合中存在高风险、低收益的金融产品

正确答案：C

参考解析：所有岗位员工必须严格遵守相关业务岗位的操作规程，同时具备正

确的风险管理意识。

(75.)下列关于商业银行对借款人的信用风险因素的分析与判断，明显错误的是

Oo

A.通常收益波动性大的企业在获得银行贷款方面比较困难

B.资产负债比率是判断借款人违约概率的重要指标之一

C.在预期收益相等的条件下，收益波动性较低的企业更容易出现违约

D.如果借款人过去还款记录良好，则其易于以较低的利率再融资

正确答案：C

参考解析：c项错误，如果未来面临同样的本息还款要求，在期望收益相等的条

件下，收益波动性高的企业更容易违约，信用风险较大。

(76.)根据不同的管理需要和本质特性，银行资本不包括()。

A.账面资本

B.经济资本

C.监管资本

D.实体资本

正确答案：D

参考解析：根据不同的管理需要和本质特性，商业银行资本主要有账面资本、

经济资本和监管资本三个概念。

(77.)下列关于杠杆率指标优点的说法错误的是0。

A.违约概率、违约损失率等风险参数与实体经济状况具备一定正相关性

B.资本要求与经济周期同向变动对金融机构和实体经济均造成负面影响

C.杠杆率指标具有逆周期性的特点

D.在经济下行期，银行资产规模相对平稳或缩减，杠杆率指标下降

正确答案：D

参考解析：杠杆率指标具有逆周期性的特点，在经济上行期，资产价格上升，

银行会扩大资产规模，杠杆率指标会相应下降；相反，在经济下行期，银行资

产规模相对平稳或缩减，杠杆率指标上升。

(78.)关于其他一级资本工具的合格标准，下列表述错误的是()。

A.受偿顺序排在存款人、一般债权人和次级债务之后

B.自发行之日起3年后方可赎回

C.发行机构不得为工具发行提供抵押或保证

D.本金的偿付必须得到国务院银行业监督管理机构的事先批准

正确答案：B

参考解析：其他一级资本工具的合格标准，自发行之日起，至少5年后方可由

发行银行赎回，但发行机构不得形成赎回权将被行使的预期，且行使赎回权应

得到国务院银行业监督管理机构的事先批准。

(79.)()必要时可指定具备相应资质的外部审计机构对商业银行执行信息科技审

计或相关检查。

A.证监会

B.银行业协会

C.基金业协会

D.国务院银行业监督管理机构及其派出机构

正确答案：D

参考解析：国务院银行业监督管理机构及其派出机构必要时可指定具备相应资

质的外部审计机构对商业银行执行信息科技审计或相关检查。

（80.）下列属于客户风险的财务指标是（）。

A.流动比率

B.资金实力

C.公司治理结构

D.市场竞争环境

正确答案：A

参考解析：流动比率属于财务指标中的偿债能力指标，选项B、C、D选项属于

非财务指标。

多选题（共30题,共30分）

（81.）对国笳风险后蠢亍限额管理，应按（）等维度合理设定覆盖表内外项目的国

别风险限额。

A.区域

B.风险程度

C.国别

D.风险类别

E.自身风险偏好

正确答案：A、C、D

参考解析：商业银行应对国别风险实行限额管理，在综合考虑跨境业务发展战

略、国别风险评级和自身风险偏好等因素的基础上，按区域、风险类别、国别

等维度合理设定覆盖表内外项目的国别风险限额.

