金融风险管理（第2版）课件：操作风险管理

金融风险管理（第2版）

FinancialRiskManagement1

操作风险管理1.掌握巴塞尔委员会对操作风险的两类定义（损失原因与事件类型）。2.会使用损失分布法（LDA）评估操作风险。3.能应用模型来确定金融机构操作风险的资本配置。4.认识到构建有效操作风险管理框架的核心要素是强化法治意识、职业要求与道德伦理。学习目标3目录

操作风险评估：损失分布法操作风险的定义操作风险的管理12341操作风险的定义5《巴塞尔协议II》对操作风险的定义有两种类型：一种是基于损失发生原因的定义，一种是基于损失事件类型的定义。基于损失发生原因的操作风险定义：操作风险是由不当或者失效的内部流程、人员和系统以及外部事件所造成的损失。相应的风险因素来自四个方面，分别是人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件等。1操作风险的定义基于损失事件类型的定义是商业银行建立有效的操作风险识别体系的重要基础。按照操作风险损失事件类型，操作风险分为七大类。（1）内部欺诈。（2）外部欺诈。（3）就业政策和工作场所安全。（4）客户、产品和业务活动。（5）实物资产的损坏。（6）业务中断和信息科技系统失败。（7）执行、交割和流程管理。巴塞尔新资本协议也将操作风险损失事件按照八种业务类型进行分类。这八种业务类型分别为：公司金融、交易与销售、零售银行、商业银行、支付与结算、机构服务与托管、资产管理、零售经纪。1操作风险的定义2操作风险评估：损失分布法8操作风险的评估方法主要分为自下而上和自上而下两大类。自上而下模型（top-downmodels）：这类模型试图用公司范围或行业范围的数据来度量操作风险。度量的结果是用来决定缓释风险所需要的资本，而这些资本是需要在各行业各部门进行分配的。自下而上模型（bottom-upmodels）：顾名思义，该方法是从基层业务部门或过程的层面入手，然后将度量结果汇总，来判断机构整体面临的风险状况。这类模型的优点是能更好地理解操作风险的成因。2操作风险评估：损失分布法

2操作风险评估：损失分布法

2操作风险评估——损失分布法例10-1假设某商业银行的操作风险的频率分布和损失严重程度分布信息分别如表10-1和表10-2所示。请问该商业银行在95%置信水平下的操作风险VaR是多少？2操作风险评估——损失分布法

2操作风险评估——损失分布法2操作风险评估——损失分布法2操作风险评估——损失分布法2操作风险评估——损失分布法3操作风险的管理173操作风险管理操作风险的期望损失是指应该预期到的操作风险的损失规模。它通常反映高频低损事件。实践中，商业银行常常将该类损失视作过程成本，主要通过内部控制来管理。操作风险的非期望损失是指一定置信水平下的概率分位点损失和预期损失之间的偏差，它通常反映低频高损事件的损失。3操作风险管理案例专栏中国银行业操作风险管理案例案例讨论题1.分析中国银行业操作风险案例中的主要违规类型及其成因。2.操作风险管理在银行业务中的重要性体现在哪些方面？3.从上海银行“内鬼”违规放贷案例中，我们能学到哪些职业道德和法律责任的教训？本章小结巴塞尔新资本协议对操作风险的定义涵盖了两种类型：一种是基于损失发生原因的定义，另一种是基于损失事件类型的定义。基于损失发生原因的操作风险，是指由不当或失效的内部流程、人员因素、系统缺陷以及外部事件所导致的损失。相应的风险因素主要包括四个方面：人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件。基于损失事件类型的定义，操作风险被细分为七大类，这构成了商业银行构建有效操作风险识别体系的重要基石。此外，巴塞尔新资本协议还进一步将操作风险损失事件按照八种业务类型进行了分类，这些业务类型包括：公司金融、交易与销售、零售银行业务、商业银行业务、支付与结算、代理服务与托管、资产管理以及零售经纪业务等。本章小结损失分布法是一种基于损失发生的频率分布和损失严重程度分布来度量损失的方法。在估计损失分布时，所需的历史数据既包含内部数据，也包含外部数据。在使用过程中需要注意以下几点：内部数据多为高频低损数据，可能面临数据量不足和生存者偏差的问题；而外部数据则多为低频高损数据，容易出现