（82.）下列可被商业银行认定违约的情形有（）。

A.银行停止对贷款计息

B.银行将贷款出售没有造成损失

C.银行认为债务人即将破产或倒闭

D.银行同意消极债务重组.造成债务规模减少

E.债务人欠息或手续费90天（含）以上

正确答案：A、C、D、E

参考解析：根据《商业银行资本管埋办法（试行）》，当卜列一项或多项事件

发生时，债务人即被视为违约：（1）债务人对银行的实质性信贷债务逾期90

天以上。若债务人违反了规定的透支限额或者重新核定的透支限额小于目前的

余额，各项透支将被视为逾期。（2）银行认定，除非采取变现抵（质）押品等

追索措施，债务人可能无法全额偿还对银行的债务。出现以下任何一种情况，

银行应将债务人认定为“可能无法全额偿还对银行的债务”：•银行对债务人

任何一笔贷款停止计息或应计利息纳入表外核算。•发生信贷关系后，由于债

务人财务状况恶化，银行核销了贷款或已计提一定比例的贷款损失准备。•银

行将贷款出售并承担一定比例的账面损失。•由于债务人财务状况恶化，银行

同意进行消极重组，对借款合同条款作出非商业性调整。具体包括但不限于以

下情况：一是合同条款变更导致债务规模下降；二是因债务人无力偿还而借新

还旧；三是债务人无力偿还而导致的展期。•银行将债务人列为破产企业或类

似状态。•债务人申请破产，或者已经破产，或者处于类似保护状态，由此将

不履行或延期履行偿付银行债务。•银行认定的其他可能导致债务人不能全额

偿还债务的情况。

(83.)下列事件可能给商业银行带来风险的有()o

A.即期外汇交易中，交易对手因系统故障未能按期交割

B.借款人因经济危机陷入经营困境

C.自动取款机(ATM)未能正确按照客户指令完成交易

D.借款人的外部信用评级从AA级降为A级

E.保函业务中因客户未能履约而承担连带责任

正确答案：A、B、C、D、E

参考解析：A、C两项为操作风险，B、D、E三项为信用风险。

(84.)商业银行外部审计作为一种外部监督机制，有助于()。

A.引导投资者、社会公众对银行经营水平和财务状况进行分析、判断

B.发现银行管理的缺陷

C.约束银行不当经营和管理行为

D.鼓励银行创新业务发展

E.限制银行资产规模扩张

正确答案：A、B、C

参考解析：外部审计作为一种外部监督机制，依据审计准则，实施必要、规范

的审计程序，运用专门的审计方法，对银行的财务状况和风险状况进行审查，

有助于发现银行管理的缺陷，引导投资者、社会公众对银行经营水平和财务状

况进行分析、判断，客观上对银行产生约束作用。

(85.)市场风险限额指标主要包括()。

A.头寸限额

B.风险价值限额

C.止损限额

D.敏感度限额

E.期限限额

正确答案：A、B、C、D

参考解析：市场风险限额指标主要包括头寸限额、风险价值限额、止损限额、

敏感度限额等。

(86.)风险指标超限的时候，银行应立刻采取清晰有力的行动，以树立“限额必

须严格遵守”的原则。超限额报告应包含()等内容。

A.超限额的程度

B.发生原因

C.可能持续的时间

D.相关建议

E.解决的时间表

正确答案：A、B、C、D、E

参考解析：风险指标超限的时候，银行应立刻采取清晰有力的行动，以树立

“限额必须严格遵守”的原则。超限额报告应包含以下内容：超限额的程度、

发生原因、可能持续的时间、相关建议、解决的时间表。

(87.)下列属于监管当局对银行机构进行现场检查的重点内容有()o

A.风险状况和资本充足性

B.管理水平和内部控制

C.流动性

D.资产质量

E.市场风险敏感度

正确答案：A、B、C、D、E

参考解析：银行业监督管理机构现场检查的重点内容包括：业务经营的合法合

规性、风险状况和资本充足性、资产质量、流动性、盈利能力、管理水平和内

部控制、市场风险敏感度。

(88.)下列属于账面资本的有()。

A.资本公积

B.一般风险准备

C.未分配利润

D.投资重估储备

E.盈余公积

正确答案：A、B、C、D、E

参考解析：账面资本是银行持股人的永久性资本投入，即资产负债表上的所有

者权益，主要包括普通股股本/实收资本、资本公积、盈余公积、未分配利

润、投资重估储备、一般风险准备等，即资产负债表上银行总资产减去总负债

后的剩余部分。

(89.)市场约束的参与方除了银行监管部门以外，还包括()。

A.其他债权人

B.银行股东

C.公众存款人

D.外部中介机构

E.银行业协会

正确答案：A、B、C、D、E

参考解析：市场约束的参与方主要包括：监管部门；公众存款人；(银行)股

东；其他债权人；外部中介机构；其他参与方，如银行业协会。

(90.)按照《商业银行资本管理办法(试行)》《商业银行银行账簿利率风险管

理指引》的规定，下列各项应列入交易账簿的有()。

A.短期内有目的地持有以便转手出售的头寸

B.为对冲银行账簿风险而持有的头寸

C.代客买卖的头寸

D.做市交易形成的头寸

E.自营业务而持有的头寸

正确答案：A、C、D、E

参考解析：交易账簿包括为交易目的或对冲交易账簿其他项目的风险而持有的

金融工具和商品头寸。

为交易目的而持有的头寸是指短期内有目的地持有以便出售，或从实际或预期

的短期价格波动中获利，或锁定套利的头寸，包括自营业务、做市业务和为执

行客户买卖委托的代客业务而持有的头寸。

故本题选ACDE。

(91.)对于那些无法通过()进行有效管理的风险，商业银行可以在交易价格上

附加更高的风险溢价，获得承担风险的价格补偿。

A.风险分散

B.风险对冲

C.风险转移

D.风险规避

E.风险补偿

正确答案：A、B、C、D

参考解析：对于那些无法通过风险分散、风险对冲、风险转移或风险规避进行

有效管理的风险，商业银行可以采取在交易价格上附加更高的风险溢价，即通

过提高风险回报的方式，获得承担风险的价格补偿。

(92.)利用信用评分模型进行信用风险计量时，对■法人客户而言，可观察到的特

征变量主要包括()O

A.收入

B.资产

C.年龄

D.财务比率

E.现金流量

正确答案：D、E

参考解析：对个人客户而言，可观察到的特征变量主要包括收入、资产、年

龄、职业以及住地等；对法人客户而言，包括现金流量、各种财务比率等。

(93.)系统性金融风险的主要特征包括()。

A.可分散性

B.复杂性

C.突发性

D.交叉传染性快

E.负外部性强

正确答案：B、C、D、E

参考解析：与单个金融机构风险或个体风险相比，系统性金融风险主要有四个

方面的特征：(1)复杂性。(2)突发性。(3)交叉传染性快、波及范围广。

(4)负外部性强。

(94.)商业银行的预期损失主要由()来弥补和吸收。

A.购买保险

B.计提损失准备金

C.冲减经营利润

D.变现资产

E.计提资本金

正确答案：B、C

参考解析：商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润方式应对和吸收预期

损失。

(95.)经过多年努力，某股份制商业银行风险管理水平得以提高、资产结构更加

合理，该商业银行管理层决定由权重法转为采用资本计量高级方法计量资本，

下列表述正确的有()。

A.高级方法能够更加敏感、准确地反映该行的风险水平

B.商业银行采用高级方法的实施成本相对较高

C.该商业银行采用高级方法可适度降低风险加权资产

D.高级方法实施不需要事先获得监管核准

E.对中小规模银行而言，采用高级方法可以节约成本

正确答案：A、C

参考解析：与权重法相比，资本计量的高级方法(如信用风险内部评级法)能

更加敏感、准确地反映风险，对风险管理水平高、资产结构合理的商业银行而

言，采用资本计量的高级方法后能够适度降低风险加权资产、节约资本。因

此，有条件的商业银行可积极建立资本计量高级方法体系，切实提高风险管理

水平在获得监管当局核准的情况下，采用资本计量的高级方法计量资本要求。

(96.)单一法人客户的信用分析中，卜列关于现金流量分析的说法错误的有()。

A.现金流量分析过程：投资活动的现金流-融资活动的现金流-经营活动现金流

B.对于短期贷款，应当考虑正常经营活动的现金流量是否能够及时而且足额偿

还贷款

C.对于中长期贷款，应当主要分析未来的经营活动是否能够产生足够的现金流

量以偿还贷款本息

D.贷款初期，应当考察借款人是否有足够的融资能力和投资能力来获得所需的

现金流量以偿还贷款利息

E.在开发期和成长期，借款人正常经营活动的现金净流量一般是正值

正确答案：A、E

参考解析：A项，现金流量分析过程有：经营活动现金流-投资活动的现金流-融

资活动的现金流；

E项，在开发期和成长期，借款人可能没有或只有很少的销售收入，而且还需要

依赖外部融资解决资金需求，因此其正常经营活动的现金净流量一般是负值。

(97.)商业银行对于火灾、抢劫等操作风险，可以采用0方式来缓释。

A.调整业务规模或放弃某些产品

B.商业保险

C.'业务连续性管理计划

D.改变市场定位

E.业务外包

正确答案：B、C、E

参考解析：商业银行对于火灾、抢劫等操作风险，往往很难规避和降低，但可

以通过业务连续性管理计划、商业保险和业务外包等来缓释。

(98.)在财务指标中，盈利能力指标包括0。

A.总资产收益率

B.产品销售利润率

C.普通股权益报酬率

D.价格与收益比率

E.总成本费用净利润率

正确答案：A、B、C、D、E

参考解析：盈利能力指标包括总资产收益率、净资产收益率、产品销售利润

率、营业收入利润率、总收入利润率、销售净利润率、销售息税前利润率、资

本收益率、销售成本利润率、营业成本费用利润率、总成本费用净利润率，以

及上市公司的每股收益率、普通股权益报酬率、股利发放率、价格与收益比率

等指标。

(99.)下列()属于对风险的度量指标。

A.方差

B.标准差

C.投资收益率

D.预期收益率

E.利率

正确答案：A、B

参考解析：风险的度量指标包括方差和标准差。

(100.)下列属于柜面业务范围的有()。

A.账户管理

B.资金管理

C.代收代付业务

D.印押证管理

E.股票管理

正确答案：A、D

参考解析：柜面业务泛指通过商业银行柜面办理的'业务，是商业银行各项'业务

操作的集中体现，也是最容易引发操作风险的业务环节。柜面业务范围广泛，

包括账户管理、存取款、现金库箱、印押证管理、票据凭证审核、会计核算、

账务处理等各项操作。B和C选项分别属于资金业务和代理业务。

(101.)下列有关偏度和峰度的表述正确的有()。

A.偏度用来度量随机变量概率分布的不对称性

B.峰度可以用来度量随机变量概率分布的陡峭程度

C.当偏度大于0时，说明相对而言X右边偏离均值的数据较多，数据分布呈现

出右偏，也称正偏

D.若峰度小于3,则称为低峰，图形上相比正态分布呈现出矮峰瘦尾

E.对于正态分布来说，偏度等于零，表示数据分布左右对称

正确答案：A、B、C、D、E

参考解析：偏度用来度量随机变量概率分布的不对称性。

偏度刻画了概率密度曲线尾部的相对长度。当偏度大于0时;说明相对而言X

右边偏离均值的数据较多，数据分布呈现出右偏，也称正偏。当偏度小于0

时，说明相对而言X左边偏离均值的数据较多，数据分布呈现出左偏，也称负

偏。对于正态分布来说，偏度等于零，表示数据分布左右对称。

峰度可以用来度量随机变量概率分布的陡峭程度。

峰度刻画了概率密度曲线在平均值处峰值的相对高低.若峰度小于3,则称为低

峰，图形上相比正态分布呈现出矮峰瘦尾;若峰度值大于3,则称为高峰，图形

上相比正态分布呈现出尖峰肥尾。

故本题选ABCDEo

(102.)信用评分模型是一种传统的信用风险量化模型，利用可观察到的借款人

特征变量计算出一个数值(得分)来代表债务人的信用风险，并将借款人归类

于不同的风险等级。下列属于应用最广泛的信用评分模型的有()o

A.线性概率模型

B.Logit模型

C.Probit模型

D.线性辨别模型

E.打分卡模型

正确答案：A、B、C、D

参考解析：信用评分模型是一种传统的信用风险量化模型，利用可观察到的借

款人特征变量计算出一个数值(得分)来代表债务人的信用风险，并将借款人

归类于不同的风险等级。目前，应用最广泛的信用评分模型有线性概率模型、

Logit模型、Probit模型和线性辨别模型。

(103.)新产品/业务风险管理的原则有()。

A.统一性原则

B.全面性原则

C.适应性原则

D.有效性原则

E.统筹性原则

正确答案：A、B、C、D、E

参考解析：A、B、C、D、E五项均属于新产品/业务风险管理的原则。

新产品/业务风险管理原则：

统一性原则。

全